兆豐期貨-保證金計算方式 | 選擇權保證金試算
台指選擇權之同標的指數期貨為一口台股期貨。
價差組合部位. 部位狀況, 買進高履約價†賣出 低履約價call (call ...跳到主要內容 :::公司簡介業務員簡介顧問講師群投資焦點會員非會員近期課程會員產品說明顧問會員產品說明入會說明入會申請流程顧問委任契約顧問商品訂購單優惠訊息期貨開戶流程期貨開戶流程期貨線上開戶契約下載期貨變更流程證券開戶流程出入金流程交易流程國內交易流程國外交易流程買賣報告書範例交易人風險控管交易人風險控管辦法交易人風險控管辦法-修訂條文合約規格國內國外商品保證金期貨交易稅率例假日一覽表商品最後交易日台灣期交所資訊期貨契約調整交易公告相關網站期貨介紹期貨基本概念期貨名詞解釋國外期貨商品介紹外匯利率期貨能源期貨金屬期貨股價指數期貨軟性商品期貨農產品期貨選擇權介紹國內選擇權概念選擇權名詞解釋台灣選擇權合約選擇權交易策略保證金計算方式國內選擇權操作保證金試算選擇權保證金試算風險預告蒐集個資應告知之事項期貨商交易及風險控管機制專區:::保證金計算方式單一部位單一部位部位狀況保證金計收方式備註買進cal 買進put賣出call權利金市值†MAXIMUM(A值–價外值,B值)A值及B值依本公司公告之標準計算call價外值：MAXIMUM((履約價格–標的指數價格)×契約乘數,0)put價外值：MAXIMUM((標的指數價格–履約價格)×契約乘數,0)賣出put價差組合部位價差組合部位部位狀況保證金計收方式備註買進低履約價†賣出高履約價call(call多頭價差)無買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同，方可適用。
到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。
買進高履約價†賣出低履約價put(put空頭價差)買進call†賣出call買進部位到期日較遠(call時間價差)Max(標的指數期貨結算保證金×10%，2×權利金差價點數×契約乘數)買進部位到期日與賣出部位到期日相同者不適用。
買進部位到期日較賣出部位到期日近者，以單一部位計收保證金。
台指選擇權之同標的指數期貨為一口台股期貨。
買進put†賣出put買進部位到期日較遠(put時間價差買進高履約價†賣出低履約價call(call空頭價差)買進與賣出部位之履約價差×契約乘數買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同，方可適用。
到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。
買進低履約價†賣出高履約價put(put多頭價差)買權及賣權混合部位買權及賣權混合部位部位狀況保證金計收方式備註買進call†買進put 賣出call†賣出putMAXIMUM(賣出call之保證金，賣出put之保證金)†保證金較低方之權利金市值履約價格相同者為跨式履約價格不相同者為勒式大台指(TX)、小台指(MTX)與臺指選擇權(TXO)之組合部位大台指(TX)、小台指(MTX)與臺指選擇權(TXO)之組合部位部位狀況保證金計收方式備註買進TX(或MTX)，賣出call期貨保證金†選擇權之權利金市值一口TX可與一至四口TXO形成組合部位口MTX可與一口TXO形成組合部位賣出TX(或MTX)，賣出put轉換及逆轉組合部位轉換及逆轉組合部位部位狀況保證金計收方式備註轉換組合部位：買進put†賣出call買進部位不需計收保證金賣出部位之保證金依賣出call或賣出put之保證金計收方式計算 逆轉組合部位：買進call†賣出put註：實際A、B值期交所將視市場行情隨時調整，查詢目前最新保證金一覽表。
單一部位單一部位部位狀況買進cal買進put保證金計收方式 備註 單一部位部位狀況賣出call賣出put保證金計收方式權利金市值†MAXIMUM(A值–價外值,B值)備註A值及B值依本公司公告之標準計算call價外值：MAXIMUM((履約價格–標的指數價格)×契約乘數,0)put價外值：MAXIMUM((標的指數價格–履約價格)×契約乘數,0)價差組合部位價差組合部位部位狀況買進低履約價†賣出高履約價call(call多頭價差)買進高履約價†賣出低履約價put(put空頭價差)保證金計收方式無備註買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同，方可適用。
到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。
價差組合部位部位狀況買進call†賣出call買進部位到期日較遠(call時間價差)買進put†賣出put買進部位到期日較遠(put時間價差保證金計收方式Max(標的指數期貨結算保證金×10%，2×權利金差價點數×契約乘數)備註買進部位到期日與賣出部位到期日相同者不適用。
買進部位到期
價差組合部位. 部位狀況, 買進高履約價†賣出 低履約價call (call ...跳到主要內容 :::公司簡介業務員簡介顧問講師群投資焦點會員非會員近期課程會員產品說明顧問會員產品說明入會說明入會申請流程顧問委任契約顧問商品訂購單優惠訊息期貨開戶流程期貨開戶流程期貨線上開戶契約下載期貨變更流程證券開戶流程出入金流程交易流程國內交易流程國外交易流程買賣報告書範例交易人風險控管交易人風險控管辦法交易人風險控管辦法-修訂條文合約規格國內國外商品保證金期貨交易稅率例假日一覽表商品最後交易日台灣期交所資訊期貨契約調整交易公告相關網站期貨介紹期貨基本概念期貨名詞解釋國外期貨商品介紹外匯利率期貨能源期貨金屬期貨股價指數期貨軟性商品期貨農產品期貨選擇權介紹國內選擇權概念選擇權名詞解釋台灣選擇權合約選擇權交易策略保證金計算方式國內選擇權操作保證金試算選擇權保證金試算風險預告蒐集個資應告知之事項期貨商交易及風險控管機制專區:::保證金計算方式單一部位單一部位部位狀況保證金計收方式備註買進cal 買進put賣出call權利金市值†MAXIMUM(A值–價外值,B值)A值及B值依本公司公告之標準計算call價外值：MAXIMUM((履約價格–標的指數價格)×契約乘數,0)put價外值：MAXIMUM((標的指數價格–履約價格)×契約乘數,0)賣出put價差組合部位價差組合部位部位狀況保證金計收方式備註買進低履約價†賣出高履約價call(call多頭價差)無買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同，方可適用。
到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。
買進高履約價†賣出低履約價put(put空頭價差)買進call†賣出call買進部位到期日較遠(call時間價差)Max(標的指數期貨結算保證金×10%，2×權利金差價點數×契約乘數)買進部位到期日與賣出部位到期日相同者不適用。
買進部位到期日較賣出部位到期日近者，以單一部位計收保證金。
台指選擇權之同標的指數期貨為一口台股期貨。
買進put†賣出put買進部位到期日較遠(put時間價差買進高履約價†賣出低履約價call(call空頭價差)買進與賣出部位之履約價差×契約乘數買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同，方可適用。
到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。
買進低履約價†賣出高履約價put(put多頭價差)買權及賣權混合部位買權及賣權混合部位部位狀況保證金計收方式備註買進call†買進put 賣出call†賣出putMAXIMUM(賣出call之保證金，賣出put之保證金)†保證金較低方之權利金市值履約價格相同者為跨式履約價格不相同者為勒式大台指(TX)、小台指(MTX)與臺指選擇權(TXO)之組合部位大台指(TX)、小台指(MTX)與臺指選擇權(TXO)之組合部位部位狀況保證金計收方式備註買進TX(或MTX)，賣出call期貨保證金†選擇權之權利金市值一口TX可與一至四口TXO形成組合部位口MTX可與一口TXO形成組合部位賣出TX(或MTX)，賣出put轉換及逆轉組合部位轉換及逆轉組合部位部位狀況保證金計收方式備註轉換組合部位：買進put†賣出call買進部位不需計收保證金賣出部位之保證金依賣出call或賣出put之保證金計收方式計算 逆轉組合部位：買進call†賣出put註：實際A、B值期交所將視市場行情隨時調整，查詢目前最新保證金一覽表。
單一部位單一部位部位狀況買進cal買進put保證金計收方式 備註 單一部位部位狀況賣出call賣出put保證金計收方式權利金市值†MAXIMUM(A值–價外值,B值)備註A值及B值依本公司公告之標準計算call價外值：MAXIMUM((履約價格–標的指數價格)×契約乘數,0)put價外值：MAXIMUM((標的指數價格–履約價格)×契約乘數,0)價差組合部位價差組合部位部位狀況買進低履約價†賣出高履約價call(call多頭價差)買進高履約價†賣出低履約價put(put空頭價差)保證金計收方式無備註買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同，方可適用。
到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。
價差組合部位部位狀況買進call†賣出call買進部位到期日較遠(call時間價差)買進put†賣出put買進部位到期日較遠(put時間價差保證金計收方式Max(標的指數期貨結算保證金×10%，2×權利金差價點數×契約乘數)備註買進部位到期日與賣出部位到期日相同者不適用。
買進部位到期