想跟各位前輩請教一件事情最近我使用XQ策略雷達，編輯了一套策略回測來看績效與 ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.9.180 ※ 文章網址: ...批踢踢實業坊›看板Trading關於我們聯絡資訊返回看板作者yes131420(Aries翱翔)看板Trading標題[問題]如何證實這樣子的程式交易策略確實可行?時間ThuJul2123:37:332016大家好！想跟各位前輩請教一件事情最近我使用XQ策略雷達，編輯了一套策略回測來看績效與虧損的部分（停利25％、停損8％），同一檔個股最多持有２０天(時間一到不論盈虧，直接出場)交易成本設定買賣兩趟共0.5%回測1996-2016總報酬率2200％左右，最大連續虧損67％(金融海嘯時期）排除這個情況的話，最大虧損32%，勝率54.9％20年來共下了561單（平均一個月2.8單）我想請教各位，一個可行的策略，除了透過多年的回測外，是否有需要做每年每年的獨立回測，參考其中結果績效？麻煩各位前輩給予指教，謝謝！--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:36.231.9.180※文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1469115456.A.F17.html※編輯:yes131420(36.231.9.180),07/21/201623:56:01推dodo222kimo:能多回測各種時間性可以得到一些意外的答案07/2123:59→yes131420:不好意思，請問回測各種時間性是指，回測1年，2年，507/2208:21→yes131420:年等等的時間段嗎？07/2208:21推ericliu13241:很簡單啊放著不下單一年一年後看績效如何如果是07/2208:24→ericliu13241:可以讓你賺大錢的策略不會差這一年07/2208:24※編輯:yes131420(36.231.71.100),07/22/201608:30:35推cancellarame:這是普測還是挑過股票了07/2209:14→yes131420:已經跳過股票囉！有量的中小型類股(159檔)07/2209:46推cancellarame:那已經有干擾了。

不過可以以這為基礎。

07/2210:52→cancellarame:要用在股票交易上可能要很小心你從96年測跑跑07/2212:35→cancellarame:從9798的結果另外你的年報酬對比虧損心理真的07/2212:38→cancellarame:能承受07/2212:39※編輯:yes131420(114.42.3.241),07/22/201614:36:54※編輯:yes131420(114.42.3.241),07/22/201614:37:36→yes131420:謝謝大家的回應，我還在摸索到底這樣子的連續虧損是否07/2214:39→yes131420:是我能夠承受的…這真的是一門大學問！07/2214:39推a790102:你要想如果進場真的發生你回測的最差狀況，你敢繼續用系07/2416:40→a790102:統嗎？連續虧損的原因是什麼？07/2416:40→yourinfo:其實只有自己知道策略到底有沒有用07/2418:11→yourinfo:只有單單你那四行字是給不出什麼有意義的建議的07/2418:12→yourinfo:去分析每筆進出，最好的那年跟最差的，為什麼!?07/2418:16→yes131420:a大：連續虧損最大的地方，都是發生在大盤偏空準備轉07/2422:07→yes131420:空的地方，我沒有把握如果剛開始就發生連續虧損後，我07/2422:07→yes131420:還能繼續使用這個策略…畢竟是真倉！07/2422:07→yes131420:y大：請問，分析最好和最差，其實都是在大盤走大多頭07/2422:10→yes131420:以及大空頭的時候！例如今年六七月驚驚漲，我回測的結07/2422:10→yes131420:果是100%左右的投報率，連續最多虧損8%，我在想是不是07/2422:10→yes131420:需要加上一點濾鏡，增加勝率呢？謝謝07/2422:10→yourinfo:我個人是看整體確認"好"，看虧損確認"不好"07/2501:01→yourinfo:只要是"不好"就算再"好"，你也下的怕怕的07/2501:02→yourinfo:這是我決不決定要讓新策略上線的方式07/2501:04推cancellarame:誠如y大講的單單你那四行字是給不出什麼有意義的07/2511:27→cancellarame:我到是覺得你直接把這策略當成濾網07/2511:28→cancellarame:提醒你一下如果是做多的策略你不用執著於這2個07/2511:31→cancellarame:月的報酬其實如果你選擇相對有量的小股就已經07/2511:33→cancellarame:是在做過濾了還有我講的隱晦一點2384你有抓到嗎07/2511:37推cancellarame:#193#163…07/2519:37→yes131420:謝謝y大和c大！我的策略結果中，沒有發現有出入過238407/2523:49→yes131420:！07/2523:49→yes131420:我心裡的想法是，程式交易只要前期跑的順，中期遇到一07/2523:49→yes131420:點連續虧損，心理壓力也不會這麼大，比較容易成功？不07/2523:49→yes131420:知道這樣子的心態有甚麼缺失…？謝謝07/2523:49→jojoSpirit:是啊，程式交易如果先大賺一筆再來mdd就還容易承受07/2600:10→jojoSpirit:，但如果一開始就先給你mdd，你能堅持下去嗎?07/2600:10→jojoSpirit:你的程式看起來沒有空單吧?應該要加上去，股票無法07/2600:12→jojoSpirit:做，就做期貨吧，都做程式交易，就應該多空都做才是07/2600:12推john668:確實有賺錢後虧損壓力比較小而且差很多07/2617:10→a000000bbm:請問這樣測多隻股票，是怎麼回測的呀?用xq就可?07/2707:00→yes131420:j大：請問常見的程式交易，是一定要多空都做嗎？如果07/2711:42→yes131420:我只做多的話會有什麼缺點呢？謝謝07/2711:42→yes131420:a大：xq就有支援多隻股票的回測囉！07/2711:43推easychen:所以159檔股票是用現在的資料挑選以後，用這159檔股票07/2714:22→easychen:回測的意思嘛??07/2714:22→easychen:還是在每個回測的時間點都會用相條件去選當時符合的15907/2714:23→easychen:如果是前者那這生存者偏差會有夠巨大，建議試試未經07/2714:25→easychen:篩選過的資料去回測看看績效是否相差很大07/2714:25→yes131420:159檔是用近年來的資料所選出來的！我曾經有使用過回07/2716:12→yes131420:測全台股股票，績效是19000%，連續最大虧損變成300%…07/2716:12→yes131420:(一樣是20年的時間)07/2716:13→bankwn:2384...07/2717:39→jojoSpirit:只做多，那好幾年的空頭你怎麼辦?程式交易都程式07/2723:47→jojoSpirit:在跑，同時又做多又做空不會有啥問題，人腦的話則07/2723:48→jojoSpirit:做多的時候較難考慮到放空/空頭。

07/2723:49→jojoSpirit:程式交易最難的部份不是程式，而是交易常常看起來很07/2723:49→jojoSpirit:蠢，賠得蠢，賺得蠢，多數人都無法完全放手讓程式去跑07/2723:50→jojoSpirit:就算程式最終賺錢，很多人也賺不到錢，越早開始實際07/2723:52→jojoSpirit:上線去交易越好，當然一開始金額小小就好，透過實際07/2723:53→jojoSpirit:交易再回頭來確認策略本身是不是夠合理，而不是隨便找07/2723:54→jojoSpirit:幾個數字湊一湊，然後回測績效好就是好策略。

07/2723:54→yes131420:謝謝jojo大給我的建議！！謝謝你07/2919:43→yes131420:經過幾個禮拜的編輯和測試，來這邊回報各位！08/1520:24→yes131420:之前我的選股範圍是有量的中小型股，現在我更改成全台08/1520:24→yes131420:股(1562檔)，20年交易720次，總報酬3800%，每筆單的平08/1520:24→yes131420:均報酬率為5%，最大連續虧損60%(金融海嘯時期)，這是08/1520:24→yes131420:我目前跑出來的回測結果，目前也已經上線跑真倉，在這08/1520:24→yes131420:給大家做一個報告，謝謝大家給我的意見，希望一切順利08/1520:24→yes131420:！08/1520:24