Ⅱ. 價差部位保證金. Ⅲ. 跨式及勒式部位保證金. Ⅳ. 選擇權與期貨混合部位保證金. 三、 單一部位保證金範例說明（賣出買權、賣出賣權時） ...Searching...導覽列選單首頁新手入門期貨開戶更改密碼憑證申請期貨出入金下單軟體線上簽署說明盤後交易制度當沖保證金減半保證金交易制度、追繳、砍倉委託單種類動態價格穩定措施期貨名詞解釋市場資訊國內、海期商品期貨交易期貨選擇權契約規格介紹選擇權介紹股票期貨介紹ETF期貨介紹期貨、選擇權課稅實例如何計算期貨交易稅海期相關資訊CME精選股價指數期貨利率期貨外匯期貨貴金屬期貨期貨線上開戶流程客服專區基礎教學內容目錄投顧商品服務據點開戶諮詢Home»下單功能說明»功能說明»保證金計算»統eVIP全球版»選擇權»選擇權保證金»選擇權組合部位保證金»選擇權價差組合單»選擇權複式單»選擇權賣方組合單»選擇權保證金計算(選擇權賣方組合單/選擇權複式單/選擇權價差組合單保證金計算)星期一,3月11選擇權保證金計算(選擇權賣方組合單/選擇權複式單/選擇權價差組合單保證金計算)選擇權保證金計算(選擇權賣方組合單/選擇權複式單/選擇權價差組合單保證金計算)一、需收取保證金項目免收取保證金需收取保證金買進買權賣出買權買進賣權賣出賣權買權多頭價差買權空頭價差賣權空頭價差賣權多頭價差買進跨式部位賣出跨式部位買進勒式部位賣出勒式部位買進期貨並賣出買權賣出期貨並賣出賣權買進時間價差賣出時間價差轉換逆轉二、保證金計收》最新保證金查詢(欲瀏覽請點擊此處)期交所公告風險保證金及風險保證金最低值之結算、維持及原始保證金金額。

三種標準之結構比仍維持現行標準　結算：維持：原始＝1：1.5：1.5保證金收取：採策略基礎四種型態　Ⅰ.賣出單一部位保證金　Ⅱ.價差部位保證金　Ⅲ.跨式及勒式部位保證金　Ⅳ.選擇權與期貨混合部位保證金三、單一部位保證金範例說明（賣出買權、賣出賣權時）單一部位賣出買權/賣出CALL: 權利金市值+MAXIMUM(A值-價外值，B值)賣出賣權/賣出PUT: 權利金市值+MAXIMUM(A值-價外值，B值)簡單來說就是(權利金*50)+取大值(A值-價外值)或(B值)=賣方保證金那A值跟B值是什麼呢?是期交所定的風險保證金目前A值是25000B值是19000★台灣期交所最新選擇權A值、B值查詢：例如：  賣出一口3月到期，履約價為10400，權利金為15點的買權。

Call的價外值是什麼?  MAXIMUM【(履約價格-標的指數價格)*契約乘數,0】假設現在加權指數10263點，賣了一口10400CALL價格15取大值【(10400-10263)*50或0】=6850賣出買權:權利金市值+MAXIMUM(A值-價外值，B值)保證金:15*50+取大值【25000-6850，19000】=750+19000=19750例如：  賣出一口3月到期，履約價為10000，權利金為39點的賣權。

Put的價外值是什麼?  MAXIMUM【(標的指數價格-履約價格)*契約乘數,0】假設現在加權指數10263點，賣了一口10000PUT價格39取大值【(10263-10000)*50或0】=13150賣出賣權/賣出put:權利金市值+MAXIMUM(A值-價外值，B值)保證金:39*50+取大值【25000-13150，19000】=1950+19000=20950可以透過軟體的功能來試算保證金。

選定月份/數量或金額/所需保證金，就可以透過軟體上的功能來試算囉~▶️  路徑：統eVIP全球版 ➤ 期權行情 ➤ 選擇權分析 ➤ 0315選擇權保證金試算 圖片來源:統evip[0315]選擇權保證金試算四、選擇權賣方組合單/選擇權複式單/選擇權價差組合單保證金怎麼收呢?[0520簡易下單夾]有預估保證金:透過軟體的選擇權策略組合的功能來試算保證金可供參考》買權多頭價差:買進低履約價CALL、賣出高履約價CALL不用保證金，只需要付權利金》賣權空頭價差:買進高履約價PUT、賣出低履約價PUT不用保證金，只需要付權利金》CALL時間價差:買進CALL、賣出CALL，(到期日不同、履約價相同或不同)MAX(同標的指數期貨結算保證金*10%，2*權利金差價點數*契約乘數)買進部位到期日較賣出部位到期日近者，以單一部位方式計收保證金》PUT時間價差:買進PUT賣出PUT，(到期日不同、履約價相同或不同)MAX(同標的指數期貨結算保證金*10%，2*權利金差價點數*契約乘數)買進部位到期日較賣出部位到期日近者，以單一部位方式計收保證金》買權空頭價差:買進高履約價CALL，賣出低履約價CALL買進與賣出部位之履約價差*契約乘數》賣權多頭價差:買進低履約價PUT，賣出高履約價P