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1. 功能說明
以XQ獨有的XS策略來篩選標的股，找出盤中價量值得觀察的個股。
... 發生日落在今日前一週和後兩週期間，當日20日歷史波動率比前2日任一天大於3%的個股。
「權證策略」功能說明權證策略，提供五大項功能，讓您在眾多權證商品中，能更有效率找到好的投資標的。
01.「權證掃描」提供權證單筆大額成交金額的資訊。
可以指定金額大小，提供：5萬、10萬、20萬、30萬，四個金額選項。
設定過濾的條件：點選過濾按鈕()可以指定結頁區權證要符合的條件，項目包括：權證類型、發行商(可以複選)、標的股類型，以及單筆成交金額。
點選篩選結果區的「標的股」名稱，可切換下方權證與標的股的行情。
02.「以權追股」「主力進出」：統計盤中權證單筆成交金額大於三萬，總金額最大的前十五檔標的股。
「極短線主力進出」：統計同標的權證(不限同一權證)1秒內同方向大單(單筆成交金額大於三萬)合計交易金額超過五十萬的標的股。
會依照多空作統計，「多」是指計算BuyCall+SellPut。
「空」是指計算BuyPut+SellCall。
極短線主力進出，可以調整總金額的數值以及過濾標的股分類()。
相關權證：詳細內容請參考『相關權證功能說明』。
03.「以股追權」以XQ獨有的XS策略來篩選標的股，找出盤中價量值得觀察的個股。
相關權證：詳細內容請參考『相關權證功能說明』。
04.「事件追蹤」提供「股東會(含臨時會)、除權息、法說會(含海外法說會)、營收公布、財報公布」五個重大事件日前後個股波動率變大的個股。
取事件發生日落在今日前一週和後兩週期間，當日20日歷史波動率比前2日任一天大於3%的個股。
相關權證：詳細內容請參考『相關權證功能說明』。
05.「主力追蹤」找個上個交易日尾盤出現價量大幅變化、券商分點大額進出的權證，觀察當日後續走勢。
「尾盤急拉」：前一日尾盤(訂12:00後)價的條件出現1分鐘連漲三筆或1分鐘內最高價與1分鐘前收盤價比>=3個跳動點，且金額條件出現1分鐘內累計成交金額>=10萬權證商品。
「買盤標的」：前一日非自營分點買超Top1券商買超金額>=50萬權證商品。
「自營標的」：前一日自營分點賣超Top1券商賣超金額>=50萬權證商品。
★『相關權證』功能說明提供權證過濾條件和下單串接功能。
【權證過濾設定】點選過濾按鈕()，可以指定相關權證區域要符合的條件，項目包括：發行商(可以複選)、價內外程度(%)、權證價格、剩餘天數、執行比例、隱含波動率、有效槓桿、流通在外比率、成交量。
點選更新過濾按鈕()，會依相關權證過濾設定重新篩選顯示符合商品。
【勾選下單】將user勾選的商品傳送至權證下單匣功能。
【最佳下單】系統會從相關權證畫面依「最佳下單設定」將符合商品送到權證下單匣。
「最佳下單設定」()：提供各種下單設定，設定完按確定，最佳下單即依此設定篩選符合商品。
下單順序：提供可選擇依指定欄位排序方式將符合商品送到權證下單匣。
。
下單條件：提供預估報酬率、買賣價差、買賣價差%、買賣價、買價隱波、賣價隱波、溢價率選擇。
下單金額：提供總送單金額與單一商品每筆金額設定。
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01.「權證掃描」提供權證單筆大額成交金額的資訊。
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設定過濾的條件：點選過濾按鈕()可以指定結頁區權證要符合的條件，項目包括：權證類型、發行商(可以複選)、標的股類型，以及單筆成交金額。
點選篩選結果區的「標的股」名稱，可切換下方權證與標的股的行情。
02.「以權追股」「主力進出」：統計盤中權證單筆成交金額大於三萬，總金額最大的前十五檔標的股。
「極短線主力進出」：統計同標的權證(不限同一權證)1秒內同方向大單(單筆成交金額大於三萬)合計交易金額超過五十萬的標的股。
會依照多空作統計，「多」是指計算BuyCall+SellPut。
「空」是指計算BuyPut+SellCall。
極短線主力進出，可以調整總金額的數值以及過濾標的股分類()。
相關權證：詳細內容請參考『相關權證功能說明』。
03.「以股追權」以XQ獨有的XS策略來篩選標的股，找出盤中價量值得觀察的個股。
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04.「事件追蹤」提供「股東會(含臨時會)、除權息、法說會(含海外法說會)、營收公布、財報公布」五個重大事件日前後個股波動率變大的個股。
取事件發生日落在今日前一週和後兩週期間，當日20日歷史波動率比前2日任一天大於3%的個股。
相關權證：詳細內容請參考『相關權證功能說明』。
05.「主力追蹤」找個上個交易日尾盤出現價量大幅變化、券商分點大額進出的權證，觀察當日後續走勢。
「尾盤急拉」：前一日尾盤(訂12:00後)價的條件出現1分鐘連漲三筆或1分鐘內最高價與1分鐘前收盤價比>=3個跳動點，且金額條件出現1分鐘內累計成交金額>=10萬權證商品。
「買盤標的」：前一日非自營分點買超Top1券商買超金額>=50萬權證商品。
「自營標的」：前一日自營分點賣超Top1券商賣超金額>=50萬權證商品。
★『相關權證』功能說明提供權證過濾條件和下單串接功能。
【權證過濾設定】點選過濾按鈕()，可以指定相關權證區域要符合的條件，項目包括：發行商(可以複選)、價內外程度(%)、權證價格、剩餘天數、執行比例、隱含波動率、有效槓桿、流通在外比率、成交量。
點選更新過濾按鈕()，會依相關權證過濾設定重新篩選顯示符合商品。
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【最佳下單】系統會從相關權證畫面依「最佳下單設定」將符合商品送到權證下單匣。
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下單順序：提供可選擇依指定欄位排序方式將符合商品送到權證下單匣。
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下單條件：提供預估報酬率、買賣價差、買賣價差%、買賣價、買價隱波、賣價隱波、溢價率選擇。
下單金額：提供總送單金額與單一商品每筆金額設定。
2. 歷史波動率VS隱含波動率
隱含波動率是由權證最新的成交價格，計算過後得到理論波動大小。
從權證的交易價格，了解股票當下的波動程度。
歷史波動率代表權證在過去一段期間內，標的物 ... 1.先上課2.做習題問題討論歷史波動率VS隱含波動率編輯刪除收藏 隱含波動率可以反映當下的實際波動大小歷史波動率只能反應過去的波動大小隱含波動率是由權證最新的成交價格，計算過後得到理論波動大小。
從權證的交易價格，了解股票當下的波動程度。
歷史波動率代表權證在過去一段期間內，標的物價格的波動大小歷史波動率是經由過去一段時間的股價所計算出來的結果，一檔股票只會有一個歷史波動率並且無法反應當下的波動程度。
波動率越高，代表著權證履約的機率愈高權利金的定價受到許多因素影響，歷史波動率是影響權證價格的其中一個因素。
當歷史波動率愈高，代表投資人預期標的波動幅度越大，所以權證的權利金也相對較昂貴。
相反地，標的波動幅度越小，權證的價值和權利金就越低。
波動率越高，權證的權利金價格越高舉例來說：A股票目前價格為20元，歷史波動率為10%。
有一A股票認購權證履約價為23元，以A股票的歷史波動率，超過23元的機率很低，因此A認購權證的權利金相對較低。
但若B股票的目前價格一樣為20，歷史波動率為30%。
B股票認購權證履約價一樣為23元，以B股票的歷史波動率，超過23元的機率較大，此認購權證的權利金會較高。
隱含波動率走高，代表投資人預期標的波動幅度越大隱含波動率受市場權證交易價格所決定隱含波動率與歷史波動率不同，他的數值會隨著權證價格改變權證價格愈高，代表投資人預期標的波動幅度越大推算出的隱含波動率走高，但相反的，權證價格愈便宜，代表投資人預期標的波動幅度越小。
推算出隱含波動率走低， 證券商調降隱含波動率，使投資人獲利縮水權證是由證券商所發行，證券商必須依照理論計算出來的價格，像投資人進行報價，買回發行的權證，這是證券商的責任。
(延伸閱讀：權證商造市品質與手法大公開)證券商常藉由降低隱含波動率，提供較低的報價，以較便宜的價格收回權證，增加他們的獲利。
因此權證隱含波動率越穩定，投資人比較不用擔心損失。
如何查詢權證隱含波動率穩定度？1.透過權證小哥-挑選權證小幫手輸入目標代碼，點選欲查詢權證2.觀察該權證隱含波動率的近日走勢藉由觀察權證隱含波動率走勢，避免隱含波動率不穩定的權證。
資料來源：權證小哥-挑選權證小幫手 歷史波動率與隱含波動率是影響權證價格的重要因素，在挑選權證前千萬要多多留意!其餘挑選權證注意的地方可以參考 小哥公開挑權證6大原則，挑選合適的權證，可以避免不必要的損失噢! 還有其他10堂投資課程，學完你就不再是理財新手囉！▶▶看下一課如果我們的課程對您有幫助，歡迎您與更多人分享！登入會員紀錄課程進度再做一次習題你可以再參考這些資料課程目錄{"rId":53,"cId":720,"isShowLevelIndex":true,"domainName":"moreknowledge103","mId":0,"defaultRootImg":"/learn/images/root-image.gif","IsManager":false}
從權證的交易價格，了解股票當下的波動程度。
歷史波動率代表權證在過去一段期間內，標的物 ... 1.先上課2.做習題問題討論歷史波動率VS隱含波動率編輯刪除收藏 隱含波動率可以反映當下的實際波動大小歷史波動率只能反應過去的波動大小隱含波動率是由權證最新的成交價格，計算過後得到理論波動大小。
從權證的交易價格，了解股票當下的波動程度。
歷史波動率代表權證在過去一段期間內，標的物價格的波動大小歷史波動率是經由過去一段時間的股價所計算出來的結果，一檔股票只會有一個歷史波動率並且無法反應當下的波動程度。
波動率越高，代表著權證履約的機率愈高權利金的定價受到許多因素影響，歷史波動率是影響權證價格的其中一個因素。
當歷史波動率愈高，代表投資人預期標的波動幅度越大，所以權證的權利金也相對較昂貴。
相反地，標的波動幅度越小，權證的價值和權利金就越低。
波動率越高，權證的權利金價格越高舉例來說：A股票目前價格為20元，歷史波動率為10%。
有一A股票認購權證履約價為23元，以A股票的歷史波動率，超過23元的機率很低，因此A認購權證的權利金相對較低。
但若B股票的目前價格一樣為20，歷史波動率為30%。
B股票認購權證履約價一樣為23元，以B股票的歷史波動率，超過23元的機率較大，此認購權證的權利金會較高。
隱含波動率走高，代表投資人預期標的波動幅度越大隱含波動率受市場權證交易價格所決定隱含波動率與歷史波動率不同，他的數值會隨著權證價格改變權證價格愈高，代表投資人預期標的波動幅度越大推算出的隱含波動率走高，但相反的，權證價格愈便宜，代表投資人預期標的波動幅度越小。
推算出隱含波動率走低， 證券商調降隱含波動率，使投資人獲利縮水權證是由證券商所發行，證券商必須依照理論計算出來的價格，像投資人進行報價，買回發行的權證，這是證券商的責任。
(延伸閱讀：權證商造市品質與手法大公開)證券商常藉由降低隱含波動率，提供較低的報價，以較便宜的價格收回權證，增加他們的獲利。
因此權證隱含波動率越穩定，投資人比較不用擔心損失。
如何查詢權證隱含波動率穩定度？1.透過權證小哥-挑選權證小幫手輸入目標代碼，點選欲查詢權證2.觀察該權證隱含波動率的近日走勢藉由觀察權證隱含波動率走勢，避免隱含波動率不穩定的權證。
資料來源：權證小哥-挑選權證小幫手 歷史波動率與隱含波動率是影響權證價格的重要因素，在挑選權證前千萬要多多留意!其餘挑選權證注意的地方可以參考 小哥公開挑權證6大原則，挑選合適的權證，可以避免不必要的損失噢! 還有其他10堂投資課程，學完你就不再是理財新手囉！▶▶看下一課如果我們的課程對您有幫助，歡迎您與更多人分享！登入會員紀錄課程進度再做一次習題你可以再參考這些資料課程目錄{"rId":53,"cId":720,"isShowLevelIndex":true,"domainName":"moreknowledge103","mId":0,"defaultRootImg":"/learn/images/root-image.gif","IsManager":false}
3. 統計資料-臺指選擇權波動率指數下載
於維持或修改CBOE波動率指數編製公式時，CBOE並無義務考量臺灣期貨交易所或任何其他人之需求；及; CBOE及S&P並無義務或責任管理、行銷或交易「本指數」 ...跳到主要內容:::首頁>統計資料>臺指選擇權波動率指數下載>當月臺指選擇權波動率指數統計資料期貨商交易量日報表期貨商交易量週報表期貨商交易量月報表期貨商交易量年報表各商品年成交量統計表市場參與者統計各類交易人各商品交易量統計表經紀、自營商交易量統計表各類交易人交易量統計表前一月份各商品每日交易量統計表臺指選擇權波動率指數下載當月臺指選擇權波動率指數前3個月臺指選擇權波動率指數前3個月每日收盤之臺指選擇權波動率指數問題與解答臺指選擇權波動率指數即時行情市場統計資料每日選擇權未平倉量增減股價指數類選擇權個股選擇權(區分股票與ETF)商品類選擇權每月平均日成交金額股價指數類期貨個股期貨(區分股票與ETF)利率期貨商品類期貨匯率類期貨股價指數類選擇權個股選擇權(區分股票與ETF)商品類選擇權個股期貨交易量統計表(區分股票與ETF)每日交易量統計表每月交易量統計表每年交易量統計表每日交易量前十大統計表每月市場電子式交易下單統計（網路與DMA下單）當月臺指選擇權波動率指數以CBOEVIX指數編製公式計算交易日期臺指選擇權波動率指數2021/07/022021/07/01註：自2020年11月23日起，新增收盤前1分鐘平均臺指選擇權波動率指數之揭示。
本公司臺指選擇權波動率指數（以下稱「本指數」），係依據芝加哥選擇權交易所（CBOE）研發之「波動率指數編製公式」所計算，並取得STANDARD&POOR'S（S&P）授權使用該編製公式。
S&P與CBOE對本公司之授權，其免責聲明如下：CBOE及S&P未贊助、認可或促銷「本指數」所衍生之任何金融商品；除授權臺灣期貨交易所得使用相關之CBOE波動率指數編製公式外，CBOE及S&P與「本指數」所衍生之任何金融商品並無任何關係；於維持或修改CBOE波動率指數編製公式時，CBOE並無義務考量臺灣期貨交易所或任何其他人之需求；及CBOE及S&P並無義務或責任管理、行銷或交易「本指數」所衍生之任何金融商品或以該商品為基礎之任何種類或性質之任何其他投資商品。
臺灣期貨交易所認知：臺灣期貨交易所業經S&P之授權得使用CBOE波動率指數編製公式，S&P係TheMcGraw-HillCompanies,Inc.的一個部門及CBOE之被授權人，且臺灣期貨交易所與S&P及CBOE間之唯一關係為臺灣期貨交易所係S&P及CBOE之被授權人。
因此，「本指數」所衍生之任何金融商品並未經S&P或CBOE之贊助、認可、銷售或促銷。
S&P及CBOE未就投資「本指數」所衍生之任何金融商品或一般證券之適當性，或使用CBOE波動率指數編製公式，或投資、使用或交易「本指數」所衍生之任何金融商品之結果，對第三人提供明示或默示之擔保。
此外，S&P及CBOE未就CBOE波動率指數編製公式提供任何陳述，或明示或默示之擔保，並明示聲明排除所有其具銷售性或適於特定目的或使用之保證。
於不限制任何前述聲明之前提下，S&P及CBOE在任何情況下，就特殊、懲罰性、間接或衍生之損害(包括利潤之損失)均不負任何責任，縱使已被告知有發生此等損害之可能性者，亦同。
:::交易資訊交易資訊三大法人大額交易人未沖銷部位結構每日外幣參考匯率查詢交易歷史資料申請資料下載專區資訊廠商臺灣期貨交易所行情資訊網站訊息面暫停交易之股票期貨及選擇權交易制度交易制度費率表電子交易系統部位限制期貨商、期貨交易輔助人及其它名冊行事曆股票期貨/選擇權契約相關資訊交易防衛機制結算業務結算制度保證金財務安全保衛系統合格集中結算交易對手(QCCP)資訊揭露結算會員資格標準結算會員名冊部位管理最後結算價一覽表外幣計價契約結算作業注意事項到期契約履約交割說明費率表盤後交易時段指定豁免及非豁免代為沖銷商品量化資訊揭露統計資料期貨商交易量日報表期貨商交易量週報表期貨商交易量月報表期貨商交易量年報表各商品年成交量統計表市場參與者統計各類交易人各商品交易量統計表經紀、自營商交易量統計表各類交易人交易量統計表前一月份各商品每日交易量統計表臺指選擇權波動率指數下載臺指選擇權波動率指數即時行情市場統計資料最新消息公告新聞稿股票期貨/選擇權契約調整歷史資料區每日市場資訊RSS資訊訂閱服務隱私權聲明使用條款商標專區資訊安全政策宣言個人資料管理政策宣言營運持續管理聲明檢舉制度RSS專區常見問題就業資訊
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S&P與CBOE對本公司之授權，其免責聲明如下：CBOE及S&P未贊助、認可或促銷「本指數」所衍生之任何金融商品；除授權臺灣期貨交易所得使用相關之CBOE波動率指數編製公式外，CBOE及S&P與「本指數」所衍生之任何金融商品並無任何關係；於維持或修改CBOE波動率指數編製公式時，CBOE並無義務考量臺灣期貨交易所或任何其他人之需求；及CBOE及S&P並無義務或責任管理、行銷或交易「本指數」所衍生之任何金融商品或以該商品為基礎之任何種類或性質之任何其他投資商品。
臺灣期貨交易所認知：臺灣期貨交易所業經S&P之授權得使用CBOE波動率指數編製公式，S&P係TheMcGraw-HillCompanies,Inc.的一個部門及CBOE之被授權人，且臺灣期貨交易所與S&P及CBOE間之唯一關係為臺灣期貨交易所係S&P及CBOE之被授權人。
因此，「本指數」所衍生之任何金融商品並未經S&P或CBOE之贊助、認可、銷售或促銷。
S&P及CBOE未就投資「本指數」所衍生之任何金融商品或一般證券之適當性，或使用CBOE波動率指數編製公式，或投資、使用或交易「本指數」所衍生之任何金融商品之結果，對第三人提供明示或默示之擔保。
此外，S&P及CBOE未就CBOE波動率指數編製公式提供任何陳述，或明示或默示之擔保，並明示聲明排除所有其具銷售性或適於特定目的或使用之保證。
於不限制任何前述聲明之前提下，S&P及CBOE在任何情況下，就特殊、懲罰性、間接或衍生之損害(包括利潤之損失)均不負任何責任，縱使已被告知有發生此等損害之可能性者，亦同。
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4. 歷史波動率
歷史波動率(History Volatility,HV)歷史波動率是基於過去的統計分析得出的，假定未來是過去的延伸，利用歷史方法估計波動率類似於估計標的資產收益系列的標準 ...歷史波動率用手机看条目扫一扫，手机看条目出自MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)歷史波動率(HistoryVolatility,HV)目錄1什麼是歷史波動率2歷史波動率的計算方法3歷史波動率估計的方法4歷史波動率和隱含波動率的比較[編輯]什麼是歷史波動率 歷史波動率是基於過去的統計分析得出的，假定未來是過去的延伸，利用歷史方法估計波動率類似於估計標的資產收益系列的標準差。
在股票市場中，歷史波動率反映標的股價過去的波動。
然而，由於股價波動難以預測，利用歷史波動率對權證價格進行預測一般都不能保證準確，但是由於目前我國內地沒有權證市場，因而無法獲得權證價格，也就無法計算隱含波動率。
因此權證發行商與投資者在權證發行初期只能利用歷史波動率作參考。
[編輯]歷史波動率的計算方法 下麵以計算股票的歷史波動率為例加以說明。
1、從市場上獲得標的股票在固定時間間隔(如每天、每周或每月等)上的價格。
2、對於每個時間段，求出該時間段末的股價與該時段初的股價之比的自然對數。
3、求出這些對數值的標準差，再乘以一年中包含的時段數量的平方根(如，選取時間間隔為每天，則若扣除閉市，每年中有250個交易日，應乘以根號250)，得到的即為歷史波動率。
[編輯]歷史波動率估計的方法 方法一：百分比價格變動法(即價格的環比增長速度)。
(1) (1)式中，Xi是資產的百分比收益，Pi是昨天(基期)資產的價格，Pi+1是今天(報告期)資產的價格。
方法二：對數價格變動法。
(2) (2)式中，Xi是資產的對數收益，Pi是昨天(基期)資產的價格，Pi+1是今天(報告期)資產的價格。
值得註意的是，上述兩個公式的假定不一樣，百分比收益公式假定有固定的不連續間隔價格變化，而對數收益公式假定價格是連續的變化。
在Black-Scholes模型中，假定價格變動是連續的，可從連續利率因數e−RT將敲定價格換算成現值這一事實推導得出。
所以，對於這個模型，對數收益公式是確定波動率的合適公式。
針對資產的對數收益求其平均數，然後根據下麵公式得到歷史波動率的估計值。
這裡，N是觀察值的數量，σ代表對數收益的平均離差，即標準差。
若將日、周等標準差轉化為年標準差，需要乘以以年為單位的頻數長度的平方根。
如歐洲期權市場一年有252個工作日，Xi為日變數，則年波動率為為。
歷史波動率估計應考慮的問題： 1、歷史波動率估計的數據頻率 估計歷史波動率可使用的數據頻率有：交易日、日曆日、星期、月份或季度。
選擇不同的數據頻率，波動率的結果是不一樣的。
如果取得的系列數據不理想，結果會造成較大的估計錯誤。
要使統計誤差最小，大部分的分析家儘可能利用更小單位的每日數據。
但選擇日變數，面臨對日曆天數、交易日(工作日)、經濟日的選擇。
日曆天數是已過去的波動率估計日的實際值，交易日等於日曆天數減去周末和節假日，經濟日指一些影響資產價格變動的重要事件發生時波動率高的日子。
首要的事情是，在估計標的資產波動率時，我們應該選用日曆日還是交易日?很清楚的是當沒有人買人和賣出期權時，期權價格將永遠不會發生變化，因而，由於市場和交易引起波動率變化而導致價格發生變化。
所以．在進行歷史波動率估計時，應當僅僅利用交易日觀察值。
2、歷史波動率經濟日對預期波動率的影響 估計歷史波動率的目的是預測未來波動率的水平。
通過對過去數據的觀察，發現在整個有效期內的波動率是不一樣的，這就是異方差性問題。
分析家預測未來波動率時，必須基於過去的歷史波動率估計中“經濟日”的數值，猜測一個更為準確的概率預測樣本期的經濟日和正常日天數，這樣，才能得出將在整個時期發生的實際波動率的預期。
隨著時間的推移，每天計算波動率預期時，都要考慮過去的經濟日和正常日。
預期的“經濟日”越多，估計未來波動率越高，“經濟日”越少，預期波動率越低。
所以，波動率預期必須考慮計量正常交易日和經濟交易日的差異。
例如
在股票市場中，歷史波動率反映標的股價過去的波動。
然而，由於股價波動難以預測，利用歷史波動率對權證價格進行預測一般都不能保證準確，但是由於目前我國內地沒有權證市場，因而無法獲得權證價格，也就無法計算隱含波動率。
因此權證發行商與投資者在權證發行初期只能利用歷史波動率作參考。
[編輯]歷史波動率的計算方法 下麵以計算股票的歷史波動率為例加以說明。
1、從市場上獲得標的股票在固定時間間隔(如每天、每周或每月等)上的價格。
2、對於每個時間段，求出該時間段末的股價與該時段初的股價之比的自然對數。
3、求出這些對數值的標準差，再乘以一年中包含的時段數量的平方根(如，選取時間間隔為每天，則若扣除閉市，每年中有250個交易日，應乘以根號250)，得到的即為歷史波動率。
[編輯]歷史波動率估計的方法 方法一：百分比價格變動法(即價格的環比增長速度)。
(1) (1)式中，Xi是資產的百分比收益，Pi是昨天(基期)資產的價格，Pi+1是今天(報告期)資產的價格。
方法二：對數價格變動法。
(2) (2)式中，Xi是資產的對數收益，Pi是昨天(基期)資產的價格，Pi+1是今天(報告期)資產的價格。
值得註意的是，上述兩個公式的假定不一樣，百分比收益公式假定有固定的不連續間隔價格變化，而對數收益公式假定價格是連續的變化。
在Black-Scholes模型中，假定價格變動是連續的，可從連續利率因數e−RT將敲定價格換算成現值這一事實推導得出。
所以，對於這個模型，對數收益公式是確定波動率的合適公式。
針對資產的對數收益求其平均數，然後根據下麵公式得到歷史波動率的估計值。
這裡，N是觀察值的數量，σ代表對數收益的平均離差，即標準差。
若將日、周等標準差轉化為年標準差，需要乘以以年為單位的頻數長度的平方根。
如歐洲期權市場一年有252個工作日，Xi為日變數，則年波動率為為。
歷史波動率估計應考慮的問題： 1、歷史波動率估計的數據頻率 估計歷史波動率可使用的數據頻率有：交易日、日曆日、星期、月份或季度。
選擇不同的數據頻率，波動率的結果是不一樣的。
如果取得的系列數據不理想，結果會造成較大的估計錯誤。
要使統計誤差最小，大部分的分析家儘可能利用更小單位的每日數據。
但選擇日變數，面臨對日曆天數、交易日(工作日)、經濟日的選擇。
日曆天數是已過去的波動率估計日的實際值，交易日等於日曆天數減去周末和節假日，經濟日指一些影響資產價格變動的重要事件發生時波動率高的日子。
首要的事情是，在估計標的資產波動率時，我們應該選用日曆日還是交易日?很清楚的是當沒有人買人和賣出期權時，期權價格將永遠不會發生變化，因而，由於市場和交易引起波動率變化而導致價格發生變化。
所以．在進行歷史波動率估計時，應當僅僅利用交易日觀察值。
2、歷史波動率經濟日對預期波動率的影響 估計歷史波動率的目的是預測未來波動率的水平。
通過對過去數據的觀察，發現在整個有效期內的波動率是不一樣的，這就是異方差性問題。
分析家預測未來波動率時，必須基於過去的歷史波動率估計中“經濟日”的數值，猜測一個更為準確的概率預測樣本期的經濟日和正常日天數，這樣，才能得出將在整個時期發生的實際波動率的預期。
隨著時間的推移，每天計算波動率預期時，都要考慮過去的經濟日和正常日。
預期的“經濟日”越多，估計未來波動率越高，“經濟日”越少，預期波動率越低。
所以，波動率預期必須考慮計量正常交易日和經濟交易日的差異。
例如
5. 產業個別日技術指標II台灣上市上櫃
... 每日技術指標II 產業個別日技術指標II. 可指定個股，查詢台股個股每日日常用的產業技術指標數據 ... 近二月歷史波動率(%), 11.86. 近三月歷史波動率(%), 14.87.行情報價籌碼資訊樣本標的財報數據公司活動衍生性期權港陸股美股基金國際金融總經債券興櫃公發新聞報導行情報價籌碼資訊樣本標的財報數據公司活動衍生性期權港陸股美股基金國際金融總經債券興櫃公發新聞報導Home行情報價技術指標產業日技術指標產業個別日技術指標II台灣上市上櫃A7-12490a產業每日技術指標I產業個別日技術指標I產業每日技術指標II產業個別日技術指標II可指定個股，查詢台股個股每日日常用的產業技術指標數據匯出範例說明API介接說明說明API介接說明壹、主要規格說明(一)Token驗證機制介接端須先透過取得的應用程式編號與應用程式密鑰取得一次性的有效交易驗證碼，於每次API呼叫時帶入HTTPHEADER提供驗證才能使用相關API。
此驗證碼於特定時間後會timeout過期，此時必須重新取得交易驗證碼得以再次操作相關API。
(二)情境流程示意(三)HTTP回應狀態碼說明HTTPStatusCode說明200OK接受請求並回覆結果400BADREQUEST請求的網址參數不合法，請確認請求資料的正確性401UNAUTHORIZED尚未認證或驗證碼已過期不合法，請重新認證403FORBIDDEN無權存取指定請求，請確認有相關使用權限404NOTFOUND指定的請求不存在，請確認請求網址的正確性500INTERNALSERVERERROR內部系統錯誤，請稍候再試貳、API參考說明一、取得交易驗證碼服務網址{服務網站}/OwlApi/auth服務網址HTTPMETHODPOSTContent-Typeapplication/x-www-form-urlencoded參數中文說明資料格式備註appId應用程式編號字串必要appSecret應用程式密鑰字串必要輸出說明成功HTTPSTATUS200Content-Typeapplication/json;charset=UTF-8回傳內容JSONobject欄位中文說明資料格式備註token交易驗證碼字串輸出範例{"token":"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiIyMDE3MTIyNTE0NDgyMDE3"}curl請求範例curl-i-XPOST-d'appId=20171225144820172&appSecret=9817af70e93f11e7be81bc5ff41a85ea'{服務網站}/OwlApi/auth二、個股資訊取得方式服務網址{服務網站}/OwlApi/api/v2/{格式}/{產品代碼}/{股票代號}/{期數}輸入說明HTTPMETHODGETHTTPHEADERAuthorizationBearer取得的交易驗證碼輸出說明成功HTTPSTATUS200Content-Typejson->application/json;charset=utf-8csv->text/csv;charset=utf-8xml->application/xmlxlsx->application/vnd.ms-excel回傳內容視產品代碼與請求格式而定輸出範例視產品代碼與請求格式而定curl請求範例curl-H"Authorization:BearereyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiIyMDE3MTIyNTE0NDgyMDE3MiIsImV4cCI6MTUxNTAzMzc0MX0.xSQkbNRJlN8JIhkLxUXFCUuZCogHk15T8Ns7LSc1FsAbGZa3SuZbVmvbx46skX1o09yALThn_SiZj1z3S0uVbw"{服務網站}/OwlApi/api/v2/json/A4-10182a/2330/20三、多股資訊取得方式服務網址{服務網站}/OwlApi/api/v2/{格式}/{產品代碼}輸入說明HTTPMETHODGETHTTPHEADERAuthorizationBearer取得的交易驗證碼輸出說明成功HTTPSTATUS200Content-Typejson->application/json;charset=utf-8csv->text/csv;charset=utf-8xml->application/xmlxlsx->application/vnd.ms-excel回傳內容視產品代碼與請求格式而定輸出範例視產品代碼與請求格式而定curl請求範例curl-H"Authorization:BearereyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiI
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6. 【6001】波動率歷史線圖
選擇權種類：目前僅提供台指選擇權的波動率歷史線圖。
○ 商品月份切換：以下拉選單切換不同月份的選擇權商品，並揭示選擇權的到期天數( 交易 ...如何開始系統簡介下載與安裝系統登入版面介紹Super模式介紹操作小撇步我的自訂視窗介紹系統設定【9001】環境設定【9001】自選股票設定【9001】報價欄位設定【9001】警示股票設定【9002】帳戶基本資料【9004】歸戶帳號設定【9005】離機警示設定【9006】警示訊息紀錄【9007】全部功能展示視窗控制按鈕變更自設密碼登入其他帳號行情報價【1001】商品櫥窗【1001】商品櫥窗-自選股報價【1001】商品櫥窗-上市/上櫃/興櫃報價【1001】商品櫥窗-期貨報價【1001】商品櫥窗-選擇權報價【1001】商品櫥窗-國際股票報價【1001】商品櫥窗-智慧選股【1001】商品櫥窗-產業分類報價【1001】商品櫥窗-大盤市況【1001】商品櫥窗-選股小幫手【1003】海外指數【1004】江波走勢圖【1005】大盤成交比重【1007】交易明細【1008】分時走勢圖【1009】類股走勢圖【1010】多分時走勢圖【1011】分時走勢比較圖【1013】DDE【1014】下載收盤價【1015】綜合報價【1016】兩秒大盤【1102】暫停&延收股票【1104】權證櫥窗【1105】資券餘額與法人進出【1704】選擇權價差報價【1701】期貨櫥窗【1702】選擇權理論價【1703】期權歷史交易行情【1705】期權籌碼分析下單交易各類商品下單說明【2000】下單匣【2001】快速下單【2002】股票申購【2003】委託成交回報【2004】即時成交回報【2005】閃電下單【2006】一條龍下單【2007】霹靂閃電【2008】魔速方塊下單【2010】一籃子下單【2011】鍵盤下單【2012】全視線下單【2014】即時回報彙整【2051】整合式下單I【2101】信用庫存當沖下單【2701】期貨跨月價差下單【2703】複式單觸價下單【2710】期權停損(利)下單帳務查詢操作總覽帳務查詢-股票帳務【3101】股票庫存【3102】股票對帳單【3103】股票交割款查詢【3105】股票信用交易查詢【3106】權證庫存【3107】銀行餘額查詢帳務查詢-期權帳務【3701】期貨庫存【3702】期貨對帳單【3704】期貨沖銷明細【3706】權益數查詢【3708】保證金最佳化【3709】期貨出入金【3711】選擇權組合委託【3712】選擇權新倉轉平倉【3713】大小台互抵帳務查詢-國外股票帳務【3801】國外股票庫存【3802】國外股票對帳單【3803】國外股票購買力帳務查詢-國外期貨帳務【3906】國際期貨權益數查詢【3909】國際期貨出入金【3951】國際期貨綜合帳務分析工具【6000】技術線圖【6000】技術線圖-繪圖工具【6001】波動率歷史線圖【6003】選股精靈【6004】期貨操作策略【6007】權證VS標的分析【6008】權證商品選擇器【6008】權證商品選擇器-策略說明【6010】選擇權3V交易策略【6100】資產列表【6101】理財試算【6011】XQ選股專家【6666】期權戰略分析【6668】期權庫存避險分析【6669】選擇權未平倉分析【6670】結算區間預估投資情報【7001】即時新聞【7002】新聞總覽【7003】推薦報告【7004】大盤分析【7005】熱門排行【7006】個股盤後【7007】公佈欄【7008】期貨商品保證金【7009】資券成數表【7010】匯率試算【7011】權證相關資訊【7013】未上市相關資訊【7014】市場地圖【7015】股票訊號監控【7016】股票訊號查詢【7018】XQ產業分析【7023】XQ個股盤後專業版【7024】個股新聞【7025】券商/主力進出分析【7200】互動情報網設定服務區【8005】加值服務訂閱【8008】同意書簽署DDE行情報價友善列印【6001】波動率歷史線圖下單教學-【6001】波動率歷史線圖波動率歷史線圖主要揭示選擇權的波動率歷史變化，藉由波動率的變化，進而預測選擇權未來的走勢與價值。
● 選擇權種類：目前僅提供台指選擇權的波動率歷史線圖。
● 商品月份切換：以下拉選單切換不同月份的選擇權商品，並揭示選擇權的到期天數(交易日)。
例如2009/10(27天)即表示2009年10月份的選擇權，距離契約到期還有27天。
● 標示最高低價：勾選會標示出下方圖形區的最高價、最低價。
● 注意：上圖可顯示加權指數與Ratio走勢圖，兩者皆可顯示最高、最低價，最多可標示兩組最高最低價。
下圖可顯示隱含波動率與歷史波動率，只會標示一組最高最低價。
●
○ 商品月份切換：以下拉選單切換不同月份的選擇權商品，並揭示選擇權的到期天數( 交易 ...如何開始系統簡介下載與安裝系統登入版面介紹Super模式介紹操作小撇步我的自訂視窗介紹系統設定【9001】環境設定【9001】自選股票設定【9001】報價欄位設定【9001】警示股票設定【9002】帳戶基本資料【9004】歸戶帳號設定【9005】離機警示設定【9006】警示訊息紀錄【9007】全部功能展示視窗控制按鈕變更自設密碼登入其他帳號行情報價【1001】商品櫥窗【1001】商品櫥窗-自選股報價【1001】商品櫥窗-上市/上櫃/興櫃報價【1001】商品櫥窗-期貨報價【1001】商品櫥窗-選擇權報價【1001】商品櫥窗-國際股票報價【1001】商品櫥窗-智慧選股【1001】商品櫥窗-產業分類報價【1001】商品櫥窗-大盤市況【1001】商品櫥窗-選股小幫手【1003】海外指數【1004】江波走勢圖【1005】大盤成交比重【1007】交易明細【1008】分時走勢圖【1009】類股走勢圖【1010】多分時走勢圖【1011】分時走勢比較圖【1013】DDE【1014】下載收盤價【1015】綜合報價【1016】兩秒大盤【1102】暫停&延收股票【1104】權證櫥窗【1105】資券餘額與法人進出【1704】選擇權價差報價【1701】期貨櫥窗【1702】選擇權理論價【1703】期權歷史交易行情【1705】期權籌碼分析下單交易各類商品下單說明【2000】下單匣【2001】快速下單【2002】股票申購【2003】委託成交回報【2004】即時成交回報【2005】閃電下單【2006】一條龍下單【2007】霹靂閃電【2008】魔速方塊下單【2010】一籃子下單【2011】鍵盤下單【2012】全視線下單【2014】即時回報彙整【2051】整合式下單I【2101】信用庫存當沖下單【2701】期貨跨月價差下單【2703】複式單觸價下單【2710】期權停損(利)下單帳務查詢操作總覽帳務查詢-股票帳務【3101】股票庫存【3102】股票對帳單【3103】股票交割款查詢【3105】股票信用交易查詢【3106】權證庫存【3107】銀行餘額查詢帳務查詢-期權帳務【3701】期貨庫存【3702】期貨對帳單【3704】期貨沖銷明細【3706】權益數查詢【3708】保證金最佳化【3709】期貨出入金【3711】選擇權組合委託【3712】選擇權新倉轉平倉【3713】大小台互抵帳務查詢-國外股票帳務【3801】國外股票庫存【3802】國外股票對帳單【3803】國外股票購買力帳務查詢-國外期貨帳務【3906】國際期貨權益數查詢【3909】國際期貨出入金【3951】國際期貨綜合帳務分析工具【6000】技術線圖【6000】技術線圖-繪圖工具【6001】波動率歷史線圖【6003】選股精靈【6004】期貨操作策略【6007】權證VS標的分析【6008】權證商品選擇器【6008】權證商品選擇器-策略說明【6010】選擇權3V交易策略【6100】資產列表【6101】理財試算【6011】XQ選股專家【6666】期權戰略分析【6668】期權庫存避險分析【6669】選擇權未平倉分析【6670】結算區間預估投資情報【7001】即時新聞【7002】新聞總覽【7003】推薦報告【7004】大盤分析【7005】熱門排行【7006】個股盤後【7007】公佈欄【7008】期貨商品保證金【7009】資券成數表【7010】匯率試算【7011】權證相關資訊【7013】未上市相關資訊【7014】市場地圖【7015】股票訊號監控【7016】股票訊號查詢【7018】XQ產業分析【7023】XQ個股盤後專業版【7024】個股新聞【7025】券商/主力進出分析【7200】互動情報網設定服務區【8005】加值服務訂閱【8008】同意書簽署DDE行情報價友善列印【6001】波動率歷史線圖下單教學-【6001】波動率歷史線圖波動率歷史線圖主要揭示選擇權的波動率歷史變化，藉由波動率的變化，進而預測選擇權未來的走勢與價值。
● 選擇權種類：目前僅提供台指選擇權的波動率歷史線圖。
● 商品月份切換：以下拉選單切換不同月份的選擇權商品，並揭示選擇權的到期天數(交易日)。
例如2009/10(27天)即表示2009年10月份的選擇權，距離契約到期還有27天。
● 標示最高低價：勾選會標示出下方圖形區的最高價、最低價。
● 注意：上圖可顯示加權指數與Ratio走勢圖，兩者皆可顯示最高、最低價，最多可標示兩組最高最低價。
下圖可顯示隱含波動率與歷史波動率，只會標示一組最高最低價。
●
7. 個股歷史波動率和隱含波動率一覽表
JD 61 45 41 190830 38.12 600/ 50%ile 30.50 京東也是一樣，20日的hv遠大於隱含波動率。
以過去600日觀之，目前的波動率為50%的位置。
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擇高處立，就平處坐，向寬處行。
~~~左宗棠用戶名Email自動登錄 找回密碼密碼登錄 立即註冊快捷導航門戶Portal論壇BBS最新帖子最新帖子搜索搜索熱搜:選擇權美股個股期貨價外紀律隱含波動率調整VIX周選停損價差總量下注本版帖子用戶Optionshare選擇幫»論壇›論壇分類›VIX及隱含波動率›個股歷史波動率和隱含波動率一覽表返回列表查看:1755|回復:7個股歷史波動率和隱含波動率一覽表[複製鏈接]sec2100sec2100當前離線積分27900電梯直達樓主發表於2019-9-113:45:44|只看該作者|倒序瀏覽|閱讀模式馬上註冊，結交更多好友，享用更多功能，讓你輕鬆玩轉社區。
您需要登錄才可以下載或查看，沒有帳號？立即註冊xhttps://www.optionstrategist.com/calculators/free-volatility-data收藏0回復使用道具舉報sec2100sec2100當前離線積分27900沙發 樓主|發表於2019-9-120:37:15|只看該作者拼多多的資料PDD 69 50 48 190830 45.44 262/11%ile 32.77隱含波動率低於歷史波動趣(45.44對上69)回復支持反對使用道具舉報sec2100sec2100當前離線積分27900板凳 樓主|發表於2019-9-120:38:24|只看該作者BIDU 49 35 44 190830 32.72 600/54%ile 104.47百度也是回復支持反對使用道具舉報sec2100sec2100當前離線積分27900地板 樓主|發表於2019-9-120:57:10|只看該作者JD 61 45 41 190830 38.12 600/50%ile 30.50京東也是一樣，20日的hv遠大於隱含波動率。
以過去600日觀之，目前的波動率為50%的位置。
回復支持反對使用道具舉報sec2100sec2100當前離線積分279005# 樓主|發表於2019-9-120:59:32|只看該作者AAPL 38 28 28 190830 26.63 600/73%ile 208.74蘋果也是，hv大於iv回復支持反對使用道具舉報sec2100sec2100當前離線積分279006# 樓主|發表於2019-9-121:00:51|只看該作者FB 31 25 29 190830 25.58 600/44%ile 185.67臉書也是回復支持反對使用道具舉報sec2100sec2100當前離線積分279007# 樓主|發表於2019-9-121:03:38|只看該作者GOOGL 28 30 29 190830 19.47 600/32%ile1190.53谷歌也是，而且差了很多。
歷史在28，隱含波動率只有19.47回復支持反對使用道具舉報sec2100sec2100當前離線積分279008# 樓主|發表於2019-9-121:19:26|只看該作者這個網站的隱含波動率好像和CBOE公佈的幾支股票的VIX指數不同。
CBOE的數字反而比較高，而OS的網站比較低。
回復支持反對使用道具舉報返回列表高級模式BColorImageLinkQuoteCodeSmilies您需要登錄後才可以回帖登錄|立即註冊本版積分規則發表回復回帖後跳轉到最後一頁站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare選擇幫. GMT+8,2021-7-215:37,Processedin0.054143second(s),20queries.PoweredbyDiscuz!X3.2©2001-2013ComsenzInc.快速回復返回頂部返回列表
以過去600日觀之，目前的波動率為50%的位置。
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擇高處立，就平處坐，向寬處行。
~~~左宗棠用戶名Email自動登錄 找回密碼密碼登錄 立即註冊快捷導航門戶Portal論壇BBS最新帖子最新帖子搜索搜索熱搜:選擇權美股個股期貨價外紀律隱含波動率調整VIX周選停損價差總量下注本版帖子用戶Optionshare選擇幫»論壇›論壇分類›VIX及隱含波動率›個股歷史波動率和隱含波動率一覽表返回列表查看:1755|回復:7個股歷史波動率和隱含波動率一覽表[複製鏈接]sec2100sec2100當前離線積分27900電梯直達樓主發表於2019-9-113:45:44|只看該作者|倒序瀏覽|閱讀模式馬上註冊，結交更多好友，享用更多功能，讓你輕鬆玩轉社區。
您需要登錄才可以下載或查看，沒有帳號？立即註冊xhttps://www.optionstrategist.com/calculators/free-volatility-data收藏0回復使用道具舉報sec2100sec2100當前離線積分27900沙發 樓主|發表於2019-9-120:37:15|只看該作者拼多多的資料PDD 69 50 48 190830 45.44 262/11%ile 32.77隱含波動率低於歷史波動趣(45.44對上69)回復支持反對使用道具舉報sec2100sec2100當前離線積分27900板凳 樓主|發表於2019-9-120:38:24|只看該作者BIDU 49 35 44 190830 32.72 600/54%ile 104.47百度也是回復支持反對使用道具舉報sec2100sec2100當前離線積分27900地板 樓主|發表於2019-9-120:57:10|只看該作者JD 61 45 41 190830 38.12 600/50%ile 30.50京東也是一樣，20日的hv遠大於隱含波動率。
以過去600日觀之，目前的波動率為50%的位置。
回復支持反對使用道具舉報sec2100sec2100當前離線積分279005# 樓主|發表於2019-9-120:59:32|只看該作者AAPL 38 28 28 190830 26.63 600/73%ile 208.74蘋果也是，hv大於iv回復支持反對使用道具舉報sec2100sec2100當前離線積分279006# 樓主|發表於2019-9-121:00:51|只看該作者FB 31 25 29 190830 25.58 600/44%ile 185.67臉書也是回復支持反對使用道具舉報sec2100sec2100當前離線積分279007# 樓主|發表於2019-9-121:03:38|只看該作者GOOGL 28 30 29 190830 19.47 600/32%ile1190.53谷歌也是，而且差了很多。
歷史在28，隱含波動率只有19.47回復支持反對使用道具舉報sec2100sec2100當前離線積分279008# 樓主|發表於2019-9-121:19:26|只看該作者這個網站的隱含波動率好像和CBOE公佈的幾支股票的VIX指數不同。
CBOE的數字反而比較高，而OS的網站比較低。
回復支持反對使用道具舉報返回列表高級模式BColorImageLinkQuoteCodeSmilies您需要登錄後才可以回帖登錄|立即註冊本版積分規則發表回復回帖後跳轉到最後一頁站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare選擇幫. GMT+8,2021-7-215:37,Processedin0.054143second(s),20queries.PoweredbyDiscuz!X3.2©2001-2013ComsenzInc.快速回復返回頂部返回列表