價格波動率突破系統原理@ 奇正:: 痞客邦:: | 價格波動率
我的「價格波動率突破系統」係依據「包寧傑帶狀操作法」一書中所述「交易系統I－價格波動率突破」發展出來，本文列出該書原文與本人實作的對照。
(以下黑色 ...關閉廣告奇正跳到主文長短並用，奇正相輔，順逆交錯，多空雙向。
沒賺好！沒賺不賠好！沒賺總比賠錢好，不賠才是真本事；賠錢後賺只打平，沒賺後賺就是賺。
部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片Jan06Mon202009:14價格波動率突破系統原理我的「價格波動率突破系統」係依據「包寧傑帶狀操作法」一書中所述「交易系統Ｉ－價格波動率突破」發展出來，本文列出該書原文與本人實作的對照。
(以下黑色字為「包寧傑帶狀操作法」一書中的原文，棕色字則為我的注解。
)擠壓辨識 價格本身沒有循環，也不能被預測，但價格波動率則存在循環。
價格波動率存在著「物極必反」的現象，偏低價格波動醞釀著價格波動轉強的契機。
價格波動率突破系統，首先要辨識「擠壓」(TheSqueeze)現象，擠壓最簡單的定義就是當帶寬指標下降到六個月以來的最低水準，就視為產生擠壓現象。
注：你可以用目視的方法見到帶寬變得極窄，但很顯然你不可能每天掃描一遍所有股票的技術線圖，所以借助於電腦可能是解決的方法，但如果沒有電腦工具，可能就需要使用「口袋名單」來縮小觀察範圍了（包寧傑建議使用理性分析）。
電腦首先每天計算帶寬指標【=(帶狀上限-帶狀下限)/帶狀中心價位】，然後判斷是否等於6個月以來的最小數值，如果是則視為發生擠壓。
但很顯然的，發生擠壓與突破是兩碼子事，所以你必須設定「擠壓」旗號已經發生，這牽涉到一個問題，擠壓何時已經消失？擠壓不一定伴隨著突破，也許它會漸進式的慢慢放大帶寬，所以我們必須有消除「擠壓」旗號的方法。
我的方法是，在40天內曾經發生過擠壓且目前帶寬<=最小帶寬*3者視為仍在壓縮狀態，否則就清除旗號。
買進方法 我們的價格波動率突破系統採用帶寬指標設定前提條件，然後等待突破發生當時建立部位。
... 關於方法Ｉ，成功操作的最大困難在於假動作－－這也是前一章的討論主題之一。
這個名詞源自於曲棍球，但也出現在其他類似場合。
攻擊者帶著球衝向對方球門；過程中，他轉頭假裝要傳球，一旦防守球員認定他要傳球而展現對應動作之後，他又回過頭來射門。
盤勢脫離「擠壓」狀況之後，經常也會展現類似的假動作；首先假裝朝某個方向進行突破，然後又擺頭朝另一個方向展開正式攻擊。
在典型的狀況下，首先出現擠壓，然後價格朝帶狀的某一端逼近，按著就回頭朝另一方向攻擊。
一般來說，這類走勢都會侷限在帶狀範圍內，直到真正走勢出現之後，才會產生突破訊號。
可是，如果你採用的參數使得帶狀寬度變得相對較窄，在真正的走勢產生之前，可能會出現幾次穿越帶狀的反覆訊號。
某些股票或股價指數比較容易產生假動作或假突破。
對於所操作的對象，觀察過去的擠壓走勢，評估假突破的發生頻率。
一旦曾經欺騙，往後就……。
如果你願意接受非機械性操作方式的話，最簡單的辦法就是等待擠壓狀況發生－－前提條件－－然後觀察價格突破橫向盤整區間。
在走勢轉強的第一天進場建立半數部位，正式突破之後加碼，並且利用拋物線系統或觸及對側帶狀邊緣的停損策略，避免萬一判斷錯誤所造成的傷害太大。
如果交易對象很少出現假動作，或者帶狀參數的設定不至於造成假動作的問題，就可以很單純的運用「方法I」。
等待擠壓狀況發生，然後只要看到突破就進場。
... 注：包寧傑對於機械性操作法的建議是，「走勢轉強的第一天進場建立半數部位」，這有點抽象，「正式突破之後加碼」，這個正式似乎也是蠻抽象的。
我的方法在下面「假動作」一節說明。
輔助指標 在這些情況下，成交量技術指標確實可以提供協助。
在假動作或假突破發生之前，觀察盤中強度指標(IntradayIntensity)或承接／出貨指標(AccurnulationDistribution)，預先判斷可能的突破方向。
資金流量指數(MoneyFlowIndex)是另一項值得參考的技術指標，可以提高成功機率，鼓舞交易信心。
這些都是成交量指標，屬於第IV篇的討論主題。
... ...我們經常見到擠壓現象的運作。
一旦行情進入整理，價格交易區間明顯縮小，價格移動平均線的走勢
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部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片Jan06Mon202009:14價格波動率突破系統原理我的「價格波動率突破系統」係依據「包寧傑帶狀操作法」一書中所述「交易系統Ｉ－價格波動率突破」發展出來，本文列出該書原文與本人實作的對照。
(以下黑色字為「包寧傑帶狀操作法」一書中的原文，棕色字則為我的注解。
)擠壓辨識 價格本身沒有循環，也不能被預測，但價格波動率則存在循環。
價格波動率存在著「物極必反」的現象，偏低價格波動醞釀著價格波動轉強的契機。
價格波動率突破系統，首先要辨識「擠壓」(TheSqueeze)現象，擠壓最簡單的定義就是當帶寬指標下降到六個月以來的最低水準，就視為產生擠壓現象。
注：你可以用目視的方法見到帶寬變得極窄，但很顯然你不可能每天掃描一遍所有股票的技術線圖，所以借助於電腦可能是解決的方法，但如果沒有電腦工具，可能就需要使用「口袋名單」來縮小觀察範圍了（包寧傑建議使用理性分析）。
電腦首先每天計算帶寬指標【=(帶狀上限-帶狀下限)/帶狀中心價位】，然後判斷是否等於6個月以來的最小數值，如果是則視為發生擠壓。
但很顯然的，發生擠壓與突破是兩碼子事，所以你必須設定「擠壓」旗號已經發生，這牽涉到一個問題，擠壓何時已經消失？擠壓不一定伴隨著突破，也許它會漸進式的慢慢放大帶寬，所以我們必須有消除「擠壓」旗號的方法。
我的方法是，在40天內曾經發生過擠壓且目前帶寬<=最小帶寬*3者視為仍在壓縮狀態，否則就清除旗號。
買進方法 我們的價格波動率突破系統採用帶寬指標設定前提條件，然後等待突破發生當時建立部位。
... 關於方法Ｉ，成功操作的最大困難在於假動作－－這也是前一章的討論主題之一。
這個名詞源自於曲棍球，但也出現在其他類似場合。
攻擊者帶著球衝向對方球門；過程中，他轉頭假裝要傳球，一旦防守球員認定他要傳球而展現對應動作之後，他又回過頭來射門。
盤勢脫離「擠壓」狀況之後，經常也會展現類似的假動作；首先假裝朝某個方向進行突破，然後又擺頭朝另一個方向展開正式攻擊。
在典型的狀況下，首先出現擠壓，然後價格朝帶狀的某一端逼近，按著就回頭朝另一方向攻擊。
一般來說，這類走勢都會侷限在帶狀範圍內，直到真正走勢出現之後，才會產生突破訊號。
可是，如果你採用的參數使得帶狀寬度變得相對較窄，在真正的走勢產生之前，可能會出現幾次穿越帶狀的反覆訊號。
某些股票或股價指數比較容易產生假動作或假突破。
對於所操作的對象，觀察過去的擠壓走勢，評估假突破的發生頻率。
一旦曾經欺騙，往後就……。
如果你願意接受非機械性操作方式的話，最簡單的辦法就是等待擠壓狀況發生－－前提條件－－然後觀察價格突破橫向盤整區間。
在走勢轉強的第一天進場建立半數部位，正式突破之後加碼，並且利用拋物線系統或觸及對側帶狀邊緣的停損策略，避免萬一判斷錯誤所造成的傷害太大。
如果交易對象很少出現假動作，或者帶狀參數的設定不至於造成假動作的問題，就可以很單純的運用「方法I」。
等待擠壓狀況發生，然後只要看到突破就進場。
... 注：包寧傑對於機械性操作法的建議是，「走勢轉強的第一天進場建立半數部位」，這有點抽象，「正式突破之後加碼」，這個正式似乎也是蠻抽象的。
我的方法在下面「假動作」一節說明。
輔助指標 在這些情況下，成交量技術指標確實可以提供協助。
在假動作或假突破發生之前，觀察盤中強度指標(IntradayIntensity)或承接／出貨指標(AccurnulationDistribution)，預先判斷可能的突破方向。
資金流量指數(MoneyFlowIndex)是另一項值得參考的技術指標，可以提高成功機率，鼓舞交易信心。
這些都是成交量指標，屬於第IV篇的討論主題。
... ...我們經常見到擠壓現象的運作。
一旦行情進入整理，價格交易區間明顯縮小，價格移動平均線的走勢