大數據驗證技術指標的績效：ATR | atr指標
ATR指標用意在描繪與測量市場價格波動的平均幅度，不提供價格的方向，而是量化出價格變化的程度。
ATR指標如它字面的寫法，有三個意義：「 ...首頁理財周刊目錄第929期產業透視大數據驗證技術指標的績效：ATR分享 瀏覽人次:103932018-06-14一、認識ATRATR指標(AverageTrueRange)，字面意思為平均真實區間。
由美國人J.WellesWilder所發明，與RSI、SAR等指標是同一發明人，他直接將ATR指標發表於一九八七年出版的NewConceptsinTechnicalTradingSystems一書中。
不過後來真正讓ATR指標爆紅的原因，是因為RichardDennis將ATR指標融入海龜交易法中，作為資金部位管理依據，而獲取豐厚利潤。
ATR指標用意在描繪與測量市場價格波動的平均幅度，不提供價格的方向，而是量化出價格變化的程度。
ATR指標如它字面的寫法，有三個意義：「平均」、「真實」、「區間」，所謂區間，就是股價的振幅，一般的用法就是Ｋ棒的長度。
但發明者認為，如果看單一Ｋ棒的長度，有可能會失真，沒有表現出真正振幅的意義，所以他將振幅包括到前一根Ｋ棒，也就是包括了跳空的部分。
例如以日Ｋ棒來說，前一天收盤到今天開盤，有可能相隔不小的跳空點數，將這些跳空的部分也包含進來，才是所謂的真實區間(TR)，也就是真正的振幅，再藉由對往前一段時間的TR作加總平均，就能得到平均真實區間ATR值，來表達價格變化的程度。
計算ATR指標，要先算出每根Ｋ棒的ATR值，看一段時間的Ｋ棒，ATR值就形成數列。
而計算ATR值，要先算TR值，WellesWilder把真實區間TR值，定義為以下三項的最大值，此一指標之計算方式如下(圖一)：(1)「當日最高價」減「當日最低價」。
(2)「前日收盤」減「當日最高價」(取絕對值)。
(3)「前日收盤」減「當日最低價」(取絕對值)。
分別計算出這三個數值之後取其最大值，可得當根Ｋ棒的TR(TrueRange)值，然後再加總最近Ｎ個TR值來取平均以計算出ATR值，例如一般常用的Ｎ值為14，也就是14期ATR值，將每根Ｋ棒的最近十四個TR值取平均值，即可得出一個ATR值的數列，如圖二下方。
二、ATR操作重點ATR如同其他波動性指標，適用範圍廣，例如：(1)ATR在程式交易可以作為買賣點的計算公式，更有彈性與效益，例如在進出場點位，加上一個ATR值的倍數。
Ifconditionthenbuynextbarat進場點+nATRstop；符合condition條件，就下出限價單，等待盤勢觸及進場點位加上ｎ倍的ATR值時，就自動買進。
ｎ值可以試著找出符合該商品最佳的ｎ值，以得到最大獲益。
(2)進場時機的判斷，當ATR值出現明顯上升，表示波動加大，可能是趨勢盤要開始的徵兆，是比較好的進場時機。
如果ATR值漸小，表示波動開始變小，比較可能是進入盤整期，應該減少進出場次數。
(3)ATR值可以作為停損點的依據，若要將停損點在不同的波動幅度下，有不同的點數，以因應不同盤勢，例如波動劇烈的盤勢，停損點數相對大一點，否則很容易就觸及停損，波動小的盤勢，可以設定較小的停損點數，用ATR值可以彈性的來計算停損點數，例如執行停損的點位是nATR值，這樣就可以隨著盤勢波動而動態調整。
(4)ATR值也可以作為加碼的依據，例如突破nATR值時買進一份，到了(n+1)ATR再加碼買進一份，如此方式以分擔風險。
(5)投資股票超過一支，投資標的物超過一種，ATR值可以做為分配資金的依據。
不同股票或不同投資商品，會有不同的特性，也就是不同的漲跌幅度。
如何平衡資金的分配，做最有效的利用，可以利用ATR值，將不同投資標的物的特性量化出來。
將分配的資金，除以不同投資標的的ATR值，可以得出適合投資於該標的的具體資金有多少比例。
三、ATR應用於台指期運用ATR來操作台指期，程式設定四倍ATR為Profittarget，多單及空單停損點數為四十點。
我們用二十年台指期的大數據驗證得到圖三與圖四的績效結果。
圖三與圖四的大數據回測績效表，的確是驗證了ATR是個不錯的指標。
ATR的應用範圍很廣，變形彈性很大，幾乎所有投資商品，都可以用ATR量化出波動的特性。
從用作進出場的計算公式，到資金部位的分配管理，都可以
ATR指標如它字面的寫法，有三個意義：「 ...首頁理財周刊目錄第929期產業透視大數據驗證技術指標的績效：ATR分享 瀏覽人次:103932018-06-14一、認識ATRATR指標(AverageTrueRange)，字面意思為平均真實區間。
由美國人J.WellesWilder所發明，與RSI、SAR等指標是同一發明人，他直接將ATR指標發表於一九八七年出版的NewConceptsinTechnicalTradingSystems一書中。
不過後來真正讓ATR指標爆紅的原因，是因為RichardDennis將ATR指標融入海龜交易法中，作為資金部位管理依據，而獲取豐厚利潤。
ATR指標用意在描繪與測量市場價格波動的平均幅度，不提供價格的方向，而是量化出價格變化的程度。
ATR指標如它字面的寫法，有三個意義：「平均」、「真實」、「區間」，所謂區間，就是股價的振幅，一般的用法就是Ｋ棒的長度。
但發明者認為，如果看單一Ｋ棒的長度，有可能會失真，沒有表現出真正振幅的意義，所以他將振幅包括到前一根Ｋ棒，也就是包括了跳空的部分。
例如以日Ｋ棒來說，前一天收盤到今天開盤，有可能相隔不小的跳空點數，將這些跳空的部分也包含進來，才是所謂的真實區間(TR)，也就是真正的振幅，再藉由對往前一段時間的TR作加總平均，就能得到平均真實區間ATR值，來表達價格變化的程度。
計算ATR指標，要先算出每根Ｋ棒的ATR值，看一段時間的Ｋ棒，ATR值就形成數列。
而計算ATR值，要先算TR值，WellesWilder把真實區間TR值，定義為以下三項的最大值，此一指標之計算方式如下(圖一)：(1)「當日最高價」減「當日最低價」。
(2)「前日收盤」減「當日最高價」(取絕對值)。
(3)「前日收盤」減「當日最低價」(取絕對值)。
分別計算出這三個數值之後取其最大值，可得當根Ｋ棒的TR(TrueRange)值，然後再加總最近Ｎ個TR值來取平均以計算出ATR值，例如一般常用的Ｎ值為14，也就是14期ATR值，將每根Ｋ棒的最近十四個TR值取平均值，即可得出一個ATR值的數列，如圖二下方。
二、ATR操作重點ATR如同其他波動性指標，適用範圍廣，例如：(1)ATR在程式交易可以作為買賣點的計算公式，更有彈性與效益，例如在進出場點位，加上一個ATR值的倍數。
Ifconditionthenbuynextbarat進場點+nATRstop；符合condition條件，就下出限價單，等待盤勢觸及進場點位加上ｎ倍的ATR值時，就自動買進。
ｎ值可以試著找出符合該商品最佳的ｎ值，以得到最大獲益。
(2)進場時機的判斷，當ATR值出現明顯上升，表示波動加大，可能是趨勢盤要開始的徵兆，是比較好的進場時機。
如果ATR值漸小，表示波動開始變小，比較可能是進入盤整期，應該減少進出場次數。
(3)ATR值可以作為停損點的依據，若要將停損點在不同的波動幅度下，有不同的點數，以因應不同盤勢，例如波動劇烈的盤勢，停損點數相對大一點，否則很容易就觸及停損，波動小的盤勢，可以設定較小的停損點數，用ATR值可以彈性的來計算停損點數，例如執行停損的點位是nATR值，這樣就可以隨著盤勢波動而動態調整。
(4)ATR值也可以作為加碼的依據，例如突破nATR值時買進一份，到了(n+1)ATR再加碼買進一份，如此方式以分擔風險。
(5)投資股票超過一支，投資標的物超過一種，ATR值可以做為分配資金的依據。
不同股票或不同投資商品，會有不同的特性，也就是不同的漲跌幅度。
如何平衡資金的分配，做最有效的利用，可以利用ATR值，將不同投資標的物的特性量化出來。
將分配的資金，除以不同投資標的的ATR值，可以得出適合投資於該標的的具體資金有多少比例。
三、ATR應用於台指期運用ATR來操作台指期，程式設定四倍ATR為Profittarget，多單及空單停損點數為四十點。
我們用二十年台指期的大數據驗證得到圖三與圖四的績效結果。
圖三與圖四的大數據回測績效表，的確是驗證了ATR是個不錯的指標。
ATR的應用範圍很廣，變形彈性很大，幾乎所有投資商品，都可以用ATR量化出波動的特性。
從用作進出場的計算公式，到資金部位的分配管理，都可以