賣權-買權比率延伸文章資訊,搜尋引擎最佳文章推薦
1. 台灣-Put/call 未平倉比率
選擇權put/call 未平倉比率這裡的計算方式為:賣權(put)除買權(call)後減1,再乘100%,並以0 為基準點。
數據大於0 表示賣權未平倉大於買權未平倉,反之 ...MacroMicro財經M平方總經成績單操盤人必看讓數據說話全球觀測站研究工具箱M平方分析影音專區用戶觀點關於我們會員登入/註冊繁全球美國台灣中國歐元區日本東南亞動態圖表數據量化區時間軸外匯觀測站股市觀測站ETF觀測站原物料觀測站債券觀測站加密貨幣觀測站波動率觀測站大額交易人持倉13F機構持倉PRO獨家報告部落格關鍵圖表MM短評MM總經線上學院NEWMMPodcast頻道NEWMMYouTube頻道Hahow線上課程製圖區季節性報酬率相關性時間軸回測區關於我們聯絡我們加入我們新手教學MMPRO方案說明企業合作PRO獨家報告我的M幣我的課程我的收藏會員檔案升級為PRO會員登出繁體中文简体中文【2019擴大徵才!(正職/實習生)】歡迎金融研究、網頁、推廣人才加入我們台灣-市場指標×台灣-外資期貨未平倉vs.台股台灣-三大法人期貨未平倉口數台灣-Put/call未平倉比率台灣-三大法人買賣超台灣-0050借券賣出餘額台股市值/GDP台灣-10年期公債殖利率台灣-外匯存底台灣-指標利率台灣-券資比vs.台股台灣-小台指散戶多空比台灣-證券劃撥存款餘額vs.台股台灣-有效交易戶數台灣-M1B減M2(年增率)相關商品國家相關投資標的一個月三個月年初至今元大台灣50(0050)0%1.04%11.04%元大台灣50正2(00631L)2.89%12.7%32.61%元大台灣50反1(00632R)-1.98%-7.62%-14.66%iSharesMSCI台灣指數ETF(EWT)2.38%7.6%16.82%收藏台灣-外資期貨未平倉vs.台股此為外資在期貨市場交易的未平倉量合計,外資計畫大量投資台股前,會先購買台指期以將價差買回來,因此當台股多空轉折時,可留意外資在台指期未平倉的布局。
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2. 從賣權/買權比值(Put/Call Ratio)研判台指後續走勢
聰明快樂學投資站內信自選股註冊登入首頁國際股市 國際指數分類ETFETN加權指數成份股摩台指成份股重點股市MSCI匯率股市休市財經日曆分類台股 大盤個股分類股票(權證/期貨)期貨選擇權股東會股利股票申購部落格理財學院 何毅里長伯>>實戰控盤轉折術紫殺>>天譴部隊俠客盟>>多空戰技研究院Cash>>金牌MT5智能交易奧丁>>奧丁期貨操盤術Cash>>Multicharts武道館名諭爸>>投資交易行為研究社DavidLin>>茶米博士的主升段飆股Queen怜>>女王的當沖魔法嗨頻道嗨訂閱課程專區智慧選股嗨財報商城 8ttEz_vhg_khttps://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=66220210506阿布波首頁國際指數國際股市分類ETF加權指數成份股摩台指成份股重點股市MSCI匯率股市休市財經日曆台股大盤個股分類股票(權證/期貨)期貨選擇權股東會股利股票申購除息點數預告表選股智慧選股進出場通知飆股雷達嗨投資精選智慧指標績效回溯分析聖杯部落格嗨頻道嗨訂閱嗨財報學院何毅里長伯紫殺阿布波Cash奧丁MC程式交易名諭爸DavidLinQueen怜課程商城登入免費註冊加入Line@切換電腦版重點即時美洲即時歐洲即時亞洲即時風險指數台灣企業ADR台灣期貨次月台灣指數匯率波羅的海航運MSCI國際期貨能源農產品貴金屬james的個人頁部落格影片分享部落格»james»從賣權/買權比值(Put/CallRatio)研判台指後續走勢 Line@嗨投資小幫手 『 募集中 』 從賣權/買權比值(Put/CallRatio)研判台指後續走勢分類:選擇權2014-06-1016:37:06作者:james 分類:選擇權0人回應|6769人瀏覽|28人收藏|0人追蹤收藏追蹤0人回應,10.0分,最高10分(4位評分) 台股指數6月10日的收盤價9222.37點,這個價位已高於2011年8月爆發歐債危機之前在2011年2月份所創下的最高點9220.69點,接下來的台股指數將何去何從?我們以賣權/買權的比值來研判賣權/買權的比值分成2種:賣權/買權未平倉比值(Put/CallOiRatio)與賣權/買權成交量比值(Put/CallTurnoverRatio)分別討論如下賣權/買權未平倉比將所有在市場交易的賣權未平倉量除以所有在市場交易的買權未平倉量所得到的比值。
賣權/買權未平倉比值是偏重以法人角度來觀察的,原因如下:一般而言,法人的操作比較偏重在規避行情下跌的風險,因此,當行情上漲的時候,法人為了規避風險,並鎖住利潤,就會進場買進價平附近的賣權,但同時也會因為行情上漲而順勢偏多,賣出比較價外的賣權,如此一來,就形成買方與賣方的賣權未平倉量同時增加的現象,使得賣權/買權的未平倉比值大於1。
而買進價平附近的賣權需要支付比較高的權利金,賣出價外賣權則需要支付保證金,因此,無論是買進賣權或賣出賣權都需要有龐大的資金作為後盾。
所以,賣權/買權未平倉比值是以法人的角度來觀察的,而法人的操作,與散戶的短線交易不同,大多以中長線為主,所以這個指標適合用來研判行情中期的趨勢。
比值大於1,代表賣權的未平倉口數大於買權的未平倉口數,行情未來的趨勢偏多;若比值小於1,代表賣權的未平倉口數小於買權的未平倉口數,行情未來的趨勢偏空圖一:賣權/買權未平倉比與台指走勢的比較 當賣權/買權未平倉比值大於1,台股指數趨勢偏多;小於1,台股指數趨勢偏空。
賣權/買權成交量比這是一種衡量市場氣氛的指標,將賣權的成交量除以買權的成交量所得出的比值,是以市場散戶的角度來觀察的。
原因如下:由於市場散戶受限於資金的規模,或是交易習慣等因素,因此在選擇權市場進行的交易大多以短線為主。
而成交量不等於留倉的未平倉量,因此,使用賣權的成交量除以買權的成交量所得到的比值是以散戶的角度來觀察的。
Put/Call成交量比值也可以解讀為投資人對於賣權或買權的交易傾向。
看多的投資人買進買權,看空的投資人買進賣權,而一般投資散戶的交易習慣又比較偏好買進買權,因此,可以從反向的賣權成交量變化來觀察當時的市場氣氛。
而散戶往往是市場的反指標;所以,當散戶極度悲觀,大量買進賣權的時候,行情就容易從底部反彈;或形成軋空的走勢;當散戶極度樂觀,大量買進買權的時候,行情就容易從高檔回落,或形成多殺多的走勢。
因此Put/Call成交量的比值雖然反映了當時市場的多空氣氛,但也經常是行情走勢的反向指標。
Put/Call成交量比值的解讀:1.比值在1.0以上,行情趨勢偏空,比值在1.0以下,行
賣權/買權未平倉比值是偏重以法人角度來觀察的,原因如下:一般而言,法人的操作比較偏重在規避行情下跌的風險,因此,當行情上漲的時候,法人為了規避風險,並鎖住利潤,就會進場買進價平附近的賣權,但同時也會因為行情上漲而順勢偏多,賣出比較價外的賣權,如此一來,就形成買方與賣方的賣權未平倉量同時增加的現象,使得賣權/買權的未平倉比值大於1。
而買進價平附近的賣權需要支付比較高的權利金,賣出價外賣權則需要支付保證金,因此,無論是買進賣權或賣出賣權都需要有龐大的資金作為後盾。
所以,賣權/買權未平倉比值是以法人的角度來觀察的,而法人的操作,與散戶的短線交易不同,大多以中長線為主,所以這個指標適合用來研判行情中期的趨勢。
比值大於1,代表賣權的未平倉口數大於買權的未平倉口數,行情未來的趨勢偏多;若比值小於1,代表賣權的未平倉口數小於買權的未平倉口數,行情未來的趨勢偏空圖一:賣權/買權未平倉比與台指走勢的比較 當賣權/買權未平倉比值大於1,台股指數趨勢偏多;小於1,台股指數趨勢偏空。
賣權/買權成交量比這是一種衡量市場氣氛的指標,將賣權的成交量除以買權的成交量所得出的比值,是以市場散戶的角度來觀察的。
原因如下:由於市場散戶受限於資金的規模,或是交易習慣等因素,因此在選擇權市場進行的交易大多以短線為主。
而成交量不等於留倉的未平倉量,因此,使用賣權的成交量除以買權的成交量所得到的比值是以散戶的角度來觀察的。
Put/Call成交量比值也可以解讀為投資人對於賣權或買權的交易傾向。
看多的投資人買進買權,看空的投資人買進賣權,而一般投資散戶的交易習慣又比較偏好買進買權,因此,可以從反向的賣權成交量變化來觀察當時的市場氣氛。
而散戶往往是市場的反指標;所以,當散戶極度悲觀,大量買進賣權的時候,行情就容易從底部反彈;或形成軋空的走勢;當散戶極度樂觀,大量買進買權的時候,行情就容易從高檔回落,或形成多殺多的走勢。
因此Put/Call成交量的比值雖然反映了當時市場的多空氣氛,但也經常是行情走勢的反向指標。
Put/Call成交量比值的解讀:1.比值在1.0以上,行情趨勢偏空,比值在1.0以下,行
3. 【整理】Put Call Ratio,賣權買權未平倉比來研判行情趨勢 ...
凝視、散記【散點透視】APersonalCasualNotesconsistofScatteredPerspectivesforLearning,ThinkingandPractices日誌相簿影音好友名片201702231845【整理】PutCallRatio,賣權買權未平倉比來研判行情趨勢?金融台指選擇權當日【未平倉】Put/Call比可以在:http://www.taifex.com.tw/chinese/3/PCRatio.asp,查詢到。
平倉量是指商品契約的買(賣)双方在未平倉之前的數量合計,因此未平倉量可以代表交易市場中尚未了結的力量。
未平倉量計算的方式有兩種:一種是以各契約不同的到期月份分別統計一種是將該契約所有交易月份的未平倉量加總 在衍生性金融商品市場,因為期貨或選擇權契約大部分都會在到期日之前將部位平倉,因此未平倉量的多寡也代表市場潛在的動能.未平倉量越大.代表多空雙方互相拉扯的力量也越大,因此當有一方在拉扯的過程中勝出的時候,就會形成趨勢,而趨勢形成之後的價格波動幅度也會比較大。
所謂的成交量是指當天市場成交數量的總和,代表投資人對該商品的投資意願,以物理學的理論來解釋,成交量是代表市場的動能,未平倉量則代表市場的位能。
成交量與未平倉量的解讀:未平倉量=未平倉的多頭部位=未平倉的空頭部位所以未平倉量絕對不等於是多單以及空單的數字買加賣的總和當成交量增加時,未平倉量不一定會跟著增加,比如說:交易一口新倉部位,一口平倉部位,則成交量增加一口,但未平倉量不會改變。
(這部份將另外貼文討論) 投資者可以利用未平倉量與成交量的變化來分析當天市場交易的情況:在上漲的情況下,如果成交量增加但未平倉量減少,代表空頭停損出場,多頭開始獲利了結,在下跌的情況下,如果成交量增加但未平倉量減少,代表多頭停損出場,空頭開始獲利了結因此,不論是多頭或是空頭的趨勢,若是處於強勢的格局,則成交量與未平倉量都應該要同步增加從選擇權的成交量與未平倉量研判行情未來的趨勢A.上漲的情況:1.買權成交量增加,未平倉量減少:代表多頭獲利了結,距離高點已經不遠。
2.買權成交量減少,未平倉量也同步減少:代表多頭行情即將反轉。
3.買權成交量增加,未平倉量也同步增加:代表上漲的趨勢不變,持續做多。
B.下跌的情況:1.賣權成交量增加,未平倉量減少:代表空頭獲利場,行情即將見到底部。
2.賣權成交量減少,未平倉量也同步減少:代表空頭行情即將反轉。
3.賣權成交量增加,未平倉量也同步增加:代表代表下跌的趨勢不變.持續做空。
C.盤整的情況:1.成交量增加,未平倉量增加:代表行情即將突破並形成趨勢,A.買權成交量與未平倉量同時增加,即將突破。
B.賣權成交量與未平倉量同時增加,即將跌破。
2.成交量減少,未平倉量也減少:代表行情冷清,市場持續觀望中交易者也可以使用價平附近履約價的成交量與未平倉量的關係,解讀賣權/買權未平倉比對未來行情趨勢研判的正確性:市場上通常使用選擇權Put/CallOIRatio(賣權/買權未平倉比)來研判行情趨勢(註1),但若是要使用這個比值對未來行情趨勢做更精確的掌握,可以再使用個別履約價的Put或Call成交量與未平倉量來輔助。
以偏空狀態舉例說明,偏多狀態反向思考。
比如說:Put/CallOIRatio的值是0.72(註2),代表未來行情處在偏空的狀態,如果能夠再使用價平附近履約價Put的成交量與未平倉量的關係來輔助判斷的話,那麼使用Pu//CallOIRatio來研判未來趨勢就更可以增加判斷的可靠性了。
如果價平附近Put履約價:1.成交量增加,未平倉量也同步增加:代表代表Put/CallOIRatio所研判下跌的趨勢是正確的,可以持續做空。
2.成交量減少,未平倉量也同步減少:代表Put/CallOIRatio所研判的下跌趨勢可能即將結束,因此要再觀察,不可貿然追空,手上若有在倉空單也應適當減碼。
3.成交量增加,未平倉量減少:代表Put/CallOIRatio所研判的下跌趨勢可能是誤判,因此要盡快將手上的在倉空單先行出場。
結論:從成交量與未平倉量的對應關係,可以得到以下的結論:1.當成交量與未平倉量同時增加時,有利於目前的行情趨勢2.當成交量與未平倉量同時減少時,對目前的行情趨勢不利 (註1)延申閱讀:2011年8月13日專欄〔選擇權賣權/買權未平倉比值與台股的趨勢〕(註2)Put/CallOIRatio的比值與多空的關係圖一般而言,市場上較多人在使用
平倉量是指商品契約的買(賣)双方在未平倉之前的數量合計,因此未平倉量可以代表交易市場中尚未了結的力量。
未平倉量計算的方式有兩種:一種是以各契約不同的到期月份分別統計一種是將該契約所有交易月份的未平倉量加總 在衍生性金融商品市場,因為期貨或選擇權契約大部分都會在到期日之前將部位平倉,因此未平倉量的多寡也代表市場潛在的動能.未平倉量越大.代表多空雙方互相拉扯的力量也越大,因此當有一方在拉扯的過程中勝出的時候,就會形成趨勢,而趨勢形成之後的價格波動幅度也會比較大。
所謂的成交量是指當天市場成交數量的總和,代表投資人對該商品的投資意願,以物理學的理論來解釋,成交量是代表市場的動能,未平倉量則代表市場的位能。
成交量與未平倉量的解讀:未平倉量=未平倉的多頭部位=未平倉的空頭部位所以未平倉量絕對不等於是多單以及空單的數字買加賣的總和當成交量增加時,未平倉量不一定會跟著增加,比如說:交易一口新倉部位,一口平倉部位,則成交量增加一口,但未平倉量不會改變。
(這部份將另外貼文討論) 投資者可以利用未平倉量與成交量的變化來分析當天市場交易的情況:在上漲的情況下,如果成交量增加但未平倉量減少,代表空頭停損出場,多頭開始獲利了結,在下跌的情況下,如果成交量增加但未平倉量減少,代表多頭停損出場,空頭開始獲利了結因此,不論是多頭或是空頭的趨勢,若是處於強勢的格局,則成交量與未平倉量都應該要同步增加從選擇權的成交量與未平倉量研判行情未來的趨勢A.上漲的情況:1.買權成交量增加,未平倉量減少:代表多頭獲利了結,距離高點已經不遠。
2.買權成交量減少,未平倉量也同步減少:代表多頭行情即將反轉。
3.買權成交量增加,未平倉量也同步增加:代表上漲的趨勢不變,持續做多。
B.下跌的情況:1.賣權成交量增加,未平倉量減少:代表空頭獲利場,行情即將見到底部。
2.賣權成交量減少,未平倉量也同步減少:代表空頭行情即將反轉。
3.賣權成交量增加,未平倉量也同步增加:代表代表下跌的趨勢不變.持續做空。
C.盤整的情況:1.成交量增加,未平倉量增加:代表行情即將突破並形成趨勢,A.買權成交量與未平倉量同時增加,即將突破。
B.賣權成交量與未平倉量同時增加,即將跌破。
2.成交量減少,未平倉量也減少:代表行情冷清,市場持續觀望中交易者也可以使用價平附近履約價的成交量與未平倉量的關係,解讀賣權/買權未平倉比對未來行情趨勢研判的正確性:市場上通常使用選擇權Put/CallOIRatio(賣權/買權未平倉比)來研判行情趨勢(註1),但若是要使用這個比值對未來行情趨勢做更精確的掌握,可以再使用個別履約價的Put或Call成交量與未平倉量來輔助。
以偏空狀態舉例說明,偏多狀態反向思考。
比如說:Put/CallOIRatio的值是0.72(註2),代表未來行情處在偏空的狀態,如果能夠再使用價平附近履約價Put的成交量與未平倉量的關係來輔助判斷的話,那麼使用Pu//CallOIRatio來研判未來趨勢就更可以增加判斷的可靠性了。
如果價平附近Put履約價:1.成交量增加,未平倉量也同步增加:代表代表Put/CallOIRatio所研判下跌的趨勢是正確的,可以持續做空。
2.成交量減少,未平倉量也同步減少:代表Put/CallOIRatio所研判的下跌趨勢可能即將結束,因此要再觀察,不可貿然追空,手上若有在倉空單也應適當減碼。
3.成交量增加,未平倉量減少:代表Put/CallOIRatio所研判的下跌趨勢可能是誤判,因此要盡快將手上的在倉空單先行出場。
結論:從成交量與未平倉量的對應關係,可以得到以下的結論:1.當成交量與未平倉量同時增加時,有利於目前的行情趨勢2.當成交量與未平倉量同時減少時,對目前的行情趨勢不利 (註1)延申閱讀:2011年8月13日專欄〔選擇權賣權/買權未平倉比值與台股的趨勢〕(註2)Put/CallOIRatio的比值與多空的關係圖一般而言,市場上較多人在使用
4. 臺指選擇權Put/Call比
跳到主要內容:::首頁>交易資訊>交易資訊>選擇權>臺指選擇權Put/Call比交易資訊交易資訊期貨期貨每日交易行情查詢期貨每日交易行情下載前30個交易日期貨每筆成交資料前30個交易日期貨價差委託成交概況表前30個交易日期貨價差每筆成交資料期貨流動性資訊期貨流動性資訊排序專頁選擇權選擇權每日交易行情查詢選擇權每日交易行情簡表選擇權每日交易行情下載前30個交易日選擇權每筆成交資料選擇權每日Delta值臺指選擇權Put/Call比選擇權流動性資訊選擇權流動性資訊排序專頁鉅額交易每日成交資訊逐筆撮合之單式委託成交逐筆撮合之組合式委託成交議價申報成交逐筆撮合之單式委託成交-下載逐筆撮合之組合式委託成交-下載議價申報成交-下載各商品成交資訊成交量統計各商品成交資訊-下載期貨商買賣日報表期貨選擇權鉅額交易期貨選擇權三大法人查詢總表依日期依週別區分期貨與選擇權二類依日期依週別區分各期貨契約依日期依週別區分各選擇權契約依日期依週別選擇權買賣權分計依日期依週別下載總表依日期依週別區分期貨與選擇權二類依日期依週別區分各期貨契約依日期依週別區分各選擇權契約依日期依週別選擇權買賣權分計依日期依週別大額交易人未沖銷部位結構查詢期貨大額交易人未沖銷部位結構表選擇權大額交易人未沖銷部位結構表下載期貨大額交易人未沖銷部位資料下載選擇權大額交易人未沖銷部位資料下載每日外幣參考匯率查詢交易歷史資料申請資料下載專區交易資訊期貨期貨每日交易行情下載前30個交易日期貨每筆成交資料前30個交易日期貨價差委託成交概況表前30個交易日期貨價差每筆成交資料選擇權選擇權每日交易行情下載前30個交易日選擇權每筆成交資料選擇權每日Delta值臺指選擇權Put/Call比鉅額交易逐筆撮合之單式委託成交-下載逐筆撮合之組合式委託成交-下載議價申報成交-下載各商品成交資訊-下載三大法人-下載總表-依日期總表-依週別區分期貨與選擇權二類-依日期區分期貨與選擇權二類-依週別區分各期貨契約-依日期區分各期貨契約-依週別區分各選擇權契約-依日期區分各選擇權契約-依週別選擇權買賣權分計-依日期選擇權買賣權分計-依週別大額交易人未沖銷部位結構期貨大額交易人未沖銷部位資料下載選擇權大額交易人未沖銷部位資料下載每日外幣參考匯率結算業務最後結算價一覽表-最後結算價檔案下載到期契約履約交割下載統計資料期貨商交易量日報表期貨商交易量週報表期貨商交易量月報表期貨商交易量年報表前一月份各商品每日交易量統計表資訊廠商資訊廠商授權德國交易所集團行銷臺灣期貨交易所行情資訊網站訊息面暫停交易之股票期貨及選擇權臺指選擇權Put/Call比臺指選擇權(TXO)Put/CallRatios統計表日期(起):日期(迄):單位:口日期賣權成交量買權成交量買賣權成交量比率%賣權未平倉量買權未平倉量買賣權未平倉量比率%2021/5/5803,179719,797111.58214,497172,543124.322021/5/4753,490816,18692.32320,618316,102101.432021/5/3485,455551,59488.01309,358261,190118.442021/4/29336,811282,523119.22272,291167,358162.702021/4/28507,558474,452106.98204,178115,344177.022021/4/27444,760382,578116.25377,659223,585168.912021/4/26463,130376,498123.01345,139191,065180.642021/4/23356,959290,521122.87279,371181,951153.542021/4/22458,846398,154115.24236,649162,262145.842021/4/21668,509622,814107.34139,16088,744156.812021/4/20432,955343,694125.97417,672249,950167.102021/4/19395,577329,766119.96385,613232,253166.032021/4/16390,312385,524101.24341,705225,880151.282021/4/15350,937339,821103.27309,323202,957152.412021/4/14907,420911,29699.57243,117166,907145.662021/4/13576,146532,583108.18356,300259,904137.092021/4/12352,493330,036106.80334,263251,427132.
5. 台灣-Put/call 未平倉比率
選擇權put/call 未平倉比率這裡的計算方式為:賣權(put)除買權(call)後減1,再乘100%,並以0 為基準點。
數據大於0 表示賣權未平倉大於買權未平倉,反之 ...MacroMicro財經M平方總經成績單操盤人必看讓數據說話全球觀測站研究工具箱M平方分析影音專區用戶觀點關於我們會員登入/註冊繁全球美國台灣中國歐元區日本東南亞動態圖表數據量化區時間軸外匯觀測站股市觀測站ETF觀測站原物料觀測站債券觀測站加密貨幣觀測站波動率觀測站大額交易人持倉13F機構持倉PRO獨家報告部落格關鍵圖表MM短評MM總經線上學院NEWMMPodcast頻道NEWMMYouTube頻道Hahow線上課程製圖區季節性報酬率相關性時間軸回測區關於我們聯絡我們加入我們新手教學MMPRO方案說明企業合作PRO獨家報告我的M幣我的課程我的收藏會員檔案升級為PRO會員登出繁體中文简体中文【2019擴大徵才!(正職/實習生)】歡迎金融研究、網頁、推廣人才加入我們台灣-Put/call未平倉比率×相關商品國家相關投資標的一個月三個月年初至今元大台灣50(0050)0%1.04%11.04%元大台灣50正2(00631L)2.89%12.7%32.61%元大台灣50反1(00632R)-1.98%-7.62%-14.66%iSharesMSCI台灣指數ETF(EWT)2.38%7.6%16.82%收藏台灣-Put/call未平倉比率選擇權put/call未平倉比率這裡的計算方式為:賣權(put)除買權(call)後減1,再乘100%,並以0為基準點。
數據大於0表示賣權未平倉大於買權未平倉,反之亦然。
台灣的選擇權交易中,以法人機構為主的大戶多為賣方(sell),賣方(sell)代表獲利有限、風險無限,而法人擁有較佳的風險控管能力與行情判斷能力。
散戶通常為選擇權的買方(buy),一買(buy)一賣(sell)就成為法人賣給散戶的行為,成交後就計算為未平倉。
Put/call未平倉比率若為正數,台股易走強;Put/call未平倉比率若為負數,台股易走弱。
分享LINE總經論壇最新數據台灣Put/call未平倉比率(L)2021-05-0524.32台灣加權股價指數(R)2021-05-0617,053.50相關文章台灣【總經Spotlight】台積電2021Q1法說會樂觀,上調全年營收與資本支出!((3/4更新))【創辦人撰文】機會伴隨風險,2021關鍵行情時間軸!【總經Spotlight】台積電躍上600元大關,從法說會洞悉投資趨勢!其他人也看了MM美元基本面指數MM台股基本面指數台灣-外資期貨未平倉vs.台股相關圖組台灣-市場指標台灣股市資料來源台灣期貨交易所台灣證券交易所看更多圖表建議與回饋送出通知中心關閉全部已讀
數據大於0 表示賣權未平倉大於買權未平倉,反之 ...MacroMicro財經M平方總經成績單操盤人必看讓數據說話全球觀測站研究工具箱M平方分析影音專區用戶觀點關於我們會員登入/註冊繁全球美國台灣中國歐元區日本東南亞動態圖表數據量化區時間軸外匯觀測站股市觀測站ETF觀測站原物料觀測站債券觀測站加密貨幣觀測站波動率觀測站大額交易人持倉13F機構持倉PRO獨家報告部落格關鍵圖表MM短評MM總經線上學院NEWMMPodcast頻道NEWMMYouTube頻道Hahow線上課程製圖區季節性報酬率相關性時間軸回測區關於我們聯絡我們加入我們新手教學MMPRO方案說明企業合作PRO獨家報告我的M幣我的課程我的收藏會員檔案升級為PRO會員登出繁體中文简体中文【2019擴大徵才!(正職/實習生)】歡迎金融研究、網頁、推廣人才加入我們台灣-Put/call未平倉比率×相關商品國家相關投資標的一個月三個月年初至今元大台灣50(0050)0%1.04%11.04%元大台灣50正2(00631L)2.89%12.7%32.61%元大台灣50反1(00632R)-1.98%-7.62%-14.66%iSharesMSCI台灣指數ETF(EWT)2.38%7.6%16.82%收藏台灣-Put/call未平倉比率選擇權put/call未平倉比率這裡的計算方式為:賣權(put)除買權(call)後減1,再乘100%,並以0為基準點。
數據大於0表示賣權未平倉大於買權未平倉,反之亦然。
台灣的選擇權交易中,以法人機構為主的大戶多為賣方(sell),賣方(sell)代表獲利有限、風險無限,而法人擁有較佳的風險控管能力與行情判斷能力。
散戶通常為選擇權的買方(buy),一買(buy)一賣(sell)就成為法人賣給散戶的行為,成交後就計算為未平倉。
Put/call未平倉比率若為正數,台股易走強;Put/call未平倉比率若為負數,台股易走弱。
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6. 選擇權買賣比率策略@ 選擇權搖錢樹專業投資
當Put/Call ratio上漲時,似乎市場趨勢轉向空頭,但由於許多機構投資人與中實戶,經常買進賣權避險,若台指期與Put/Call Ratio同步揚升,顯示大戶比較偏多, ...選擇權搖錢樹專業投資|選擇權教學跳到主文熱衷於交易,主要交易商品有期貨、選擇權、股票、美股、美股選擇權。
選擇權部分買方和賣方都做,週選做當沖、月選做波段。
期貨部分當沖和波段皆有做。
主要獲利來自於長線和加碼單,短線練功兼避險。
交易就像職業運動,就是基本動作+不斷的練習,熟能生巧罷了。
投資就像做生意,用風險換利潤。
沒有風險概念的不算投資,只算投機。
不要讓自己變賭徒※今週刊採訪:寫「惡魔卡」掃除盲點小工程師為父雪恥https://reurl.cc/kV7ZOL※鏡周刊採訪:【達人理財】用停損養獲利 小工程師年賺50%祕訣https://reurl.cc/jqk8Wp※媒體報導:一進場就跌,該不該出場?獨孤求敗:交易要避免這兩件事https://reurl.cc/v5eqak※媒體報導:獨孤求敗教你如何低買高賣—運用主力成本線,發現大盤趨勢https://reurl.cc/0D2jvK※媒體報導:股票套牢了怎麼辦?過來人用3張圖揭最後下場,不想賠錢千萬不要選錯路https://reurl.cc/1g2Yv8獨孤求敗著作:※順勢而為,贏在加碼:獨孤求敗的股票、期貨、選擇權交易絕技https://goo.gl/FT8Edi※選擇權獲利祕技:多空盤都能賺的入門5堂課https://reurl.cc/3Nja68※獨孤求敗贏在修正的股市操盤絕技https://reurl.cc/pmWga8聯絡方式:LINE:@optree臉書粉絲團:https://www.facebook.com/bc8800EMAIL:[email protected]部落格全站分類:財經政論相簿部落格留言名片公告版位選擇權搖錢樹YOUTUBE:https://www.youtube.com/channel/UCdKuXGJoKxlL_-Y5IFBNHJQ精選影片:【選擇權買方基礎教學】精選影片:【選擇權賣方基礎教學】精選影片:【選擇權策略怎麼玩】精選影片:【到底期貨是什麼,要如何做好期貨交易呢?】精選影片:【期貨教學,要寫交易日記】精選影片:【選擇權結算日怎麼交易?】選擇權入門教學!獻給完全不懂選擇權,明天又想下單的人Sep24Mon200710:15選擇權買賣比率策略 選擇權買賣比率策略 選擇權市場有多項判定多空方向的工具,如大額交易人淨多空部位、隱含波動率、買賣比率(Put/CallRatio)等,本文將找出買賣比率與台指期關係,以此研訂簡單交易策略,之後則是從買賣比率的平均數加上不同倍數標準差,當成不同門檻值以及該比率平滑後的角度切入說明,藉此提高判斷多空方向的勝率。
Put/CallRatio定義有兩種方式,一為賣權成交量除以買權成交量,另一為賣權未平倉總量除以買權未平倉總量。
由於成交量中包含新倉進場及平倉出場,可能是當沖單或留倉單,其中當沖單通常是搶帽客所為,並非真正對台指期趨勢存有一定看法;反觀未平倉量不但代表持倉者成本,其與台指期漲跌相搭配來看,更可看出趨勢續航力道,因此本文是採用未平倉總量作為衡量標準。
當Put/Callratio上漲時,似乎市場趨勢轉向空頭,但由於許多機構投資人與中實戶,經常買進賣權避險,若台指期與Put/CallRatio同步揚升,顯示大戶比較偏多,而多頭走勢可望維持;反之,當Put/CallRatio下跌時,表示大額資金退出市場,因小額投資人即散戶慣性為偏多操作,走勢改由散戶主控,若台指期與Put/CallRatio同步下滑,則空頭將延續,將上述情況的描述,以2004年7月1日至2005年11月23日作為觀察期間繪成圖,可看出Put/CallRatio與台指期間的正向關係。
前段說明得知Put/CallRatio與台指期間具同向關係,利用此特性作為台指期進出場依據,即當台指期與Put/CallRatio同方向上漲進多單,持倉至兩者同方向下跌時平倉,並於下次方向相同再建倉;或當台指期與Put/CallRatio同方向下跌進空單,持倉至兩者同方向上漲時平倉,並於下次方向相同再建倉,進出價位皆為隔日開盤價,不考慮交易成本,投入保證金以2口作1口,降低保證金追繳次數,即約18萬元作1口(以2005年底大台1口9萬元原始保證金為基準)。
在同期間研究共交易59次,獲勝28次,失敗31次,獲勝機率47.46%,若未設停損機制,獲利點數701點,累積報酬率11.77%,若設100點
選擇權部分買方和賣方都做,週選做當沖、月選做波段。
期貨部分當沖和波段皆有做。
主要獲利來自於長線和加碼單,短線練功兼避險。
交易就像職業運動,就是基本動作+不斷的練習,熟能生巧罷了。
投資就像做生意,用風險換利潤。
沒有風險概念的不算投資,只算投機。
不要讓自己變賭徒※今週刊採訪:寫「惡魔卡」掃除盲點小工程師為父雪恥https://reurl.cc/kV7ZOL※鏡周刊採訪:【達人理財】用停損養獲利 小工程師年賺50%祕訣https://reurl.cc/jqk8Wp※媒體報導:一進場就跌,該不該出場?獨孤求敗:交易要避免這兩件事https://reurl.cc/v5eqak※媒體報導:獨孤求敗教你如何低買高賣—運用主力成本線,發現大盤趨勢https://reurl.cc/0D2jvK※媒體報導:股票套牢了怎麼辦?過來人用3張圖揭最後下場,不想賠錢千萬不要選錯路https://reurl.cc/1g2Yv8獨孤求敗著作:※順勢而為,贏在加碼:獨孤求敗的股票、期貨、選擇權交易絕技https://goo.gl/FT8Edi※選擇權獲利祕技:多空盤都能賺的入門5堂課https://reurl.cc/3Nja68※獨孤求敗贏在修正的股市操盤絕技https://reurl.cc/pmWga8聯絡方式:LINE:@optree臉書粉絲團:https://www.facebook.com/bc8800EMAIL:[email protected]部落格全站分類:財經政論相簿部落格留言名片公告版位選擇權搖錢樹YOUTUBE:https://www.youtube.com/channel/UCdKuXGJoKxlL_-Y5IFBNHJQ精選影片:【選擇權買方基礎教學】精選影片:【選擇權賣方基礎教學】精選影片:【選擇權策略怎麼玩】精選影片:【到底期貨是什麼,要如何做好期貨交易呢?】精選影片:【期貨教學,要寫交易日記】精選影片:【選擇權結算日怎麼交易?】選擇權入門教學!獻給完全不懂選擇權,明天又想下單的人Sep24Mon200710:15選擇權買賣比率策略 選擇權買賣比率策略 選擇權市場有多項判定多空方向的工具,如大額交易人淨多空部位、隱含波動率、買賣比率(Put/CallRatio)等,本文將找出買賣比率與台指期關係,以此研訂簡單交易策略,之後則是從買賣比率的平均數加上不同倍數標準差,當成不同門檻值以及該比率平滑後的角度切入說明,藉此提高判斷多空方向的勝率。
Put/CallRatio定義有兩種方式,一為賣權成交量除以買權成交量,另一為賣權未平倉總量除以買權未平倉總量。
由於成交量中包含新倉進場及平倉出場,可能是當沖單或留倉單,其中當沖單通常是搶帽客所為,並非真正對台指期趨勢存有一定看法;反觀未平倉量不但代表持倉者成本,其與台指期漲跌相搭配來看,更可看出趨勢續航力道,因此本文是採用未平倉總量作為衡量標準。
當Put/Callratio上漲時,似乎市場趨勢轉向空頭,但由於許多機構投資人與中實戶,經常買進賣權避險,若台指期與Put/CallRatio同步揚升,顯示大戶比較偏多,而多頭走勢可望維持;反之,當Put/CallRatio下跌時,表示大額資金退出市場,因小額投資人即散戶慣性為偏多操作,走勢改由散戶主控,若台指期與Put/CallRatio同步下滑,則空頭將延續,將上述情況的描述,以2004年7月1日至2005年11月23日作為觀察期間繪成圖,可看出Put/CallRatio與台指期間的正向關係。
前段說明得知Put/CallRatio與台指期間具同向關係,利用此特性作為台指期進出場依據,即當台指期與Put/CallRatio同方向上漲進多單,持倉至兩者同方向下跌時平倉,並於下次方向相同再建倉;或當台指期與Put/CallRatio同方向下跌進空單,持倉至兩者同方向上漲時平倉,並於下次方向相同再建倉,進出價位皆為隔日開盤價,不考慮交易成本,投入保證金以2口作1口,降低保證金追繳次數,即約18萬元作1口(以2005年底大台1口9萬元原始保證金為基準)。
在同期間研究共交易59次,獲勝28次,失敗31次,獲勝機率47.46%,若未設停損機制,獲利點數701點,累積報酬率11.77%,若設100點
7. 選擇權進階 從Put Call Ratio看市場氣氛
我們都知道選擇權Call是買權、Put是賣權。
而從Put/CallRatio可以大致看出市場的多空狀態...選擇權進階─從PutCallRatio看市場氣氛永豐期貨專欄2017年11月27日我們都知道選擇權Call是買權、Put是賣權。
而從Put/CallRatio可以大致看出市場的多空狀態...在開始之前,如果你還不了解「選擇權」是什麼,先來看看這篇文章吧→買樂透不如買選擇權!!我們都知道選擇權Call是買權、Put是賣權。
而Put/CallRatio則有兩個面向,分別為:1.成交量的Put/CallRatio:將市場上Put成交量除以Call成交量。
若成交量的Put/CallRatio越大,表示市場上Put的交易較Call活絡,市場偏空氣氛越濃。
從買方的立場來看,看多的投資人買進買權(Call),看空的投資人買進賣權(Put),一般人對於買權的偏好又大於賣權,因此賣權的成交量能夠反映出市場當時的多空氣氛。
話雖如此,成交量的Put/CallRatio有時不一定能反映市場的行情走勢,甚至呈現反指標的現象。
(市場行情總是在悲觀中上漲、樂觀中下跌啊啊啊啊~~)所以說,在運用的時候要多比對歷史資料,以及當時的市場資訊,才能做出比較適當的解讀。
圖一:台灣加權股價指數收盤指數vs成交量Put/CallRatio2.未平倉量的Put/CallRatio:將市場上Put未平倉量除以Call未平倉量。
※未平倉量為交易收盤後,期貨結算機構統計市場上今天所有尚未結清的買進部位或賣出部位的總和。
若未平倉量的Put/CallRatio越大,表示市場上Put未平倉量越大於Call的未平倉量,亦是市場偏空的指標。
以選擇權買方的立場來說,當市場下跌時,留住賣權(Put)能夠持續獲利;反之當市場上漲時,留住買權(Call)能持續獲利。
但從另一個角度來看,當市場呈現多頭狀態時,買權隨時可以獲利了結,而賣權反而因被套牢而未平倉量持續增加,造成了未平倉量的Put/CallRatio跟市場行情同步的情況。
圖二:台灣加權股價指數收盤指數vs未平倉量Put/CallRatio在操作選擇權時,除了對商品本身有一定的了解,對於市場上的指標及訊號的解讀也是非常重要的。
想知道更多投資相關訊息,馬上按右下角的『我要馬上開戶』,加入永豐金證券,接收更多即時的資訊吧!※期貨交易數據資料參考:期貨交易所https://www.taifex.com.tw/cht/index#選擇權推薦更多熱門免責聲明本報告內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。
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而從Put/CallRatio可以大致看出市場的多空狀態...選擇權進階─從PutCallRatio看市場氣氛永豐期貨專欄2017年11月27日我們都知道選擇權Call是買權、Put是賣權。
而從Put/CallRatio可以大致看出市場的多空狀態...在開始之前,如果你還不了解「選擇權」是什麼,先來看看這篇文章吧→買樂透不如買選擇權!!我們都知道選擇權Call是買權、Put是賣權。
而Put/CallRatio則有兩個面向,分別為:1.成交量的Put/CallRatio:將市場上Put成交量除以Call成交量。
若成交量的Put/CallRatio越大,表示市場上Put的交易較Call活絡,市場偏空氣氛越濃。
從買方的立場來看,看多的投資人買進買權(Call),看空的投資人買進賣權(Put),一般人對於買權的偏好又大於賣權,因此賣權的成交量能夠反映出市場當時的多空氣氛。
話雖如此,成交量的Put/CallRatio有時不一定能反映市場的行情走勢,甚至呈現反指標的現象。
(市場行情總是在悲觀中上漲、樂觀中下跌啊啊啊啊~~)所以說,在運用的時候要多比對歷史資料,以及當時的市場資訊,才能做出比較適當的解讀。
圖一:台灣加權股價指數收盤指數vs成交量Put/CallRatio2.未平倉量的Put/CallRatio:將市場上Put未平倉量除以Call未平倉量。
※未平倉量為交易收盤後,期貨結算機構統計市場上今天所有尚未結清的買進部位或賣出部位的總和。
若未平倉量的Put/CallRatio越大,表示市場上Put未平倉量越大於Call的未平倉量,亦是市場偏空的指標。
以選擇權買方的立場來說,當市場下跌時,留住賣權(Put)能夠持續獲利;反之當市場上漲時,留住買權(Call)能持續獲利。
但從另一個角度來看,當市場呈現多頭狀態時,買權隨時可以獲利了結,而賣權反而因被套牢而未平倉量持續增加,造成了未平倉量的Put/CallRatio跟市場行情同步的情況。
圖二:台灣加權股價指數收盤指數vs未平倉量Put/CallRatio在操作選擇權時,除了對商品本身有一定的了解,對於市場上的指標及訊號的解讀也是非常重要的。
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8. 財經詞彙 賣權買權比(Put-Call Ratio)(P.23) @ CFP中文讀書會 ...
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9. 臺指選擇權Put/Call比
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