配對交易策略與超額報酬之探討：以台灣上市櫃電子類股為例 | 配對交易
配對交易 ； 相關係數 ； 均數復歸 ； Pairs Trading ； Correlation ... 投資人可利用配對交易策略進行套利，配對交易為假設兩家高度相關公司之股價存在穩定的相對 ...隨時查．隨時看，你的隨身圖書館已上線!立即使用DOI是數位物件識別碼（DigitalObjectIdentifier）的簡稱，為物件在網路上的唯一識別碼，可用於永久連結並引用目標物件。
使用DOI作為永久連結每個DOI號前面加上「http://dx.doi.org/」便成為永久網址。
如以DOI號為10.5297/ser.1201.002的文獻為例，此文獻的永久連結便是：http://dx.doi.org/10.5297/ser.1201.002。
日後不論出版單位如何更動此文獻位置，永久連結所指向的位置皆會即時更新，不再錯失重要的研究。
引用含有DOI的文獻有DOI的文獻在引用時皆應同時引用DOI。
若使用APA、Chicago以外未規範DOI的引用格式，可引用DOI永久連結。
DOI可強化引用精確性、增強學術圈連結，並給予使用者跨平台的良好使用經驗，目前在全世界已有超過五千萬個物件申請DOI。
如想對DOI的使用與概念有進一步了解，請參考華藝DOI註冊中心（doi.airiti.com）。
來源資料健行科技大學財務金融系碩士班學位論文碩士班/2017年人口特性與家庭暴力之關係-納入家庭經濟的考量影響教職員退休金準備之研究－以桃園市立平鎮國中為例企業社會責任揭露與企業財務績效之探討股利對投資決策的影響：檢視企業信用風險角色保險業從業人員投資選擇與風險態度之研究市場集中度與銀行獲利及風險之研究企業社會責任揭露與企業經營績效之關聯性研究代理成本和財務政策關係之研究影響教職員退休金提撥之研究－以桃園市立自強國中為例外資未平倉量、外資買賣超對加權股價指數的影響商學院>財務金融系碩士班社會科學>傳播學社會科學>經濟學社會科學>管理學書目管理工具書目匯出加入收藏E-mail給朋友列印書目相關連結問題回報目前無全文，華藝徵求您的同意授權。
我要授權配對交易策略與超額報酬之探討：以台灣上市櫃電子類股為例AStudyonPairsTradingStrategyandExcessReturns：TheExampleofTaiwanListedandOTCElectronicStocks丁瑋鵬,碩士 指導教授：吳佩珊 繁體中文配對交易；相關係數；均數復歸；PairsTrading；CorrelationCoefficient；MeanReversion分享到摘要│參考文獻(27)│文章國際計量摘要〈TOP〉投資人可利用配對交易策略進行套利，配對交易為假設兩家高度相關公司之股價存在穩定的相對關係，因此藉由同時買進價格偏低的股票以及賣出價格偏高的股票即可獲取價差利潤。
然而一般投資大眾雖知悉配對交易策略，卻不見得可確實執行以獲取超額利潤。
本研究利用Freed（1999）提出的理論及劉建國（2005）實證方式，設計交易機械式配對交易策略。
並以線性迴歸之方式加以驗證績效穩定度及獲利率。
結果發現，相同產業之配對組合股價相關係數相對較高，但配對測試後正報酬卻僅42.5％；另以漲跌幅正相關最高10組為配對組合，正報酬達55％，獲利機率最高。
線性迴歸顯示長天數移動平均線獲利較短天數移動平均線穩定，而Z統計檢定顯示相同產業雖然配對正報酬較低但獲利率15％的機率卻高達50％。
並列摘要〈TOP〉Wheninvestorsusepairedarbitragetradingstrategies,tradinghypotheticalpairingtwohighlycorrelatedtothepresenceofthesecretaryofthestockpriceisrelativelystablerelationship,sobysimultaneouslybuyingundervaluedstocksandsellthehighpriceofthestocktogetspreadprofits.However,althoughthegeneralinvestingpublicawareofpairstradingstrategy,butitdoesnotnecessarilybeperformedtoobtainexcessprofits.Inthisstudy,Freed(1999)proposedthetheoryandLiuJianguo(200
使用DOI作為永久連結每個DOI號前面加上「http://dx.doi.org/」便成為永久網址。
如以DOI號為10.5297/ser.1201.002的文獻為例，此文獻的永久連結便是：http://dx.doi.org/10.5297/ser.1201.002。
日後不論出版單位如何更動此文獻位置，永久連結所指向的位置皆會即時更新，不再錯失重要的研究。
引用含有DOI的文獻有DOI的文獻在引用時皆應同時引用DOI。
若使用APA、Chicago以外未規範DOI的引用格式，可引用DOI永久連結。
DOI可強化引用精確性、增強學術圈連結，並給予使用者跨平台的良好使用經驗，目前在全世界已有超過五千萬個物件申請DOI。
如想對DOI的使用與概念有進一步了解，請參考華藝DOI註冊中心（doi.airiti.com）。
來源資料健行科技大學財務金融系碩士班學位論文碩士班/2017年人口特性與家庭暴力之關係-納入家庭經濟的考量影響教職員退休金準備之研究－以桃園市立平鎮國中為例企業社會責任揭露與企業財務績效之探討股利對投資決策的影響：檢視企業信用風險角色保險業從業人員投資選擇與風險態度之研究市場集中度與銀行獲利及風險之研究企業社會責任揭露與企業經營績效之關聯性研究代理成本和財務政策關係之研究影響教職員退休金提撥之研究－以桃園市立自強國中為例外資未平倉量、外資買賣超對加權股價指數的影響商學院>財務金融系碩士班社會科學>傳播學社會科學>經濟學社會科學>管理學書目管理工具書目匯出加入收藏E-mail給朋友列印書目相關連結問題回報目前無全文，華藝徵求您的同意授權。
我要授權配對交易策略與超額報酬之探討：以台灣上市櫃電子類股為例AStudyonPairsTradingStrategyandExcessReturns：TheExampleofTaiwanListedandOTCElectronicStocks丁瑋鵬,碩士 指導教授：吳佩珊 繁體中文配對交易；相關係數；均數復歸；PairsTrading；CorrelationCoefficient；MeanReversion分享到摘要│參考文獻(27)│文章國際計量摘要〈TOP〉投資人可利用配對交易策略進行套利，配對交易為假設兩家高度相關公司之股價存在穩定的相對關係，因此藉由同時買進價格偏低的股票以及賣出價格偏高的股票即可獲取價差利潤。
然而一般投資大眾雖知悉配對交易策略，卻不見得可確實執行以獲取超額利潤。
本研究利用Freed（1999）提出的理論及劉建國（2005）實證方式，設計交易機械式配對交易策略。
並以線性迴歸之方式加以驗證績效穩定度及獲利率。
結果發現，相同產業之配對組合股價相關係數相對較高，但配對測試後正報酬卻僅42.5％；另以漲跌幅正相關最高10組為配對組合，正報酬達55％，獲利機率最高。
線性迴歸顯示長天數移動平均線獲利較短天數移動平均線穩定，而Z統計檢定顯示相同產業雖然配對正報酬較低但獲利率15％的機率卻高達50％。
並列摘要〈TOP〉Wheninvestorsusepairedarbitragetradingstrategies,tradinghypotheticalpairingtwohighlycorrelatedtothepresenceofthesecretaryofthestockpriceisrelativelystablerelationship,sobysimultaneouslybuyingundervaluedstocksandsellthehighpriceofthestocktogetspreadprofits.However,althoughthegeneralinvestingpublicawareofpairstradingstrategy,butitdoesnotnecessarilybeperformedtoobtainexcessprofits.Inthisstudy,Freed(1999)proposedthetheoryandLiuJianguo(200
常見投資理財問答
外匯配對交易上 櫃 鉅額交易金 電 價差 配對交易鉅額交易 條件鉅額交易 定義配對交易共整合Multicharts 配對交易配對交易 組合型鉅額配對交易 內部人股票 鉅額 配對交易何謂鉅額配對交易配對交易python配對交易ptt鉅額交易配對交易台股配對交易配對交易-組合型配對交易-單一型外資 配對交易鉅額交易逐筆交易配對交易鉅額交易 逐 筆 交易 配對交易個股 配對交易MultiCharts 配對交易