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配對交易 ； 相關係數 ； 均數復歸 ； Pairs Trading ； Correlation Coefficient ... 投資人可利用配對交易策略進行套利，配對交易為假設兩家高度相關公司之股價 ...隨時查．隨時看，你的隨身圖書館已上線!立即使用DOI是數位物件識別碼（DigitalObjectIdentifier）的簡稱，為物件在網路上的唯一識別碼，可用於永久連結並引用目標物件。
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來源資料健行科技大學財務金融系碩士班學位論文碩士班/2017年人口特性與家庭暴力之關係-納入家庭經濟的考量企業社會責任揭露與企業財務績效之探討影響教職員退休金準備之研究－以桃園市立平鎮國中為例股利對投資決策的影響：檢視企業信用風險角色企業社會責任揭露與企業經營績效之關聯性研究代理成本和財務政策關係之研究市場集中度與銀行獲利及風險之研究保險業從業人員投資選擇與風險態度之研究家庭結構對學童金錢教養與消費行為之影響—以桃園市C國民小學為例外資未平倉量、外資買賣超對加權股價指數的影響商學院>財務金融系碩士班社會科學>傳播學社會科學>經濟學社會科學>管理學書目管理工具書目匯出加入收藏E-mail給朋友列印書目相關連結問題回報目前無全文，華藝徵求您的同意授權。
我要授權配對交易策略與超額報酬之探討：以台灣上市櫃電子類股為例AStudyonPairsTradingStrategyandExcessReturns：TheExampleofTaiwanListedandOTCElectronicStocks丁瑋鵬,碩士 指導教授：吳佩珊 繁體中文配對交易；相關係數；均數復歸；PairsTrading；CorrelationCoefficient；MeanReversion分享到摘要│參考文獻(27)│文章國際計量摘要〈TOP〉投資人可利用配對交易策略進行套利，配對交易為假設兩家高度相關公司之股價存在穩定的相對關係，因此藉由同時買進價格偏低的股票以及賣出價格偏高的股票即可獲取價差利潤。
然而一般投資大眾雖知悉配對交易策略，卻不見得可確實執行以獲取超額利潤。
本研究利用Freed（1999）提出的理論及劉建國（2005）實證方式，設計交易機械式配對交易策略。
並以線性迴歸之方式加以驗證績效穩定度及獲利率。
結果發現，相同產業之配對組合股價相關係數相對較高，但配對測試後正報酬卻僅42.5％；另以漲跌幅正相關最高10組為配對組合，正報酬達55％，獲利機率最高。
線性迴歸顯示長天數移動平均線獲利較短天數移動平均線穩定，而Z統計檢定顯示相同產業雖然配對正報酬較低但獲利率15％的機率卻高達50％。
並列摘要〈TOP〉Wheninvestorsusepairedarbitragetradingstrategies,tradinghypotheticalpairingtwohighlycorrelatedtothepresenceofthesecretaryofthestockpriceisrelativelystablerelationship,sobysimultaneouslybuyingundervaluedstocksandsellthehighpriceofthestocktogetspreadprofits.However,althoughthegeneralinvestingpublicawareofpairstradingstrategy,butitdoesnotnecessarilybeperformedtoobtainexcessprofits.Inthisstudy,Freed(1999)proposedthetheoryandLiu
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我要授權配對交易策略與超額報酬之探討：以台灣上市櫃電子類股為例AStudyonPairsTradingStrategyandExcessReturns：TheExampleofTaiwanListedandOTCElectronicStocks丁瑋鵬,碩士 指導教授：吳佩珊 繁體中文配對交易；相關係數；均數復歸；PairsTrading；CorrelationCoefficient；MeanReversion分享到摘要│參考文獻(27)│文章國際計量摘要〈TOP〉投資人可利用配對交易策略進行套利，配對交易為假設兩家高度相關公司之股價存在穩定的相對關係，因此藉由同時買進價格偏低的股票以及賣出價格偏高的股票即可獲取價差利潤。
然而一般投資大眾雖知悉配對交易策略，卻不見得可確實執行以獲取超額利潤。
本研究利用Freed（1999）提出的理論及劉建國（2005）實證方式，設計交易機械式配對交易策略。
並以線性迴歸之方式加以驗證績效穩定度及獲利率。
結果發現，相同產業之配對組合股價相關係數相對較高，但配對測試後正報酬卻僅42.5％；另以漲跌幅正相關最高10組為配對組合，正報酬達55％，獲利機率最高。
線性迴歸顯示長天數移動平均線獲利較短天數移動平均線穩定，而Z統計檢定顯示相同產業雖然配對正報酬較低但獲利率15％的機率卻高達50％。
並列摘要〈TOP〉Wheninvestorsusepairedarbitragetradingstrategies,tradinghypotheticalpairingtwohighlycorrelatedtothepresenceofthesecretaryofthestockpriceisrelativelystablerelationship,sobysimultaneouslybuyingundervaluedstocksandsellthehighpriceofthestocktogetspreadprofits.However,althoughthegeneralinvestingpublicawareofpairstradingstrategy,butitdoesnotnecessarilybeperformedtoobtainexcessprofits.Inthisstudy,Freed(1999)proposedthetheoryandLiu
常見投資理財問答
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