[心得] 以技術分析做程式交易操作(Part.2) | 選股策略ptt

上一篇在這邊https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1609662954.A.C44.html 趁著年假有點時間補充一些關於操作策略的心得上篇提到說一套策略是程式選股+出場 ...熱門文章看板查詢看板Stock標題[心得]以技術分析做程式交易操作(Part.2)作者drazil時間2021/02/1415:40:36人氣推:20噓:0留言:47更多drazil文章相同討論串返回Stock看板首頁Stock[心得]以技術分析做程式交易操作(Part.2)分享給朋友上一篇在這邊https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1609662954.A.C44.html趁著年假有點時間補充一些關於操作策略的心得上篇提到說一套策略是程式選股+出場操作策略組合而成也就是整個程式操作要經過「選股→買入→持有→賣出」這幾個階段如果只有「選股→買入」這個階段是不夠的就算找到了一個選股方式很厲害,買了幾天內漲的機率很高然後咧??我沒辦法保證用我自己人工判斷出場的方式不會都放到漲上去又下來結果最後停損也沒辦法量化這個方法的績效所以出場策略還是必要的,有出場策略之後可以得到一個策略操作一次的績效與持有時間然後再計算平均的勝率與期望值不過雖然說進出場策略是必要的但是我在試參數的非常多次後的結論是,選股的重要性遠高於進出場策略一個策略的好壞,在選股的時候就幾乎決定了進出場策略再怎麼調都只能略為增減一點績效,無法改變選出來個股整體的品質如果選出來的個股接下來一個月只有40%的機率漲,那操作策略再怎麼優化也不太可能把勝率變成50%然後談一下出場策略的參數設定或許是個人能力不夠,我覺得我在出場策略上能做的事情真的很有限要用幾個條件去應付買入之後千變萬化的走法真的很有挑戰性而且很多看起來很直覺的東西要用程式去實踐非常困難比方說如果我要做一個「跌破支撐線」就出場的條件,會碰到支撐線要怎麼定義、怎麼畫的問題像是大部分個股直接用眼睛辨識就不會覺得有明顯支撐線,用程式強制去生出一條支撐線就沒有意義有的個股前期慢慢漲,後面開始加速噴出。

那我要不要重新設定支撐線?如果要的話要用什麼條件決定要重設?因為想下去覺得太複雜了,所以這個方法我放棄到最後我也只做了三種方式,固定天數、固定回檔比例與固定沒創高天數固定天數我主要是用在初步評估選股模型的有效性我用幾個條件湊出一個選股模型之後,先跑買入放20天賣出的策略可以知道選出來的個股是不是趨勢向上比較多,再做接下來的調整固定回檔比例(例如10%)就是從買入後的最高價位跌超過10%隔天賣出沒創新高(例如8天)就是買入後開始,只要連續8天沒有創新高價位就賣出我自己測試結果,沒創高天數的方式會比回檔比例來得好因為飆股很可能短期上下大幅震盪,用回檔比例的方式相對容易被洗掉另外還有一點,只要選股模型夠好,就算用看起來最智障的買入固定天數績效都不會太差之前甚至我碰過一個模型我可以硬找了一個天數,然後他的績效比回檔比例法來得好XDD當然我知道這個天數是一種對過去資料過度最佳化的解可是試出來的時候我有這到底是什麼鬼的錯愕感XDDD然後兩種方式都一樣,寬容度越高,平均獲利績效越好,但是持有的時間也越長以我上一篇釋出的模擬程式為例,如果分數門檻設定為40程式裡面我使用的是「9天沒創新高則在第10天開盤賣出」年份總筆漲跌漲比例績效天數2002164946658.75%5.91%21.49200344926717160.96%7.52%22.87200437020615856.59%4.53%22.01200533817315752.42%4.39%20.35200647032014768.52%9.01%23.23200745828416463.39%9.68%23.102008159847453.16%1.79%18.16200992062928568.82%10.27%24.14201059331726754.28%4.49%20.81201129714614849.66%2.70%19.88201249725822853.09%2.54%20.31201367436928856.16%4.47%20.71201464933530252.59%3.56%19.74201544921223147.86%2.34%19.33201669338829157.14%3.89%20.96201776746129660.90%5.15%20.88201829012016542.11%1.80%19.50201987149136757.23%3.33%20.962020106159644757.14%4.54%18.50總計101695750425257.49%5.10%20.97如果改成7天就會變成這樣年份總筆漲跌漲比例績效天數2002166877354.38%4.73%16.93200345425918358.60%5.76%18.37200437919517053.42%4.25%17.79200534016816151.06%3.75%16.51200647830816065.81%7.42%18.67200746027018159.87%8.07%18.652008159787949.68%1.71%15.55200992962328668.54%8.80%19.51201060030828152.29%4.01%16.64201130013416045.58%2.01%16.08201249925723552.24%2.48%16.88201368036430254.65%3.77%16.79201465433930452.72%3.17%16.50201545721523347.99%2.07%15.70201669738629656.60%3.61%17.26201777445130959.34%4.39%16.88201829212615944.21%2.31%16.05201987648736956.89%3.23%17.362020107259645356.82%4.05%15.46總計102665651439456.26%4.44%17.12天數太短可能會碰到小整理就出場錯過短線整理後再噴第二段的機會天數太長碰到走弱比較大幅回檔的機率就變高並沒有一個絕對最好的數字我自己測試大約7~10天都算好用的數字,(差不多是旗型整理的天數)另外空頭年短天數會比較好一點(因為碰到回檔跟停損的時候跑得快)多頭年長天數會比較好(因為延伸久)另外上面這些策略都是用來處理整理過後起漲波段操作模型的出場方式其他的策略(像是抄底、整理區間高低價差法)可能不適用就是--之後如果我還有閒時間想到東西要補充的或者程式改一改有什麼新的想法我就再補充在這個標題下好了(不過也不知道會不會有下一篇就是)--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:110.26.62.237(臺灣)※文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1613288438.A.178.html※編輯:drazil(110.26.62.237臺灣),02/14/202115:44:00→SuperModel:開放原始碼給受試者驗證。

02/1415:59我前一篇都已經丟一個模擬程式給人玩了XD※編輯:drazil(110.26.62.237臺灣),02/14/202116:24:10推a125g:請問你用什麼寫的?02/1416:22我用C#如果我再晚幾年開始這個專案的話,我可能會用Python吧我想※編輯:drazil(110.26.62.237臺灣),02/14/202116:27:40→a125g:有套用凱利公式嗎?我覺得凱利公式蠻適合程式交易02/1416:28→a125g:的02/1416:28※編輯:drazil(110.26.62.237臺灣),02/14/202116:29:24推Homeparty:我用python,函數庫多省時間,畢竟我是業餘02/1416:30推coyoteY:用心推02/1416:33→YAYA6655:沒用02/1416:35推a125g:再推一個難得看到程式交易的文章02/1416:49推appleball200:請用multicharts不要重造輪子02/1416:50來不及了,時間都花下去寫出一套完整的系統了XD不過我自己也不建議要做程式操作交易的學我這種全部從頭自己做的方式能用現成的東西就用,把時間花在交易模型的設計上就好其實這個系統最一開始是用來寫交易日誌用的XD一開始的時候我自己紀錄交易日誌然後作檢討想要在每一筆紀錄上面加入線圖標記我自己的買進買出點位但是手動的話做一兩次還好,要是每筆都做的話那真的很煩很花時間所以我就寫了抓股價的爬蟲跟一個交易日誌產生器。

每次交易完之後做交易資料輸入,就可以自動產生交易績效的報表,上面有附有進出點位的K線圖。

後來想說都股價資料跟K線圖都有了,那就來試做選股程式好了才有接下來選股模型以及更後來操作系統的開發推eierom:猛02/1417:20推dougho:漲比例5成但每次績效才3-4%這樣划算嗎?02/1417:42我也希望寫出平均期望值超過10%的程式呀但是我的能力只能寫出這種績效的東西那我也只能用了不過也不要太小看平均4%這個數字假設20個交易日扣除交易成本之後平均賺4%好了1.04^12=1.60,年化+60%...........當然不可能這麼順利XD不過跑回測結果,正常情況下超過年化25%~30%應該是可以的推km612tw:用心推02/1417:45推slayptter:我pythonc#MC三個結合02/1418:01※編輯:drazil(110.26.62.237臺灣),02/14/202118:15:59※編輯:drazil(110.26.62.237臺灣),02/14/202118:30:39推zaq10442:我覺得固定天數出場也沒什麼不好的吧02/1418:42※編輯:drazil(110.26.62.237臺灣),02/14/202119:08:10推ARTORIA:我覺得訊號太多了這樣你實際操作誤差會很大02/1419:35推Ray3627:20內回測績效全部都是正值很猛了,可以跑看看了02/1420:10→Ray3627:回測20年內02/1420:11→liton:你有做outoftime嗎?02/1420:27這個東西是?推cleanx:是每筆平均績效還是總績效?02/1420:29兩個表格上面的是平均績效推Kmer:回測可以再做幾個月看看02/1420:59推BuggyTaiL:資金曲線和最大回撤可分享嗎~02/1422:06最大回測是指?資金曲線這個題目其實可以再打個一篇的說XD不過可以去用前一篇的連結的模擬程式來跑一次就知道了※編輯:drazil(110.26.62.237臺灣),02/14/202123:17:58→liton:一般建模會把數據拆成三個部分,一部分是建模用的i02/1423:41→liton:nsample,一部分是跟建模型同一段時間窗口但不同02/1423:41→liton:樣本outofsample期間外樣本。

第三部分是期間外樣02/1423:41→liton:本例如202001-202009當建模時期,202010-202012當o02/1423:41→liton:utoftime,觀察到202101。

模型最重要的是outof02/1423:41→liton:time的成果,建模績效好但期間外樣本表現差,只是02/1423:41→liton:代表過度擬合。

02/1423:41這東西我之前看深度學習的東西的時候有看過所以大概知道那個概念,不過我沒有做@@所以我也一直不能保證我的東西會不會有過度擬合的問題上一篇最後面也提到說,我也會怕試出來在過去有效的方法在接下來就開始失效了......※編輯:drazil(110.26.62.237臺灣),02/15/202100:05:13推oyazi0219:但上面時間分野是否涉及財報空窗期等背景因素?會02/1500:06→oyazi0219:不會干擾?02/1500:06→liton:都會有影響的,但最終目的是希望是對未來有預測力02/1500:21→liton:而不只對過去有預測力的模型,期間外預測才是核心02/1500:21→liton:其實建模最累的不是跑模型,而是清洗這些資料。

02/1500:21推xshower:我也很意外,每月換股策略勝率非常高!02/1503:24→liton:期間外測試是做模型的都會做,包括簡單的線性模型02/1508:07→liton:你沒做就投錢等於是你拿錢直接做期間外測試02/1508:07推HCG10G8bear:他推分享02/1510:03推ProTrader:水平支撐線的簡單找法用K線價格與多個價格相減02/1511:51→ProTrader:相減後正價差很多負價差很少的水平價格可當支撐線02/1511:57→ProTrader:如果是壓力線就相反負價差很多正價差很少02/1511:57→ProTrader:鴻海來說在2021之前2年期間從60找到100可得到709202/1512:02→ProTrader:台積電這種就要用多個價格多種斜線找上升趨勢線02/1512:05→ProTrader:多個價格多個斜率02/1512:06→ProTrader:正斜率找上升趨勢負斜率找下跌趨勢02/1512:07→ProTrader:通常會可能的支撐壓力線會大於102/1512:10→ProTrader:最後再用自己認為最好的方法定義出支撐壓力02/1512:11推ilovetaniji:推一個,願意分享就超佛心了02/1517:32分享給朋友更多drazil文章相同討論串返回Stock看板近期熱門文章182Fw:[板務]重新認定Vtuber是否具有ACG點61511/1400:19C_Chat更多nh507121文章236[推投]30fps60fps27611/1417:19C_Chat更多MiharuHubby文章965[討論][Vtub]Hololive日間直播單(1101113)148511/1307:24C_Chat更多laptic文章853[討論][Vtub]Hololive晚間直播單(1101113)147911/1317:56C_Chat更多laptic文章885[討論][Vtub]Hololive日間直播單(1101114)148711/1407:05C_Chat更多laptic文章338R:[板務]重新認定Vtuber是否具有ACG點134511/1406:14C_Chat更多colorlessoul文章103[閒聊]請不要再用「經費燃燒」來形容一個場景了54111/1315:30C_Chat更多zjkgsd365文章137Re:[板務]重新認定Vtuber是否具有ACG點38411/1401:59C_Chat更多sssyoyo文章205[生產]所以說生產真的還是別選診所吧?71511/1411:03BabyMother更多CPA0201文章161八點是露西婭新衣唷17111/1320:05C_Chat更多rolur文章Stock熱門文章140[新聞]馬斯克連5賣特斯拉股票已套現近70億32211/1320:51Stock更多xabclol文章122[心得]金融股當存股標的合適嗎24211/1317:21Stock更多cyl6605文章78[新聞]台積電賣匯額度央行鬆綁17211/1310:38Stock更多TCB006文章67[新聞]死「芯」吧!拜登否決英特爾成都擴增計15311/1318:27Stock更多eierom文章43[新聞]台灣航空股全球最飆謝金河點出原因:看9411/1317:05Stock更多homura456文章80[標的]2610華航量價與技術分析15511/1411:45Stock更多zxy472文章37[新聞]萬海高於新造船價500萬美元買進5年二手10511/1321:54Stock更多justin531xx文章52[新聞]小7攜手台壽 全台6000家門市都可申請理10511/1411:36Stock更多pipiboygay文章51[請益]有人知道華航在漲什麼的嗎?8911/1415:51Stock更多TOMMY75410文章-25Re:[新聞]FCC將不再審核華為、中興產品7011/1320:36Stock更多YOTO0282文章


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