[轉] 波動叢聚(Volatility Cluster)之交易策略[程式碼] | Multicharts 波動率
轉自 http://easytrader788.blogspot.tw/2014/05/volatility-cluster.html -- EasyTrader ArtNo 158 在金融市場裡,波動率/價格/與交易規模常常會出現一些叢聚 ...做點小買賣我的金融操作日記期貨,程式交易,stock,股票,選擇權,期權,HTS,技術分析,大盤,加權,碎碎念日誌相簿影音好友名片YoYoYoYOYA關於我加入好友我的相簿我的影音dizzy03's新文章[轉]投資入門之前的自我鍛鍊入門by黃國華[轉]曾幾何時我真的很愛程式交易byYuenCheng[轉]要做存股的只有指數，而不是個別股票。
byYuenCheng[轉]我說過股市真正留下來、值得我們去思考的就只有火雞問題，亦即是歸納問題byYuenCheng[轉]量化交易依賴的是過去數據byYuenCheng[轉]Quantopian為什麼要關門？最直觀的答案：不能賺錢！！！byYuenCheng[轉]無殼蝸牛運動30年：僅20%台灣人擁超過兩房，為何卻能主導房屋政策？[轉]別把血汗錢拿去買房子！台灣房市出現「零首付」背後，你該懂得的駭人真相[轉]【窮人越窮，有錢人越有錢的遊戲】byTinChen[轉]如果要加上一個期限，我希望是……byYuenCheng[轉]你所知道的很可能都是錯的byYuenCheng全部展開|全部收合dizzy03's新回應沒有新回應！全部展開|全部收合關鍵字心法、刀疤老二、資金控管、藍色投機客、行情回顧、程式交易、窮爸爸富爸爸、富爸爸、技術分析、程式交易老祖、語法備忘、自我檢討、K線、見證歷史、新股悲歌、期貨、選擇權、楚狂人、小肥牛、股票、大盤、evacarry、累積|今日loading......塞爸G201706202343[轉]波動叢聚(VolatilityCluster)之交易策略[程式碼]?程式交易轉自 http://easytrader788.blogspot.tw/2014/05/volatility-cluster.html--EasyTraderArtNo158在金融市場裡,波動率/價格/與交易規模常常會出現一些叢聚現象(clustering)，例如從主觀看盤的即時資料跳動中,期指的數字跳動在2,5,8三個位置是一個很容易出現價格來回振盪的中心,而從收盤價最後一個數字來看,0,5是最常出現的數字,若以末2位數字來看則以80,40,50,90出現的次數最多,若從K棒振幅來看, 如同LarryWilliams所提價差循環一般,大價差出現開始總會出現較多的大價差在一起的現象(趨勢出現),而小價差開始群聚時,那一段期間的K棒的振幅都不大,如圖程式碼input:EntryType(1),ExitType(1),TradeProfit(0.05),TradeStopLoss(0.015),NBarL(2),NBarS(2);vars:IsBalanceDay(False),MP(0),PF(0),PL(0);MP=MarketPosition;ifDAYofMonth(Date)>14andDAYofMonth(Date)<22andDAYofWeek(Date)=3thenisBalanceDay=TrueelseisBalanceDay=False;PF=AvgPrice*TradeProfit;PL=AvgPrice*TradeStopLoss;策略的核心如下Inputs:Deviations(2),Length(18),BarLength(3);Variables:CloseToClose(0),CTCDeviations(0),RangeDeviations(0),BigVolatility(False);{Setupcalculations}{計算相鄰兩根K棒收盤價的價差絕對值與N個標準差界限}CloseToClose=AbsValue(Close-Close[1]);CTCDeviations=Average(CloseToClose,Length)+StdDev(CloseToClose,Length)*Deviations;{計算同樣期間內K棒振幅的N個標準差界限}RangeDeviations=Average(Range,Length)+StdDev(Range,Length)*Deviations;{當K棒價差或振幅超過上下界限}BigVolatility=CloseToClose>CTCDeviations[1]ORRange>RangeDeviations[1];{EntryOrders}{條件成立時以收盤價+/-近M根平均振幅作進場點位}IfBigVolatilitythenBeginBuynextbaratC
byYuenCheng[轉]我說過股市真正留下來、值得我們去思考的就只有火雞問題，亦即是歸納問題byYuenCheng[轉]量化交易依賴的是過去數據byYuenCheng[轉]Quantopian為什麼要關門？最直觀的答案：不能賺錢！！！byYuenCheng[轉]無殼蝸牛運動30年：僅20%台灣人擁超過兩房，為何卻能主導房屋政策？[轉]別把血汗錢拿去買房子！台灣房市出現「零首付」背後，你該懂得的駭人真相[轉]【窮人越窮，有錢人越有錢的遊戲】byTinChen[轉]如果要加上一個期限，我希望是……byYuenCheng[轉]你所知道的很可能都是錯的byYuenCheng全部展開|全部收合dizzy03's新回應沒有新回應！全部展開|全部收合關鍵字心法、刀疤老二、資金控管、藍色投機客、行情回顧、程式交易、窮爸爸富爸爸、富爸爸、技術分析、程式交易老祖、語法備忘、自我檢討、K線、見證歷史、新股悲歌、期貨、選擇權、楚狂人、小肥牛、股票、大盤、evacarry、累積|今日loading......塞爸G201706202343[轉]波動叢聚(VolatilityCluster)之交易策略[程式碼]?程式交易轉自 http://easytrader788.blogspot.tw/2014/05/volatility-cluster.html--EasyTraderArtNo158在金融市場裡,波動率/價格/與交易規模常常會出現一些叢聚現象(clustering)，例如從主觀看盤的即時資料跳動中,期指的數字跳動在2,5,8三個位置是一個很容易出現價格來回振盪的中心,而從收盤價最後一個數字來看,0,5是最常出現的數字,若以末2位數字來看則以80,40,50,90出現的次數最多,若從K棒振幅來看, 如同LarryWilliams所提價差循環一般,大價差出現開始總會出現較多的大價差在一起的現象(趨勢出現),而小價差開始群聚時,那一段期間的K棒的振幅都不大,如圖程式碼input:EntryType(1),ExitType(1),TradeProfit(0.05),TradeStopLoss(0.015),NBarL(2),NBarS(2);vars:IsBalanceDay(False),MP(0),PF(0),PL(0);MP=MarketPosition;ifDAYofMonth(Date)>14andDAYofMonth(Date)<22andDAYofWeek(Date)=3thenisBalanceDay=TrueelseisBalanceDay=False;PF=AvgPrice*TradeProfit;PL=AvgPrice*TradeStopLoss;策略的核心如下Inputs:Deviations(2),Length(18),BarLength(3);Variables:CloseToClose(0),CTCDeviations(0),RangeDeviations(0),BigVolatility(False);{Setupcalculations}{計算相鄰兩根K棒收盤價的價差絕對值與N個標準差界限}CloseToClose=AbsValue(Close-Close[1]);CTCDeviations=Average(CloseToClose,Length)+StdDev(CloseToClose,Length)*Deviations;{計算同樣期間內K棒振幅的N個標準差界限}RangeDeviations=Average(Range,Length)+StdDev(Range,Length)*Deviations;{當K棒價差或振幅超過上下界限}BigVolatility=CloseToClose>CTCDeviations[1]ORRange>RangeDeviations[1];{EntryOrders}{條件成立時以收盤價+/-近M根平均振幅作進場點位}IfBigVolatilitythenBeginBuynextbaratC