期貨強制斷頭百億新手中箭出場?期交所說明5月12日市場斷... | 期貨 斷 頭 百 億
期貨斷頭百億新手中箭出場工商時報李娟萍台指期12日盤中大跌1,529點,百億元爆倉賣壓傾巢而出,期貨市場殺聲隆隆,連流動性欠佳的遠月台指期盤中一度觸及 ...請選擇進入手機版|繼續訪問電腦版設為首頁收藏本站開啟輔助訪問請登錄後使用快捷導航沒有帳號?註冊用戶名Email自動登錄 找回密碼密碼登錄 註冊快捷導航首頁論壇BBS道具商店導讀Guide最新帖子搜索搜索熱搜:當沖Multicharts本版文章帖子用戶COCO研究院»論壇›綜合理財區›市場資訊區›期貨強制斷頭百億新手中箭出場?期交所說明5月12日市場斷...返回列表查看:763|回復:0[國內]期貨強制斷頭百億新手中箭出場?期交所說明5月12日市場斷...[複製鏈接]期貨女王期貨女王當前離線積分3050電梯直達樓主發表於21-5-1413:10|載入全部圖片|只看該作者|倒序瀏覽|閱讀模式康和期貨女王:前兩天行情波動超大,有些客戶被強制平倉出場很多客戶問,什麼時候會被強制斷頭?可以馬上補錢不要砍倉嗎?盤後追繳什麼時候要補錢?請參考這篇期貨》盤後追繳保證金怎麼辦?何時被斷頭強制平倉?期貨斷頭百億新手中箭出場工商時報李娟萍台指期12日盤中大跌1,529點,百億元爆倉賣壓傾巢而出,期貨市場殺聲隆隆,連流動性欠佳的遠月台指期盤中一度觸及跌停。
擅於操作的期權大戶多空兩頭賺,子彈不足的散戶紛紛中槍,抬著出場。
台指期12日終場仍大跌869點,至15,695點,台指期逆價差210點,尾盤交易人加碼避險空單,造成逆價差又擴大,市場恐慌度未減。
台指期12日盤中瞬間跌幅太大,投資人來不及繳保證金就慘遭斷頭,根據統計,台灣期貨12日交易量為446萬9,426口,再創下新高紀錄,今年度日均量為182萬9,833口,較去年日均量139萬3,442口,成長31.32%。
個股期貨交易量68萬0185口,本年度日均量為29萬2,938口,較去年10萬5,458口,成長177.78%。
個股期貨排行第一大的長榮股期,因鎖在跌停板價,個股期貨交易量12萬0,653口,交易量未再創新紀錄。
由於台股期現貨市場出現史上最大量,不少市場小白當沖走不掉缺款、做多期貨保證金又不足,觸及風險指標維持率25%,有近八成被斷頭或砍倉,時間集中在11點前後十分鐘,瞬間大量造成期貨系統容載壓力大增,流動性欠佳的遠月期貨甚至一度跌停。
據業界訊息指稱,12日股期市斷頭的人,比得新冠肺炎的人多百倍,斷頭金額初估百億元,市場小白想逃逃不掉,恐出現債務協商問題。
也有業者表示,現有動態退單機制,不致造成瞬間下降的不合理狀況,惟今天退單量確實是高於平常量,搶買搶賣的人,造成成交量激增。
反觀期貨大戶程式空單早盤先賺一波,11點市場大砍倉,期指逆價差擴大100點,即回補空單,砍完倉指數向上,又賺一波反彈。
資深證期分析師李全順指出,台股近兩日不斷震盪換手,觀盤重點還是在外資的態度,新冠疫情第三波來勢洶洶,全球通膨疑雲罩頂,美股進入技術性修正周期等利空因素紛陳,投資人要嚴控資金成數。
期交所說明5月12日期貨市場斷頭一事時報資訊郭鴻慧針對媒體報導臺灣期貨市場5月12日期貨市場斷頭一事,期交所說,臺指選擇權序列眾多,各序列漲跌幅度不一,槓桿倍數亦不同,經統計,所有序列槓桿倍數介於5至37倍,並無報載槓桿倍數高達160至200倍的情事。
期交所表示,期貨是多空零和交易,期貨商執行代為沖銷是市場大幅波動下的重要風控機制;且台灣股期市與國際金融市場連動性高,市場變化迅速,提醒交易人應做好風險控管。
就虧損金額而言,虧損最大序列為2021年5月17400賣權,自5/11收盤結算價860點收盤保證金為8萬5千,5月12日盤中上漲最高2500點,最大損失金額8萬2千元,保證金足以涵蓋當日最大虧損。
以5/12當日超額損失最大者(亦為虧損金額最大者)為例,其虧損比例為1.12倍,並無媒體所稱1萬元可能虧超過200萬、拿1,000萬可能虧超過20億情事。
受臺股大跌連動影響,臺灣期貨市場5月12日盤中波動幅度擴大,盤中最高下跌1,534點,期貨商啟動風險控管機制,對風險指標低於一定比例(如25%)之期貨部位進行砍倉,由於平時即已落實風險控管機制及動態價格穩定機制發揮效果,依期交所最新統計,5月12日全市場超額損失僅有6,000多萬元,期貨商代為沖銷口數占全市場未沖銷部位比例僅2.68%,5月12日及13日臺灣期貨市場之交易,一切正常。
FROM:https://www.chinatimes.com/realt...001154-260
擅於操作的期權大戶多空兩頭賺,子彈不足的散戶紛紛中槍,抬著出場。
台指期12日終場仍大跌869點,至15,695點,台指期逆價差210點,尾盤交易人加碼避險空單,造成逆價差又擴大,市場恐慌度未減。
台指期12日盤中瞬間跌幅太大,投資人來不及繳保證金就慘遭斷頭,根據統計,台灣期貨12日交易量為446萬9,426口,再創下新高紀錄,今年度日均量為182萬9,833口,較去年日均量139萬3,442口,成長31.32%。
個股期貨交易量68萬0185口,本年度日均量為29萬2,938口,較去年10萬5,458口,成長177.78%。
個股期貨排行第一大的長榮股期,因鎖在跌停板價,個股期貨交易量12萬0,653口,交易量未再創新紀錄。
由於台股期現貨市場出現史上最大量,不少市場小白當沖走不掉缺款、做多期貨保證金又不足,觸及風險指標維持率25%,有近八成被斷頭或砍倉,時間集中在11點前後十分鐘,瞬間大量造成期貨系統容載壓力大增,流動性欠佳的遠月期貨甚至一度跌停。
據業界訊息指稱,12日股期市斷頭的人,比得新冠肺炎的人多百倍,斷頭金額初估百億元,市場小白想逃逃不掉,恐出現債務協商問題。
也有業者表示,現有動態退單機制,不致造成瞬間下降的不合理狀況,惟今天退單量確實是高於平常量,搶買搶賣的人,造成成交量激增。
反觀期貨大戶程式空單早盤先賺一波,11點市場大砍倉,期指逆價差擴大100點,即回補空單,砍完倉指數向上,又賺一波反彈。
資深證期分析師李全順指出,台股近兩日不斷震盪換手,觀盤重點還是在外資的態度,新冠疫情第三波來勢洶洶,全球通膨疑雲罩頂,美股進入技術性修正周期等利空因素紛陳,投資人要嚴控資金成數。
期交所說明5月12日期貨市場斷頭一事時報資訊郭鴻慧針對媒體報導臺灣期貨市場5月12日期貨市場斷頭一事,期交所說,臺指選擇權序列眾多,各序列漲跌幅度不一,槓桿倍數亦不同,經統計,所有序列槓桿倍數介於5至37倍,並無報載槓桿倍數高達160至200倍的情事。
期交所表示,期貨是多空零和交易,期貨商執行代為沖銷是市場大幅波動下的重要風控機制;且台灣股期市與國際金融市場連動性高,市場變化迅速,提醒交易人應做好風險控管。
就虧損金額而言,虧損最大序列為2021年5月17400賣權,自5/11收盤結算價860點收盤保證金為8萬5千,5月12日盤中上漲最高2500點,最大損失金額8萬2千元,保證金足以涵蓋當日最大虧損。
以5/12當日超額損失最大者(亦為虧損金額最大者)為例,其虧損比例為1.12倍,並無媒體所稱1萬元可能虧超過200萬、拿1,000萬可能虧超過20億情事。
受臺股大跌連動影響,臺灣期貨市場5月12日盤中波動幅度擴大,盤中最高下跌1,534點,期貨商啟動風險控管機制,對風險指標低於一定比例(如25%)之期貨部位進行砍倉,由於平時即已落實風險控管機制及動態價格穩定機制發揮效果,依期交所最新統計,5月12日全市場超額損失僅有6,000多萬元,期貨商代為沖銷口數占全市場未沖銷部位比例僅2.68%,5月12日及13日臺灣期貨市場之交易,一切正常。
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