凱勒通道研究心得，程式交易策略教學。

相信大家都對布林通道，唐奇安通道很熟悉，但我們今天要來討論最古老的通道策略，凱勒通道。

不同於布林通道，凱勒通道帶入了ATR ...Skiptocontent凱勒通道研究心得，程式交易策略教學相信大家都對布林通道，唐奇安通道很熟悉，但我們今天要來討論最古老的通道策略，凱勒通道。

不同於布林通道，凱勒通道帶入了ATR（平均真實區間），對於價格的波動反應會更加敏感。

那這悠久的技術指標到底還能不能在台指期試用呢？馬上來試試吧！樣本外凱勒通道實測● 公式:中線=n移動平均線上通道=n移動平均線+(2XATR)下通道=n移動平均線-(2XATR)● 交易邏輯：中線突破上通道做多,突破下通道則做空●測試區間：樣本內2010-2017●手續費&滑價：單邊500雖然績效還不是非常的穩定，但證明了策略主體本身還是有獲利能力的。

當然，只靠主體邏輯的策略是不能上線的，那我們來加上簡單的停損和停利，並放到樣本外測試吧！樣本外凱勒通道實測●樣本外:2000-2018/3/20看起來還不會太差。

獲利能力還是可以的，MDD反而下降了。

除了要解決空單表現不佳的問題，還要思考到2008和2000年的虧損。

結論通道策略一直都是很有效的交易邏輯，因此繼續研究，絕對能發展成一支主力策略，之後也會再和大家慢慢分享凱勒策略的其他運用囉。

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