關於趨向指標的運用，最重要的延伸可能是平均趨向指數(average directional movement index，簡稱ADX)。

ADX就是趨向變動指數的移動平均，移動平均期間通常 ...關閉廣告奇正跳到主文長短並用，奇正相輔，順逆交錯，多空雙向。

沒賺好！沒賺不賠好！沒賺總比賠錢好，不賠才是真本事；賠錢後賺只打平，沒賺後賺就是賺。

部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片May09Tue201715:17技術指標DMI106/5/9更新：提供java完整程式。

105/12/27更新：增加「htm.DMI二式」　　(DMI)是美國威爾德(WellesWilderJR.)所提出的交易方法，DM1全名為DirectionalMovementIndex，中文簡稱趨向指標，為判斷波段走勢相當實用的技術分析方法。

　　DMI的基本原理，是股價在上漲及下跌過程中，藉創新高價或新低價的動能，研判多空買賣力道，藉以尋求多空雙方力道的均衡點，以及股價在多空雙方互動下，波動的趨勢循環過程。

　　相較MACD為中期技術指標，DMI可視為中長期技術指標。

一旦DMI出現較強的訊號，後市的漲幅或跌幅將相當可觀，為很實用及有效的技術指標。

　　以下整理DMI的計算方法以及廖繼宏先生(我的技術線型會轉彎)、Dr.AlexanderElder(操作生涯不是夢)與凡‧沙普(交易‧創造自己的聖盃)的看法，最後舉幾個操作應用實例。

威爾德平滑法(或稱KD式平滑法)　　因DMI公式必須使用到KD平滑法故需先予以說明。

　　威爾德平滑法的原文是 Wilder’sSmoothing，這是一種「加權」的移動平均線算法。

　　MAt＝MAt-1＋(Pt　－　MAt-1　)／N　　其中N為平滑平均天數，t為當日值，t-1為前一日值。

起始值計算取前N根做簡單平均數。

在此我們將這個公式改寫一下：　　MAt=MAt-1+(Pt–MAt-1)／N　　   =MAt-1+1/N*Pt–1/N*MAt-1　　   =(1–1/N)*MAt-1+1/N*Pt　　最後的公式其實與我們算KD指標的公式是完全一樣的，可知威爾德式平滑法就是我們常用的KD式平滑法。

在使用這個指標時，必需要注意因為它在初始值時，是會逐漸收斂的，也就是必須要經過一段時間收斂後的數字才會穩定而正確，因此要採用這種平滑方式時，最好把資料再往前多推一段時間才會比較準確。

比如說，要算6天均值，一般是要往前多推5天的數字，第一個平均值才會是6天均值，例如在算RSI或其他指標值時，最好將資料往前推6天均值的3倍18天，那麼圖形開始的數字才會比較正確。

DMI的計算公式與程式實作以下參考MoneyDJ「DMI指標介紹」的公式1.計算TR值(當日價格與前一日價格相比之最大波動值)　　TR（TrueRange）為波動實值，其算法為取以下三值中的最大一值，如下:　　(1)、為當日最高價減去當日最低價。

　　(2)、∣Ht-C(t－1)∣為當日最高價減去前一日收盤價的絕對值。

　　(3)、∣C(t－1)-Lt∣為前一日收盤價減去當日最低價絕對值。

　　公式TR＝MAX(Ht-Lt，∣Ht-C(t－1)∣，∣C(t－1)-Lt∣)　　可簡化為TR=MAX(Ht,Lt,前日收)-MIN(Ht,Lt,前日收)　　再計算TR(14)：起始值計算取前14根做平均數，之後使用「KD式平滑法」如前述，如下：　　當日TR(14)＝前一日TR14*(13/14)+今日TR*(1/14)2.計算DM值：包括+DM{正趨向變動值}及-DM{負趨向變動值}　　須計算「+DM」、「-DM」、「真實+DM」、「真實-DM」、「+DM(14)」、「–DM(14)」　　1.把當日最高價減去前一日最高價=+DM。

　　2.前一日最低價減去當日最低價=-DM。

　　3.若+DM>-DM成立，且+DM大於0，則「真實+DM」=+DM，若+DM小於等於0，則「真實+DM」=0。

　　4.同理，若+DM<-DM且-DM大於0，則「真實-DM」=-DM，若-DM小於等於0，則「真實-DM」=0。

　　5.接下來計算+DM(14)與–DM(14)之值。

　　起始值：可先用前14天之「真實+DM」的平均數做為第一天之+DM(14)，用前14天之「真實-DM」的平均數做為第一天之-DM(14)，而後計算如下：　　當日+DM(14)＝前一日+