DMI動向指數（Directional Movement Index） @ 熱血流成河 ... | DMI指標參數
DMI(Directional Movement Index)—動向指數公式先決定趨向 ... 因此當有足夠的理由說明一個趨勢的週期長度是其他數值時，則應該修正這項參數。
... DMI指標適用在趨勢明顯的市場，因此在沒有明顯趨勢的市場，或是 ...關閉廣告熱血流成河跳到主文即使是血流成河，還是要熱血啦！部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片Oct07Sun201210:05DMI動向指數（DirectionalMovementIndex）DMI(DirectionalMovementIndex)—動向指數公式先決定趨向變動是朝正向或是負向若H_t–H_[t-1]>0 H_t–H_[t-1]>L_[t-1]–L_t則表示股價高點持續走高,為正趨向變動,記作+DM(=H_t–H_[t-1])若L_[t-1]–L_t>0 且 H_t–H_[t-1]
其他狀況,DM=0 尋找股價的真正波幅(TR,TrueRange)所謂真正波幅TR是指將前一日的收盤價C_[t-1]納入考量後,當日股價波動的最大幅度. 考慮三個股價數字的關係:H_t,L_t,及C_[t-1].(其中C_[t-1]為前一日收盤價.)不外乎下例三種狀況, 則其真正波幅TR值如下: (i)H_t>C_[t-1]>L_t TR=H_t–L_t (ii)H_t>L_t>C_[t-1]TR=H_t–C_[t-1] (iii)C_[t-1]>H_t>L_t TR=C_[t-1]–L_t (注意.當日最高價H_t永遠大於最低價L_t,所以只有這三種狀況) 為了要使方向趨勢有意義,則需累計一段時間來看趨勢的方向才有意義.一般以14天為週期作為指標的觀察時間分別將+DM、–DM及TR作14日累計.得到+DM14、–DM14及TR14作為起始資料,之後可用移動平均的方式計算(+DM14)_t=(+DM14)_[t-1]*13/14+(+DM)_new(TR14)_t=(TR14)_[t-1]*13/14+(TR)_new (–DM14)_t=(–DM14)_[t-1]*13/14+(–DM)_new 計算方向指標DI(DirectionalIndicator)+DI14=(+DM14)/(TR14)*100–DI14=(–DM14)/(TR14)*100由於TR是總波幅,為股價波動的最大距離，因此趨向指標值DM必小於總波幅TR。
亦即方向指標DI的值必在0~100之間.如果+DI14=45,–DI14=23,這代表過去14日中向上的趨勢佔45%，向下的趨勢佔23%，其他的則沒有方向性。
計算趨向指數DX及平均趨向指數ADXDX=|(+DI14)–(–DI14)|/|(+DI14)+(–DI14)| 其中|.|為絕對值符號，表示將運算後結果取其數值，而不論正負， 而將DX作移動平均，而得到ADX。
意義由於DM代表股價最高價或是最低價增加的幅度，因此其為趨勢力量強度的表徵。
不過由於DM會受到衡量單位而影響其絕對數值，因而以真正波幅TR作為基準來衡量其相對強度，如此才可跨個股作客觀性的比較。
所以簡而言之，動向指標的意義就是最高價向上移動的相對強度，或是最低價向下移動的相對強度。
由於每日的最高價或最低價是每日股價向大趨勢伸展的觸角。
因此觀察股價的波動或是方向指標DI，將可得到股價趨勢的資訊。
得到+DI及–DI資訊後，更令我們關切的是最後淨趨勢方向的力量究竟如何。
因此我們取二者的差距數值來作判斷，並除上二者之和以使其標準化，因此DX數值大小亦會落在0~100之間。
數值越高代表趨勢越倒向某一邊，趨勢方向越明確(但並沒有指出向上或向下)，但DX的波動性高，為使趨勢更突顯,因此將DX作平滑處理以將趨勢明顯化，一般在計算時取14天資料值，其意義是假定一個循環週期長度是28天左右，而循環週期是指走完一個上升趨勢跟一個下降趨勢，因此一個趨勢的時間長度大略可以假定為14天。
因此當有足夠的理由說明一個趨勢的週期長度是其他數值時，則應該修正這項參數。
應用原則由於+DI與–DI為二個方向的相對強對。
當+D
... DMI指標適用在趨勢明顯的市場，因此在沒有明顯趨勢的市場，或是 ...關閉廣告熱血流成河跳到主文即使是血流成河，還是要熱血啦！部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片Oct07Sun201210:05DMI動向指數（DirectionalMovementIndex）DMI(DirectionalMovementIndex)—動向指數公式先決定趨向變動是朝正向或是負向若H_t–H_[t-1]>0 H_t–H_[t-1]>L_[t-1]–L_t則表示股價高點持續走高,為正趨向變動,記作+DM(=H_t–H_[t-1])若L_[t-1]–L_t>0 且 H_t–H_[t-1]
其他狀況,DM=0 尋找股價的真正波幅(TR,TrueRange)所謂真正波幅TR是指將前一日的收盤價C_[t-1]納入考量後,當日股價波動的最大幅度. 考慮三個股價數字的關係:H_t,L_t,及C_[t-1].(其中C_[t-1]為前一日收盤價.)不外乎下例三種狀況, 則其真正波幅TR值如下: (i)H_t>C_[t-1]>L_t TR=H_t–L_t (ii)H_t>L_t>C_[t-1]TR=H_t–C_[t-1] (iii)C_[t-1]>H_t>L_t TR=C_[t-1]–L_t (注意.當日最高價H_t永遠大於最低價L_t,所以只有這三種狀況) 為了要使方向趨勢有意義,則需累計一段時間來看趨勢的方向才有意義.一般以14天為週期作為指標的觀察時間分別將+DM、–DM及TR作14日累計.得到+DM14、–DM14及TR14作為起始資料,之後可用移動平均的方式計算(+DM14)_t=(+DM14)_[t-1]*13/14+(+DM)_new(TR14)_t=(TR14)_[t-1]*13/14+(TR)_new (–DM14)_t=(–DM14)_[t-1]*13/14+(–DM)_new 計算方向指標DI(DirectionalIndicator)+DI14=(+DM14)/(TR14)*100–DI14=(–DM14)/(TR14)*100由於TR是總波幅,為股價波動的最大距離，因此趨向指標值DM必小於總波幅TR。
亦即方向指標DI的值必在0~100之間.如果+DI14=45,–DI14=23,這代表過去14日中向上的趨勢佔45%，向下的趨勢佔23%，其他的則沒有方向性。
計算趨向指數DX及平均趨向指數ADXDX=|(+DI14)–(–DI14)|/|(+DI14)+(–DI14)| 其中|.|為絕對值符號，表示將運算後結果取其數值，而不論正負， 而將DX作移動平均，而得到ADX。
意義由於DM代表股價最高價或是最低價增加的幅度，因此其為趨勢力量強度的表徵。
不過由於DM會受到衡量單位而影響其絕對數值，因而以真正波幅TR作為基準來衡量其相對強度，如此才可跨個股作客觀性的比較。
所以簡而言之，動向指標的意義就是最高價向上移動的相對強度，或是最低價向下移動的相對強度。
由於每日的最高價或最低價是每日股價向大趨勢伸展的觸角。
因此觀察股價的波動或是方向指標DI，將可得到股價趨勢的資訊。
得到+DI及–DI資訊後，更令我們關切的是最後淨趨勢方向的力量究竟如何。
因此我們取二者的差距數值來作判斷，並除上二者之和以使其標準化，因此DX數值大小亦會落在0~100之間。
數值越高代表趨勢越倒向某一邊，趨勢方向越明確(但並沒有指出向上或向下)，但DX的波動性高，為使趨勢更突顯,因此將DX作平滑處理以將趨勢明顯化，一般在計算時取14天資料值，其意義是假定一個循環週期長度是28天左右，而循環週期是指走完一個上升趨勢跟一個下降趨勢，因此一個趨勢的時間長度大略可以假定為14天。
因此當有足夠的理由說明一個趨勢的週期長度是其他數值時，則應該修正這項參數。
應用原則由於+DI與–DI為二個方向的相對強對。
當+D