ATR真實波動幅度均值及交易系統. ATR是如何計算的？下面我們會簡單解釋的；​如何利用ART設計交易系統？我們隨後也會用幾個簡單例子說明 ...標籤程式交易課程資訊MultiCharts收費教學策略MultiCharts免費教學策略MultiCharts使用心得_基礎篇MultiCharts使用心得_程式篇VBA2013年1月6日星期日ATR真實波動幅度均值及交易系統ATR是如何計算的？下面我們會簡單解釋的；如何利用ART設計交易系統？我們隨後也會用幾個簡單例子說明眾多方法中的一些。

 如何計算真實波動幅度均值（ATR） 波動幅度：單根K線圖最高點和最低點間的距離。

（譯者將原文用的是條形圖改為我們熟悉的K線圖） 真實波動幅度：是以下三個波動幅度的最大值 1.當天最高點和最低點間的距離2.前一天收盤價和當天最高價間的距離，或 3.前天收盤價和當天最低價間的距離 當日K線圖出現缺口時，真實波動幅度和單根K線的波動幅度是不同的。

 真實波動幅度均值就是真實波動幅度的平均值 為了讓ATR反映近期波動性，可以使用短期ATR（2－10根K線圖）；為了讓ATR反映“長期”波動性，可以使用20至50根K線或更多。

 ATR的特征及其益處 ATR是一個評價市場價格運動的通用指標，而且是一個真正的自適應指標。

下面這個例子能幫助解釋這些特征的重要性 如果我們計算一下玉米在兩天內的平均價格波動幅度，比如說是500美元；日元合約的平均價格波動幅度可能是2,000美元或更多。

如果我們要建立一個交易系統分別為玉米或日元設置合適的止損水平，那?我們會看到這兩者的止損水平是不同的，因為兩者的波動性不同。

我們可能在玉米上設定750美元的止損水平，而在日元合約上是3,000美元。

如果我們要建立一個能同時適用於這兩個市場的交易系統，我們很難在這兩個市場上讓用美元數量表示的止損水平相等。

750美元的止損水平對玉米來說是合適的，但對日元來說可能太小了；3,000美元的止損水平對日元來說是合適的，但對玉米來說太大了。

 然而，我們不妨假定在上面的例子中，玉米在兩天內的真實波動幅度均值（ATR）是500美元，日元在兩天內的真實波動幅度均值（ATR）是2,000美元。

如果我們把止損水平設置為1.5倍的ATR（即用ATR表示的止損水平），我們就能在這兩個市場使用相同的標準（即1.5倍的ATR），玉米的止損水平會是750美元，日元的止損水平會是3000美元。

 現在讓我們假定市場條件變了，玉米波動性變的很高，兩天之內運動了1000美元；而日元變得很平靜，兩天之內只運動了1000美元。

如果我們還使用以前的用美元數量表示的止損水平，即玉米的止損水平仍然定為750美元，日元的止損水平仍然定為3000美元，那?現在玉米的止損水平定的太近了，而日元的止損水平又定得太遠了。

然而，用ATR的某一倍數表示的止損水平能適應市場的變化，1.5倍ATR的止損水平將自動調整玉米和日元的止損水平分別為1500美元。

用ATR表示的止損水平能自動適應市場的變化，同時不會改變原先的止損標準，新情況下的止損標準與以前的止損標準一樣，同是1.5倍ATR。

ATR作為市場波動性指標具有的通用性和適應性的使用價值無論怎?肯定都不過分。

ATR對於建立堅實的交易系統是非常有價值的（也就是說交易系統可能在未來同樣有效），而且他們能不加修飾的用於多個市場。

使用ATR你可以設計一個既適用於玉米市場，同樣也可以在沒有任何修改的情況下用於日元市場。

但是，或許更重要的是，你可以建立一個系統，它不僅在玉米的歷史數據測試中表現良好，它同樣也很有可能在未來即使玉米市場變化很大的情況下仍然表現良好。

ATR作為一種入場工具的應用示例 入場背景：（記住，入場背景告訴我們不久將會出現交易機會，而入場觸發器告訴我們現在入場交易） 波動區間收縮背景：許多技術派已經註意到大幅價格運動往往出現在價格平靜的橫盤整理之後。

通過比較短期ATR和長期ATR可以非常容易的鑒別出價格平靜的橫盤整理區間，比如當10期ATR小於等於0.75倍50期ATR時，就表明近期市場不尋常的平靜。

這就是一個背景條件，表明關鍵的入場時機就在眼前。

 波動區間擴張背景：許多技術派相信不同尋常的價格移動意味著一個幅度可觀的趨勢正在形成。

波動區間擴張時期正好與波動區間收縮時期相反，這時我們要求10期ATR大於50期ATR，例如