突破策略怎麼寫？為什麼海龜交易員都要使用通道交易系統？|程式交易曾被喻為獲利最高的交易系統1983年傳奇的商品交易員Richard Dennis和William ...程式交易SoEasy-謝富傑期貨分析師跳到主文謝富傑期貨分析師｜投資、課程、Multicharts|從2002年交易外期至今，幫助了數百位交易員建立自己的交易統，舉辦了超過百場的講座、課程，想以最簡單方式與大家分享程式交易心得！部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片Mar16Thu201710:39突破策略怎麼寫？為什麼海龜交易員都要使用通道交易系統？突破策略怎麼寫？為什麼海龜交易員都要使用通道交易系統？|程式交易曾被喻為獲利最高的交易系統    1983年傳奇的商品交易員RichardDennis和WilliamEckhardt進行了一場試驗，丹尼斯認為可以教任何人在期貨市場進行交易，他利用自己的資金訓練交易新手，培訓將持續兩個星期，他曾在新加坡參觀過海龜養殖場，他想像養殖海龜一樣快速有效地培訓交易，他稱他的學生為【海龜】，丹尼斯在《華爾街日報》上刊登了一則廣告，成千上萬的申請者來徴選，最終入選【海龜】計劃只有14名交易者。

該實驗的效果如何呢？   根據前海龜RussellSands的說法，丹尼斯親自訓練的烏龜在短短五年內就賺了1.75億美元，丹尼斯毫無疑問地證明了初學者經過訓練，也可以成功地進行交易。

通道突破系統   突破系統是程式交易中最簡單也是最常用的交易系統之一，此系統的優點在於能掌握商品的波段走勢，缺點就是如果商品走勢不明確，則會發生訊號反覆一直停損的情形。

所以採用突破系統必須要先作好心理建設，勝率通常不到四成，但好處是當出現大行情時，通常一筆獲利可以彌補多筆的小虧。

　 最簡單的突破系統就是通道系統，此系統最早期在80年代理查丹尼斯在訓練海龜時使用，進場規則如下： 　當收盤價突破近二十期的高點買進；當收盤價跌破近二十期的低點賣出。

測試環境:商品：台指期回測期間:2001/01/01~2017/03/16最大口數:一口交易成本:單邊500元交易週期:日線  圖一：通道系統，將長度（Length)設定為變數，可以讓投資者自行輸入參數，或者利用最佳化找出較適合的參數。

 圖二：通道系統策略績效 加入濾網 為了避免假突破造成進出次數過多，可以在策略中加入濾網，在前期的高點上再加上一定點數，當收盤價高於前波高點加幾點之後，我們才接受進場訊號。

 圖三：通道系統加濾網 圖四：通道系統加濾網策略績效 當根進場   值得注意的一點，因為當週期是日線時，必須等到當根K線收完，才能確認是否達成進場條件。

那如果想要在當根K線突破即進場，不要等到下一根的話，可以使用STOP指令。

 圖五：通道系統當根Ｋ線進場 圖六：通道系統當根Ｋ線進場策略績效 行情過熱不進場 除了突破的進場條件外，我們可以再加入一個判斷條件，因為突破系統常會追高殺低，所以我們在ADX指標超過三十代表行情過熱時不進場。

 圖七：通道系統加ＡＤＸ濾網 圖八：通道系統加ＡＤＸ濾網策略績效  除了台指期，通道系統同樣可以應用在海外期貨商品。

 圖九：通道系統應用在黃金期貨日線上 圖十：通道系統應用在黃金期貨日線績效曲線 結論   以上是簡單的通道突破系統，投資者可以加入停損、停利、濾網，使其成為一個較完善的交易系統。

通道系統可以應用在外期商品上，找尋有波動的商品，順勢進場，應可有不錯的表現，如果想要成為量化交易者，從現在開始建立自己的交易系統吧！ 延伸閱讀：【均線策略怎麼寫?一次告訴你四種均線運用法則!】延伸閱讀：【5分鐘學程式】均線指標|Multicharts教學|程式交易 影片教學：【畫面訊號由Multicharts產出，為歷史資料僅供參考，不代表對未來行情之建議，操作時應依交易人經驗與喜好並考量風險測試出適合自己之交易模式。

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