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1. 海龜通道突破系統
From: TSTS星人這裡介紹的是海龜通道突破系統，海龜始祖：理察‧丹尼斯，會用這個方法不是沒道理的，因為簡單的二個參數，便道盡交易的真理，不管你用DMI、MACD、均線 ...追求財富是為了完成夢想，而非夢想擁有財富跳到主文這裡記錄我收集與整理全球總體經濟與投資新聞,和我個人的基金及期貨選擇權投資資料！所有內容皆非商業用途,若文章引用影響您的權益,絕非故意,請留言告知,當立即刪除分站：科技與人文的對話（http://www.wretch.cc/blog/jinshiang）部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片Jul27Tue201022:09海龜通道突破系統From:TSTS星人這裡介紹的是海龜通道突破系統，海龜始祖：理察‧丹尼斯，會用這個方法不是沒道理的，因為簡單的二個參數，便道盡交易的真理，不管你用DMI、MACD、均線交叉，說穿了就是通道突破而已(當你均線交叉了，通常通道也突破了)模型設定：1、當突破過去N根K線的高點，做多。
2、當突破過去N根K線的低點，做空。
附上程式碼inputs:LengthLong(20),Lengthshort(20),stoploss(0.01);variables:hh(0),ll(0);hh=highest(high,LengthLong)[1];ll=lowest(low,Lengthshort)[1];Buy("Buy")1contractsnextbarathhstop;Sell("Sell")1contractsnextbaratllstop;ifmarketposition=1thenbeginexitlong("SlL")1contractsnextbaratentryprice*(1-stoploss)stop;end;ifmarketposition=-1thenbeginexitshort("SlS")1contractsnextbaratentryprice*(1+stoploss)stop;end;全站熱搜創作者介紹JinShiang追求財富是為了完成夢想，而非夢想擁有財富JinShiang發表在痞客邦留言(0)人氣()E-mail轉寄全站分類：財經企管個人分類：程式策略此分類上一篇：bollingerband的逆勢系統此分類下一篇：KD指標策略上一篇：bollingerband的逆勢系統下一篇：如何看進場系統是不是具有獲利能力歷史上的今天2010:bollingerband的逆勢系統2009:愛情難題／體貼的男友飛了2008:美林新興歐洲07.272008:俄羅斯07.272008:胡彥斌--18禁▲top留言列表發表留言月曆«八月2021»日一二三四五六12345678910111213141516171819202122232425262728293031 參觀人氣本日人氣：累積人氣：近期文章熱門文章文章分類科技新聞(0)電腦軟硬體(6)投機致富(3)影音欣賞(19)轉錄文章(42)生活札記(15)攝影筆記(13)旅行拍照(6)程式寫法(4)程式策略(9)可轉債操作(2)國際市場資訊(35)國際股市追蹤(9)投資技巧與心理(11)期貨與選擇權(13)股票與ETFs(26)操作日誌(10)技術分析(13)共同基金(49)其他理財資訊(22)未分類文章(1)最新訂閱文章彙整文章彙整2011十月(2)2011九月(6)2011三月(1)2011一月(2)2010八月(2)2010七月(13)2010六月(5)2010五月(2)2010二月(8)2010一月(1)2009十一月(1)2009十月(3)2009九月(5)2009八月(2)2009七月(2)2009五月(2)2009四月(1)2009三月(2)2009二月(3)2009一月(2)2008十二月(6)2008九月(8)2008八月(34)2008七月(13)2008三月(12)2008二月(15)2008一月(20)2007十二月(42)2007十一月(5)2007十月(1)2007九月(1)2007五月(18)2007四月(20)2007三月(4)2007二月(4)2006十月(13)2006八月(1)2006六月(6)2006三月(6)2006二月(10)2006一月(4)所有文章列表網誌搜尋最新迴響我的連結程式交易ActiveTrader:Strategycode飛天象程式交易工作室羅伯特的理財與學習筆記投資理財我的無名Blog黃清照--股市發財網TV王煥昌--財金智庫TV投資客日誌法意PHI金融夢想家經濟與股市分析(小i)IT選擇權創業家非天基金操作日誌外幣是穩定的投資天堂ROCKEFELLER的部落格KinopioBlog外匯最前線狂楚人的部落格一群散
2、當突破過去N根K線的低點，做空。
附上程式碼inputs:LengthLong(20),Lengthshort(20),stoploss(0.01);variables:hh(0),ll(0);hh=highest(high,LengthLong)[1];ll=lowest(low,Lengthshort)[1];Buy("Buy")1contractsnextbarathhstop;Sell("Sell")1contractsnextbaratllstop;ifmarketposition=1thenbeginexitlong("SlL")1contractsnextbaratentryprice*(1-stoploss)stop;end;ifmarketposition=-1thenbeginexitshort("SlS")1contractsnextbaratentryprice*(1+stoploss)stop;end;全站熱搜創作者介紹JinShiang追求財富是為了完成夢想，而非夢想擁有財富JinShiang發表在痞客邦留言(0)人氣()E-mail轉寄全站分類：財經企管個人分類：程式策略此分類上一篇：bollingerband的逆勢系統此分類下一篇：KD指標策略上一篇：bollingerband的逆勢系統下一篇：如何看進場系統是不是具有獲利能力歷史上的今天2010:bollingerband的逆勢系統2009:愛情難題／體貼的男友飛了2008:美林新興歐洲07.272008:俄羅斯07.272008:胡彥斌--18禁▲top留言列表發表留言月曆«八月2021»日一二三四五六12345678910111213141516171819202122232425262728293031 參觀人氣本日人氣：累積人氣：近期文章熱門文章文章分類科技新聞(0)電腦軟硬體(6)投機致富(3)影音欣賞(19)轉錄文章(42)生活札記(15)攝影筆記(13)旅行拍照(6)程式寫法(4)程式策略(9)可轉債操作(2)國際市場資訊(35)國際股市追蹤(9)投資技巧與心理(11)期貨與選擇權(13)股票與ETFs(26)操作日誌(10)技術分析(13)共同基金(49)其他理財資訊(22)未分類文章(1)最新訂閱文章彙整文章彙整2011十月(2)2011九月(6)2011三月(1)2011一月(2)2010八月(2)2010七月(13)2010六月(5)2010五月(2)2010二月(8)2010一月(1)2009十一月(1)2009十月(3)2009九月(5)2009八月(2)2009七月(2)2009五月(2)2009四月(1)2009三月(2)2009二月(3)2009一月(2)2008十二月(6)2008九月(8)2008八月(34)2008七月(13)2008三月(12)2008二月(15)2008一月(20)2007十二月(42)2007十一月(5)2007十月(1)2007九月(1)2007五月(18)2007四月(20)2007三月(4)2007二月(4)2006十月(13)2006八月(1)2006六月(6)2006三月(6)2006二月(10)2006一月(4)所有文章列表網誌搜尋最新迴響我的連結程式交易ActiveTrader:Strategycode飛天象程式交易工作室羅伯特的理財與學習筆記投資理財我的無名Blog黃清照--股市發財網TV王煥昌--財金智庫TV投資客日誌法意PHI金融夢想家經濟與股市分析(小i)IT選擇權創業家非天基金操作日誌外幣是穩定的投資天堂ROCKEFELLER的部落格KinopioBlog外匯最前線狂楚人的部落格一群散
2. 海龜投資法則~精華版
海龜實驗. 理查德.丹尼斯想弄清楚偉大的交易員是天生造就的還是後天培養的。
... 海龜用兩個相關的系統入市，這兩個系統都以唐奇安的通道突破系統（Donchian's channel ...期權加油站跳到主文國內外期貨.選擇權.程式交易.multicharts.Easywin.YMF.營業員.開戶.連絡我[email protected]部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片Dec07Mon201511:35海龜投資法則~精華版 海龜實驗理查德.丹尼斯想弄清楚偉大的交易員是天生造就的還是後天培養的。
一個老生常談：天性還是培養？1983年年中，著名的商品投機家理查德.丹尼斯與他的老友比爾.埃克哈特進行了一場辯論，這場辯論是關於偉大的交易員是天生造就還是後天培養的。
理查德相信，他可以教會人們成為偉大的交易員。
比爾則認為遺傳和天性才是決定因素。
為了解決這一問題，理查德建議招募並培訓一些交易員，給他們提供真實的帳戶進行交易，看看兩個人中誰是正確的。
他們在《巴倫氏》、《華爾街期刊》和《紐約時報》上刊登了大幅廣告，招聘交易學員。
廣告中稱，在一個短暫的培訓會後，新手將被提供一個帳戶進行交易。
因為裡克（理查德的暱稱）或許是當時世界上最著名的交易員，所以，有1000多位申請人前來投奔他。
他會見了其中的80位。
這一群人精選出10個人，後來這個名單變成13個人，所增加的3個人裡克以前就認識。
1983年12月底，我們（譯註：作者當時是參加培訓的學員之一）被邀請到芝加哥進行兩周的培訓，到1984年1月初，我們開始用小帳戶進行交易。
到了2月初，在我們證明了自己的能力之後，丹尼斯給我們中的大多數人提供了50萬至200萬美元的資金帳戶。
「學員們被稱為『海龜』（丹尼斯先生說這項計劃開始時他剛剛從亞洲回來，他解釋了自己向別人說過的話，『我們正在成長為交易員，就像在新加坡他們正在成長為海龜一樣』）。
」----斯坦利.W.安格瑞斯特，《華爾街期刊》，1989年9月5日海龜成為交易史上最著名的實驗，因為在隨後的四年中我們取得了年均復利80%的收益。
是的，裡克證明了交易可以被傳授。
他證明了用一套簡單的法則，他可以使僅有很少或根本沒有交易經驗的人成為優秀的交易員。
繼續往下讀。
從下一章開始，接下來就是丹尼斯傳授給新手們的那一套完整的法則。
第一章完整的交易系統海龜交易系統是一個完整的交易系統，它包括了交易的各個方面，實際上沒有給交易員留下一點主觀想像決策的餘地。
大多數成功的交易員都使用機械交易系統。
這並非偶然。
一個良好的機械交易系統可以自動運行整個交易程序。
對於交易員在交易中必須制定的每項決策，系統都會給出答案。
該系統使交易員更容易進行一致性的交易，因為有一套明確說明應該做什麼的法則。
交易的機械化就是不留給交易員自己進行判斷。
如果你知道自己的系統能夠長期賺錢，你就比較容易接受信號，並且在虧損期間按照系統信號進行交易。
如果你在交易中依賴自己的判斷，你可能會發現恰恰應該勇敢時你卻膽怯，而恰恰應該小心翼翼時你卻勇氣十足。
如果你有一個機械交易系統在發揮作用而且你一致地跟隨它，那麼，儘管可能有來自於一長串虧損或者巨額贏利的內心的掙扎，你的交易都將是一致的。
自信、一致性以及由徹底檢測過的機械交易系統所保證的紀律，是大多數能夠贏利的交易員成功的關鍵。
海龜交易系統是一個完整的交易系統。
其法則覆蓋了交易的各個方面，並且不給交易員留下一點主觀想像決策的餘地。
它具備一個完整的交易系統的所有成分。
一個完整系統的成分一個完整的交易系統包含了成功的交易所需的每項決策：·市場----買賣什麼·頭寸規模----買賣多少·入市----何時買賣·止損----何時退出虧損的頭寸·離市----何時退出贏利的頭寸·策略----如何買賣 市場----買賣什麼第一項決策是買賣什麼，或者本質上在何種市場進行交易。
如果你只在很少的幾個市場中進行交易，你就大大減少了趕上趨勢的機會。
同時，你不想在交易量太少或者趨勢不明郎的市場中進行交易。
頭寸規模----買賣多少有關買賣多少的決策絕對是基本的，然而，通常又是被大多數交易員曲解或錯誤對待的。
... 海龜用兩個相關的系統入市，這兩個系統都以唐奇安的通道突破系統（Donchian's channel ...期權加油站跳到主文國內外期貨.選擇權.程式交易.multicharts.Easywin.YMF.營業員.開戶.連絡我[email protected]部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片Dec07Mon201511:35海龜投資法則~精華版 海龜實驗理查德.丹尼斯想弄清楚偉大的交易員是天生造就的還是後天培養的。
一個老生常談：天性還是培養？1983年年中，著名的商品投機家理查德.丹尼斯與他的老友比爾.埃克哈特進行了一場辯論，這場辯論是關於偉大的交易員是天生造就還是後天培養的。
理查德相信，他可以教會人們成為偉大的交易員。
比爾則認為遺傳和天性才是決定因素。
為了解決這一問題，理查德建議招募並培訓一些交易員，給他們提供真實的帳戶進行交易，看看兩個人中誰是正確的。
他們在《巴倫氏》、《華爾街期刊》和《紐約時報》上刊登了大幅廣告，招聘交易學員。
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因為裡克（理查德的暱稱）或許是當時世界上最著名的交易員，所以，有1000多位申請人前來投奔他。
他會見了其中的80位。
這一群人精選出10個人，後來這個名單變成13個人，所增加的3個人裡克以前就認識。
1983年12月底，我們（譯註：作者當時是參加培訓的學員之一）被邀請到芝加哥進行兩周的培訓，到1984年1月初，我們開始用小帳戶進行交易。
到了2月初，在我們證明了自己的能力之後，丹尼斯給我們中的大多數人提供了50萬至200萬美元的資金帳戶。
「學員們被稱為『海龜』（丹尼斯先生說這項計劃開始時他剛剛從亞洲回來，他解釋了自己向別人說過的話，『我們正在成長為交易員，就像在新加坡他們正在成長為海龜一樣』）。
」----斯坦利.W.安格瑞斯特，《華爾街期刊》，1989年9月5日海龜成為交易史上最著名的實驗，因為在隨後的四年中我們取得了年均復利80%的收益。
是的，裡克證明了交易可以被傳授。
他證明了用一套簡單的法則，他可以使僅有很少或根本沒有交易經驗的人成為優秀的交易員。
繼續往下讀。
從下一章開始，接下來就是丹尼斯傳授給新手們的那一套完整的法則。
第一章完整的交易系統海龜交易系統是一個完整的交易系統，它包括了交易的各個方面，實際上沒有給交易員留下一點主觀想像決策的餘地。
大多數成功的交易員都使用機械交易系統。
這並非偶然。
一個良好的機械交易系統可以自動運行整個交易程序。
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該系統使交易員更容易進行一致性的交易，因為有一套明確說明應該做什麼的法則。
交易的機械化就是不留給交易員自己進行判斷。
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如果你在交易中依賴自己的判斷，你可能會發現恰恰應該勇敢時你卻膽怯，而恰恰應該小心翼翼時你卻勇氣十足。
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自信、一致性以及由徹底檢測過的機械交易系統所保證的紀律，是大多數能夠贏利的交易員成功的關鍵。
海龜交易系統是一個完整的交易系統。
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一個完整系統的成分一個完整的交易系統包含了成功的交易所需的每項決策：·市場----買賣什麼·頭寸規模----買賣多少·入市----何時買賣·止損----何時退出虧損的頭寸·離市----何時退出贏利的頭寸·策略----如何買賣 市場----買賣什麼第一項決策是買賣什麼，或者本質上在何種市場進行交易。
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3. 【交易小課堂】海龜交易法則的核心——唐奇安通道線
交易史上最成功的交易實驗非海龜交易實驗莫屬了，其中交易策略所運用的技術指標就是唐奇安通道線，通過尋找不同周期的高點和低點，幫助交易者判斷行情趨勢的方向。
首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區+粉絲團[登入][註冊]討論區首頁討論區總覽進階搜尋精華區常見問題快速搜尋熱門關鍵字：MoneyDJ理財網討論區»討論區總覽»股票投資»技術分析»【交易小課堂】海龜交易法則的核心——唐奇安通道線股票投資台灣股市大陸與香港股市國際股市期貨與選擇權軟體、工具與網站權證技術分析基本分析基金ETF投資基金投資台灣國內基金台灣境外基金ETF投資債券外匯黃金商品與原物料資產配置定期定額理財儲蓄銀行保險稅務生活理財房地產退休規劃綜合八卦閒聊MoneyDJ站務公告其他廣告專區同好會同好會公告【交易小課堂】海龜交易法則的核心——唐奇安通道線[119查看/0回覆]由新到舊由舊到新GKFXPrime發表於:2020-05-2510:21|只看樓主1樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT交易史上最成功的交易實驗非海龜交易實驗莫屬了，其中交易策略所運用的技術指標就是唐奇安通道線，通過尋找不同周期的高點和低點，幫助交易者判斷行情趨勢的方向。
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4. 淺談海龜交易法則與程式交易(下)
本文將先簡單介紹海龜通道突破系統與邏輯，我們把重點放在海龜的資金管理 ... 在通道線的穿越、折返等行為形成交易策略，布林通道就是我們耳熟能詳的 ...首頁程式交易/Multicharts教學講座MultiCharts自動交易設定懶人包PowerLanguage新手六堂課打包資金、風險與部位管理指標、策略與程式碼推薦好書程式交易網路資源彙整MultiCharts常見疑難雜症Q&A2015年12月9日淺談海龜交易法則與程式交易(下)圖片來源：博客來海龜交易員在投入戰場需前先掌握的五個核心議題：1.市場的現況如何？2.市場的波動性如何？3.交易用的資產有多少？4.交易系統或交易傾向如何？5.交易員或客戶的風險趨避度為何？ 請注意其中只有第4點是在講買賣訊號，其他要點尚擴及市場情蒐、交易人屬性以及最重要的資金管理，可見所謂完整交易策略，絕非僅是在線圖上戲劇性地秀出買賣訊號而已。
本文將先簡單介紹海龜通道突破系統與邏輯，我們把重點放在海龜的資金管理機制，也是最值得我們學習的部分。
如上篇所介紹，海龜交易邏輯乃順勢交易系統，所運用的就是所謂的通道突破系統。
通道系統顧名思義就是以兩條上下臨界線形成一個通道，價格在通道線的穿越、折返等行為形成交易策略，布林通道就是我們耳熟能詳的通道系統，另外知名的DBS(DynamicBreakoutSystem)系統也屬通道突破系統流。
唐奇安通道（DonchiansChannel）海龜則是以唐奇安通道（DonchiansChannel）為基本進場邏輯。
唐奇安通道其實就是HighestHigh/LowestLow(HHLL)高低通道系統，取最近N根K棒最高點與最低點連成上下通道，以下是20天期唐奇安通道PowerLanguage的語法：========================================={DonchiansChannel}input:length(20);plot1(Highest(H[1],length),"UpperBand");plot2(Lowest(L[1],length),"LowerBand");==========================================把指標放到MultiCharts上，並以突破上通道線做多、跌破下通道線做空，呈現出來的訊號如下圖所示：S1與S1系統海龜交易系統在突破進場的基礎上，加入了加碼機制及其他資金管理概念，其實正是海龜交易的精隨所在。
海龜交易系統有兩套S1與S2，進場邏輯如下：S1：以4週(20MA)價格突破進場，反向破2週(10MA)出場。
S2：以11週(55MA)價格突破進場，反向破4週(20MA)出場。
濾網：上次同方向訊號有獲利這次就不進場。
S1可能因為此濾網錯失大行情，此時S2進場的部位可以彌補。
詳細的海龜進出場邏輯讀者可自行上網搜尋，這部份在網路上已公開可輕易取得，甚至程式交易程式碼也有人分享出來。
資金管理「N系統」對程式交易者而言，海龜交易的資金管理體系相當值得觀摩，一來它對加減碼有完整的設計，二者海龜鼎鼎大名的「N系統」對程式交易者要發展跨市場跨商品提供了完美的機制。
海龜認為市場的波動度是一切資金管理的基礎，他們基本上用ATR(AverageTrueRange)來定義波動度，ATR是技術指標大師韋爾達(WellesWilder)的發明，簡單講就是計算日內高低點加上跳空，因為把跳空也算進來，才可稱為”True”Range。
海龜慣用「N」來稱呼ATR，或許是為了方便，但也增添幾分神秘色彩。
海龜不會說我「下注2,000元」，而是在考量波動率後說「我下注2N」，對於市場走勢海龜也常以「今天行情漲了1N」來取代一般講法。
以下舉例「N」的用法：假設每次交易金額為帳戶淨值2%，帳戶淨值100,000元，每次下注金額則為2,000元。
小道目前ATR為100點，代表小道近期波動在100點上下，那麼下注金額2,000元可以最多下幾口以承受此波動呢？換算ATR金額：100點*$5=$500(小道瓊1點=$5)如果我停損抓1N(100點)，則我可以押4口(2,000/500=4)如果我停損抓2N(200點)，則我可以押2口(2,000/1,000=2)同理，假設現在黃金ATR是4，一樣是下注金額2,000元為限，最多可交易幾口？換算ATR金額：4*$100=$400(黃金期貨1大點=$100)如果我停損抓1N(4點)，則我可以押5口(2,000/400=5)如果我停損抓2N(
本文將先簡單介紹海龜通道突破系統與邏輯，我們把重點放在海龜的資金管理機制，也是最值得我們學習的部分。
如上篇所介紹，海龜交易邏輯乃順勢交易系統，所運用的就是所謂的通道突破系統。
通道系統顧名思義就是以兩條上下臨界線形成一個通道，價格在通道線的穿越、折返等行為形成交易策略，布林通道就是我們耳熟能詳的通道系統，另外知名的DBS(DynamicBreakoutSystem)系統也屬通道突破系統流。
唐奇安通道（DonchiansChannel）海龜則是以唐奇安通道（DonchiansChannel）為基本進場邏輯。
唐奇安通道其實就是HighestHigh/LowestLow(HHLL)高低通道系統，取最近N根K棒最高點與最低點連成上下通道，以下是20天期唐奇安通道PowerLanguage的語法：========================================={DonchiansChannel}input:length(20);plot1(Highest(H[1],length),"UpperBand");plot2(Lowest(L[1],length),"LowerBand");==========================================把指標放到MultiCharts上，並以突破上通道線做多、跌破下通道線做空，呈現出來的訊號如下圖所示：S1與S1系統海龜交易系統在突破進場的基礎上，加入了加碼機制及其他資金管理概念，其實正是海龜交易的精隨所在。
海龜交易系統有兩套S1與S2，進場邏輯如下：S1：以4週(20MA)價格突破進場，反向破2週(10MA)出場。
S2：以11週(55MA)價格突破進場，反向破4週(20MA)出場。
濾網：上次同方向訊號有獲利這次就不進場。
S1可能因為此濾網錯失大行情，此時S2進場的部位可以彌補。
詳細的海龜進出場邏輯讀者可自行上網搜尋，這部份在網路上已公開可輕易取得，甚至程式交易程式碼也有人分享出來。
資金管理「N系統」對程式交易者而言，海龜交易的資金管理體系相當值得觀摩，一來它對加減碼有完整的設計，二者海龜鼎鼎大名的「N系統」對程式交易者要發展跨市場跨商品提供了完美的機制。
海龜認為市場的波動度是一切資金管理的基礎，他們基本上用ATR(AverageTrueRange)來定義波動度，ATR是技術指標大師韋爾達(WellesWilder)的發明，簡單講就是計算日內高低點加上跳空，因為把跳空也算進來，才可稱為”True”Range。
海龜慣用「N」來稱呼ATR，或許是為了方便，但也增添幾分神秘色彩。
海龜不會說我「下注2,000元」，而是在考量波動率後說「我下注2N」，對於市場走勢海龜也常以「今天行情漲了1N」來取代一般講法。
以下舉例「N」的用法：假設每次交易金額為帳戶淨值2%，帳戶淨值100,000元，每次下注金額則為2,000元。
小道目前ATR為100點，代表小道近期波動在100點上下，那麼下注金額2,000元可以最多下幾口以承受此波動呢？換算ATR金額：100點*$5=$500(小道瓊1點=$5)如果我停損抓1N(100點)，則我可以押4口(2,000/500=4)如果我停損抓2N(200點)，則我可以押2口(2,000/1,000=2)同理，假設現在黃金ATR是4，一樣是下注金額2,000元為限，最多可交易幾口？換算ATR金額：4*$100=$400(黃金期貨1大點=$100)如果我停損抓1N(4點)，則我可以押5口(2,000/400=5)如果我停損抓2N(
5. 海龟交易法则— qytz-notes v0.1
唐奇安通道. 在海龟的系统的止盈止损中，实际上就是借助了唐奇安通道。
那么，这唐奇安通道究竟是个什么东西呢？ 首先引入上线中线下线的概念。
上线=Max（前N个交易日的 ...qytz-noteslatestPython笔记开源代码阅读笔记IPythonNoteBooks技术笔记量化投资量化投资简介量化回测引擎浅谈凯利公式移动平均线多因子海龟交易法则APT瞎想关于我联系qytz-notesDocs»量化投资»海龟交易法则EditonGitHub海龟交易法则¶天然的海龟是一个比较成熟而完整的交易系统。
构建交易系统的目的就是避免交易员自己做出主观的决策。
这样才能真正的让概率发挥作用。
海龟的主要捕捉的是趋势。
其采用突破法来确定趋势，当价格突破时认为有买入的信号，而随着价格离当初突破的价格越来越远，我们认为趋势成立的概率就越来越高，加仓！那么，这个突破怎么确定呢？我们需要用到唐奇安通道的方法进行处理。
唐奇安通道在海龟的系统的止盈止损中，实际上就是借助了唐奇安通道。
那么，这唐奇安通道究竟是个什么东西呢？首先引入上线中线下线的概念。
上线=Max（前N个交易日的最高价），下线=Min（前N个交易日的最低价），中线=（上线+下线）/2，每个交易日结束之后更新当天的数据。
这里N一般默认取20。
那么唐奇安通道就是这个上线和下线所形成的走势区间。
所谓的突破，也就是指今日盘中股价高过了上线。
止损有了唐奇安通道，我们有了买入和卖出的依据了，那么止损是干什么的呢？其实止损提出的初衷是，如果某笔交易是亏损的交易，造成的损失不要超过总仓位的k%。
在完整的海龟系统里面，海龟用了一系列的公式进行仓位比例的计算ReadtheDocsv:latestVersionslatestDownloadspdfhtmlepubOnReadtheDocsProjectHomeBuildsFreedocumenthostingprovidedbyReadtheDocs.
那么，这唐奇安通道究竟是个什么东西呢？ 首先引入上线中线下线的概念。
上线=Max（前N个交易日的 ...qytz-noteslatestPython笔记开源代码阅读笔记IPythonNoteBooks技术笔记量化投资量化投资简介量化回测引擎浅谈凯利公式移动平均线多因子海龟交易法则APT瞎想关于我联系qytz-notesDocs»量化投资»海龟交易法则EditonGitHub海龟交易法则¶天然的海龟是一个比较成熟而完整的交易系统。
构建交易系统的目的就是避免交易员自己做出主观的决策。
这样才能真正的让概率发挥作用。
海龟的主要捕捉的是趋势。
其采用突破法来确定趋势，当价格突破时认为有买入的信号，而随着价格离当初突破的价格越来越远，我们认为趋势成立的概率就越来越高，加仓！那么，这个突破怎么确定呢？我们需要用到唐奇安通道的方法进行处理。
唐奇安通道在海龟的系统的止盈止损中，实际上就是借助了唐奇安通道。
那么，这唐奇安通道究竟是个什么东西呢？首先引入上线中线下线的概念。
上线=Max（前N个交易日的最高价），下线=Min（前N个交易日的最低价），中线=（上线+下线）/2，每个交易日结束之后更新当天的数据。
这里N一般默认取20。
那么唐奇安通道就是这个上线和下线所形成的走势区间。
所谓的突破，也就是指今日盘中股价高过了上线。
止损有了唐奇安通道，我们有了买入和卖出的依据了，那么止损是干什么的呢？其实止损提出的初衷是，如果某笔交易是亏损的交易，造成的损失不要超过总仓位的k%。
在完整的海龟系统里面，海龟用了一系列的公式进行仓位比例的计算ReadtheDocsv:latestVersionslatestDownloadspdfhtmlepubOnReadtheDocsProjectHomeBuildsFreedocumenthostingprovidedbyReadtheDocs.
6. 唐奇安通道
這是由著名的海龜交易員Richard Donchian所發明,是一個極簡的突破策略:當價格突破通道上緣就買進做多,跌破通道下緣就賣出部位。
可以用以下的腳本畫出指標 ...今天要介紹一個海龜交易法很有名的指標:唐奇安通道。
這是由著名的海龜交易員RichardDonchian所發明,是一個極簡的突破策略:當價格突破通道上緣就買進做多,跌破通道下緣就賣出部位。
可以用以下的腳本畫出指標圖:input:Period(13);plot1(Highest(H[1],period),"通道上緣");plot2(Lowest(L[1],period),"通道下緣");plot3((Highest(H,period)+Lowest(L,period))/2,"通道中線");警示則可以寫成input:Period(13);ifH=Highest(H,period)thenret=1;{作多}ifL=Lowest(L,period)thenret=1;{作空}當然這樣的期數調整會視情況而定,每一檔商品可能最佳的結果也都不一樣,不過通常每個交易員都會有一個習慣的參數,可能是月線或季線加減。
我們先看一下加上買賣點指標畫在圖上的情況,腳本加上ifC>Dupperthenbeginplot4(C*1.01,"作多");plot5(C*1.02);plot6(C*1.03);plot7(C*1.04);plot8(C*1.05);plot9(C*1.06);plot10(C*1.07);end;ifC
可以用以下的腳本畫出指標 ...今天要介紹一個海龜交易法很有名的指標:唐奇安通道。
這是由著名的海龜交易員RichardDonchian所發明,是一個極簡的突破策略:當價格突破通道上緣就買進做多,跌破通道下緣就賣出部位。
可以用以下的腳本畫出指標圖:input:Period(13);plot1(Highest(H[1],period),"通道上緣");plot2(Lowest(L[1],period),"通道下緣");plot3((Highest(H,period)+Lowest(L,period))/2,"通道中線");警示則可以寫成input:Period(13);ifH=Highest(H,period)thenret=1;{作多}ifL=Lowest(L,period)thenret=1;{作空}當然這樣的期數調整會視情況而定,每一檔商品可能最佳的結果也都不一樣,不過通常每個交易員都會有一個習慣的參數,可能是月線或季線加減。
我們先看一下加上買賣點指標畫在圖上的情況,腳本加上ifC>Dupperthenbeginplot4(C*1.01,"作多");plot5(C*1.02);plot6(C*1.03);plot7(C*1.04);plot8(C*1.05);plot9(C*1.06);plot10(C*1.07);end;ifC