接下來就是變動的邏輯或者說基礎是甚麼，這裡採用的是波動率，以函式Stddev(C,30)計算30天期歷史波動率，基本的邏輯假設就是，當波動變大時，行情呈現 ...首頁程式交易/Multicharts教學講座MultiCharts自動交易設定懶人包PowerLanguage新手六堂課打包資金、風險與部位管理指標、策略與程式碼推薦好書程式交易網路資源彙整MultiCharts常見疑難雜症Q&A2017年8月20日【MultiCharts】DynamicBreakoutSystem(DBS)(附程式碼)動態突破系統(DynamicBreakoutSystem，DBS)最早是GeorgePruitt在1996期貨雜誌(FuturesMazagine)所發表，後來作者在自己的著作「BuildingwinningTradingSystemswithTradeStation」(2003)中再發表一篇改良版的DBS。

”Dynamic”一詞其實意同”Adaptive”(可參考本篇AMA指標)，目的都是希望系統參數可以依市況自行動態調整。

DBS是筆者非常欣賞的策略，它透過簡單幾行語法就可以實現「動態調整」的效果，非常值得觀摩學習。

第一代DBS我們先直接看第一代DBS的程式碼：==============================Inputs:Ceil(30),Flr(10),S(30);Vars:X(0),ZDelta(0),N(0);X=Stddev(Close,S);ifX<>0thenZDelta=(X–X[1])/X;IfCurrentBar=1thenN=(Ceil+Flr)/2;IfCurrentBar>1thenN=N[1]*(1+ZDelta);N=MaxList(N,Flr);N=MinList(N,Ceil);{Entry}ifmarketposition<>1thenBuynextbaratHighest(High,N)Stop;ifmarketposition<>-1thensellshortnextbaratLowest(Low,N)Stop;==============================是不是精簡的令人吃驚！接下來我們就一一解析語法。

首先DBS基本原型是一個高低價格通道系統(PriceChannelBreakout)，這種典型通道系統就是取一個例如N=20天的最高、最低價來算出上下通道，向上突破上通道就做多，向下跌破下通道就做空，而DBS的”Dynamic”就體現在把上例的N由固定值20設計成變動的--可以依盤勢結構不同來對應變化。

接下來就是變動的邏輯或者說基礎是甚麼，這裡採用的是波動率，以函式Stddev(C,30)計算30天期歷史波動率，基本的邏輯假設就是，當波動變大時，行情呈現劇烈震盪，N應該大一點，例如N變成30，通道就會放大，等於是把進場的條件設嚴格，避免被假突破給騙進場；反之，當波動率趨小時，N就隨之變小，所謂盤久必變，如此行情一發動就可進場。

Zdelta負責算出與前根歷史波動率的差異(取%)，正值代表波動率大於前根，反之負值代表小於前根，所以當波動率變大，N=N[1]*(1+ZDelta)，N將同步增加，反之亦然，這樣就達到了我們要的N與波動率同向變動的效果，此外，實務上還要限制N在一定範圍內，否則N爆漲暴跌成為極端值將失真。

所以初始值設定N=(Ceil+Flr)/2，也就是上下限的中間值，再透過N=MaxList(N,Flr)、N=MinList(N,Ceil)將N限制在界線10~30之內(很實用的語法技巧，可以學起來)。

完成後，進場訊號是典型的價格通道系統，但此時N已經具有”Dynamic”的能力了！亦可以把DBS繪成指標，下面兩張圖是以固定N=20及DBS(動態N=10~30)來比較，可以明顯看後者通道隨波動擴張或壓縮。

如果把上述參數及策略套到台指期會發現績效還不如N固定等於20，這是因為我們的下限界線值Flr設10太小了。

所以採用DBS策略有一個要點，就是下限值Flr不宜設太小。

第二代DBS二代DBS其實精神不變，只是原本是價格通道換成布林通道，一樣是依波動率來決定布林通道要計算的K棒數，以下是「BuildingwinningTradingSystemswithTradeStation」附的程式碼(網路上可GOOGLE到)，原版是TS的語法，這邊有稍作修改成MC語法，另外它在比較前後期波動率變化的語法也跟一代語法稍有差異，不過基本上是大同小異，都可以通。

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