而這也會讓交易策略得到強大的「客觀性」，也是大家對於量化交易最普遍的理解，如上述所說，量化交易是使用大數據及程式模型去執行，利用這樣科學化的方式，徹底排除外在 ...樂天市場信用卡旅遊Kobo樂趣買樂分紅APP網站服務購物網分類流行女裝潮流男裝居家生活美食蛋糕3C家電親子玩具化妝保養運動休閒養生保健情趣用品樂天金鷲專區日本購物日本購物日本必買日本樂天代購日本樂天市場日本旅遊日本住宿日本藥妝日本零食日本電器日本上網沖繩自由行沖繩景點特色市場品牌旗艦館餐券票券樂天書城RakutenMONKEYS樂天點數樂天點數介紹樂集點樂天點數兌換樂天點數幸運籤APP樂天市場樂天點數樂天Pickup導覽網站地圖類別一覽開設網路商店網路商店優惠一覽購物指南會員好康購物流程樂天會員會員等級常見問題Rakuten樂天市場購物網-日本必買網路購物網站、網購人氣商店街全站餐券/票券書籍/電子書熱門搜尋美食餐券吃到飽人氣炸物麻辣鍋人氣丼飯異國料理美容健康票券泡湯券按摩SPA連鎖健身房臉部護理連鎖醫美生活休閒票券遊戲點數卡泡湯券住宿券居家清潔連鎖停車券精選品牌萊爾富頂呱呱吉野家怡客咖啡MyCard熱門搜尋熱門選書原子習慣新制多益正常人只買4支股，年賺18%反脆弱暢銷精選阿甘投資法FIRE理財族槍炮、病菌與鋼鐵跟著柴鼠學FQ天生變態股癌書單掌握市場週期大債危機風險之書從0到1堅持不懈線上學習python教學股票投資攝影英語學習創業商品分類品牌旗艦日本購物餐券票券居家生活化妝保養美食蛋糕流行女裝3C家電潮流男裝親子玩具運動休閒情趣用品養生保健民生用品海外直送優惠券日本購物品牌旗艦館優惠活動排行榜餐券票券樂天書城樂集點樂天點數我要開店購物網分類樂天首頁>樂天誌>特別企劃>2020>量化交易夯什麼？樂天誌女玩美男潮誌好食尚靚生活文章列表你在哪裡?美食就在哪裡!!今夏最流行!俏皮短髮x透視感Look亞洲男神vs紐約時尚icon穿搭術分享至：FacebookPlurkTwitterFacebookPlurkTwitterFunP量化交易夯什麼？小中大什麼是量化交易？量化交易，或量化投資，指的是利用統計學和數學的方法，並使用電腦技術進行交易的投資方式。

「量化」，便是指利用大量的數據資料，抓出數種能帶來超額收益的大方向，以此為基準，運用數量模型驗證並固化這些規律，採用分析、系統化、模型化的方式，且經過歷史資料驗證，得出有效的回測績效，並持續嚴格自動執行交易。

量化投資其中一個很大的意義是：利用歷史數據做回測！若將此結果經過大盤比較後，可以得到顯著的成果，那麼這種訊號才是真正重要的。

而採用歷史數據還有另外一個優點：避免投資人做出情緒性的選擇，讓投資人能保持客觀，不受到情緒上的影響，這是因為人會傾向忽略不利或矛盾的意見(行為心理學上稱為確認偏誤Confirmationbias)。

就算投資人不想採用量化交易，也應該盡力避免自身的偏誤，多利用歷史數據及研究報告，有些財務論文中也會使用歷史數據及統計方法驗證某些現象的存在與否，能夠使投資人更加了解資本市場。

ConfirmationBias確認偏誤。

資料來源：TheReflectiveEducator量化交易的歷史量化交易起源於1970年代的股票市場，之後迅速發展和普及，尤其是在期貨交易市場中，程式化逐漸成為主流。

人為交易中，交易者的情緒波動等因素，越來越成為盈利的障礙，而程式化交易天然而成的精準性、執行率則帶來了優勢。

量化交易與人為交易最大的差別是：模型應用，而最早採用量化方法來分析研究股票漲跌規律的是法國人JulesRegnault，他認為「頻繁的短線交易終將導致快速破產」，他當初手工統計了數十年的股票及國債數據，從中得知一套規律，並進而延伸出後續的投資公式，這也告訴我們，「市場價格的漲跌背後必然隱藏某些普遍規律」。

而後，美國的EdwardThorp利用概率論的凱利公式，透過賭博賺了大筆金錢，並發表了論點：「隨機事件樣本越多，結果的確定性就越高」。

之後EdwardThorp投入股票權證市場，將數學公式編寫成量化模型，尋求市場定價失常。

1969年他首創全球量化交易對沖基金，經營近30年，無一年虧損。

他深信，只要依靠概率建立起量化模型，依照長期大量的數據計算出合理價格並執行交易，就能夠積小勝成大勝。

左：JulesRegnault，右：EdwardThorp。

資料來源：網路提到量化交易，就不得不提到JamesSimons，其實他在交易初期也執著於宏觀經濟面，雖然他很快就意識到可以利用模型化數據，但直到他屏除模型中所有宏觀經