跳到主要內容:::首頁>交易制度>交易制度>鉅額交易>鉅額交易介紹交易制度交易制度期貨市場架構期貨交易作業細節期貨交易開戶作業期貨交易及保證金控管作業交易人違約期貨商錯帳及更正帳號申報作業期貨市場交易監視造市制度造市者作業辦法造市者相關措施造市者名單與商品鉅額交易鉅額交易介紹鉅額交易法規鉅額交易行情鉅額交易QA盤後交易盤後交易介紹盤後交易QA動態價格穩定措施介紹法規揭示專區動態價格穩定措施揭示專區-日盤動態價格穩定措施揭示專區-夜盤QA文件下載委託單種及撮合原則委託單種介紹每筆委託口數限制撮合原則介紹法規文件下載商品簡稱及英文代碼交易制度發展沿革費率表期貨暨選擇權商品相關費用表交易結算費率、結算會員及資訊廠商費用表電子交易系統部位限制交易人部位限制一覽表個股類全市場部位限制期貨商、期貨交易輔助人及其它名冊期貨商名冊期貨交易輔助人名冊外國期貨商名冊行事曆股票期貨/選擇權契約相關資訊契約調整一覽事項調整開盤參考價調整型契約資訊內容停止加掛新月份契約停止交易契約訊息面暫停交易之股票期貨及選擇權股票期貨及選擇權標的證券名單交易防衛機制鉅額交易介紹為因應期貨交易多元策略需求，提供大額交易人處理鉅額部位之便利管道，期交所於100年12月19日建置「逐筆撮合」鉅額交易制度，並於102年12月2日新增「議價申報」鉅額交易制度，透過鉅額交易制度之推行，可滿足大額交易人需求，吸引該等交易人參與交易，有效提昇我國期貨市場規模。

由於期貨市場交易策略相較於現貨市場更為多樣化，因應避險、套利或價差等交易策略之執行，交易人有進行大額期貨或選擇權部位移轉之需求；另長期使用期貨市場商品進行避險者，於到期時多有轉倉之需求，本制度之建置將使該等交易人轉倉更為便利；就市場面而言，若鉅額交易於一般交易市場進行，由於委託數量較高，恐對交易價格造成衝擊，故提供鉅額交易機制將有助於法人機構等大額交易人執行鉅額交易，降低對市場價格之影響。

交易時間：同各期貨交易契約交易時間。

盤前不接受鉅額交易之買賣申報。

適用商品：臺股期貨(TX)、小型臺指期貨(MTX)、臺指選擇權(TXO)、股票期貨(STF)、股票選擇權(STO)、富櫃200期貨(G2F)、臺灣永續期貨(E4F)、臺灣生技期貨(BTF)、美元兌人民幣期貨(RHF)、小型美元兌人民幣期貨(RTF)、美元兌人民幣選擇權(RHO)、小型美元兌人民幣選擇權(RTO)、歐元兌美元期貨(XEF)、美元兌日圓期貨(XJF)、英鎊兌美元期貨(XBF)、澳幣兌美元期貨(XAF)、黃金期貨(GDF)、臺幣黃金期貨(TGF)、黃金選擇權(TGO)、美國道瓊期貨(UDF)、美國標普500期貨(SPF)、美國那斯達克100期貨(UNF)、英國富時100期貨(F1F)及布蘭特原油期貨(BRF)等二十四項商品。

適用商品各契約之最低買賣申報數量：(1)單式委託：臺股期貨與小型臺指期貨同一契約為100口，臺指選擇權同一契約為200口。

匯率類及黃金類期貨同一契約為50口，其他期貨同一契約為200口，匯率類及黃金類選擇權同一契約為100口，其他選擇權同一契約為400口。

(2)組合式委託：a.臺股期貨與小型臺指期貨同一契約為100口，臺指選擇權同一契約為200口。

匯率類及黃金類期貨同一契約為50口，其他期貨同一契約為200口，匯率類及黃金類選擇權同一契約為100口，其他選擇權同一契約為400口；b.鉅額交易之契約若為同標的之選擇權及期貨組合，組合中每個選擇權契約皆滿足最低買賣委託口數即可；c.舉例：交易人欲執行DeltaTrading，該組合包括臺股期貨(TX)及臺指選擇權(TXO)，兩者標的均為「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」，則只要每個選擇權契約皆滿足最低買賣委託口數200口即可，期貨契約無需達100口。

契約價格買賣數量TXO102年9月8,000點call35.5賣200TXO102年9月7,900點put45.5賣200TX102年9月7937買10交易方式：鉅額交易限與鉅額交易撮合。

(1)「逐筆撮合」鉅額交易方式：交易人委由期貨商將交易人之鉅額交易委託輸入期交所交易系統，於鉅額交易市場中，以「價格優先」、「時間優先」之公開競價原則進行撮合。

(2)「議價申報」鉅額交易方式：買賣雙方交易人於議定交易價格及數量後，由期貨商向期交所申報，經期交所檢核確認後成交。

買賣漲跌幅：同一般交易市場。

最小買賣升降單位：臺指選擇權鉅額交易最小買賣升降單位為0.1。

其餘商品最小買賣升降單位同一般交易市場。

保證金規定：同一般交易市場，但不適