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1. 盈透證券系列（交易篇6）——常用定單類型
IB盈透出身於美國期權做市商，曾處理全球14%的期權交易，報價、交易經驗 ... 限價止盈/止損單：需要輸入一個指定的止盈/止損觸發價格（stop ...免責申明：本教程所載資料與意見僅供諮詢分享和投資理念交流之用，不構成任何投資交易建議。
我們不保證內容的準確性，完整性或正確性。
任何人因使用本資料而產生任何直接或間接損失，均與我們無關。
盈透證券支持多達60多種定單類型（定單類型與算法交易|InteractiveBrokers），個人投資者常用的有以下幾種定單類型：1.市價單（Market,MKT）市價單是指，不能指定具體價位，而按當時市場上可執行的最好價格（報價）成交的指令。
優點：保證立即達成交易，防止踏空或儘快止盈/止損。
缺點：不保證成交價格，當市場快速變化，或流動性不足時，成交價格與下單時看到的最後價格（lastprice）可能相差甚遠（也稱為「滑點」）。
...魔方模式訂單欄界面2.限價單（Limit,LMT）限價單：客戶發出一個限價指令，若為買單，則只能以該價格或更低價買入；若為賣出，則以該價格或更高價格賣出。
優點：能明確知道成交的價格範圍（更優價格）。
缺點：無法保證成交速度，甚至無法成交（未達到指定價格），導致錯失行情。
...註：美股方面，美國東部時間8點10分之後才能下市價單，之前只能下限價單。
對應北京時間（冬令時）：22：10，（夏令時）：21：10。
3.自適應算法定單（AdaptiveAlgo）IB盈透出身於美國期權做市商，曾處理全球14%的期權交易，報價、交易經驗極其豐富，轉型券商之後，獨創「自適應算法」定單，在總的交易成本（=佣金+交易所費用+價格改善）和定單執行率（成交速度、成交數量）之間尋找最佳平衡點，使客戶交易總成本降下來的同時又儘量不影響客戶成交質量。
下面簡單介紹兩種自適應算法定單。
自適應市價單：如買入股票，一般的市價單（MKT）是直奔對手賣價去成交，而自適應市價單不同，會根據市場報價情況，先從買價逐步提高報價直至賣價（過程非常快），這樣比單純的直接按對手價成交要好。
自適應限價單：由於美國交易所眾多，同一支股票可能在多個交易所同時交易，又因為限價掛單會「加深」市場報價深度，交易所一般鼓勵限價單（不僅不收交易佣金，反而贈金給客戶），不鼓勵「市價單」（市價單會「吃掉」對手掛單，減少市場流動性，交易所會對市價單客戶收費）。
IB的自適應限價單，除了基礎的限價成交功能外，還會自動尋找最佳交易所，即哪個交易所給的贈金最多，可成交數最多，並且成交速度最快，就把全部或部分定單發到這個交易所去成交。
使客戶的成本降下來，同時不影響成交質量。
根據客戶對定單成交速度的需求不同，自適應算法還有多個「緊急程度」選項：緊急（Critical）：對成交速度要求很快，儘快成交為主迫切（Urgent）：對成交速度要求較高，儘量儘快成交正常（Normal）：對成交速度一般，也注重成交價格（不要偏離太多）耐心（Patient）：有耐心等待好的成交價格出現，對成交速度高於限價單注意：選擇「耐心（Patient）」時，有可能會因為IB多次掃描市場報價時，市場價格突然變化，導致成交價格偏離。
...右邊選MARKET即市價類型，選價格方式即限價類型之後還可以選擇高級裡面的「緊急程度」：...3.市價止盈/止損單（Stop）、限價止盈/止損單（Stop-Limit）和移動止盈/止損（Stop-Trailing）市價止盈/止損單：當最新價達到設定的止盈/止損價時，將以市價單形式下單。
...限價止盈/止損單：需要輸入一個指定的止盈/止損觸發價格（stopprice），和指定的限價（limitprice），一旦當前價達到觸發價格，後台將以限價單形式下單。
可以單邊設置止盈或止損，或者止盈止損兩邊都設置上。
...STP-LMT，後面的STP是觸發價，前面的限價是掛單掛什麼價格舉例：如之前以50美元/股買入100股盈透證券（IBKR），當前價為55美元/股。
設置止損限價單的觸發價為50美元，限價賣單為48美元。
這表明，從現在開始監控價格，若價格跌至50美元時，提交一張限價賣單到交易所，限賣48美元，等待成交。
設置如下：...移動止損單：設定移動止損的價差。
...TRAIL移動止損，STP中輸入止損觸發價，後面的追蹤1.00表明價格變化1.00舉例：仍以上述盈透證券為例，
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任何人因使用本資料而產生任何直接或間接損失，均與我們無關。
盈透證券支持多達60多種定單類型（定單類型與算法交易|InteractiveBrokers），個人投資者常用的有以下幾種定單類型：1.市價單（Market,MKT）市價單是指，不能指定具體價位，而按當時市場上可執行的最好價格（報價）成交的指令。
優點：保證立即達成交易，防止踏空或儘快止盈/止損。
缺點：不保證成交價格，當市場快速變化，或流動性不足時，成交價格與下單時看到的最後價格（lastprice）可能相差甚遠（也稱為「滑點」）。
...魔方模式訂單欄界面2.限價單（Limit,LMT）限價單：客戶發出一個限價指令，若為買單，則只能以該價格或更低價買入；若為賣出，則以該價格或更高價格賣出。
優點：能明確知道成交的價格範圍（更優價格）。
缺點：無法保證成交速度，甚至無法成交（未達到指定價格），導致錯失行情。
...註：美股方面，美國東部時間8點10分之後才能下市價單，之前只能下限價單。
對應北京時間（冬令時）：22：10，（夏令時）：21：10。
3.自適應算法定單（AdaptiveAlgo）IB盈透出身於美國期權做市商，曾處理全球14%的期權交易，報價、交易經驗極其豐富，轉型券商之後，獨創「自適應算法」定單，在總的交易成本（=佣金+交易所費用+價格改善）和定單執行率（成交速度、成交數量）之間尋找最佳平衡點，使客戶交易總成本降下來的同時又儘量不影響客戶成交質量。
下面簡單介紹兩種自適應算法定單。
自適應市價單：如買入股票，一般的市價單（MKT）是直奔對手賣價去成交，而自適應市價單不同，會根據市場報價情況，先從買價逐步提高報價直至賣價（過程非常快），這樣比單純的直接按對手價成交要好。
自適應限價單：由於美國交易所眾多，同一支股票可能在多個交易所同時交易，又因為限價掛單會「加深」市場報價深度，交易所一般鼓勵限價單（不僅不收交易佣金，反而贈金給客戶），不鼓勵「市價單」（市價單會「吃掉」對手掛單，減少市場流動性，交易所會對市價單客戶收費）。
IB的自適應限價單，除了基礎的限價成交功能外，還會自動尋找最佳交易所，即哪個交易所給的贈金最多，可成交數最多，並且成交速度最快，就把全部或部分定單發到這個交易所去成交。
使客戶的成本降下來，同時不影響成交質量。
根據客戶對定單成交速度的需求不同，自適應算法還有多個「緊急程度」選項：緊急（Critical）：對成交速度要求很快，儘快成交為主迫切（Urgent）：對成交速度要求較高，儘量儘快成交正常（Normal）：對成交速度一般，也注重成交價格（不要偏離太多）耐心（Patient）：有耐心等待好的成交價格出現，對成交速度高於限價單注意：選擇「耐心（Patient）」時，有可能會因為IB多次掃描市場報價時，市場價格突然變化，導致成交價格偏離。
...右邊選MARKET即市價類型，選價格方式即限價類型之後還可以選擇高級裡面的「緊急程度」：...3.市價止盈/止損單（Stop）、限價止盈/止損單（Stop-Limit）和移動止盈/止損（Stop-Trailing）市價止盈/止損單：當最新價達到設定的止盈/止損價時，將以市價單形式下單。
...限價止盈/止損單：需要輸入一個指定的止盈/止損觸發價格（stopprice），和指定的限價（limitprice），一旦當前價達到觸發價格，後台將以限價單形式下單。
可以單邊設置止盈或止損，或者止盈止損兩邊都設置上。
...STP-LMT，後面的STP是觸發價，前面的限價是掛單掛什麼價格舉例：如之前以50美元/股買入100股盈透證券（IBKR），當前價為55美元/股。
設置止損限價單的觸發價為50美元，限價賣單為48美元。
這表明，從現在開始監控價格，若價格跌至50美元時，提交一張限價賣單到交易所，限賣48美元，等待成交。
設置如下：...移動止損單：設定移動止損的價差。
...TRAIL移動止損，STP中輸入止損觸發價，後面的追蹤1.00表明價格變化1.00舉例：仍以上述盈透證券為例，
2. [請益] 請問IB觸及限價跟止損限價的差別?
小弟用IB買ETF 想要設停損的時候遇到指令方面的問題關於觸及限價(limit if touched LIT) ...批踢踢實業坊›看板ForeignEX關於我們聯絡資訊返回看板作者Campbell(天堂與地獄的分界)看板ForeignEX標題[請益]請問IB觸及限價跟止損限價的差別?時間FriNov1104:05:012016小弟用IB買ETF想要設停損的時候遇到指令方面的問題關於觸及限價(limitiftouchedLIT)https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/index.php?f=5286跟止蝕限價(Stoplimit)https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/index.php?f=5122兩者似乎都是碰到一個價錢以後，限價單就會被掛出不知道兩者有甚麼區別呢?在已持有正單位(做多)跟負單位(sell正向ETF以做空)的ETF情況下如果要掛停損單兩者又分別該怎麼設定呢?(多倉停損應該是Stoplimit吧?ex:成本100，Stop90,limit89)--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:129.111.105.131※文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1478808304.A.FE6.html→tneduts:停損應該都用STP就好了，LIT好像是掛停利用的?11/1109:45→tneduts:LIT、MIT跟LMT感覺蠻像的XD11/1109:48→flypenguin:LIT、MIT用法跟STP相反11/1111:00推HGJman:LIT買進時，如果你掛的價格高於市價，當場就買進了～11/1113:11→HGJman:LIT用於下跌時預掛買進，STP買進，用於突破時買進～11/1113:12推HGJman:我說錯了...XD，是LMT...XD11/1113:16→nylon419:STP應該是碰到價位就觸發，並用市場當下最快成交的掛單11/1115:31→nylon419:成交。
LIT也是一樣的觸發，不過送單子出去就用你指定的11/1115:32→nylon419:價位11/1115:32→flypenguin:#1L9Vl6ZR(Foreign_Inv)11/1119:40推HGJman:STP觸發，也能選擇丟限價單～11/1121:11→Campbell:感謝各位的解釋，海外投資板那篇寫得很清楚11/1123:03
LIT也是一樣的觸發，不過送單子出去就用你指定的11/1115:32→nylon419:價位11/1115:32→flypenguin:#1L9Vl6ZR(Foreign_Inv)11/1119:40推HGJman:STP觸發，也能選擇丟限價單～11/1121:11→Campbell:感謝各位的解釋，海外投資板那篇寫得很清楚11/1123:03
3. 基本定单类型
基本定单类型. 限价单(Limit) · 市价单（Market） · 止损单（Stop） · 止损限价单（Stop Limit） · 触及限价单（Limit if Touched） · 触及市价单（Market if Touched） ...主页入门魔方界面交易工具算法定单类型报价显示屏实时活动监控价格/风险分析基本面分析技术分析全局配置菜单执行和延期多客户账户模型投资组合索引过滤器Youarehere:定单类型>基本定单类型过滤器 基本定单类型限价单（Limit）市价单（Market）止损单（Stop）止损限价单（StopLimit）触及限价单（LimitifTouched）触及市价单（MarketifTouched）收盘限价单（Limit-On-Close）收盘市价单（Market-On-Close）市价单转限价单（Market-to-Limit）交易量加权平均价格单（VWAP） ©2016InteractiveBrokers-TWS用户指南