市場先生教你用布林通道選股買賣點 | 逆布林
布林通道(英文:Bollinger Band)是在1980年代,由John Bollinger所提出的技術分析法,目的是用來確認股價波動範圍、未來走勢的趨勢線。
布林通道是由均線 ...Mr.Market市場先生想要確認股價波動範圍、未來走勢的趨勢,很多人會參考MACD線、RSI(相對強弱指標)、布林通道(BollingerBand)等多種技術分析指標,這篇文章市場先生介紹布林通道(BollingerBand),這是一個用平均值、標準差,來找價格趨勢突破點、反轉點的指標。
本文市場先生會告訴你:布林通道是什麼?布林通道公式如何計算?布林通道選股買賣點教學布林通道失效的缺點和限制快速重點整理:布林通道是什麼?布林通道是什麼?布林通道(英文:BollingerBand)是在1980年代,由JohnBollinger所提出的技術分析法,目的是用來確認股價波動範圍、未來走勢的趨勢線。
布林通道是由均線和標準差概念組成,共分為3條線:中線(移動平均線),再加上兩個上下標準差,上線稱為正線、阻力線、壓力線;下線又稱為負線、支撐線,利用這3條線段顯示出股價安全區域,這個區域內就是布林通道。
布林通道一般是由20日的移動平均線(20MA),加上MA的上下各2個標準差所組成,但布林通道設定的天數可依投資人需求設定例如60天、120天等等,標準差也同樣可以自行設定,例如1.8倍標準差、2.5倍標準差。
不過為了方便說明,以下教學都先用20日均線與2倍標準差來解釋布林通道的組成。
移動平均線又稱為均線(MovingAverage,MA),代表過去一段時間裡,市場上的平均成交價格,均線最主要目的是用來判斷趨勢,通常是預期市場現在跟未來可能的走勢。
JohnBollinger為了能更精準看出每天股價走勢,將移動平均線加入上線、下線來觀察。
如果對均線不了解,可先閱讀:移動平均線(MA)是什麼?布林通道公式如何計算?計算布林通道的第一步,要先計算移動平均線,通常會使用20日的移動平均線,將前20天的收盤價做為第一個數值,之後加上第21天的價格,再取平均值以此類推,最後計算出標準差。
布林通道計算方式:中線:20MA上線:中線+2倍標準差下線:中線–2倍標準差帶寬(通道空間): (上線−下線)÷中線標準差能衡量數字與平均值的分佈情況,透過變異數的平方根來計算,將該標準差值乘以2,並從均線沿線的每個點上同時加減該數值,來產生上線、下線。
計算出上線、中線、下線,就能拉出3條布林通道線,透過「帶寬指標值」公式,還能算出布林通道是狹窄或是寬廣,對照個股過去表現來觀察股市趨勢。
當近期股價波動較大,標準差會較大,布林通道範圍較寬廣;當近期股價波動較小,標準差會較小,布林通道範圍較狹窄。
布林通道選股買賣點教學簡單複習一下前面說的,布林通道是由這3條線所組成的:上線(正線、壓力線)=中線+2個標準差中線(移動平均線)=20均線(即20MA)下線(負線、支撐線)=中線-2個標準差其實布林通道的用法有很多種,關鍵是你要理解:為什麼布林通道要這樣畫?以下會用到幾個數學統計專有名詞,如果你看不懂也沒關係:如果你學過統計,就知道標準差的意思,指的是衡量常態分配的機率。
假設價格符合常態分配,那麼2倍標準差,代表在常態分配中,有95%機率落在2倍標準差之間的區間,也就是通道內,5%的機率會跑到通道外。
當然,市場的股價走勢到底符不符合常態分配,其實並不完全如此(有厚尾現象)。
簡單來說:布林通道的概念,是認為價格有很大機率落在通道中間附近。
因此根據順勢交易與逆勢交易,有兩派的用法:1.逆勢觀點:股價會回歸均值,並在均值上下徘徊。
因為從統計上來看,如果價格95%機率落在區間中間,這代表大多時候價格都會落在通道中間,因此上下通道是比較極端的價格。
用上下兩條線,來做為均線的補充。
因此會用股價穿越這三條線的位置和方向,來做判讀。
一般來說,股價會在這3條線中間震盪,可能產生的基本訊號:❶股價由下往上穿越下線:股價可能短期會反轉。
❷股價由下往上穿越中線:股價可能會加速向上,是買進訊號。
❸股價在中線與上線之間:代表目前為多頭行情。
➍股價由上往下跌破上線:暗示上漲趨勢結束,是賣出的訊號。
❺股價由上往下跌破中線:股價可能會下跌,是賣出訊號。
❻股價在中線與下線之間:代表目前為空頭行情。
當股價接觸到上線時被認為是超買
布林通道是由均線 ...Mr.Market市場先生想要確認股價波動範圍、未來走勢的趨勢,很多人會參考MACD線、RSI(相對強弱指標)、布林通道(BollingerBand)等多種技術分析指標,這篇文章市場先生介紹布林通道(BollingerBand),這是一個用平均值、標準差,來找價格趨勢突破點、反轉點的指標。
本文市場先生會告訴你:布林通道是什麼?布林通道公式如何計算?布林通道選股買賣點教學布林通道失效的缺點和限制快速重點整理:布林通道是什麼?布林通道是什麼?布林通道(英文:BollingerBand)是在1980年代,由JohnBollinger所提出的技術分析法,目的是用來確認股價波動範圍、未來走勢的趨勢線。
布林通道是由均線和標準差概念組成,共分為3條線:中線(移動平均線),再加上兩個上下標準差,上線稱為正線、阻力線、壓力線;下線又稱為負線、支撐線,利用這3條線段顯示出股價安全區域,這個區域內就是布林通道。
布林通道一般是由20日的移動平均線(20MA),加上MA的上下各2個標準差所組成,但布林通道設定的天數可依投資人需求設定例如60天、120天等等,標準差也同樣可以自行設定,例如1.8倍標準差、2.5倍標準差。
不過為了方便說明,以下教學都先用20日均線與2倍標準差來解釋布林通道的組成。
移動平均線又稱為均線(MovingAverage,MA),代表過去一段時間裡,市場上的平均成交價格,均線最主要目的是用來判斷趨勢,通常是預期市場現在跟未來可能的走勢。
JohnBollinger為了能更精準看出每天股價走勢,將移動平均線加入上線、下線來觀察。
如果對均線不了解,可先閱讀:移動平均線(MA)是什麼?布林通道公式如何計算?計算布林通道的第一步,要先計算移動平均線,通常會使用20日的移動平均線,將前20天的收盤價做為第一個數值,之後加上第21天的價格,再取平均值以此類推,最後計算出標準差。
布林通道計算方式:中線:20MA上線:中線+2倍標準差下線:中線–2倍標準差帶寬(通道空間): (上線−下線)÷中線標準差能衡量數字與平均值的分佈情況,透過變異數的平方根來計算,將該標準差值乘以2,並從均線沿線的每個點上同時加減該數值,來產生上線、下線。
計算出上線、中線、下線,就能拉出3條布林通道線,透過「帶寬指標值」公式,還能算出布林通道是狹窄或是寬廣,對照個股過去表現來觀察股市趨勢。
當近期股價波動較大,標準差會較大,布林通道範圍較寬廣;當近期股價波動較小,標準差會較小,布林通道範圍較狹窄。
布林通道選股買賣點教學簡單複習一下前面說的,布林通道是由這3條線所組成的:上線(正線、壓力線)=中線+2個標準差中線(移動平均線)=20均線(即20MA)下線(負線、支撐線)=中線-2個標準差其實布林通道的用法有很多種,關鍵是你要理解:為什麼布林通道要這樣畫?以下會用到幾個數學統計專有名詞,如果你看不懂也沒關係:如果你學過統計,就知道標準差的意思,指的是衡量常態分配的機率。
假設價格符合常態分配,那麼2倍標準差,代表在常態分配中,有95%機率落在2倍標準差之間的區間,也就是通道內,5%的機率會跑到通道外。
當然,市場的股價走勢到底符不符合常態分配,其實並不完全如此(有厚尾現象)。
簡單來說:布林通道的概念,是認為價格有很大機率落在通道中間附近。
因此根據順勢交易與逆勢交易,有兩派的用法:1.逆勢觀點:股價會回歸均值,並在均值上下徘徊。
因為從統計上來看,如果價格95%機率落在區間中間,這代表大多時候價格都會落在通道中間,因此上下通道是比較極端的價格。
用上下兩條線,來做為均線的補充。
因此會用股價穿越這三條線的位置和方向,來做判讀。
一般來說,股價會在這3條線中間震盪,可能產生的基本訊號:❶股價由下往上穿越下線:股價可能短期會反轉。
❷股價由下往上穿越中線:股價可能會加速向上,是買進訊號。
❸股價在中線與上線之間:代表目前為多頭行情。
➍股價由上往下跌破上線:暗示上漲趨勢結束,是賣出的訊號。
❺股價由上往下跌破中線:股價可能會下跌,是賣出訊號。
❻股價在中線與下線之間:代表目前為空頭行情。
當股價接觸到上線時被認為是超買