挑戰市場規則: RSI，你到底行不行？ | RSI策略
今天就讓我們來回顧一下RSI相對強弱指標，看看有什麼可用的交易策略？ RSI相對強弱指標. RSI是大家非常常聽到的技術指標， 不過RSI如何算出來的，可能有些 ...電子信箱service[at]bituzi.comRSI，你到底行不行？主題分類：,,過年前，獵人分享了簡單的一條均線進場法，相信應該有人已經把它改成可以上線的程式了，那其他的技術指標的簡單進場方式也會有如此不凡的表現嗎？今天就讓我們來回顧一下RSI相對強弱指標，看看有什麼可用的交易策略？RSI相對強弱指標RSI是大家非常常聽到的技術指標，不過RSI如何算出來的，可能有些人並不熟悉，獵人就說明一下，讓大家複習一下。
RSI其實是在衡量市場上買賣雙方力道的指標，也就是說，去計算出N日上漲的點數總和，除以N，得到UP；計算出N日下跌的點數總和，除以N，得到DN。
再把UP除以DN，就可以得到RS，最後再用100減掉100/(1+RS)，就可以得到N日的RSI了。
舉例來說：6天以來，每天的漲跌點數分別為，+42、-63、+33、+56、-60、+22。
那麼UP=(42+33+56+22)/6，可得到UP=25.5，DN=(63+60)/6，得到DN=20.5。
再來，RS=UP/DN=25.5/20.5，可得到RS=1.24。
最後就可以得到RSI=100-100/(1+RS)=100-100/1.24=19.35。
因為RSI顯示出來的是買賣力道的抗衡結果，試想，如果連續好幾天都是上漲的行情，RSI會趨近於100。
如果是連續好幾天都是下跌的話，RSI就會趨近於0。
所以當行情持續往某一邊走一段時間的話，RSI就會一直是100或是0，形成大家所說的鈍化情況。
至於詳細的介紹，大家可以參閱獵人以前寫的RSI指標介紹。
一條RSI穿越進場法V.S兩條RSI交叉進場法坊間最常聽到的一條RSI進場方式就是，當N日的RSI超過多少R，就啟動買進訊號。
當N日的RSI低於多少100-R，就啟動賣出訊號。
而兩條RSI進場方式就是用短天期的RSI與長天期的RSI交叉來判斷，當短天期的RSI由下往上穿越長天期的RSI，就啟動買進訊號。
當短天期的RSI由上往下穿越長天期的RSI，就啟動賣出訊號。
接著讓獵人把上面兩種進場方式寫成策略，看看跑出來的績效如何？規格與設定－•交易型態：留倉•標的商品：台指期•週期設定：30分K線•回測時間：2002/1/1~2013/2/18•回測成本設定：$1000/來回•回測軟體：MultiCharts交易規則－一、一條RSI穿越進場方式－(1)當12根K棒的RSI超過60，啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後，設定最近6根K棒的最高點為作多進場點。
(2)當12根K棒的RSI低於40，啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後，設定最近6根K棒的最低點為作空進場點。
(3)結算日出場。
停損點設定為150點。
停利點設定為500點。
二、兩條RSI交叉進場方式－(1)當6根K棒的RSI由下往上穿越12根K棒的RSI，啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後，設定最近6根K棒的最高點為作多進場點。
(2)當6根K棒的RSI由上往下穿越12根K棒的RSI，啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後，設定最近6根K棒的最低點為作空進場點。
(3)結算日出場。
停損點設定為150點。
停利點設定為500點。
跑出來的績效表如下面所示：結論大家可以發現一條RSI的穿越策略在2008年表現特出，不過在其他年份表現較為普通，甚至近幾年表現並不好，而且跟其他兩個策略比較起來，相對沒那麼穩定。
還有一個差距很大的地方就是，進場次數，可以發現到，一條RSI線的進場次數只有742次，但是兩條RSI線的進場次數卻超過1700次，進場次數過多，容易造成淨利下滑，最大虧損增加，而獵人在裡面加的濾網，只有在做空部分加了一個條件，所以大家可以自己添加其他濾網來過濾多餘的進場次數。
獵人今天再度把RSI相對強弱指標策略拿出來分享給大家，是覺得把這種大家比較熟悉的技術指標撰寫成策略，對於許多剛踏入程式交易世界的新手們會有許多幫助，而且大家也可以藉此體認到，到底技術分析的可獲利性如何？其實許多指標大家都知道，但是要怎麼使用，就要看個人功力了。
最後，大家認可這篇文章的話，也
RSI其實是在衡量市場上買賣雙方力道的指標，也就是說，去計算出N日上漲的點數總和，除以N，得到UP；計算出N日下跌的點數總和，除以N，得到DN。
再把UP除以DN，就可以得到RS，最後再用100減掉100/(1+RS)，就可以得到N日的RSI了。
舉例來說：6天以來，每天的漲跌點數分別為，+42、-63、+33、+56、-60、+22。
那麼UP=(42+33+56+22)/6，可得到UP=25.5，DN=(63+60)/6，得到DN=20.5。
再來，RS=UP/DN=25.5/20.5，可得到RS=1.24。
最後就可以得到RSI=100-100/(1+RS)=100-100/1.24=19.35。
因為RSI顯示出來的是買賣力道的抗衡結果，試想，如果連續好幾天都是上漲的行情，RSI會趨近於100。
如果是連續好幾天都是下跌的話，RSI就會趨近於0。
所以當行情持續往某一邊走一段時間的話，RSI就會一直是100或是0，形成大家所說的鈍化情況。
至於詳細的介紹，大家可以參閱獵人以前寫的RSI指標介紹。
一條RSI穿越進場法V.S兩條RSI交叉進場法坊間最常聽到的一條RSI進場方式就是，當N日的RSI超過多少R，就啟動買進訊號。
當N日的RSI低於多少100-R，就啟動賣出訊號。
而兩條RSI進場方式就是用短天期的RSI與長天期的RSI交叉來判斷，當短天期的RSI由下往上穿越長天期的RSI，就啟動買進訊號。
當短天期的RSI由上往下穿越長天期的RSI，就啟動賣出訊號。
接著讓獵人把上面兩種進場方式寫成策略，看看跑出來的績效如何？規格與設定－•交易型態：留倉•標的商品：台指期•週期設定：30分K線•回測時間：2002/1/1~2013/2/18•回測成本設定：$1000/來回•回測軟體：MultiCharts交易規則－一、一條RSI穿越進場方式－(1)當12根K棒的RSI超過60，啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後，設定最近6根K棒的最高點為作多進場點。
(2)當12根K棒的RSI低於40，啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後，設定最近6根K棒的最低點為作空進場點。
(3)結算日出場。
停損點設定為150點。
停利點設定為500點。
二、兩條RSI交叉進場方式－(1)當6根K棒的RSI由下往上穿越12根K棒的RSI，啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後，設定最近6根K棒的最高點為作多進場點。
(2)當6根K棒的RSI由上往下穿越12根K棒的RSI，啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後，設定最近6根K棒的最低點為作空進場點。
(3)結算日出場。
停損點設定為150點。
停利點設定為500點。
跑出來的績效表如下面所示：結論大家可以發現一條RSI的穿越策略在2008年表現特出，不過在其他年份表現較為普通，甚至近幾年表現並不好，而且跟其他兩個策略比較起來，相對沒那麼穩定。
還有一個差距很大的地方就是，進場次數，可以發現到，一條RSI線的進場次數只有742次，但是兩條RSI線的進場次數卻超過1700次，進場次數過多，容易造成淨利下滑，最大虧損增加，而獵人在裡面加的濾網，只有在做空部分加了一個條件，所以大家可以自己添加其他濾網來過濾多餘的進場次數。
獵人今天再度把RSI相對強弱指標策略拿出來分享給大家，是覺得把這種大家比較熟悉的技術指標撰寫成策略，對於許多剛踏入程式交易世界的新手們會有許多幫助，而且大家也可以藉此體認到，到底技術分析的可獲利性如何？其實許多指標大家都知道，但是要怎麼使用，就要看個人功力了。
最後，大家認可這篇文章的話，也