均線、KD、RSI這些股民愛用指標，美股也能通？回測20年 ... | rsi參數如何設定
... 是均線MA、KD跟RSI值，來分析20天後的漲跌勢，輔助存股族在定投之外，是否可以找尋逢低加碼或者減碼的時機。
3個實用技術指標參數設定.均線、KD、RSI這些股民愛用指標，美股也能通？回測20年美股數據「加減碼量化策略」報你知！豐存股美股2020年10月22日2020美國總統大選就在一週後，存美股該如何掌握震盪機會？本篇利用台灣股民最熟悉的3個技術指標，透過數據告訴您美股如何使用！2020美國總統大選就在一週後，市場波動幅度加劇，對美股有興趣的投資人，由於美股較少像台股有公佈大戶分點籌碼數據，因此多數投資人都是技術派或者財報基本派這兩類。
今天我們將研究幾個常見的技術訊號，以標普500指數為例，能否幫存股族做投資判斷呢？技術指標百百款，小編取用三個台灣投資人較熟悉的技術指標進行分析，分別是均線MA、KD跟RSI值，來分析20天後的漲跌勢，輔助存股族在定投之外，是否可以找尋逢低加碼或者減碼的時機。
3個實用技術指標參數設定我們取標普500指數從2000年至今的日線資料共5,111筆，本篇分析將使用資料科學分析中，廣泛使用的決策樹模型來進行回測。
觀察看看數據裡面有甚麼規律。
而研究的技術指標與特徵主要包括：4個模型績效回測結果資料科學中的「決策樹」可以幫助我們快速了解到各個不同的數據因子(特徵值)對預測目標的相關性與不同特徵值的交互條件影響。
我們建立模型並跑完數據後，分析結果如下圖：投資人只要先了解到「最下層的每一個格子代表該條路徑下的最終結果」，我們將決策樹分四層，是個蠻簡單的結構。
藍色代表上漲條件路徑，棕色代表下跌的路徑，而顏色深淺代表機率愈高。
每一個分支的節點代表一個條件，而最下層的每一個格子代表該條路徑下的最終結果。
投資人可以先往下看看我們統整出4個結論：(1)以最下層的最終結果來看，反映過去20年美股長期向上的事實，橘色下跌的次數僅有4次，因此分析數據結果，下個月上漲的機會比下跌的機會多，這也是存股族能透過複利持續累積財富的關鍵。
(2)從圖中綠框標註4的回測中，我們發現當如果當日與120日均線乖離率沒有超過1.8%、RSI小於30，且KD的K值小於33.8，則這個條件之下，20日後上漲的機會很大。
120日均線乖離率不大、且RSI小於30、再配合KD小於33，這樣的條件之下，代表並非走了一大段的多方趨勢，且短線暫時疲弱，則回測結果顯示20日後上漲的機會高，而且會有不錯的漲幅。
(3)從圖中綠框標註5的回測中，如果當日與120日均線乖離率超過1.8%、20日均線乖離率小於0.1%，且KD的K值小於79.2，則這個條件之下，20日後上漲的機會很大。
(4)從圖中藍框標註6的回測中，從數據也可歸納出KD大於80，的確有短線過熱的可能！KD的K值若大於79.2，則這個條件發生的時候，下跌的機會就變大了。
2個重要性最大指標：「RSI」與「120日均線乖離率」上述決策樹模型，我們可以算出，對於預測20日後的漲跌目標來說，我們的數據中，最重要的五個特徵值依序如下:對於影響重要性最大的兩個特徵值RSI與120日均線乖離率，我們進一步將漲跌關係數據抓出來，做視覺化分析，幫助我們歸納出2個規律。
備註：紅點代表20天後上漲，綠點代表20天後下跌(1)這張圖可以看到，有些區域的漲與跌的分界很乾淨，例如RSI在50以下且120日均線乖離率在-10%以下，則20日後上漲機會很大，顯示當下有超跌的可能。
(2)相反RSI處在40以下但是120日均線乖離率還沒低於-10%，則可能指數在一個下跌趨勢中，出現這樣的情況，則未來20日大多是下跌。
存股族如果要進場，可以參考今天數據上的觀察，輔助判斷是否可以逢低加碼或者減碼。
要提醒投資朋友，本文目的為利用數據示範、以驗證技術指標的實用性，而有效的投資策略必須搭配嚴格資金控管與正確心態，才是長期獲利的要素。
>>若喜歡我們的文章，別忘了加入永豐金證券官方line@>>美股存股平台請點我：｜文章圖片來源：shutterstock#技術分析#美股#量化選股推薦更多熱門免責聲明本報告內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。
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此外，非經本公司同意，不得將本報告加以複製或轉載。
投資不
3個實用技術指標參數設定.均線、KD、RSI這些股民愛用指標，美股也能通？回測20年美股數據「加減碼量化策略」報你知！豐存股美股2020年10月22日2020美國總統大選就在一週後，存美股該如何掌握震盪機會？本篇利用台灣股民最熟悉的3個技術指標，透過數據告訴您美股如何使用！2020美國總統大選就在一週後，市場波動幅度加劇，對美股有興趣的投資人，由於美股較少像台股有公佈大戶分點籌碼數據，因此多數投資人都是技術派或者財報基本派這兩類。
今天我們將研究幾個常見的技術訊號，以標普500指數為例，能否幫存股族做投資判斷呢？技術指標百百款，小編取用三個台灣投資人較熟悉的技術指標進行分析，分別是均線MA、KD跟RSI值，來分析20天後的漲跌勢，輔助存股族在定投之外，是否可以找尋逢低加碼或者減碼的時機。
3個實用技術指標參數設定我們取標普500指數從2000年至今的日線資料共5,111筆，本篇分析將使用資料科學分析中，廣泛使用的決策樹模型來進行回測。
觀察看看數據裡面有甚麼規律。
而研究的技術指標與特徵主要包括：4個模型績效回測結果資料科學中的「決策樹」可以幫助我們快速了解到各個不同的數據因子(特徵值)對預測目標的相關性與不同特徵值的交互條件影響。
我們建立模型並跑完數據後，分析結果如下圖：投資人只要先了解到「最下層的每一個格子代表該條路徑下的最終結果」，我們將決策樹分四層，是個蠻簡單的結構。
藍色代表上漲條件路徑，棕色代表下跌的路徑，而顏色深淺代表機率愈高。
每一個分支的節點代表一個條件，而最下層的每一個格子代表該條路徑下的最終結果。
投資人可以先往下看看我們統整出4個結論：(1)以最下層的最終結果來看，反映過去20年美股長期向上的事實，橘色下跌的次數僅有4次，因此分析數據結果，下個月上漲的機會比下跌的機會多，這也是存股族能透過複利持續累積財富的關鍵。
(2)從圖中綠框標註4的回測中，我們發現當如果當日與120日均線乖離率沒有超過1.8%、RSI小於30，且KD的K值小於33.8，則這個條件之下，20日後上漲的機會很大。
120日均線乖離率不大、且RSI小於30、再配合KD小於33，這樣的條件之下，代表並非走了一大段的多方趨勢，且短線暫時疲弱，則回測結果顯示20日後上漲的機會高，而且會有不錯的漲幅。
(3)從圖中綠框標註5的回測中，如果當日與120日均線乖離率超過1.8%、20日均線乖離率小於0.1%，且KD的K值小於79.2，則這個條件之下，20日後上漲的機會很大。
(4)從圖中藍框標註6的回測中，從數據也可歸納出KD大於80，的確有短線過熱的可能！KD的K值若大於79.2，則這個條件發生的時候，下跌的機會就變大了。
2個重要性最大指標：「RSI」與「120日均線乖離率」上述決策樹模型，我們可以算出，對於預測20日後的漲跌目標來說，我們的數據中，最重要的五個特徵值依序如下:對於影響重要性最大的兩個特徵值RSI與120日均線乖離率，我們進一步將漲跌關係數據抓出來，做視覺化分析，幫助我們歸納出2個規律。
備註：紅點代表20天後上漲，綠點代表20天後下跌(1)這張圖可以看到，有些區域的漲與跌的分界很乾淨，例如RSI在50以下且120日均線乖離率在-10%以下，則20日後上漲機會很大，顯示當下有超跌的可能。
(2)相反RSI處在40以下但是120日均線乖離率還沒低於-10%，則可能指數在一個下跌趨勢中，出現這樣的情況，則未來20日大多是下跌。
存股族如果要進場，可以參考今天數據上的觀察，輔助判斷是否可以逢低加碼或者減碼。
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