凱利公式是什麼?真能賺大賠小財富自由?網一看搖頭 | 看對下大 抱 住 PTT
投資人常常有這樣的經驗,大漲的股票抱不住,大跌的股票卻腳麻被套牢, ... 凱利公式簡單而言,是指投資人在對自己有利的情況下下大注,對自己不利 ...閱讀全文0東森財經2020年9月18日上午9:33·3分鐘(閱讀時間)投資人常常有這樣的經驗,大漲的股票抱不住,大跌的股票卻腳麻被套牢,長期陷入大賠小賺的負向循環,在多頭市場賠錢欲哭無淚,就有網友好奇,若使用「凱利公式」配置資金,是否能克服人性,讓長期獲利期望值最大化,「有多少人投資股票是按照凱利公式比例投資?」 凱利公式簡單而言,是指投資人在對自己有利的情況下下大注,對自己不利時,下小注或乾脆不下注,長期累積下來,就有機會大賺小賠。
而最佳資金配置比例的計算公式,則為〔勝率X總資金報酬率-(1-勝率)〕/總資金報酬率,只要經過連續投資,計算出勝率與報酬率,就知道每次下賭注多少,才能讓自己的獲利金額最大化。
不過一名網友在PTT表示,按照凱利公式來看,如果每次進場有70%勝率,而可賺50%的報酬,表示每次進場時,只能拿10%資金,再舉例來說,如果每次進場有50%勝率,可賺150%的報酬,則每次進場只能拿17.6%的資金。
雖然他認為,可以寫交易日誌統計自己的歷史勝率,如果按照凱利公式,在考量各種機率的情況下,以此比例作為上限進場,能幫助人守住防線,不會因為幾次失利就失去本金血本無歸,達到風險控管的目的,但會出現前提假設明明都水準不錯,限制能投入的資金卻很低的情況,似乎太過嚴苛,便詢問其他網友「有多少人是真的有在參考凱利公式的?」 ▼(圖/翻攝自PTT) 對此,許多人不以為意直言「如果這個公式有效,台灣人人都買得起房了,不用天真的以為有什麼勝利方程式」、「不會有賠完的一天,只是機率極低而已」、「過去績效本來就不代表未來勝率,有輸不起的壓力時才有用這公式的必要」、「這種理論公式都是自嗨而已,本多終勝」、「賭場機率賠率固定,這才有用吧,而且只確保不會輸光」、「在你統計出p、b之前就已經破產了」,但也有人表示有人表示「一直都在用這該念控制資金比例」、「我就是用凱利公司配置資產比例的,因為各國指數ETF有標準差可以參考」、「一堆人不懂這公式的含義我就放心了」、「有一種說法是猜對方向allin賺得遠比凱利公式來得多,但是凱利可以確保玩得久」。
(封面示意圖/unsplash)更多東森財經新聞報導〈永豐金法說〉擴大產學合作攜新加坡CRI強化國內外風險控管今日新聞NOWnews·1天前害154隻貓安樂死 走私船長6萬交保海巡署破獲新北市籍「順發886」號漁船涉嫌走私154隻隻品種貓,預估市價高達600萬元,林姓船長坦承是為賺取報酬走私,林姓船長與4名船員依違反懲治走私條例、動物傳染病防治條例、海關緝私條例,將林姓船長...三立新聞網setn.com·2天前楊勇緯金曲行頭160萬 害羞認緊張娛樂中心/綜合報導第32屆金曲獎頒獎典禮,請來東京奧運金牌「舉重女神」郭婞淳跟銀牌「柔道男神」楊勇緯一同頒發最後兩項大獎《最佳華語專輯》和《年度專輯》,掀起了一波高潮。
楊勇緯西裝外Yahoo奇摩新聞(記者潘鈺楨)·11小時前?te壞特準外科醫師奪金曲李錫錕酸「敢給她開刀?」反遭嗆第32屆金曲獎最佳新人由「?te壞特」奪下。
?te壞特除了歌手還有醫師身分,先前還在醫院擔任實習醫生,目前已通過國考成為準外科醫師,也因為這層關係先前多以墨鏡與帽子造型示人。
然而在她奪獎後卻有部分聲浪,質疑「放心給她開刀嗎」。
EBC東森新聞·2天前學生妹突手滑「iPhone掉電梯縫墜6樓」結局超展開驚呆千人在現代人手一機的情況下,常常只要一個手滑,就會出現令人心痛的結局。
近日,有一名網友在分享了一件神奇的事蹟,她的手機不小心掉入電梯縫裡,從6樓直直墜落到1樓,不僅如此,她還聽到墜地信傳媒·2天前本土6境外4》無新增死亡個案 雲林相隔2個月再現病例 陳時中:個案對地區影響低中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增10例COVID-19確定病例,分別三立新聞網setn.com·7小時前夫剛病逝…婆婆討「祂精子」 媳崩潰國際中心/朱祖儀報導不少夫妻結婚後,都會希望能擁有「愛的結晶」,但如果另一半先走一步,你會願意獨自撫養孩子嗎?近日國外一名女網友發文表示,丈夫被診斷出罹患癌症之後,他們有預民視·18小時前豪客砸30萬包牌威力彩!業者呼籲1件事生活中心/林彥君報導威力彩連41期槓龜,今(23)日晚間再度開獎,頭獎累積金額上看27億,有業者表示,除了店裡買氣強強滾,是2到3年來最好的狀況,民眾下注金額更是嚇死人,以電腦選號或8號包牌投注20萬、30萬元,業者直言:「真的超級恐怖」,不過業者也藉此機會
而最佳資金配置比例的計算公式,則為〔勝率X總資金報酬率-(1-勝率)〕/總資金報酬率,只要經過連續投資,計算出勝率與報酬率,就知道每次下賭注多少,才能讓自己的獲利金額最大化。
不過一名網友在PTT表示,按照凱利公式來看,如果每次進場有70%勝率,而可賺50%的報酬,表示每次進場時,只能拿10%資金,再舉例來說,如果每次進場有50%勝率,可賺150%的報酬,則每次進場只能拿17.6%的資金。
雖然他認為,可以寫交易日誌統計自己的歷史勝率,如果按照凱利公式,在考量各種機率的情況下,以此比例作為上限進場,能幫助人守住防線,不會因為幾次失利就失去本金血本無歸,達到風險控管的目的,但會出現前提假設明明都水準不錯,限制能投入的資金卻很低的情況,似乎太過嚴苛,便詢問其他網友「有多少人是真的有在參考凱利公式的?」 ▼(圖/翻攝自PTT) 對此,許多人不以為意直言「如果這個公式有效,台灣人人都買得起房了,不用天真的以為有什麼勝利方程式」、「不會有賠完的一天,只是機率極低而已」、「過去績效本來就不代表未來勝率,有輸不起的壓力時才有用這公式的必要」、「這種理論公式都是自嗨而已,本多終勝」、「賭場機率賠率固定,這才有用吧,而且只確保不會輸光」、「在你統計出p、b之前就已經破產了」,但也有人表示有人表示「一直都在用這該念控制資金比例」、「我就是用凱利公司配置資產比例的,因為各國指數ETF有標準差可以參考」、「一堆人不懂這公式的含義我就放心了」、「有一種說法是猜對方向allin賺得遠比凱利公式來得多,但是凱利可以確保玩得久」。
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?te壞特除了歌手還有醫師身分,先前還在醫院擔任實習醫生,目前已通過國考成為準外科醫師,也因為這層關係先前多以墨鏡與帽子造型示人。
然而在她奪獎後卻有部分聲浪,質疑「放心給她開刀嗎」。
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