[心得] 以技術分析做程式交易操作(Part.3) | 選股策略ptt

前文的連結https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1609662954. ... 提到的,我自己將我選股程式開發分成三個階段第二篇談到了我在第二階段發展的進出場策略 ...TogglenavigationPTT熱門文章Hito熱門文章今日熱門本周熱門[心得]以技術分析做程式交易操作(Part.3)看板stock作者drazil時間2021年09月21日留言64則留言,20人參與討論推噓20 (21推1噓42→)前文的連結https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1609662954.A.C44.htmlhttps://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1613288438.A.178.htmlhttps://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617529021.A.0FC.html趁著中秋連假再補充一些開發程式上面的感想如第一篇提到的,我自己將我選股程式開發分成三個階段第二篇談到了我在第二階段發展的進出場策略與與回測這篇就來講第三階段,資金管理與模擬的部分在開始講之前我先提一下我的選股操作模型之前我放的模擬程式用的模型是用「均線糾結多頭排列起漲」不過後來我發現我的計算式錯誤,修正後的績效不夠好之後就廢棄沒用了目前使用的是「買在接近前高點等突破」的策略,算是一種動能派的策略在模擬資金的操作上,我模擬用的進出場操作方式很簡單就是初始把資金分成n等分,買到配額用完就不再買入。

直到有持股觸發了停損/停利條件賣出之後,再從當天的候選名單之中最高分的開始再買到配額用完為止。

然後一天只能操作一次,就是在開盤以市價買進賣出的方式調整持股。

交易成本包含手續費與交易稅都會計入。

我知道這種進出場方式如果在資金規模很大的時候,會遇到流動性與滑價的問題例如本金10億,分10等分好了,一次進出場操作就是1億在開盤直接以1億的資金進場或出場一定會影響股價讓股價直接跳空不過因為我目前手上資金還很小,總資金還在百萬這個數量級上。

所以我暫時就還沒有去考慮要怎麼處理這個問題另外資金分配的使用方式,陸陸續續都有人跟我提到凱利公式不過我還沒有把這個部分加入系統中.....前面的文章裡面有提到我目前這個交易系統是根據下面的邏輯設計的:-這套系統的績效是靠大量的樣本堆出來的,也就是操作次數夠多的情況下他的平均績效會趨近理論期望值-如果期望值是正的,那就要儘可能把資金用到完不要有閒置資金也就是比起精挑細選,更傾向儘可能的增加持股、把能用的資金用掉所以在選股的時候(第一階段)過濾條件會傾向很寬鬆,盡可能增加候選名單然後在第二階段對候選名單給分做排序,覺得越可能飆的分數給越高然後從分數高的開始買下來........我覺得一個(對我的系統來說)夠好的多方波段策略除了回測期望值要夠好,也要儘量可以穩定提供夠多的候選名單才可以避免說雖然出現的時候會賺錢,可是一年中有過多的時間沒有目標可以買的窘境最理想的狀況,當然是隨時都會有足夠的候選名單給我選然後整年都保持在滿倉的狀況一直的賺。

但是現實當然不可能這麼美好,盤面狀況會一直改變大盤在多方期的時候候選名單戶長長一串讓人覺得不管怎麼選都有好多遺珠大盤走空特別是強空的時候,不但候選名單少,而且績效也差幾乎都是在停損所以實際模擬跑過之後會發現資金成長曲線很不平順有時候會好幾個月在一個區間內上上下下甚至倒退,然後遇到行情好的時候又快速增長一波我自己也會跟人說到程式跑模擬跟現實操作上的時間感差異:「程式跑模擬一年不用幾分鐘然後看結果知道說這樣會賺錢。

可是現實上一天賠錢就會感覺失落,一兩個月沒有績效就會開始非常焦慮了,再久一點就要開始懷疑人生了」另一個心得就是初始條件不同,在同樣的時間區間跑出來結果也會不同例如初始資金不同,因為資金小會買不起高價股,就會影響能買進的個股因為一開始買的就不一樣,出場日不一樣,後續買到的可能就完全不同了。

或者起始日期我只要差一天,跑一年都會出現幾%甚至超過10%的差距這會讓我在評估年化績效的時候遇到問題目前我處理的方式也只能就多選幾個初始資金來跑,然後對績效做平均當作該年的績效再來說到資金分配的部分資金等分成越多份,績效就會越差(我測5~10份)這也很好理解,因為我買入的時候是從程式評分高分的先買持股越少手上的持股平均分數就越高,那理論上平均績效就會越好再來就是不一定每天的候選名單的個股會夠多,所以資金分成越多份越容易出沒目標可以買的閒置資金當然這個資金模擬的系統太陽春太簡單了。

要用來實際操盤會太不夠用不過這個部分對我最大的意義是「就算我笨笨的都照著程式跑下去,長期下來資金規模都是可以成長上去」用來驗證說這個選股策略長期下來有效最後再分享一下一開始提到的目前在使用「買在接近前高點等突破策略」https://reurl.cc/L7bxMX模擬選股操作程式換成這個策略的版本--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:27.52.41.253(臺灣)※文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1632205662.A.512.html1F推nfsong:推09/2114:422F推Homeparty:推09/2114:453F→mom213:人工篩選的feature只會造成overfit某段行情的假像09/2114:484F→mom213:這種程式選股老實說非常落後==09/2114:485F→mom213:這樣不斷人工調整再回測只是浪費自己的時間而已09/2114:496F推iamten:上櫃直接拿掉交易量少的可憐進場跟本出不了場09/2114:527F推pinner:實作給推但是需要注意的是台股走了很久的多頭行情09/2114:558F→pinner:你train的data也是大多頭的情形大趨勢轉變的時候09/2114:559F→pinner:績效應該會差很多很多還是建議資金不要全用完預防09/2114:5510F→pinner:黑天鵝09/2114:5511F推iamten:我說真的今年大多頭射飛鏢選股都會賺09/2114:5612F推Justisaac:交易量一定要篩選喔,算不同data了09/2114:5813F→Justisaac:沒篩選量的話,你算是一缸裡面放好多種不同東西09/2114:5814F→Justisaac:這樣數據會失真09/2114:58我在跑模擬的時候有個參數是可以設定(60日平均)成交量門檻實際上模擬的時候門檻金額越高,績效就越低日平均成交量1億當門檻的模擬績效,就會比1000萬當門檻的低很多15F→ericjaing:寬鬆有更多雜訊,這代表你的選股條件不夠精準,等09/2114:5916F→ericjaing:你達到大資金再煩惱第三部分,我只能提示,若你沒09/2114:5917F→ericjaing:在上升過程學到經驗,人的本性還是一樣09/2114:5918F→Justisaac:另外不要為了夠多的交易次數而修改模型09/2115:0019F→mom213:ㄧ兩年前很多投顧都有推AI選股系統唬人可惜績效也09/2115:0120F→mom213:是笑死人後來漸漸都不敢再推了投資長投顧裡就有09/2115:0121F→mom213:嘻嘻09/2115:0122F→Justisaac:該做的事是增加你的篩許範圍。

09/2115:0123F→Justisaac:台股不夠就找美股日股歐股09/2115:0124F推asebite:突破前高點的動能順勢策略是可行的,如果績效要在爆09/2115:0225F→asebite:發的話,突破的時間週期和價量型態蠻關鍵的09/2115:0226F→ericjaing:對於短期反轉,大盤影響弱勢股,強勢或即將發動並09/2115:0227F→ericjaing:不會有太大影響,長期則建議換方操作09/2115:0228F→Justisaac:其實突破策略之前版上有推一本書,建議看完~09/2115:0329F→Justisaac:哪一本我就不講了太多人知道不好(x09/2115:0330F→asebite:風控建議可以使用1個R的部位控管原則,不一定要追求09/2115:0331F→asebite:凱利公式09/2115:0332F→Justisaac:凱利還是追求一下比較好,多數狀況效果卓越09/2115:0533F→Justisaac:對於模型的報酬平滑很有幫助09/2115:0534F推zamperla:太多人知道為什麼不好這樣股價大家一起拉阿09/2115:0735F推asebite:策略經回測後,MDD不會讓你畢業,凱利也許OK09/2115:0736F推max780417:一條均突破做多設損。

你這幾年還是賺的09/2117:0437F→max780417:23。

7月很難熬齁。

科科09/2117:04我本文裡面有講到資金曲線會很不穩定XD大多頭的時候會比較容易賺很快但是像是最近這幾個月會被洗到很難熬......38F推roserule:凱利的一個條件是勝率那些跟你提的人有獨特見解如09/2118:1339F→roserule:何看待每隻個股的「勝率」嗎?09/2118:1340F→roserule:抑或是你原本的次高點衝突破就已經是多少勝率以上09/2118:1441F→roserule:的推論?09/2118:1442F推manhan:可能可以考慮試試看加進成交值的因子,09/2119:2043F→manhan:比如必須佔大盤的0.5%之類的,然後再針對突破前買09/2119:2044F→manhan:進等突破跟突破後分別跑看看哪種績效好一點09/2119:20※編輯:drazil(27.52.41.253臺灣),09/21/202119:49:0945F→mom213:當然可以一直調整不同featurefinetune後回測但還09/2119:4646F→mom213:是那句老話同樣參數不可能fit每段行情過往績效不09/2119:4647F→mom213:代表以後績效tune久後會開始懷疑人生浪費光陰09/2119:4648F推ji3g4tj06fu6:tun到後來覺得技術分析根本沒用的過來人路過09/2120:2549F推saedn:好有趣的感覺!!09/2120:2850F推EXPCDR:凱莉是理論最優解不是應用最優解09/2121:5251F推brabra:請教您看過這影片嗎?https://youtu.be/27M-YV56xME09/2121:5352F推max780417:還好顆顆聽說八月走惹很多人了09/2121:5353F推max780417:做雙邊結果歷史很漂亮上限直接掛~看多惹09/2122:0554F→Justisaac:我是不知道你的模型用啥但如果跟成交量有明顯相關09/2123:5855F→Justisaac:這正是你該對標的做分群的表現啊~09/2123:5856F→Justisaac:也有可能大型股比較適合穿頭後再進場~09/2123:5857F→Justisaac:因為機構投資人倒貨都是越接近目標倒越多09/2123:5958F噓Hatewoman:裝啥神秘,就是超級績效這本書啊09/2200:2059F推Justisaac:裝個神祕看起來比較厲害啊看會不會多點人願意看XD09/2205:1960F→SAKUHIRO:有夠自以為,以為大家都不知道09/2211:2161F→Justisaac:樓上可以問問版上多少人實際看過~有沒有1%09/2216:2962F推jagger:加油,純推上面幾位佛心大大給你答案了09/2219:2563F→jagger:小心overfit的無限循環陷阱09/2219:2864F推likeyousmile:推09/2314:17‣返回stock看板stock熱門文章27[請益]指數投資遇到大利空可以停損嗎662021-11-1417:2917Re:[請益]有人知道華航在漲什麼的嗎?482021-11-1417:2624[請益]去年的這時候長榮也是20幾塊長榮航會??422021-11-1416:3455[請益]有人知道華航在漲什麼的嗎?942021-11-1415:5118Re:[新聞]馬斯克連5賣特斯拉股票已套現近70億622021-11-1415:173[心得]對投機事業的反省452021-11-1414:4648[新聞]再次航向偉大的航道!曾造成蘇伊士運河大732021-11-1411:4680[標的]2610華航量價與技術分析1552021-11-1411:4552[新聞]小7攜手台壽 全台6000家門市都可申請理1052021-11-1411:3629[新聞]聯電獲道瓊永續指數DJSI 全球晶圓代工業362021-11-1410:1120[情報]1112處置股票與注意股票統計分析352021-11-1402:1537[新聞]萬海高於新造船價500萬美元買進5年二手1052021-11-1321:54140[新聞]馬斯克連5賣特斯拉股票已套現近70億3222021-11-1320:5132[請益]美股一家公司要IPO上市要花多少費用?662021-11-1320:1439[新聞]FCC將不再審核華為、中興產品742021-11-1319:5828[新聞]大同內部矛盾再升級?經營團隊頻頻大風吹682021-11-1319:4527[新聞]年終獎金調查貨櫃三雄7~10個月好薪情672021-11-1319:1723[新聞]制裁華為白忙?英特爾及華爾街創投大舉注732021-11-1319:0767[新聞]死「芯」吧!拜登否決英特爾成都擴增計1532021-11-1318:2716[新聞]2021年台灣晶圓代工大獲利,謝金河:台362021-11-1317:24120[心得]金融股當存股標的合適嗎2352021-11-1317:2142[新聞]台灣航空股全球最飆謝金河點出原因:看932021-11-1317:0515[新聞]聯詠大啖元宇宙、電動車商機422021-11-1316:3636[標的]鈺創5351(做多)832021-11-1315:4344[標的]興富發多812021-11-1313:2551[新聞]力積電16日起競拍底價每股43元852021-11-1311:1077[新聞]台積電賣匯額度央行鬆綁1662021-11-1310:3820Re:[心得]請問飆股的選股方式502021-11-1309:4956Re:[心得]請問飆股的選股方式712021-11-1309:463Re:[心得]請問飆股的選股方式302021-11-1309:3060[新聞]藥華藥獲美國FDA核准一線用藥1982021-11-1307:0614Re:[情報]金麗科8月營收為0.21億元,年減31.36%432021-11-1303:2922Re:[標的]大盤看起來跌不下去,該ALLIN嗎?882021-11-1301:2738[新聞]解救全球大塞港!WTO部長會議將討論貨品692021-11-1223:49236[新聞]消防史上個人捐最大手筆!股市聞人阿土伯4492021-11-1223:4628Re:[請益]MCU才是元宇宙概念股吧?392021-11-1223:0552[新聞]買長榮航存股被嘲笑!她狂買127張 曬對1252021-11-1222:5018Re:[情報]金麗科8月營收為0.21億元,年減31.36%352021-11-1222:3933[新聞]鴻海第3季三率三升前3季獲利增7成602021-11-1222:19熱門文章[新聞]董事長「手滑」拋售1萬股大陸公司急道歉[問題]Alpha男就該開Alphard???[轉播]四局下樂天1:2富邦[新聞]斷訊秒回「石器時代」 彰化柑井里將在[取暖]偷看仔好噁心:)[轉播]四局上樂天1:2富邦[瓦特]大家別再欺負粽子了Re:[求助]買房頭期款的問題[閒聊]鋼鐵人是怎麼整合的啊[小心]反推麻豆柚X牙醫給一星會打電話關心[互動]D2R慶祝組出破頂無限猜數值送法師+1板[問題]請問雨刷箱水該加多少[討論]富邦敢用全本土跟鋼鐵人打嗎[綜合]DisneyPlus一年方案團-網路(已滿)[發錢]2萬火箭隊[閒聊]TWICE'Scientist'發行第二天的日榜排名[瓦特]AZKi3rdAnniversaryLive[姆咪]中國是不是又要爆了阿==[討論]在意女生過去性經驗算物化女性嗎?Re:[閒聊]青埔還有上漲空間嗎?


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