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1. 結算業務/保證金/保證金訂定/股票選擇權
到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。
買進高履約價put、賣出低履約價put(put空頭價差). 買進call、賣出call ...跳到主要內容:::首頁>結算業務>保證金>保證金訂定>股票選擇權結算業務結算制度結算制度發展沿革結算制度結算作業流程結算作業交割作業盤中損益試算每日結算價期貨契約選擇權契約保證金保證金一覽表股價指數類股票類商品類匯率類結算保證金帳戶保證金訂定期貨(股票期貨除外)股票期貨股票選擇權股價指數選擇權商品選擇權匯率選擇權保證金調整保證金計算結算保證金存入結算保證金提領結算保證金追繳盤中保證金追繳盤後保證金追繳SPAN參數數值一覽表期貨商SPAN相關檔案下載一般交易時段盤後交易時段有價證券保證金之可抵繳標的查詢可抵繳標的之相關規範可抵繳標的之查詢可抵繳標的歷史增刪紀錄查詢股票期貨及選擇權之處置調整措施財務安全保衛系統合格集中結算交易對手(QCCP)資訊揭露結算會員資格標準結算會員資格標準結算會員資格一覽表結算會員名冊部位管理最後結算價一覽表股價指數類指數期貨指數選擇權股票類股票期貨股票選擇權利率類商品類匯率類最後結算價檔案下載最後結算價公式股價指數類期貨及選擇權契約股票期貨及選擇權契約外幣計價契約結算作業注意事項到期契約履約交割說明股價指數類指數期貨指數選擇權股票類股票期貨股票選擇權利率類商品類匯率類到期契約履約交割下載費率表期交所期貨暨選擇權商品相關費用表期交所交易結算費率、結算會員及資訊廠商費用表盤後交易時段指定豁免及非豁免代為沖銷商品量化資訊揭露股票選擇權保證金類別 依據本公司業務規則之規定，保證金除為期貨商對委託人收取之保證金外，尚可分為本公司向結算會員收取之保證金。
依據股票選擇權契約交易規則第十條之規定，本公司公告之保證金分為三種：原始保證金、維持保證金及結算保證金。
原始保證金 原始保證金為委託人賣出股票選擇權契約所需之保證金額度。
依據本公司股票選擇權契約交易規則第十條第五項之規定，原始保證金依「結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。
維持保證金 維持保證金為委託人持有部位後之保證金最低額度標準。
依據本公司股票選擇權契約交易規則第十條第五項之規定，維持保證金依「結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。
委託人追繳 如委託人持有部位後其保證金餘額低於維持保證金時，期貨商應即通知委託人補繳保證金至原始保證金標準。
保證金訂定方式 股票選擇權契約之結算保證金之計算，除權利金外，其風險價格係數係參考一段期間內標的證券價格變動幅度、景氣循環及其他可能因素。
訂定公式 請參考下列「臺灣期貨交易所股票選擇權」各種部位組合之保證金收取方式。
風險價格係數 本公司於訂定結算保證金標準時係以涵蓋市場風險為考量，故特以風險價格係數計算之。
風險價格係數係參考一段期間內標的證券價格變動幅度、景氣循環及其他可能因素，估算至少可涵蓋二日權利金變動幅度百分之九十九信賴區間之值。
法源依據「結算保證金收取方式及標準」第四條之二「股票選擇權契約交易規則」第十條臺灣期貨交易所股票選擇權契約保證金計收方式各種部位之保證金計收方式本公司股票選擇權契約之保證金計收方式，係依各交易策略及組合部位之風險程度訂定，以下就各種交易策略及組合部位分別列表說明︰(表中之call表示買權，put表示賣權)壹、標的證券為股票之股票選擇權契約(一)單一部位部位狀況保證金計收方式買進call無買進put賣出call權利金市值＋Max(標的證券價值×a%－價外值，標的證券價值×b%)賣出put權利金市值＋Max(標的證券價值×a%－價外值，履約價格×履約價格乘數×b%)標的證券公司因違反證券交易法、台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心業務章則等相關規定，致被處以停止買賣期間，其賣出賣權之保證金為：履約價格×履約價格乘數a%及b%之各項計收標準股票選擇權保證金級距風險價格係數結算保證金適用比例維持保證金適用比例原始保證金適用比例a%b%a%b%a%b%級距110.00%5.000%10.35%5.175%13.50%6.750%級距212.00%6.000%12.42%6.210%16.20%8.100%級距315.00%7.500%15.53%7.765%20.25%10.125% 股票選擇權之標的證券風險價格係數高於15%者，依該標的證券之風險價格係數，往上取其最接近之百分比整數值，訂定為該標的股票選擇權a%之結算保證金適用比例。
維持及原始保證金適
買進高履約價put、賣出低履約價put(put空頭價差). 買進call、賣出call ...跳到主要內容:::首頁>結算業務>保證金>保證金訂定>股票選擇權結算業務結算制度結算制度發展沿革結算制度結算作業流程結算作業交割作業盤中損益試算每日結算價期貨契約選擇權契約保證金保證金一覽表股價指數類股票類商品類匯率類結算保證金帳戶保證金訂定期貨(股票期貨除外)股票期貨股票選擇權股價指數選擇權商品選擇權匯率選擇權保證金調整保證金計算結算保證金存入結算保證金提領結算保證金追繳盤中保證金追繳盤後保證金追繳SPAN參數數值一覽表期貨商SPAN相關檔案下載一般交易時段盤後交易時段有價證券保證金之可抵繳標的查詢可抵繳標的之相關規範可抵繳標的之查詢可抵繳標的歷史增刪紀錄查詢股票期貨及選擇權之處置調整措施財務安全保衛系統合格集中結算交易對手(QCCP)資訊揭露結算會員資格標準結算會員資格標準結算會員資格一覽表結算會員名冊部位管理最後結算價一覽表股價指數類指數期貨指數選擇權股票類股票期貨股票選擇權利率類商品類匯率類最後結算價檔案下載最後結算價公式股價指數類期貨及選擇權契約股票期貨及選擇權契約外幣計價契約結算作業注意事項到期契約履約交割說明股價指數類指數期貨指數選擇權股票類股票期貨股票選擇權利率類商品類匯率類到期契約履約交割下載費率表期交所期貨暨選擇權商品相關費用表期交所交易結算費率、結算會員及資訊廠商費用表盤後交易時段指定豁免及非豁免代為沖銷商品量化資訊揭露股票選擇權保證金類別 依據本公司業務規則之規定，保證金除為期貨商對委託人收取之保證金外，尚可分為本公司向結算會員收取之保證金。
依據股票選擇權契約交易規則第十條之規定，本公司公告之保證金分為三種：原始保證金、維持保證金及結算保證金。
原始保證金 原始保證金為委託人賣出股票選擇權契約所需之保證金額度。
依據本公司股票選擇權契約交易規則第十條第五項之規定，原始保證金依「結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。
維持保證金 維持保證金為委託人持有部位後之保證金最低額度標準。
依據本公司股票選擇權契約交易規則第十條第五項之規定，維持保證金依「結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。
委託人追繳 如委託人持有部位後其保證金餘額低於維持保證金時，期貨商應即通知委託人補繳保證金至原始保證金標準。
保證金訂定方式 股票選擇權契約之結算保證金之計算，除權利金外，其風險價格係數係參考一段期間內標的證券價格變動幅度、景氣循環及其他可能因素。
訂定公式 請參考下列「臺灣期貨交易所股票選擇權」各種部位組合之保證金收取方式。
風險價格係數 本公司於訂定結算保證金標準時係以涵蓋市場風險為考量，故特以風險價格係數計算之。
風險價格係數係參考一段期間內標的證券價格變動幅度、景氣循環及其他可能因素，估算至少可涵蓋二日權利金變動幅度百分之九十九信賴區間之值。
法源依據「結算保證金收取方式及標準」第四條之二「股票選擇權契約交易規則」第十條臺灣期貨交易所股票選擇權契約保證金計收方式各種部位之保證金計收方式本公司股票選擇權契約之保證金計收方式，係依各交易策略及組合部位之風險程度訂定，以下就各種交易策略及組合部位分別列表說明︰(表中之call表示買權，put表示賣權)壹、標的證券為股票之股票選擇權契約(一)單一部位部位狀況保證金計收方式買進call無買進put賣出call權利金市值＋Max(標的證券價值×a%－價外值，標的證券價值×b%)賣出put權利金市值＋Max(標的證券價值×a%－價外值，履約價格×履約價格乘數×b%)標的證券公司因違反證券交易法、台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心業務章則等相關規定，致被處以停止買賣期間，其賣出賣權之保證金為：履約價格×履約價格乘數a%及b%之各項計收標準股票選擇權保證金級距風險價格係數結算保證金適用比例維持保證金適用比例原始保證金適用比例a%b%a%b%a%b%級距110.00%5.000%10.35%5.175%13.50%6.750%級距212.00%6.000%12.42%6.210%16.20%8.100%級距315.00%7.500%15.53%7.765%20.25%10.125% 股票選擇權之標的證券風險價格係數高於15%者，依該標的證券之風險價格係數，往上取其最接近之百分比整數值，訂定為該標的股票選擇權a%之結算保證金適用比例。
維持及原始保證金適
2. 權利金是什麼？權利金該如何計算？
權利金是購買選擇權所需支付的價格，而選擇權是一種契約，是一種「權利」及「義務」的交易，分別為履約權利和履約義務。
選擇權是為了避險而衍生的，以股票或 ...Skiptocontent主頁關於課程介紹美股投資分享講座美股投資實戰課程課程列表影片分享活動花絮精選文章聯絡我們註冊登入選單主頁關於課程介紹美股投資分享講座美股投資實戰課程課程列表影片分享活動花絮精選文章聯絡我們註冊登入權利金是什麼？權利金該如何計算？31月,2019權利金定義權利金就是購買權利證明時所需的價格，簡單舉例：小美約定小明一個月內，向小明用100塊／張收購他手中持有的A公司股票。
這陣子中無論A公司漲跌，小美這個月內都可以只用100塊收購A公司股票。
而小美要購買這項權利就要支付指定的金額，這就是權利金。
從價值上來看其包括內涵價值和期權時間值兩個部分： 內涵價值：立即履行期權合約時可獲取的總利潤，它反映了期權合約中預先規定的履約價值與相關期貨合約市場價格之間的關係。
期權時間值：期權合約的購買者為購買期權而支付的權利金超過期權內在價值的那部分價值。
期權購買者之所以願意支付時間價值，是因為他預期隨著時間的推移和市價的變動，期權的內在價值會增加。
又稱之為外在價值。
了解權利金計算有什麼好處？權利金是購買選擇權所需支付的價格，而選擇權是一種契約，是一種「權利」及「義務」的交易，分別為履約權利和履約義務。
選擇權是為了避險而衍生的，以股票或期貨交易為標的， 雙方約定履約價格之後，藉由權利金的介入，可以讓我們減低風險。
因此了解權利金的定義，以及權利金的計算是為了 減低資訊不對稱的現象，計算自己可能獲利的數字。
權利金如何計算？權利金的計算公式為：權利金=內含價值（市價–履約價）+外在價值（期權定價–內含價值）外在價值內包含下列兩塊： 時間價值：距到期時間越長，則時間價值愈大 波動價值：股票的波動性越大，潛在收益就越大，可根據隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)來計算 隱含波動率是將市場上的權證交易價格代入權證理論價格模型，反推出來的波動率數值。
從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。
由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數(標的股價、執行價格、利率、到期時間、波動率)之間的定量關係，只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入定價公式，就可以從中解出惟一的未知量，其大小就是隱含波動率簡單的來說，波動愈大，權利金價值愈高；反之波動愈小，則權利金價值愈低。
個人可依標的的狀況，來選擇對應的策略。
計算權利金，最好了解這些名詞在我們熟悉的Tastyworks 平台上，部分常見的名詞也與權利金的計算有關： IV Rank=100x（當前IV水平–52週IV低）/（52週IV高–52週IV低） Theta：每一天的時間價值 Vega：波動率移動一個百分比的價格 Delta：標的物價格美變動一單位，選擇權價格的變動數 Gamma：標的物美變動一單位。
Delta值的變動數 Vega：市場波動率每變動1%，選擇權價格的變動數 Theta：剩餘時間每消逝一天，選擇權價格的變動數 Rho：市場利率每變動1%，選擇權價格的變動數 權利金的定義以及權利金的計算就分享到這邊，希望對你有所幫助。
延伸閱讀選擇權基礎知識：從買賣選擇權到保證金、權利金攻略選擇權之實戰技術 CATEGORIES:非會員,非會員-投資文章分享在twitter分享在facebook分享在tumblr分享在email更多精選文章股市即將崩盤？各路大師提出警告！2021.02.16了解做空機構2021.02.11什麼是SPCA？2021.02.6GIA環球智慧投資學院(GlobalIntellivestorAcademy)成立於2016年，是經由新加坡選擇權權威陳漢源教練，所創辦的全球華人社區專業美股投資培訓機構。
學院以實際案例教學模式為主，學員能夠在實時動態的市場環境下，通過理論和實踐緊密結合，在最短的時間內，以最高效的方式快速掌握投資所必需的系統基礎知識，累計實戰操作技能，為未來投資建立堅實基礎。
★關於我們★投資課程總覽★投資分享講座★影片觀賞★活動花絮★精選文章★聯絡我們★線上學習平台★會員登入環球精明投資股份有限公司台中辦公室407台中市西屯區市政北七路186號[email protected]環球精明投資股份有限公司台北辦公室臺北市大安區敦化南
選擇權是為了避險而衍生的，以股票或 ...Skiptocontent主頁關於課程介紹美股投資分享講座美股投資實戰課程課程列表影片分享活動花絮精選文章聯絡我們註冊登入選單主頁關於課程介紹美股投資分享講座美股投資實戰課程課程列表影片分享活動花絮精選文章聯絡我們註冊登入權利金是什麼？權利金該如何計算？31月,2019權利金定義權利金就是購買權利證明時所需的價格，簡單舉例：小美約定小明一個月內，向小明用100塊／張收購他手中持有的A公司股票。
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而小美要購買這項權利就要支付指定的金額，這就是權利金。
從價值上來看其包括內涵價值和期權時間值兩個部分： 內涵價值：立即履行期權合約時可獲取的總利潤，它反映了期權合約中預先規定的履約價值與相關期貨合約市場價格之間的關係。
期權時間值：期權合約的購買者為購買期權而支付的權利金超過期權內在價值的那部分價值。
期權購買者之所以願意支付時間價值，是因為他預期隨著時間的推移和市價的變動，期權的內在價值會增加。
又稱之為外在價值。
了解權利金計算有什麼好處？權利金是購買選擇權所需支付的價格，而選擇權是一種契約，是一種「權利」及「義務」的交易，分別為履約權利和履約義務。
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因此了解權利金的定義，以及權利金的計算是為了 減低資訊不對稱的現象，計算自己可能獲利的數字。
權利金如何計算？權利金的計算公式為：權利金=內含價值（市價–履約價）+外在價值（期權定價–內含價值）外在價值內包含下列兩塊： 時間價值：距到期時間越長，則時間價值愈大 波動價值：股票的波動性越大，潛在收益就越大，可根據隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)來計算 隱含波動率是將市場上的權證交易價格代入權證理論價格模型，反推出來的波動率數值。
從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。
由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數(標的股價、執行價格、利率、到期時間、波動率)之間的定量關係，只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入定價公式，就可以從中解出惟一的未知量，其大小就是隱含波動率簡單的來說，波動愈大，權利金價值愈高；反之波動愈小，則權利金價值愈低。
個人可依標的的狀況，來選擇對應的策略。
計算權利金，最好了解這些名詞在我們熟悉的Tastyworks 平台上，部分常見的名詞也與權利金的計算有關： IV Rank=100x（當前IV水平–52週IV低）/（52週IV高–52週IV低） Theta：每一天的時間價值 Vega：波動率移動一個百分比的價格 Delta：標的物價格美變動一單位，選擇權價格的變動數 Gamma：標的物美變動一單位。
Delta值的變動數 Vega：市場波動率每變動1%，選擇權價格的變動數 Theta：剩餘時間每消逝一天，選擇權價格的變動數 Rho：市場利率每變動1%，選擇權價格的變動數 權利金的定義以及權利金的計算就分享到這邊，希望對你有所幫助。
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3. 選擇權教學03：買方權利金計算/ 賣方保證金計算
統一期貨Kiwi李羿慧跳到主文依章節學習一步一步來！部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片May31Fri201908:00選擇權教學03：買方權利金計算/賣方保證金計算|統一期貨Kiwi李羿慧買方很簡單，將您想買進的價位乘上契約乘數50即是您需要付出的權利金。
e.g.假設想買進100點的Call或Put，就是100*50=5000新臺幣元。
賣方就比較複雜一點，單一部位公式為：賣出買權(SellCall)：權利金市值+MAXIMUM(A值-價外值，B值)賣出賣權(SellPut)：權利金市值+MAXIMUM(A值-價外值，B值) 解說：公式中MAXIMUM(A值-價外值，B值)意思是，在中間這兩個值中取大者，e.g.MAXIMUM(101，100)=101。
那什麼是A值什麼事B值呢？我們先到期交所的網站看看保證金。
(資料時間108.05，期交所最新保證金：http://www.taifex.com.tw/cht/5/indexMarging) 我們回到公式： e.g.賣出買權(SellCall)假設目前加權指數10000點,我們賣一口10200CALL價格30CALL價外值=MAXIMUM((履約價格-標的指數價格)*契約乘數,0)=兩者取大數((10200-10000)*50,0)=10,000 賣一口call保證金=30*50+MAXIMUM((22000-10000),11000)=1500+12000=13,500元 賣出賣權(SellPut)假設目前加權指數10200點,我們賣一口10000put價格50Put價外值=MAXIMUM((標的指數價格-履約價格)*契約乘數,0)=兩者取大數((10200-10000)*50,0)=10,000 賣一口保證金=50*50+MAXIMUM((22000-10000),11000)=2500+12000=14,500元 哈哈哈，有沒有看到眼花頭脹流眼油。
放心，統一期貨軟體只要輸入價格，就會自動算出保證金囉！ 繼續學習>>選擇權教學04 快來找統一期貨Kiwi羿慧開戶統一期貨 高雄分公司Kiwi李羿慧公司電話：07-2232512LINEID:item0920公司地址：高雄市新興區中正三路55號13樓之一金管會字號：104年金管期分字第005號 警語：及選擇權交易財務槓桿高，交易人請慎重考量自身財務能力，並特別留意控管個人部位及投資風險。
交易系統會受資訊源及電腦穩定度之影響，其導致的交易損失，投資人應自行負責。
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e.g.假設想買進100點的Call或Put，就是100*50=5000新臺幣元。
賣方就比較複雜一點，單一部位公式為：賣出買權(SellCall)：權利金市值+MAXIMUM(A值-價外值，B值)賣出賣權(SellPut)：權利金市值+MAXIMUM(A值-價外值，B值) 解說：公式中MAXIMUM(A值-價外值，B值)意思是，在中間這兩個值中取大者，e.g.MAXIMUM(101，100)=101。
那什麼是A值什麼事B值呢？我們先到期交所的網站看看保證金。
(資料時間108.05，期交所最新保證金：http://www.taifex.com.tw/cht/5/indexMarging) 我們回到公式： e.g.賣出買權(SellCall)假設目前加權指數10000點,我們賣一口10200CALL價格30CALL價外值=MAXIMUM((履約價格-標的指數價格)*契約乘數,0)=兩者取大數((10200-10000)*50,0)=10,000 賣一口call保證金=30*50+MAXIMUM((22000-10000),11000)=1500+12000=13,500元 賣出賣權(SellPut)假設目前加權指數10200點,我們賣一口10000put價格50Put價外值=MAXIMUM((標的指數價格-履約價格)*契約乘數,0)=兩者取大數((10200-10000)*50,0)=10,000 賣一口保證金=50*50+MAXIMUM((22000-10000),11000)=2500+12000=14,500元 哈哈哈，有沒有看到眼花頭脹流眼油。
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交易系統會受資訊源及電腦穩定度之影響，其導致的交易損失，投資人應自行負責。
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4. 選擇權保證金試算
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5. 選擇權權利金、保證金怎麼算? @ nine :: 痞客邦::
選擇權的買方是支付權利金，賣方是支付保證金，剛開始交易選擇權完全不知道要怎麼算? 選擇權買方: 權利金=買進的價格* 50 (選擇權與小台相同一點50) 看到下 ...關閉廣告nine跳到主文追劇人生與生活的點點滴滴部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片Aug05Mon201916:33選擇權權利金、保證金怎麼算?選擇權的買方是支付權利金，賣方是支付保證金，剛開始交易選擇權完全不知道要怎麼算?選擇權買方:權利金=買進的價格*50(選擇權與小台相同一點50)看到下圖12850的履約價 買進買權=129*50=6450買進賣權=91*50=4550 選擇權賣方的保證金算法比較複雜有兩個公式一個是價外值的算法跟保證金算法最新的保證金請看期交所公告喔！ 1.保證金算法=權利金+MAXIMUM(A值-價外值,B值) 2.買權價外值=MAXIMUM((履約價格-標的目前指數價格)*契約乘數,0)賣權價外值=MAXIMUM((標的目前指數價格-履約價格)*契約乘數,0)假設現在加權指數走到12850 我要賣出買權126001.買權價外值=MAXIMUM((履約價格-標的目前指數價格)*契約乘數,0)=(12600-12850*50,0) =(-250*50,0)=(-12500,0)←取大值02.保證金=權利金+MAXIMUM(A值-價外值,B值)=312*50(41000-0,21000)=15600+4100=56600 假設現在加權指數走到12850 我要賣出賣權126001.賣權價外值=MAXIMUM((標的目前指數價格-履約價格)*契約乘數,0)=(12850-12600*50,0) =(250*50,0)=(12500,0)←取大值125002.保證金=權利金+MAXIMUM(A值-價外值,B值)=28*50(41000-12500,21000)=1400+(28500,21000)=1400+28500=29900 統EVIP也有試算功能喔~點選期權行情>選擇權分析>選擇權保證金試算系統就會幫你算保證金囉！ 文章標籤選擇權選擇權權利金選擇權保證金選擇權權利金計算選擇權保證金計算選擇權公式選擇權保證金公式選擇權保證金算法全站熱搜創作者介紹NINEnineNINE發表在痞客邦留言(0)人氣()E-mail轉寄全站分類：財經企管個人分類：期貨此分類上一篇：『三大法人？十大交易人？』此分類下一篇：『盤後交易規則，夜盤是什麼?』上一篇：傷口護理下一篇：『盤後交易規則，夜盤是什麼?』▲top留言列表發表留言文章搜尋文章分類NINE日常小碎念(3)生活小事(4)文青日常：書籍電影分享(4)喜歡的歌(1)金融投資(2)證券(1)期貨(26)參觀人氣本日人氣：累積人氣：回到頁首回到主文免費註冊客服中心痞客邦首頁©2003-2021PIXNET關閉視窗