靠「程式交易」每年獲利30%，你覺得有可能嗎？ | 自動投資
自動交易：人不在電腦前，也可以照程式的規則幫你買賣。
電腦的優點是很 ... 因為投資不能只看最後的獲利，還有很多需要注意的事。
以這個策略 ...Mr.Market市場先生程式交易是什麼？「程式交易，到底在做些什麼？」「有可能靠程式交易，一年賺20%以上嗎？」過去有很多朋友，問了提到這些問題，程式交易常常被很多人誤以為是一個神奇的公式或印鈔機，一被問到這個問題，我通常這樣回答：「程式交易，就是你把自己想的交易方法叫電腦去做。
」你想的事情會賺錢，電腦就幫你賺；你想的事情會賠錢，電腦就幫你賠，而且還是穩定的賠。
我在剛開始學投資時遇到了2件困擾的事情：困擾1.交易的執行上缺乏紀律在操作上，我其實跟大多數人遇到一樣的紀律問題，停損時會拖延，獲利時會太快了結，或是沒辦法天天看盤，有大行情時正好要期中考…。
困擾2.每個決策缺乏回測驗證我不確定現在的操作方法，在過去是否能賺錢，那就更不用說未來能不能賺錢。
當時手邊的工具只有EXCEL，還有學校的一些資料庫、公開資訊等等，要做驗證其實非常困難。
程式交易分成兩個部分，剛好幫我一次解決這兩個困擾！1.自動交易：人不在電腦前，也可以照程式的規則幫你買賣。
電腦的優點是很有紀律，但缺點是笨，不會有一般人的反應與應變能力。
2.回溯測試：簡稱回測，透過程式工具與資料，把策略規則套用在歷史資料上，驗證成效。
我是在唸研究所時初次接觸到程式交易，那時候在PTT上認識了一群網友，大家開始互相交流討論投資與交易時，偶然開始嘗試。
剛開始使用的第一套軟體是Multicharts，那時剛引進台灣。
於是我一邊寫論文，一邊研究程式交易，曾經一天從早上8點一直研究程式到凌晨4點，花的時間比寫論文的還要多。
一直到退伍後，才開始把重心慢慢的轉移到累積資金上，減少做研究的比例。
程式交易是怎麼賺錢的？首先，這個方法要證實在過去能賺到錢過去能賺到錢的方法，未來才可能賺到錢。
過去不能賺錢的方法，雖然未來也可能賺到錢，但當它虧損時，你不會有足夠的信心堅持下去。
下面是一支去年2015年底寫的策略因為邏輯很簡單，程式碼大概不到30行，都在做簡單的加減乘除。
沒有做過特別的濾網和參數調整，也沒有加上特別的風控、資金控管。
風控、資金控管，就跟烹飪調味一樣，很重要但不是最首要的。
就像一道菜，最基礎的重點是選取好的食材，只要食材夠新鮮，後面的烹飪和調味後才會讓它加分。
如果一個食材夠好，策略本身就有獲利的利基在，後面的調整就只是水到渠成。
從下圖可以看到它的一些成效。
數據是用2009年~2016年。
(一般來說，建議至少回推測到2004年)交易成本和滑價設1點(200元/口)。
淨利：最後的總獲利毛利：獲利交易賺的錢毛損：虧損交易賠的錢最大策略虧損(MDD)：在任何地方開始這個策略，過去最大的績效回檔。
滑價：買賣有時後價格變化很快，不見得能成交在程式預設的位置，中間可能會有些微的成本或盈利。
最大可能虧損：底下紅色，是從每一個績效高點，拉回的金額。
換句話說，我今天假設不幸的在近期的最高點進場，過去最衰可能會先累積虧損84000元才開始獲利。
當然這是過去歷史的最高，未來會不會更高不知道，我認為一定會。
總交易次數：如果交易次數越多，統計上的可信度就越高，交易成本相對也高勝率：輸贏交易的比率，你不需要每次都贏也可以賺錢平均交易(獲利虧損)：平均每做一次交易一次賺多少錢平均獲利交易：賺錢的時候，平均一筆賺多少平均虧損交易：賠錢的時候，平均一筆賠多少一年賺30%就沒問題了嗎？回測是否能長期穩定獲利，考慮三個重點：如果多做回測會發現，平均一年30%報酬率不算什麼特別高的，一年50%、100%以上的策略也是找的到，但即使有你也不見得敢用，因為投資不能只看最後的獲利，還有很多需要注意的事。
以這個策略為例，分享一下我個人是怎麼評估一個策略的幾個重點：1.獲利性怎麼樣？8年淨利92萬，相當於每年獲利11萬左右，以30萬本金來算每年報酬率是有30%，如果去除槓桿倍數，大約年報酬率約6~8%左右。
績效曲線從左下到右上，這是最基本的年年都獲利，這也是基本的勝率5成，但贏時賺的多，輸時賠的相對少一點平均一筆交易獲利8點，以短線策略來說就勉勉強強。
P.S.如果是長線策略，本金也許會抓40~50
電腦的優點是很 ... 因為投資不能只看最後的獲利，還有很多需要注意的事。
以這個策略 ...Mr.Market市場先生程式交易是什麼？「程式交易，到底在做些什麼？」「有可能靠程式交易，一年賺20%以上嗎？」過去有很多朋友，問了提到這些問題，程式交易常常被很多人誤以為是一個神奇的公式或印鈔機，一被問到這個問題，我通常這樣回答：「程式交易，就是你把自己想的交易方法叫電腦去做。
」你想的事情會賺錢，電腦就幫你賺；你想的事情會賠錢，電腦就幫你賠，而且還是穩定的賠。
我在剛開始學投資時遇到了2件困擾的事情：困擾1.交易的執行上缺乏紀律在操作上，我其實跟大多數人遇到一樣的紀律問題，停損時會拖延，獲利時會太快了結，或是沒辦法天天看盤，有大行情時正好要期中考…。
困擾2.每個決策缺乏回測驗證我不確定現在的操作方法，在過去是否能賺錢，那就更不用說未來能不能賺錢。
當時手邊的工具只有EXCEL，還有學校的一些資料庫、公開資訊等等，要做驗證其實非常困難。
程式交易分成兩個部分，剛好幫我一次解決這兩個困擾！1.自動交易：人不在電腦前，也可以照程式的規則幫你買賣。
電腦的優點是很有紀律，但缺點是笨，不會有一般人的反應與應變能力。
2.回溯測試：簡稱回測，透過程式工具與資料，把策略規則套用在歷史資料上，驗證成效。
我是在唸研究所時初次接觸到程式交易，那時候在PTT上認識了一群網友，大家開始互相交流討論投資與交易時，偶然開始嘗試。
剛開始使用的第一套軟體是Multicharts，那時剛引進台灣。
於是我一邊寫論文，一邊研究程式交易，曾經一天從早上8點一直研究程式到凌晨4點，花的時間比寫論文的還要多。
一直到退伍後，才開始把重心慢慢的轉移到累積資金上，減少做研究的比例。
程式交易是怎麼賺錢的？首先，這個方法要證實在過去能賺到錢過去能賺到錢的方法，未來才可能賺到錢。
過去不能賺錢的方法，雖然未來也可能賺到錢，但當它虧損時，你不會有足夠的信心堅持下去。
下面是一支去年2015年底寫的策略因為邏輯很簡單，程式碼大概不到30行，都在做簡單的加減乘除。
沒有做過特別的濾網和參數調整，也沒有加上特別的風控、資金控管。
風控、資金控管，就跟烹飪調味一樣，很重要但不是最首要的。
就像一道菜，最基礎的重點是選取好的食材，只要食材夠新鮮，後面的烹飪和調味後才會讓它加分。
如果一個食材夠好，策略本身就有獲利的利基在，後面的調整就只是水到渠成。
從下圖可以看到它的一些成效。
數據是用2009年~2016年。
(一般來說，建議至少回推測到2004年)交易成本和滑價設1點(200元/口)。
淨利：最後的總獲利毛利：獲利交易賺的錢毛損：虧損交易賠的錢最大策略虧損(MDD)：在任何地方開始這個策略，過去最大的績效回檔。
滑價：買賣有時後價格變化很快，不見得能成交在程式預設的位置，中間可能會有些微的成本或盈利。
最大可能虧損：底下紅色，是從每一個績效高點，拉回的金額。
換句話說，我今天假設不幸的在近期的最高點進場，過去最衰可能會先累積虧損84000元才開始獲利。
當然這是過去歷史的最高，未來會不會更高不知道，我認為一定會。
總交易次數：如果交易次數越多，統計上的可信度就越高，交易成本相對也高勝率：輸贏交易的比率，你不需要每次都贏也可以賺錢平均交易(獲利虧損)：平均每做一次交易一次賺多少錢平均獲利交易：賺錢的時候，平均一筆賺多少平均虧損交易：賠錢的時候，平均一筆賠多少一年賺30%就沒問題了嗎？回測是否能長期穩定獲利，考慮三個重點：如果多做回測會發現，平均一年30%報酬率不算什麼特別高的，一年50%、100%以上的策略也是找的到，但即使有你也不見得敢用，因為投資不能只看最後的獲利，還有很多需要注意的事。
以這個策略為例，分享一下我個人是怎麼評估一個策略的幾個重點：1.獲利性怎麼樣？8年淨利92萬，相當於每年獲利11萬左右，以30萬本金來算每年報酬率是有30%，如果去除槓桿倍數，大約年報酬率約6~8%左右。
績效曲線從左下到右上，這是最基本的年年都獲利，這也是基本的勝率5成，但贏時賺的多，輸時賠的相對少一點平均一筆交易獲利8點，以短線策略來說就勉勉強強。
P.S.如果是長線策略，本金也許會抓40~50