關於選擇權保證金的計算方式,要如何算出來的問題首先要第一確認的是目前選擇權公告保證金的ab值是多少錢,這部份可以上我們喜歡不斷強調自己是安全效率公平 ...我的品牌跳到主文UA-16187775-6部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片Oct03Sun201018:39要如何計算選擇權保證金? 關於選擇權保證金的計算方式,要如何算出來的問題首先要第一確認的是目前選擇權公告保證金的ab值是多少錢,這部份可以上我們喜歡不斷強調自己是安全效率公平專業創新的恐龍期交所查詢得知...為什麼說是恐龍呢?這個是稱讚之意,大家不要過份誤解,因為恐龍比大象獅子厲害太多了,又大隻攻擊力強當然不在話下,想一想也只有恐龍這個名詞才匹配符合的上新時代的創新期交所 目前的臺指選擇權風險保證金(A值)17000;臺指選擇權風險保證金最低值(B值)9000選擇權的保證金分成價外及價內的算法,計算公式為保證金=權利金市值+max(a值-價外值,b值)比方現貨指數8244,8400的call是58點的話12100保證金=(58*50=2900)+max(17000-(8400-8244*50=7800)=9200,9000)如果是8200進入價內的call權利金是14724350保證金=(147*50=7350)+max(17000-0,9000)結論也就是說履約價如果是進入到價內狀態,那麼該履約價權利金市值就直接加上a值,就可以概略算出實際所需要用到的保證金,反之如果是深度價外時,那麼就以當時權利金市值加上b值9000元就可以概略求出價外的保證金需求 至於sellput也是用同樣的計算方式比方價內8500的put權利金為295*50=收14750元,付31750的保證金因進入價內狀態,故14750+max(17000-0價內,9000)=31750元若是價外履約價7900的put為33.5則為收1675付10675保證金10675=(1675+max(17000-(8244-7900=344*50=17200),9000)以上多練習幾次就比較不會忘了,當然如果很少做sell方的時候,就很容易會忘掉了 要附註說明一點,是有關於必考題的部份~如何區分價內外?賣權是履約價>現貨價=價內,反之價外買權是履約價<現貨價=價內,反之價外這個問題不管是我目前考台灣或大陸的證照都會被考到的問題                                                            全站熱搜創作者介紹BULL0515我的品牌BULL0515發表在痞客邦留言(0)人氣()E-mail轉寄全站分類：財經企管個人分類：肉咖投機者的告白此分類下一篇：2010年11月17日上繳的學費上一篇：美股5月閃電崩盤元兇終查出下一篇：人可以擁有的25件奢侈品歷史上的今天2010:人可以擁有的25件奢侈品2010:美股5月閃電崩盤元兇終查出▲top留言列表禁止留言文章分類肉咖投機者的告白(27)考試資訊(2)上海的旅遊圖記(13)市場人物(32)期貨Abc(14)市場資訊(196)時勢新聞(855)股票期貨(65)期貨日記圖(3)期貨大額交易人部位(0)未分類文章(9)月曆«五月2021»日一二三四五六      12345678910111213141516171819202122232425262728293031     最新文章文章精選文章精選2011六月(5)2011四月(3)2011三月(61)2011二月(48)2011一月(23)2010十二月(35)2010十一月(45)2010十月(85)2010九月(99)2010八月(80)2010七月(89)2010六月(87)2010五月(109)2010四月(96)2010三月(113)2010二月(55)2010一月(61)2009十二月(121)2009九月(1)所有文章列表文章搜尋熱門文章我的連結全球各地期交所台灣期貨交易所新加坡國際金融交易所新加坡商品交易所香港期貨交易所日本東京穀物交易所日本東京工業品交易所美國紐約商業交易所美國咖啡、糖及可可交易所美國美中商品交易所美國堪薩斯商品交易所芝加哥選擇權交易所芝加哥商業交易所英國倫敦金屬交易所英國倫敦商品交易所英國國際石油交易所法國期貨交易所德國期貨交易所加拿大蒙特婁交易所澳州雪梨期貨交易所巴西商品與期貨交易所瑞典斯德哥爾摩選擇權交易所瑞典斯德哥爾摩選擇權交易所瑞士選擇權與金融期貨交易所西班牙不定利得金融期貨交易所西班牙固定利得金融期貨交易所英國倫敦國際金融期貨及選擇權參觀人氣本日人氣：累積人氣：RSS訂閱新聞交換(RSS)QRCodePOWEREDBY(登入)回到頁首回到主文免費註冊客服中心痞客邦首頁©2003-2021PIXNET關閉視窗