外資台指期空單破萬口，未來真的比較容易下跌嗎? 其實... | 外資期貨未平倉
所以台指期未平倉部位很有參考價值， 至於怎麼用這數據，方法很多， 直接看未平倉大小是其中一種。
想知道外資期貨未平倉多(空)單很多時，未來趨勢是否持續 ...Mr.Market市場先生「外資期貨空單破10000了，你覺得外資什麼時候回補?」上禮拜和朋友聊天，問到這個問題。
「你為什麼覺得會回補，而不是持續?」我反問他，我不喜歡做預測，當心中有先入為主的想法，副作用會很多。
例如：想拗單、想逆勢搶反彈、想做預定外的操作，都是因為心中對多空有先入為主的想法。
「不然，統計一下看看？」他說這是個最客觀的好主意。
那天下午，我們就對外資未平倉數字做了簡單的統計，最後結果還蠻有趣的，分享給大家。
看看統計數據吧外資在台指期貨上的操作，年勝率是100%，所以台指期未平倉部位很有參考價值，至於怎麼用這數據，方法很多，直接看未平倉大小是其中一種。
想知道外資期貨未平倉多(空)單很多時，未來趨勢是否持續，測試方法有兩種：1.外資台指期未平倉 突破 10000口，做多(或突破-10000口，做空)例如，昨天9000口多單，今天11000口多單，就把今天列入計算。
好處是，獲利分散或集中，馬上能看出來缺點是少考慮了趨勢的持續性，實務上也不會這樣操作，因為剛突破時不見得是最好的買點。
所以可以加入另一種統計方式：2. 外資台指期未平倉 大於 10000口，做多(或小於-10000口，做空)例如，今天12000口空單，明天13000口空單…就把兩天都列入統計。
可以假想成，當趨勢持續，就投入越多資金，優點是可以把它當成一種加碼的概念，缺點是，要小心獲利只發生在1~2次大趨勢。
當符合條件，統計未來2周(10天)的報酬選10天是因為我認為，外資籌碼在變動很快，這是經驗上比較合適的時間。
固定時間出場的好處，是幫助判斷進場點的有效性，實務操作上，可以再加上其他出場方式。
結論：外資台指期未平倉多單萬口，比空單萬口更有參考價值先看看突破萬口：多單的狀況比空單好一點，勝率大致上接近6成，代表分布比較平均。
空單則是強度比較強，但命中率低，各有好壞。
以指數8000點來說，平均報酬0.9%大約就是每次平均70點的獲利。
可以看出進場還是有效，但穩定性和效率令人懷疑。
接著看看大於(小於)萬口：外資期貨多單萬口，未來趨勢有持續現象當外資期貨淨多單在萬口以上，勝率提高到70.8%，平均報酬也提高到1.8%，次數則有383次，已經是一個可以實際操作的策略雛形。
平均獲利4.1%和平均虧損3.8%很接近，代表趨勢持續和趨勢反轉的強度差不多，但勝率70.8%代表多頭趨勢持續的機率較高。
每年的平均獲利分布如下，如果排除掉08~09年，平均單筆交易報酬大約降到1%左右。
外資期貨空單萬口，未來趨勢沒有持續，大約是55波隨機反之，當外資期貨淨空單在萬口以上，這時候做空的報酬，和剛突破時比，績效明顯變差很多，代表空方趨勢沒有持續。
推測有2種可能性：1.上漲趨勢通常又長又緩，跌勢通常來的又短又強2.空單可能是外資現貨的避險單，但多單的投機意味比較強。
除了萬口以外…也測了5000口、15000口、20000口等等外資台指未平倉，基本上都是多單比較有趨勢性，空單則沒有，只有在空單未平倉大於20000口時，才開始出現趨勢性，但樣本非常的少。
快速總結：1.外資多單萬口以上，多頭趨勢容易有持續現象2.外資空單萬口以上，未來多空隨機，看不出明顯跡象相關文章：<外資買超464億，在歷史上排名第2？外資大量買超一個月後，股價…><外資台指期貨部位，年勝率100%，每年都賺錢!?><外資大量買超：對後市漲跌影響不大><投資或交易時，你會設定一個「固定時間出場」嗎？>如果覺得這篇文章有幫助，幫我按個讚，分享給更多人看到，謝謝！上一篇文章投資或交易時，你會設定一個「固定時間出場」嗎？下一篇文章投資時調整「部位大小」，對獲利來說重要嗎？(以外資台指期跟單為例)同分類上一篇投資或交易時，你會設定一個「固定時間出場」嗎？同分類下一篇投資時調整「部位大小」，對獲利來說重要嗎？(以外資台指期跟單為例)一般留言發佈留言取消回覆發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。
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想知道外資期貨未平倉多(空)單很多時，未來趨勢是否持續 ...Mr.Market市場先生「外資期貨空單破10000了，你覺得外資什麼時候回補?」上禮拜和朋友聊天，問到這個問題。
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好處是，獲利分散或集中，馬上能看出來缺點是少考慮了趨勢的持續性，實務上也不會這樣操作，因為剛突破時不見得是最好的買點。
所以可以加入另一種統計方式：2. 外資台指期未平倉 大於 10000口，做多(或小於-10000口，做空)例如，今天12000口空單，明天13000口空單…就把兩天都列入統計。
可以假想成，當趨勢持續，就投入越多資金，優點是可以把它當成一種加碼的概念，缺點是，要小心獲利只發生在1~2次大趨勢。
當符合條件，統計未來2周(10天)的報酬選10天是因為我認為，外資籌碼在變動很快，這是經驗上比較合適的時間。
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結論：外資台指期未平倉多單萬口，比空單萬口更有參考價值先看看突破萬口：多單的狀況比空單好一點，勝率大致上接近6成，代表分布比較平均。
空單則是強度比較強，但命中率低，各有好壞。
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可以看出進場還是有效，但穩定性和效率令人懷疑。
接著看看大於(小於)萬口：外資期貨多單萬口，未來趨勢有持續現象當外資期貨淨多單在萬口以上，勝率提高到70.8%，平均報酬也提高到1.8%，次數則有383次，已經是一個可以實際操作的策略雛形。
平均獲利4.1%和平均虧損3.8%很接近，代表趨勢持續和趨勢反轉的強度差不多，但勝率70.8%代表多頭趨勢持續的機率較高。
每年的平均獲利分布如下，如果排除掉08~09年，平均單筆交易報酬大約降到1%左右。
外資期貨空單萬口，未來趨勢沒有持續，大約是55波隨機反之，當外資期貨淨空單在萬口以上，這時候做空的報酬，和剛突破時比，績效明顯變差很多，代表空方趨勢沒有持續。
推測有2種可能性：1.上漲趨勢通常又長又緩，跌勢通常來的又短又強2.空單可能是外資現貨的避險單，但多單的投機意味比較強。
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快速總結：1.外資多單萬口以上，多頭趨勢容易有持續現象2.外資空單萬口以上，未來多空隨機，看不出明顯跡象相關文章：<外資買超464億，在歷史上排名第2？外資大量買超一個月後，股價…><外資台指期貨部位，年勝率100%，每年都賺錢!?><外資大量買超：對後市漲跌影響不大><投資或交易時，你會設定一個「固定時間出場」嗎？>如果覺得這篇文章有幫助，幫我按個讚，分享給更多人看到，謝謝！上一篇文章投資或交易時，你會設定一個「固定時間出場」嗎？下一篇文章投資時調整「部位大小」，對獲利來說重要嗎？(以外資台指期跟單為例)同分類上一篇投資或交易時，你會設定一個「固定時間出場」嗎？同分類下一篇投資時調整「部位大小」，對獲利來說重要嗎？(以外資台指期跟單為例)一般留言發佈留言取消回覆發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。
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