為什麽我明明根據指標原理做，卻還是賠錢？ | 布林通道缺點
布林通道（Bollinger Bands，BBands），發表於1980年代，是非常普遍使用的技術分析工具，又稱之為布林軌道、布林帶、保力加通道、包寧傑帶等。
期【惑】講堂跳到主文這裡是期【惑】講堂，交流，是為了得到１＋１＞２的反饋。
致力於為每一個想要學習投資的人，提供一個良好的環境，更期望能打造一個一流的討論平台，學習正確的知識與觀念，期待能做好每個投資朋友的期【惑】交易輔助人。
部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片海期掏金Sep03Mon201811:01為什麽我明明根據指標原理做，卻還是賠錢？ 我們一直說程序化交易可以提供歷史回測，特別是在大數據的時代潮流之下，任何操作方法、進出場指標，都最好要先利用科學的方法做分析與驗證，得到的結果才比較靠譜。
因為即使是歷史績效不錯的程序策略，仍然不能保證100％獲利，但是有了統計資料來當依據，加上持續開發程序的能力，會將獲利機率大幅提升。
1認識布林通道 布林通道（BollingerBands，BBands），發表於1980年代，是非常普遍使用的技術分析工具，又稱之為布林軌道、布林帶、保力加通道、包寧傑帶等。
發明人為JohnBollinger，美國人，CFA金融分析師，專門從事市場技術分析，他於2001年出版《BollingeronBollingerBands》一書，正式註冊布林通道商標。
布林通道的好處是易學易懂，勝率高，使用範圍廣。
它主要由三條線所構成，由上而下依序為上軌道（壓力線）、中軌道（20MA移動平均線）與下軌道（支撐線）。
上軌道＝中軌道+2個標準差 中軌道=20期移動平均線（即20MA） 下軌道=中軌道-2個標準差 在上軌道及中軌道間的區域為上通道 在下軌道及中軌道間的區域為下通道 布林通道的概念，來自於作者觀察股價的上下起伏，符合常態分布的行為（上圖），若以20MA作為中線，上下兩個標準差±2σ會涵蓋95%的股價範圍， 所以布林通道原始的想法，當股價漲到接近+2σ上軌道，就容易回檔，可以考慮做空，當股價跌倒接近-2σ下軌道，就容易反彈，可以考慮做多。
2布林通道的操作重點 買進信號及偏多格局 1.當股價從布林通道下軌道的下方，向上突破下軌道時，暗示著市場將可能有短期反彈。
2.當股價繼續由下往上突破中軌道，是強勢多方格局，是加碼買進信號。
3.當股價於上軌道與中軌道之間波動，為多頭市場，可偏多操作。
賣出信號及偏空格局 1.當股價從布林通道上軌道的上方，向下跌破上軌道時，暗示著上漲趨勢已結束，是賣出信號。
2.當股價繼續由上往下跌破中軌道，是強勢空方格局，是加碼賣出信號。
3.當股價於下軌道與中軌道之間波動，是空頭市場，可偏空操作。
3布林通道的進出場條件 做多進場條件1.布林通道變得越窄，越「收斂」或「壓縮」，越是準備進場的條件。
布林通道變窄的意思，就是股價進入盤整狀態，上下起伏區間小，而當盤整期結束，波動變大，就會導致布林通道變寬，也就是進場時機點。
2.股價由下而上強勢突破中軌道（20MA），再配合中軌道移動平均線往上時，更容易做多獲利。
做多出場條件 1.短線做多的情況下，如果股價不再接近上軌道，而且日線Ｋ棒收黑，或者尾盤收了一根長黑棒，就可以先離場觀望。
若是Ｋ棒收紅則可以續留。
2.如果是波段操作，可等跌破中軌道再出場。
當然這樣的理論想法，是否適用於我們的交易，接下去將以台指期為案例，用大數據分析來驗證。
用布林通道來操作台指期，為什麽上緣放空、下緣做多的投資人卻還是賠錢？其實每個商品市場的特性不同，參數不見得一樣。
原始布林通道的概念，認為股價95％的波動在上下通道間，所以導致上緣放空、下緣做多的作法。
但是台指期的特性，容易當日內就是大長紅、大長黑，或者連續強勢漲跌數天的趨勢盤，會造成指標鈍化失效，單純照著用的投資人很容易賠錢！ 遵守紀律的投資人，如果像上圖，在布林通道上緣放空，會被軋了上百點，如果沒設停損，真是淒慘啊！ 所以可以考慮改變作法，突破布林通道上緣做多，跌破布林通道下緣放空，變成與布林通道原始的作法相反，結果如何呢？結果顯示長期下來反而獲利是穩定的。
這是台指期的特性，讓我們用大數據來驗證看看，這觀念是否正確吧！下面的大數據回測績效表，的確是驗證了這樣子的觀念。
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部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片海期掏金Sep03Mon201811:01為什麽我明明根據指標原理做，卻還是賠錢？ 我們一直說程序化交易可以提供歷史回測，特別是在大數據的時代潮流之下，任何操作方法、進出場指標，都最好要先利用科學的方法做分析與驗證，得到的結果才比較靠譜。
因為即使是歷史績效不錯的程序策略，仍然不能保證100％獲利，但是有了統計資料來當依據，加上持續開發程序的能力，會將獲利機率大幅提升。
1認識布林通道 布林通道（BollingerBands，BBands），發表於1980年代，是非常普遍使用的技術分析工具，又稱之為布林軌道、布林帶、保力加通道、包寧傑帶等。
發明人為JohnBollinger，美國人，CFA金融分析師，專門從事市場技術分析，他於2001年出版《BollingeronBollingerBands》一書，正式註冊布林通道商標。
布林通道的好處是易學易懂，勝率高，使用範圍廣。
它主要由三條線所構成，由上而下依序為上軌道（壓力線）、中軌道（20MA移動平均線）與下軌道（支撐線）。
上軌道＝中軌道+2個標準差 中軌道=20期移動平均線（即20MA） 下軌道=中軌道-2個標準差 在上軌道及中軌道間的區域為上通道 在下軌道及中軌道間的區域為下通道 布林通道的概念，來自於作者觀察股價的上下起伏，符合常態分布的行為（上圖），若以20MA作為中線，上下兩個標準差±2σ會涵蓋95%的股價範圍， 所以布林通道原始的想法，當股價漲到接近+2σ上軌道，就容易回檔，可以考慮做空，當股價跌倒接近-2σ下軌道，就容易反彈，可以考慮做多。
2布林通道的操作重點 買進信號及偏多格局 1.當股價從布林通道下軌道的下方，向上突破下軌道時，暗示著市場將可能有短期反彈。
2.當股價繼續由下往上突破中軌道，是強勢多方格局，是加碼買進信號。
3.當股價於上軌道與中軌道之間波動，為多頭市場，可偏多操作。
賣出信號及偏空格局 1.當股價從布林通道上軌道的上方，向下跌破上軌道時，暗示著上漲趨勢已結束，是賣出信號。
2.當股價繼續由上往下跌破中軌道，是強勢空方格局，是加碼賣出信號。
3.當股價於下軌道與中軌道之間波動，是空頭市場，可偏空操作。
3布林通道的進出場條件 做多進場條件1.布林通道變得越窄，越「收斂」或「壓縮」，越是準備進場的條件。
布林通道變窄的意思，就是股價進入盤整狀態，上下起伏區間小，而當盤整期結束，波動變大，就會導致布林通道變寬，也就是進場時機點。
2.股價由下而上強勢突破中軌道（20MA），再配合中軌道移動平均線往上時，更容易做多獲利。
做多出場條件 1.短線做多的情況下，如果股價不再接近上軌道，而且日線Ｋ棒收黑，或者尾盤收了一根長黑棒，就可以先離場觀望。
若是Ｋ棒收紅則可以續留。
2.如果是波段操作，可等跌破中軌道再出場。
當然這樣的理論想法，是否適用於我們的交易，接下去將以台指期為案例，用大數據分析來驗證。
用布林通道來操作台指期，為什麽上緣放空、下緣做多的投資人卻還是賠錢？其實每個商品市場的特性不同，參數不見得一樣。
原始布林通道的概念，認為股價95％的波動在上下通道間，所以導致上緣放空、下緣做多的作法。
但是台指期的特性，容易當日內就是大長紅、大長黑，或者連續強勢漲跌數天的趨勢盤，會造成指標鈍化失效，單純照著用的投資人很容易賠錢！ 遵守紀律的投資人，如果像上圖，在布林通道上緣放空，會被軋了上百點，如果沒設停損，真是淒慘啊！ 所以可以考慮改變作法，突破布林通道上緣做多，跌破布林通道下緣放空，變成與布林通道原始的作法相反，結果如何呢？結果顯示長期下來反而獲利是穩定的。
這是台指期的特性，讓我們用大數據來驗證看看，這觀念是否正確吧！下面的大數據回測績效表，的確是驗證了這樣子的觀念。