有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？期貨/證券追蹤的人(0)問題追蹤期貨/證券考古題92Q1證券投資與財務分析0回答0留言0追蹤有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關係數＝－1(D)任何情況下，投資組合標準差均為個別標準差之加權平均。

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