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透過多角化的投資方式，就能將投資組合的風險分散掉。

不過分散的效果，便是看組合內的個別資產的相關係數而定。

投資組合標準差(StandardDeviationofExpectedReturnofPortfolio):視第 i 種及第j種證券的相關係數 (ρij)而定。

⑴0<ρij<1，第i種及第j種證券之報酬率為同向變動，即正相關。

當ρij=1時，σP=Wiσi+Wjσj，投資組合標準差恰為個別證券標準差之加權平均，無風險分散效果。

⑵−1<ρij<0，第i種及第j種證券之報酬率為反向變動，即負相關。

當ρij=−1時，σP=|Wiσi−Wjσj|，不可賣空的情況下，投資組合標準差最低可降至零，達到風險完全分散效果。

...查看完整內容風險分散的道理，即是「不要將雞蛋放在同一個籃子裡」。

透過多角化的投資方式，就能將投資組合的風險分散掉。

不過分散的效果，便是看組合內的個別資產的相關係數而定。

投資組合標準差(StandardDeviationofExpectedReturnofPortfolio):視第 i 種及第j種證券的相關係數 (ρij)而定。

⑴0<ρij<1，第i種及第j種證券之報酬率為同向變動，即正相關。

當ρij=1時，σP=Wiσi+Wjσj，投資組合標準差恰為個別證券標準差之加權平均，無風險分散效果。

⑵−1<ρij<0，第i種及第j種證券之報酬率為反向變動，即負相關。

當ρij=−1時，σP=|Wiσi−Wjσj|，不可賣空的情況下，投資組合標準差最低可降至零，達到風險完全分散效果。

ρij：第 i 種及第 j 種證券的相關係數σP：投資組合報酬率的標準差wi 、wj：分別表示第i種及第j種證券的投資比例σi、σj：為第 i 種及第j種證券報酬率的標準差＊當相關係數＝1(完全正相關)時，投資組合標準差是個別資產標準差的加權平均，無風險分散效果。

當相關係數介於+1與-1之間，投資組合標準差小於個別資產標準差的加權平均，有風險分散的效果。

當相關係數＝-1(完全負相關)，風險分散效果最好。

＊標準差愈大(小)，表示總風險愈高(低)。

 ＊無風險性資產包含央行定存單、國庫券、政府公債等政府發行之投資標的，該類資產報酬率的標準差為零。

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下列何種情況發生時，即可能產生資產減損？(A)可回收金額為$700,000(B)可回收金額為$630,...10x前往解題關閉廣告懸賞詳解X證券投資與財務分析44.甲公司擁有一部機器，成本為$750,000，帳面金額為$