Opening Range Breakout(ORB)策略介紹(附程式碼) | 期貨突破策略
至於交易策略或語法很簡單，就是突破上面的翻多線就進場做多，跌破下方的翻空線就進空單，再加上停損停利以及收盤前出場的機制就可以寫成一個當沖 ...營業員專區線上開戶電子交易線上開戶/電子交易/營業員專區/網站地圖首頁>精選專欄>程式交易實例目錄/Category精選專欄精選專欄全部消息期權交易實務國際事件解析程式交易實例OpeningRangeBreakout(ORB)策略介紹(附程式碼)發表時間：2018.12.02瀏覽人次：14153說起當沖交易策略，OpeningRangeBreakout(ORB)的知名度大概是數一數二的，該策略最早由TobyCrabel在他的「DayTradingwithShortTermPricePatternsandOpeningRangeBreakout」一書中提出，但真正說要發揚光大，業界聞人LarryWilliams靠ORB策略一年內從一萬變百萬的操作神蹟，才讓ORB聲名大噪。
作為一個教科書等級的當沖策略，即便經歷盛衰風霜，一定也有值得我們學習與探討的地方，本文將介紹並探討這個經典策略。
ORB定義如果你上網搜尋OpeningRangeBreakout(ORB)相關資料，會發現有兩種ORB定義，一種是以開盤第一根K棒(建議30分K)的高低點來定義所謂的OpeningRange，與一個稱為冠軍操作法(據說來自日本)的做法雷同，這一類操作很簡單，先等一根K收完，之後突破第一根K高點就做多，跌破第一根K低點就做空；另一種OpeningRangeBreakout(ORB)，也就是本文要探討的，是以當天開盤價加減一個波動度來作為多空參考點，至於這個波動度前後經過許多改良有不同版本，例如LarryWilliams是以一定比率的日線級TrueRange來代入計算。
ORB類型一：開盤第一根30分K的高低點作為多空參考點。
(請自行研究)ORB類型二：當天開盤價加減一個波動幅度作為多空參考點。
(本文探討)程式碼ORB的概念很簡單，我們直接先看程式碼，前面說過ORB幾經改良有多個版本，主要差異在於波動度的取用，以下程式碼提供三個版本讓使用者選：====================================Input:Multiplier(0.3),CalculationTypes("1=LarryWilliams;2=SheldonKnight;3=TonyCrabel"),CalculationType(1),N(3);Variables:RangeValue(0),dayOpen(0),ORB_B(0),ORB_S(0); Ift=Sess1firstbartimethenbegin dayOpen=Open; IfCalculationType=1thenbegin RangeValue=TrueRangeofData2;//LarryWilliams end; IfCalculationType=2thenbegin RangeValue=Highest(Highofdata2,N)-Lowest(Lowofdata2,N);//SheldonKnight end; IfCalculationType=3thenbegin RangeValue=average(minlist(Openofdata2-lowofdata2,Highofdata2-Openofdata2),N);//TonyCrabel end;end;ORB_B=dayOpen+(Multiplier*RangeValue);ORB_S=dayOpen-(Multiplier*RangeValue);plot1(ORB_B);plot2(ORB_S);====================================首先，套用在MC的圖Data1建議可放1分鐘線，Data2則放日線，三種版本ORB取用波動度方式其實大同小異，我們選擇LarryWilliams版(參數CalculationType設1)，畫出來的圖如下(建議指標樣式選擇點狀圖)：至於交易策略或語法很簡單，就是突破上面的翻多線就進場做多，跌破下方的翻空線就進空單，再加上停損停利以及收盤前出場的機制就可以寫成一個當沖策略，語法這邊就不再多贅述，請讀者自行嘗試。
昨日黃花ORB很清楚就是一個動能(Momentum)策略，根據LarryWilliams的講法，當指數跳高或跳低開出後，又能往該方向推動一段距離，代表當日的盤勢由大型法人主導，這類大型法人一但進場，都還會有後市動能。
作為一個順勢當沖策略，最愛動能充沛的長紅或長黑日K，最怕上下影線，也跟多數當沖策略一樣
作為一個教科書等級的當沖策略，即便經歷盛衰風霜，一定也有值得我們學習與探討的地方，本文將介紹並探討這個經典策略。
ORB定義如果你上網搜尋OpeningRangeBreakout(ORB)相關資料，會發現有兩種ORB定義，一種是以開盤第一根K棒(建議30分K)的高低點來定義所謂的OpeningRange，與一個稱為冠軍操作法(據說來自日本)的做法雷同，這一類操作很簡單，先等一根K收完，之後突破第一根K高點就做多，跌破第一根K低點就做空；另一種OpeningRangeBreakout(ORB)，也就是本文要探討的，是以當天開盤價加減一個波動度來作為多空參考點，至於這個波動度前後經過許多改良有不同版本，例如LarryWilliams是以一定比率的日線級TrueRange來代入計算。
ORB類型一：開盤第一根30分K的高低點作為多空參考點。
(請自行研究)ORB類型二：當天開盤價加減一個波動幅度作為多空參考點。
(本文探討)程式碼ORB的概念很簡單，我們直接先看程式碼，前面說過ORB幾經改良有多個版本，主要差異在於波動度的取用，以下程式碼提供三個版本讓使用者選：====================================Input:Multiplier(0.3),CalculationTypes("1=LarryWilliams;2=SheldonKnight;3=TonyCrabel"),CalculationType(1),N(3);Variables:RangeValue(0),dayOpen(0),ORB_B(0),ORB_S(0); Ift=Sess1firstbartimethenbegin dayOpen=Open; IfCalculationType=1thenbegin RangeValue=TrueRangeofData2;//LarryWilliams end; IfCalculationType=2thenbegin RangeValue=Highest(Highofdata2,N)-Lowest(Lowofdata2,N);//SheldonKnight end; IfCalculationType=3thenbegin RangeValue=average(minlist(Openofdata2-lowofdata2,Highofdata2-Openofdata2),N);//TonyCrabel end;end;ORB_B=dayOpen+(Multiplier*RangeValue);ORB_S=dayOpen-(Multiplier*RangeValue);plot1(ORB_B);plot2(ORB_S);====================================首先，套用在MC的圖Data1建議可放1分鐘線，Data2則放日線，三種版本ORB取用波動度方式其實大同小異，我們選擇LarryWilliams版(參數CalculationType設1)，畫出來的圖如下(建議指標樣式選擇點狀圖)：至於交易策略或語法很簡單，就是突破上面的翻多線就進場做多，跌破下方的翻空線就進空單，再加上停損停利以及收盤前出場的機制就可以寫成一個當沖策略，語法這邊就不再多贅述，請讀者自行嘗試。
昨日黃花ORB很清楚就是一個動能(Momentum)策略，根據LarryWilliams的講法，當指數跳高或跳低開出後，又能往該方向推動一段距離，代表當日的盤勢由大型法人主導，這類大型法人一但進場，都還會有後市動能。
作為一個順勢當沖策略，最愛動能充沛的長紅或長黑日K，最怕上下影線，也跟多數當沖策略一樣