[台指期][策略] 電金價差+ OBV指標 | OBV 策略
策略說明. OBV (On Balance Volume) 是一個成交量累積指標，會根據商品價格動能方向來決定該Bar的成交量是「累加or 累減」至累積成交量中，其公式如下 ...SkiptocontentPrimaryMenuJIAU.DEVSearchfor:Skiptocontent商品配置主商品台指期30-minK相依商品電子期30-minK金融期30-minK交易時段日盤08:45~13:45交易成本500TWD(i.e.,來回成本1000TWD)回測週期IS2000/1/1~2019/12/31OOS2020/1/1~now主要邏輯使用電子期/金融期之Spread作為多空方向濾網使用OBV的Average快線與OBV的Average慢線觀察成交量趨勢使用市價單(marketorder)多空對翻進場使用固定Bar直接出場使用固定點數停損和停利出場使用移動停利出場使用台指結算日自然結算出場策略說明OBV(OnBalanceVolume)是一個成交量累積指標，會根據商品價格動能方向來決定該Bar的成交量是「累加or累減」至累積成交量中，其公式如下：如MultiCharts內建的OBVFunction，標準OBV的Price會是採用收盤價(Close)做計算，建議可嘗試將Price用不同的價格帶入會有不同效果，例如:TypicalPrice,WeightedPrice,MedianPrice,AvgPrice等)。
多方進場OBV會在短時間有明顯賣方量，且量能趨勢仍是成長時，會有進場多單的機會。
空方進場OBV會在非常明確賣方量主導市場趨勢下有價格拉回升時，才會有進場空單的機會，這可解釋為一種量價背離，OBV明確賣方但價格卻拉升，代表高機率拉高後續跌一段。
策略績效OBV指標從上圖績效可看出單純使用OBV進場，損益圖已有45度並創新高的結果，以下則更進一步加入電金價差濾網與適當優化調整，使策略達到可上線交易的等級。
電金價差+OBV指標加入電金價差濾網後，雖每年平均交易次數減少快一半，但整體績效非常突出，ProfitFactor約在3左右，空單部分還達到5.92，是非常少見的優秀策略。
歡迎聯繫交換策略姓名(required)Email(required)內容提交ΔSharethis:TwitterFacebookLikethis:LikeLoading...PostnavigationPreviouspostDrawdown和MDDNextpostMACD偷偷告訴你的程式交易變化技巧LeaveaReplyCancelreplyEnteryourcommenthere...Fillinyourdetailsbeloworclickanicontologin:Email(required)(Addressnevermadepublic)Name(required)WebsiteYouarecommentingusingyourWordPress.comaccount.( Log Out / Change )YouarecommentingusingyourGoogleaccount.( Log Out / Change )YouarecommentingusingyourTwitteraccount.( Log Out / Change )YouarecommentingusingyourFacebookaccount.( Log Out / Change )CancelConnectingto%sNotifymeofnewcommentsviaemail.Notifymeofnewpostsviaemail.ΔFollowFollowingJIAU.DEVSignmeupAlreadyhaveaWordPress.comaccount?Loginnow.JIAU.DEVCustomizeFollowFollowingSignupLoginCopyshortlinkReportthiscontentViewpostinReaderManagesubscriptionsCollapsethisbar LoadingComments... WriteaComment...Email(Required)Name(Required)Website%dbloggerslikethis:
多方進場OBV會在短時間有明顯賣方量，且量能趨勢仍是成長時，會有進場多單的機會。
空方進場OBV會在非常明確賣方量主導市場趨勢下有價格拉回升時，才會有進場空單的機會，這可解釋為一種量價背離，OBV明確賣方但價格卻拉升，代表高機率拉高後續跌一段。
策略績效OBV指標從上圖績效可看出單純使用OBV進場，損益圖已有45度並創新高的結果，以下則更進一步加入電金價差濾網與適當優化調整，使策略達到可上線交易的等級。
電金價差+OBV指標加入電金價差濾網後，雖每年平均交易次數減少快一半，但整體績效非常突出，ProfitFactor約在3左右，空單部分還達到5.92，是非常少見的優秀策略。
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