有一投資組合由甲乙兩股票組成請問在什麼情況之下投資組合報酬率之標準差為甲乙兩股票個別標準差之加權平均延伸文章資訊，搜尋引擎最佳文章推薦
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以下為PMI的資訊描述，請判斷以下何者錯誤？ (A)每月對受訪企業的採購經理人進行調查，並依調查結果編製成指數 (B)採購經理人指數介於0%~100%之間，若高於50%表示景氣正處於擴張期（Expansion），若低於50%表示處於緊縮期（Contraction） (C)臺灣採購經理人指數發布單位為金融監督管理委員會（簡稱金管會） (D)臺灣採購經理人指數，調查範圍包括製造業及非製造業4.小明使用6萬美元的自有資金，並借入額外的50萬歐元，借1個月的歐元要支付0.5%的月利率，而將資金投資於澳幣能夠獲得1%的月報酬。
假設澳幣的即期匯率目前為0.6美元，而1歐元目前價值1.2美元。
若匯率在下一個月沒有變化，試問小明進行此利差交易（CarryTrade）的月報酬為： (A)0.5455% (B)2.8283% (C)6.0000% (D)10.0000%5.殖利率小於票面利率的債券稱為： (A)溢價債券 (B)平價債券 (C)折價債券 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非6.一般而言，購買公司債除與購買政府公債承擔相同風險外，尚可能有：甲.信用風險；乙.流動性風險；丙.強制贖回風險 (A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)甲、乙、丙7.一般而言，下列有關發行公司債與特別股之比較何者正確？甲.債息可節稅，股利則無法節稅；乙.二者均可改善財務結構；丙.公司債求償權利優於特別股 (A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)甲、乙、丙8.張小姐急需資金，以1,500萬元之公債，用面額與證券公司承做附賣回（RS）交易，雙方約定利率為8%，並於20天後向證券公司買回，屆時張小姐應支付價款為何？（一年以365天計算） (A)15,065,753元 (B)10,023,747元 (C)10,043,836元 (D)15,066,667元9.關於債券的存續期間的意涵，下列描述何者為「非」？ (A)表示債券的到期期間 (B)衡量債券的各期現金流入的平均到期期間 (C)是債券價格變動對利率變動的敏感程度 (D)存續期間越長，表示債券的利率風險越高10.股利折現模式的股利： (A)僅包括股票股利 (B)僅包括現金股利 (C)同時包括現金股利與股票股利 (D)即等於每股盈餘11.中華公司的盈餘保留比率是75%，歷年之權益報酬率（ROE）平均是10%，總資產報酬率（ROA）平均是8%，則該公司股
以下為PMI的資訊描述，請判斷以下何者錯誤？ (A)每月對受訪企業的採購經理人進行調查，並依調查結果編製成指數 (B)採購經理人指數介於0%~100%之間，若高於50%表示景氣正處於擴張期（Expansion），若低於50%表示處於緊縮期（Contraction） (C)臺灣採購經理人指數發布單位為金融監督管理委員會（簡稱金管會） (D)臺灣採購經理人指數，調查範圍包括製造業及非製造業4.小明使用6萬美元的自有資金，並借入額外的50萬歐元，借1個月的歐元要支付0.5%的月利率，而將資金投資於澳幣能夠獲得1%的月報酬。
假設澳幣的即期匯率目前為0.6美元，而1歐元目前價值1.2美元。
若匯率在下一個月沒有變化，試問小明進行此利差交易（CarryTrade）的月報酬為： (A)0.5455% (B)2.8283% (C)6.0000% (D)10.0000%5.殖利率小於票面利率的債券稱為： (A)溢價債券 (B)平價債券 (C)折價債券 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非6.一般而言，購買公司債除與購買政府公債承擔相同風險外，尚可能有：甲.信用風險；乙.流動性風險；丙.強制贖回風險 (A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)甲、乙、丙7.一般而言，下列有關發行公司債與特別股之比較何者正確？甲.債息可節稅，股利則無法節稅；乙.二者均可改善財務結構；丙.公司債求償權利優於特別股 (A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)甲、乙、丙8.張小姐急需資金，以1,500萬元之公債，用面額與證券公司承做附賣回（RS）交易，雙方約定利率為8%，並於20天後向證券公司買回，屆時張小姐應支付價款為何？（一年以365天計算） (A)15,065,753元 (B)10,023,747元 (C)10,043,836元 (D)15,066,667元9.關於債券的存續期間的意涵，下列描述何者為「非」？ (A)表示債券的到期期間 (B)衡量債券的各期現金流入的平均到期期間 (C)是債券價格變動對利率變動的敏感程度 (D)存續期間越長，表示債券的利率風險越高10.股利折現模式的股利： (A)僅包括股票股利 (B)僅包括現金股利 (C)同時包括現金股利與股票股利 (D)即等於每股盈餘11.中華公司的盈餘保留比率是75%，歷年之權益報酬率（ROE）平均是10%，總資產報酬率（ROA）平均是8%，則該公司股
2. 43. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下 ...
×載入中..請稍候..關閉週三"阿摩用功日"，VIP免費領取前往領取●公告搜尋回報註冊登入避免考試群聚外語導遊、地政士等國考延期各種效應整理國語文+專業國文（修辭法整理）企業管理筆記考選部因應疫情發展，近期2項國家考試延後舉行精神分析學派(考前快速複習)疫情嚴峻，請大家一起為防疫努力高普考重大變革！停考公文、英文比重增112年起實施喊話功能列表循序試卷非選錯題自由冠軍練功房考試一覽表近期刊誤試卷模式循序漸進模式冠軍賽今日錯題測驗近期錯題測驗最近測驗未完成試卷常錯題目個人題庫總複習自由測驗關鍵字測驗精熟測驗讀書會測驗考試秘書各科能力分析打氣工具私人筆記打卡發問問題線上筆記考用行事曆我上傳的試卷最近測驗收錄的題目按讚的題目發表的討論查單字好友四處逛逛回家大廳成功牆打工科目一覽表線上人數加值服務 商城 加值訂單查詢VIP專區 VIP/詳解卡銀行 VIP功能介紹下載題庫專區 下載題庫 試題查詢 序號兌換活動NEW!密技投資學題庫下載題庫上一題下ㄧ題查單字:關43.有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關係數＝－1(D)任何情況下，投資組合標準差均為個別標準差之加權平均編輯私有筆記及自訂標籤投資學-109年-109-2證券商高級業務員：投資學#86734答案：B難度：適中0.54討論私人筆記(1)最佳解!詹哲誠小一下(2020/08/13)...看完整詳解(內容隱藏中)查看隱藏文字你可以購買他人私人筆記。
查單字:關懸賞詳解X投資學33、（）下列對寶塔線（Tower）的描述，何者錯誤？(A)收盤價高於最近三日陰K線的最高價，為買進訊號(B)收盤價低於最近三日陽K線的最低價...10x前往解題關閉廣告懸賞詳解X投資學48.採定期定額投資共同基金時，下列敘述何者「正確」？甲.當股價愈高時，可購得之基金單位數愈多；乙.當股價愈高時，可購得之基金單位數愈少；...10x前往解題 錯在阿摩，贏在考場給我們一個讚，讓我們可以做的更好!登入後，將不會看到此視窗43.有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準..-阿摩線上測驗
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3. 乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差 ...
有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？期貨/證券追蹤的人(0)問題追蹤期貨/證券考古題92Q1證券投資與財務分析0回答0留言0追蹤有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關係數＝－1(D)任何情況下，投資組合標準差均為個別標準差之加權平均。
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4. 22. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下 ...
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透過多角化的投資方式，就能將投資組合的風險分散掉。
不過分散的效果，便是看組合內的個別資產的相關係數而定。
投資組合標準差(StandardDeviationofExpectedReturnofPortfolio):視第 i 種及第j種證券的相關係數 (ρij)而定。
⑴0<ρij<1，第i種及第j種證券之報酬率為同向變動，即正相關。
當ρij=1時，σP=Wiσi+Wjσj，投資組合標準差恰為個別證券標準差之加權平均，無風險分散效果。
⑵−1<ρij<0，第i種及第j種證券之報酬率為反向變動，即負相關。
當ρij=−1時，σP=|Wiσi−Wjσj|，不可賣空的情況下，投資組合標準差最低可降至零，達到風險完全分散效果。
...查看完整內容風險分散的道理，即是「不要將雞蛋放在同一個籃子裡」。
透過多角化的投資方式，就能將投資組合的風險分散掉。
不過分散的效果，便是看組合內的個別資產的相關係數而定。
投資組合標準差(StandardDeviationofExpectedReturnofPortfolio):視第 i 種及第j種證券的相關係數 (ρij)而定。
⑴0<ρij<1，第i種及第j種證券之報酬率為同向變動，即正相關。
當ρij=1時，σP=Wiσi+Wjσj，投資組合標準差恰為個別證券標準差之加權平均，無風險分散效果。
⑵−1<ρij<0，第i種及第j種證券之報酬率為反向變動，即負相關。
當ρij=−1時，σP=|Wiσi−Wjσj|，不可賣空的情況下，投資組合標準差最低可降至零，達到風險完全分散效果。
ρij：第 i 種及第 j 種證券的相關係數σP：投資組合報酬率的標準差wi 、wj：分別表示第i種及第j種證券的投資比例σi、σj：為第 i 種及第j種證券報酬率的標準差＊當相關係數＝1(完全正相關)時，投資組合標準差是個別資產標準差的加權平均，無風險分散效果。
當相關係數介於+1與-1之間，投資組合標準差小於個別資產標準差的加權平均，有風險分散的效果。
當相關係數＝-1(完全負相關)，風險分散效果最好。
＊標準差愈大(小)，表示總風險愈高(低)。
＊無風險性資產包含央行定存單、國庫券、政府公債等政府發行之投資標的，該類資產報酬率的標準差為零。
檢舉你可以購買他人私人筆記。
查單字:關懸賞詳解X證券投資與財務分析44.甲公司擁有一部機器，成本為$750,000，帳面金額為$400,000。
下列何種情況發生時，即可能產生資產減損？(A)可回收金額為$700,000(B)可回收金額為$630,...10x前往解題關閉廣告懸賞詳解X證券投資與財務分析44.甲公司擁有一部機器，成本為$750,000，帳面金額為$
透過多角化的投資方式，就能將投資組合的風險分散掉。
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⑴0<ρij<1，第i種及第j種證券之報酬率為同向變動，即正相關。
當ρij=1時，σP=Wiσi+Wjσj，投資組合標準差恰為個別證券標準差之加權平均，無風險分散效果。
⑵−1<ρij<0，第i種及第j種證券之報酬率為反向變動，即負相關。
當ρij=−1時，σP=|Wiσi−Wjσj|，不可賣空的情況下，投資組合標準差最低可降至零，達到風險完全分散效果。
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不過分散的效果，便是看組合內的個別資產的相關係數而定。
投資組合標準差(StandardDeviationofExpectedReturnofPortfolio):視第 i 種及第j種證券的相關係數 (ρij)而定。
⑴0<ρij<1，第i種及第j種證券之報酬率為同向變動，即正相關。
當ρij=1時，σP=Wiσi+Wjσj，投資組合標準差恰為個別證券標準差之加權平均，無風險分散效果。
⑵−1<ρij<0，第i種及第j種證券之報酬率為反向變動，即負相關。
當ρij=−1時，σP=|Wiσi−Wjσj|，不可賣空的情況下，投資組合標準差最低可降至零，達到風險完全分散效果。
ρij：第 i 種及第 j 種證券的相關係數σP：投資組合報酬率的標準差wi 、wj：分別表示第i種及第j種證券的投資比例σi、σj：為第 i 種及第j種證券報酬率的標準差＊當相關係數＝1(完全正相關)時，投資組合標準差是個別資產標準差的加權平均，無風險分散效果。
當相關係數介於+1與-1之間，投資組合標準差小於個別資產標準差的加權平均，有風險分散的效果。
當相關係數＝-1(完全負相關)，風險分散效果最好。
＊標準差愈大(小)，表示總風險愈高(低)。
＊無風險性資產包含央行定存單、國庫券、政府公債等政府發行之投資標的，該類資產報酬率的標準差為零。
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下列何種情況發生時，即可能產生資產減損？(A)可回收金額為$700,000(B)可回收金額為$630,...10x前往解題關閉廣告懸賞詳解X證券投資與財務分析44.甲公司擁有一部機器，成本為$750,000，帳面金額為$