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來源資料臺灣大學農業經濟學研究所學位論文碩士班/2014年以組織經濟學探討斗南農會模式之農業產銷組織協調批次生產管理模式對一貫化豬場生產效益之研究－以全民畜牧場為例促銷、商店印象、顧客滿意度與忠誠度關係之研究─從京站時尚廣場看農產品零售利用部分均衡和一般均衡模型來整合環境與健康影響評估與經濟成本效益分析—台灣生質能源發展和傳染病防治策略之應用熟年世代對長宿休閒的屬性偏好及市場區隔之研究應用支援向量機建立農會信用部財務預警系統外科醫師學習效果再探討─工作地點移轉、先前經驗與醫師學習適應期之研究雲林地區農民參與農業結構調整政策之分析人口結構轉變對中國糧食安全的影響分析台灣具出口潛力之水產品生物資源暨農學院>農業經濟學研究所生物農學>農業書目管理工具書目匯出加入收藏加入購物車E-mail給朋友列印書目相關連結問題回報購買單篇全文下載配對交易報酬率評估－以寶來卓越五十成分股為例ProfitAssessmentofPairsTradingStrategy:ACaseStudyofComponentStocksinPolarisTaiwanTop50徐旻君,碩士 指導教授：吳榮杰 繁體中文DOI：10.6342/NTU.2014.02535配對交易；最小距離法；pairstrading；minimumdistance分享到摘要│參考文獻(17)│被引用次數(2)│文章國際計量摘要〈TOP〉當兩檔股票價格漲跌趨勢相關時，則存在進行配對交易之機會。
在價格分歧時買入低估股票、賣出高估股票，並且在價格回到歷史差距時回補部位即可獲利。
本研究分析2005年至2013間台灣寶來卓越五十基金組成股之股價日資料，以最小距離法和兩股價差反轉於零之次數尋找走勢相似之配對進行交易。
因應寶來卓越五十基金每季更動組成股，將交易期間定為三個月交易起始，另將門檻值訂為歷史價格差之兩倍標準差。
研究結果顯示未計交易成本之平均年報酬率為0.0501、計入交易成本之平均年報酬率為-0.2667，計入交易成本之平均年報酬率顯著小於零，並將此報酬率和同期五大銀行定存利率、大盤指數以及模擬Naive策略之報酬相比，研究結果發現，研究期間中配對交易計入交易成本後之年化報酬率顯著小於五大銀行定存利率、大盤指數報酬。
並列摘要〈TOP〉Pairstradingstrategymakesaprofitbybuildingashortpositiononovervaluedstockandalongpositionontheundervaluedonewhentheydivergeandclosingthepositionwhentheyconvergetothemean.Inthisstudy,stocksarechoosenbyminimumdistanceandmeanreversioninhistoricalnormalizedpricespacefromP-sharesTaiwanTop50ETFovertheperiod2005to2013.Thetradeperiodwaschosenas3monthsbecauseP-sharesTaiwanTop50ETFupdateitscompositionveryseason.Openpositionsontwo-standarddeviationspread.Theaveragereturnwithouttransactioncostsis0.0501a
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來源資料臺灣大學農業經濟學研究所學位論文碩士班/2014年以組織經濟學探討斗南農會模式之農業產銷組織協調批次生產管理模式對一貫化豬場生產效益之研究－以全民畜牧場為例促銷、商店印象、顧客滿意度與忠誠度關係之研究─從京站時尚廣場看農產品零售利用部分均衡和一般均衡模型來整合環境與健康影響評估與經濟成本效益分析—台灣生質能源發展和傳染病防治策略之應用熟年世代對長宿休閒的屬性偏好及市場區隔之研究應用支援向量機建立農會信用部財務預警系統外科醫師學習效果再探討─工作地點移轉、先前經驗與醫師學習適應期之研究雲林地區農民參與農業結構調整政策之分析人口結構轉變對中國糧食安全的影響分析台灣具出口潛力之水產品生物資源暨農學院>農業經濟學研究所生物農學>農業書目管理工具書目匯出加入收藏加入購物車E-mail給朋友列印書目相關連結問題回報購買單篇全文下載配對交易報酬率評估－以寶來卓越五十成分股為例ProfitAssessmentofPairsTradingStrategy:ACaseStudyofComponentStocksinPolarisTaiwanTop50徐旻君,碩士 指導教授：吳榮杰 繁體中文DOI：10.6342/NTU.2014.02535配對交易；最小距離法；pairstrading；minimumdistance分享到摘要│參考文獻(17)│被引用次數(2)│文章國際計量摘要〈TOP〉當兩檔股票價格漲跌趨勢相關時，則存在進行配對交易之機會。
在價格分歧時買入低估股票、賣出高估股票，並且在價格回到歷史差距時回補部位即可獲利。
本研究分析2005年至2013間台灣寶來卓越五十基金組成股之股價日資料，以最小距離法和兩股價差反轉於零之次數尋找走勢相似之配對進行交易。
因應寶來卓越五十基金每季更動組成股，將交易期間定為三個月交易起始，另將門檻值訂為歷史價格差之兩倍標準差。
研究結果顯示未計交易成本之平均年報酬率為0.0501、計入交易成本之平均年報酬率為-0.2667，計入交易成本之平均年報酬率顯著小於零，並將此報酬率和同期五大銀行定存利率、大盤指數以及模擬Naive策略之報酬相比，研究結果發現，研究期間中配對交易計入交易成本後之年化報酬率顯著小於五大銀行定存利率、大盤指數報酬。
並列摘要〈TOP〉Pairstradingstrategymakesaprofitbybuildingashortpositiononovervaluedstockandalongpositionontheundervaluedonewhentheydivergeandclosingthepositionwhentheyconvergetothemean.Inthisstudy,stocksarechoosenbyminimumdistanceandmeanreversioninhistoricalnormalizedpricespacefromP-sharesTaiwanTop50ETFovertheperiod2005to2013.Thetradeperiodwaschosenas3monthsbecauseP-sharesTaiwanTop50ETFupdateitscompositionveryseason.Openpositionsontwo-standarddeviationspread.Theaveragereturnwithouttransactioncostsis0.0501a