程式交易≠Holy Grail: ATR進出場邏輯 | ATR 追蹤 停 損
2008年及2013年的K棒平均振幅有明著的差異，因此設定「固定停損利點」似乎有失公平。
於是開始有人覺得要把ATR加到策略中，在我看過的策略 ...skiptomain|skiptosidebarⒽ期貨交易清單一覽表首頁行情看法海外交易程式交易市場行事曆程式碼專區2014年1月5日星期日★ATR進出場邏輯Home»程式交易»★ATR進出場邏輯 看了很多老美的策略，大概有80%的策略都有用到ATR(AverageTrueRange)，今天又看到了一個美股的停利策略是用ATR出場，所以我把ATR拿出來特別說明一下。
我直接用網路上現成的圖片說明一下，一般我們認知的Range(振幅)就是每一根K棒的高點到低點的距離，而TrueRange(真實振幅)則有考慮到前一根K線的收盤價如下圖所示。
程式交易很重視的市場波動，當近期市場波動被放大時，其所對應K棒的平均Range或平均TrueRange也會被放大，因此有一些人會統計最近一段時間的Range平均值(AR)或TrueRange平均值(ATR)，作為市場波動特性的判別，又因為TrueRange有包含跳空，所以ATR更適合用在日K上面。
以台指期為例，在2008年波動劇烈，每日振幅都超過1.5%；而2013年波幅減小，每日平均振幅往往不到0.8%。
2008年及2013年的K棒平均振幅有明著的差異，因此設定「固定停損利點」似乎有失公平。
於是開始有人覺得要把ATR加到策略中，在我看過的策略中，老美很多都會加入下列的邏輯：(1)加在突破的進出場策略的語法：If○○○○○○thenbuynextbarat某突破進場的高點+αATRstop;If○○○○○○thensellshortnextbarat某跌破進場的低點-βATRstop; 其中α=隨便一個係數(通常是用最佳化找出來的)β=隨便一個係數(通常是用最佳化找出來的)ATR=過去一段時間的AverageTrueRange會使用這個邏輯，主要是克服假性突破，通常如果是真的趨勢行情，漲破或跌破關鍵價位，應該會有一段噴出行情，因此利用ATR犧牲一些利潤，以換取更高的勝率。
(2)停利的語法：Ifmarketposition>0thensellnextbaratentryprice(0)+αATRlimit;Ifmarketposition<0thenbuytocovernextbaratentryprice(0)-βATRlimit; 我今天看到的這個美國策略，就有提到類似的做法。
原文中提到股票進場作多之後，經過統計最好的短線停利點為4倍的ATR，原文如下所示。
而原文作者也建議，多單的移動停利點的點可以使用最近的高點扣掉3倍的ATR，在統計上來說，這樣表現還算不錯。
後記：我個人覺ATR用在進場及停利就好了，停損最好還是設定固定停損點，因為心臟的尺吋是固定的，不會因為市場ATR升高就變大顆。
作者：WEN時間3:31下午以電子郵件傳送這篇文章BlogThis！分享至Twitter分享至Facebook標籤：程式交易TwitterFacebookDeliciousDiggReddit0留言:張貼留言如果有私人問題想請教，請透過網站右方『與站長聯絡』之表單，謝謝!較新的文章較舊的文章首頁----------------------------------------------------------------------------------------------------網站聲明(Disclaimer)本教學網站內所提供之程式碼(包括函數、指標、訊號)屬開放程式碼，用意在於讓使用者學習程式語法之撰寫，使用者可以任意修改語法內容並調整參數。
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但9點開盤後發現現...訂閱文章舊文
於是開始有人覺得要把ATR加到策略中，在我看過的策略 ...skiptomain|skiptosidebarⒽ期貨交易清單一覽表首頁行情看法海外交易程式交易市場行事曆程式碼專區2014年1月5日星期日★ATR進出場邏輯Home»程式交易»★ATR進出場邏輯 看了很多老美的策略，大概有80%的策略都有用到ATR(AverageTrueRange)，今天又看到了一個美股的停利策略是用ATR出場，所以我把ATR拿出來特別說明一下。
我直接用網路上現成的圖片說明一下，一般我們認知的Range(振幅)就是每一根K棒的高點到低點的距離，而TrueRange(真實振幅)則有考慮到前一根K線的收盤價如下圖所示。
程式交易很重視的市場波動，當近期市場波動被放大時，其所對應K棒的平均Range或平均TrueRange也會被放大，因此有一些人會統計最近一段時間的Range平均值(AR)或TrueRange平均值(ATR)，作為市場波動特性的判別，又因為TrueRange有包含跳空，所以ATR更適合用在日K上面。
以台指期為例，在2008年波動劇烈，每日振幅都超過1.5%；而2013年波幅減小，每日平均振幅往往不到0.8%。
2008年及2013年的K棒平均振幅有明著的差異，因此設定「固定停損利點」似乎有失公平。
於是開始有人覺得要把ATR加到策略中，在我看過的策略中，老美很多都會加入下列的邏輯：(1)加在突破的進出場策略的語法：If○○○○○○thenbuynextbarat某突破進場的高點+αATRstop;If○○○○○○thensellshortnextbarat某跌破進場的低點-βATRstop; 其中α=隨便一個係數(通常是用最佳化找出來的)β=隨便一個係數(通常是用最佳化找出來的)ATR=過去一段時間的AverageTrueRange會使用這個邏輯，主要是克服假性突破，通常如果是真的趨勢行情，漲破或跌破關鍵價位，應該會有一段噴出行情，因此利用ATR犧牲一些利潤，以換取更高的勝率。
(2)停利的語法：Ifmarketposition>0thensellnextbaratentryprice(0)+αATRlimit;Ifmarketposition<0thenbuytocovernextbaratentryprice(0)-βATRlimit; 我今天看到的這個美國策略，就有提到類似的做法。
原文中提到股票進場作多之後，經過統計最好的短線停利點為4倍的ATR，原文如下所示。
而原文作者也建議，多單的移動停利點的點可以使用最近的高點扣掉3倍的ATR，在統計上來說，這樣表現還算不錯。
後記：我個人覺ATR用在進場及停利就好了，停損最好還是設定固定停損點，因為心臟的尺吋是固定的，不會因為市場ATR升高就變大顆。
作者：WEN時間3:31下午以電子郵件傳送這篇文章BlogThis！分享至Twitter分享至Facebook標籤：程式交易TwitterFacebookDeliciousDiggReddit0留言:張貼留言如果有私人問題想請教，請透過網站右方『與站長聯絡』之表單，謝謝!較新的文章較舊的文章首頁----------------------------------------------------------------------------------------------------網站聲明(Disclaimer)本教學網站內所提供之程式碼(包括函數、指標、訊號)屬開放程式碼，用意在於讓使用者學習程式語法之撰寫，使用者可以任意修改語法內容並調整參數。
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