內含價值 (實質). 時間價值 (虛質). 選擇權履約價與標的物市價之差. 會隨時間流失. 計算. Call=標的指數-履約價. 成交價-內含價值. Put=履約價-標的 ...

什麼是時間價值？什麼是內涵價值？ 相信有操作過選擇權的人，一定清楚知道選擇權合約規格和報價內容，那麼接下來我們要把合約規格和時間價值及內涵價值結合 ...

用來衡量delta 的敏感度，也就是當標的物價格變動時， Delta 數值變動的大小。 Theta. theta參數可以用來衡量選擇權時間價值流失的速度。 Theta 負值 ...

這篇文章說明在現今的選擇權分析中，一般簡單的指標常被高等的數學模. 型所忽略，而交易員總是保持部位中立或是獲取最大的時間價值。其實只要善用. 布-休模型 ...

b.賣出履約價相同的Call 和Put，形成上跨式，當期貨在損益兩平區間盤整時獲利。 操作技巧. a.注意到期日. 由於選擇權的時間價值有隨時間遞減的特性，因此何時 ...

13 選擇權的交易策略有哪些？ 14 所有專業投資人都緊盯這個「數字」變化，他們都知道只有這樣才能賺錢！ 15 想靠投資年賺 ...

衡量delta 的敏感度，也就是當標的物價格變動時，Delta 數值變動的大小。 Theta. theta參數可以用來衡量選擇權時間價值流失的速度。Theta 負值越大， ...

選擇權教學：選擇權到期日=結算日、內含價值及時間價值(time value)、最後結算價. 一、到期日：選擇權是一衍生性商品，交易所會事先公告其各契約的到期日， ...

選擇權的價值可區分成內含價值（或稱：履約價值）與時間價值，亦即，選擇權價值＝內含價值（Intrinsic Value；IV）＋時間價值（Time ...