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違約機率（ProbabilityofDefault，PD）為信用風險管理的專有名詞，意指某一借款人發生違約（Default，借款無法償還）的機率大小。

通常可以用統計模型來估計。

此種統計模型又稱為PD模型。

目次1定義2如何計算違約機率3如何計算週期違約機率4預期違約頻率5參見定義[編輯]如何計算違約機率[編輯]下面是常用的步驟分析交易對手或投資組合的信貸風險;將交易對手和內部風險等級（具有關聯的違約機率）進行配對：和確定具體特定的違約機率。

這最後一步將給予加權違約機率的設施，受保護的擔保或信用衍生工具。

權重，會考慮規劃署的擔保人或賣方信貸衍生工具。

一旦違約機率據估計，有關的信用價差和估價的貸款或債券是下一個步驟。

一個流行的方法這一關鍵因素的信貸風險分析是「減少表」建模方法的Jarrow-Turnbull模型。

如何計算週期違約機率[編輯]預期違約頻率[編輯]參見[編輯]違約損失率取自「https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=違約機率&oldid=68105990」分類：銀行業金融制度與規章銀行術語隱藏分類：自2015年12月連結格式不正確的條目導覽選單個人工具沒有登入討論貢獻建立帳號登入命名空間條目討論臺灣正體已展開已摺疊不转换简体繁體大陆简体香港繁體澳門繁體大马简体新加坡简体臺灣正體查看閱讀編輯檢視歷史更多已展開已摺疊搜尋導航首頁分類索引特色內容新聞動態近期變更隨機條目資助維基百科說明說明維基社群方針與指引互助客棧知識問答字詞轉換IRC即時聊天聯絡我們關於維基百科工具連結至此的頁面相關變更上傳檔案特殊頁面靜態連結頁面資訊引用此頁面維基數據項目列印/匯出下載為PDF可列印版其他語言CatalàDeutschEnglishFrançaisItaliano日本語Polski編輯連結