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... 一、當成交量、未平倉合約數增加且價格上漲時，表示市場有新的參與者加入，多空 ...首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區2021/5/8加入會員|+粉絲團| 設為首頁|手機版首頁新聞研究報告討論區部落格財經百科書籤全部研究報告新聞財經百科書籤MoneyDJ理財網財經知識庫財經百科首頁熱門詞條百科內文收藏|主題|編輯未平倉值圖回應(0)人氣(41231)收藏(0)特斯特長老訊息名片OI(OpenInterest)未平倉值或叫未平倉量是屬於期貨與選擇權市場的統計數字。

由於在期貨市場上所交易的商品，距離真正實物交割的時間還有一段時日，因此只要投資人在真正實物交割買賣前，能將買進與賣出的商品合約數互相抵消，也就是買賣單都已平倉的話，便可以免除進行實物交割，而未平倉數值所指的也就是，商品目前在市場中尚有多少的合約口數還沒有進行平倉的動作。

而一旦到了實物交割的期限日時，這些未平倉的合約便得要進行實物交割了。

所以除了那些商品原有的生產者與真正的消費者外，一般的投機者都只是應用期貨市場進行操作，期望從價差中獲取利得，因此就算得認賠了結，趕在實物交割前進行平倉是投機者所不能忘卻的動作。

 也有一些金融期貨與選擇權商品，在進行結算交割時，完全是以無實物而虛擬的金融指數或標的物的價格，直接換算成金額來進行結算的，這種做法純粹是為避險與套利，就沒有實物交割上涉及的倉儲及運輸上等的問題。

一般所統計出來的未平倉合約數，指的是單方面的統算結果，而非買賣雙方的合計，因為商品一買必有一賣，買賣雙方的未平倉合約數是相等的。

且通常OI圖的畫法，是將當日商品的未平倉值以連續線圖的方式畫出。

OI圖常常被畫在K線或BarChart圖的下方，而在成交量圖的上方，組合成一個完整的原始價位線圖以供研究分析。

     利用成交量、未平倉值與價格合併一起進行分析時，有幾種不同的變化形況：一、當成交量、未平倉合約數增加且價格上漲時，表示市場有新的參與者加入，多空雙方使得未平倉口數增加，而價格上漲則表示多方的需求力道較強，願意付出更高的價格買進，將致使後市的價格上揚。

 二、當成交量、未平倉合約數減少而價格上漲時，表示此時市場缺少新的參與者加入，價格的上漲可能只是空頭為了回補先前放空的賣單所造成的買壓。

在沒有新的多頭進入市場的情況下，後市價格可能下跌。

 三、當成交量、未平倉合約數增加而價格下跌時，表示空頭氣勢強勁，即使未平倉合約數持續增加，但多方無法消耗空方大量的賣盤，將致使後市的價格下跌。

 四、當成交量、未平倉合約數減少且價格下跌時，表示多頭進行結算退出市場，市場價格見底，跌勢即將結束，後市看好。

分類主題：原物料‧期貨分析‧現貨期貨套利相關百科搜尋條目：編者： MoneyDJ理財網財經知識庫基金頻道iQuoteETF頻道美股頻道報稅頻道資訊新聞台股美股港股基金興櫃固定收益報稅金融專題報導　個人理財ETF部落格iQuote熱門產業討論區　　多空訊號　財經台　學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版+粉絲團分類研究報告新聞|討論區部落格財經百科書籤好文分享講堂股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟財經基金新聞　研究報告國際金融　交叉匯率　投資聚光燈　資訊國內基金　海外基金　搜尋國內|海外進階搜尋區域搜尋商品搜尋　排名公會排名週轉率排名FundDJ排名基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資建議投資藏寶圖基金速配景氣循環圖計算器　走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽基金新聞市場觀點討論區ETF介紹ETF發行公司ETF基本資料ETF資金流向ETF投資策略ETF相關分析ETF搜尋區域|類型進階|指數ETF排名漲幅|跌幅規模|成交量點閱人氣排行ETF工具ETF大車拼ETF成本評比ETF主題投資個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現新手上路報稅新訊報稅流程　報稅方式DIY報稅　繳稅、報稅聰明節稅投資報稅基金|不動產外匯|黃金　證所稅海外所得　分離課稅　投資型保單報稅論壇關於MoneyDJ|網站地圖|

台灣期交所內的美股三大指數期貨29日在現貨開盤前夕漲跌互見，道瓊 ... 日續買台股87.18億元現貨，並同步加碼1,594口期貨多單，未平倉淨部位 ...首頁焦點期貨美股面臨巨額拋售台指期反應淡美股面臨巨額拋售台指期反應淡工商時報柯宗沅2021.03.30圖／美聯社分享FacebookLINETelegramTwitterWhatsApp列印原本市場目光放在美國總統拜登本周將公布的基建計畫，以及蘇伊士運河船隻擱淺狀況排除等消息，卻不料美股對沖基金Archegos因無力追加保證金引發的風暴正逐步擴大，野村控股與瑞士信貸29日雙雙發布重訊，直指強制平倉該客戶的投資部位將衍生鉅額的虧損。

美股29日走勢難以預測，台指期夜盤卻穩穩收紅，暫報16,450點。

美股26日爆出巨量交易，多檔美股與中概股爆量重挫，外傳與對沖基金Archegos繳不出追加保證金被迫強制平倉有關，風暴正持續擴大，市場正緊盯後續影響與發展。

台灣期交所內的美股三大指數期貨29日在現貨開盤前夕漲跌互見，道瓊指數、標普500指數分別上漲160點、13.5點，那斯達克指數小跌1點；至於英國富時100指數期貨則有1點漲點，暫報6,678點。

台股方面，季底作帳行情發威，加上外資歸隊，加權指數收盤及市值29日再創新高，隨作夢行情走到尾聲，台股逐漸走回基本面，護國神山台積電29日順利站回月、季線，帶動大盤盤中試圖挑戰歷史高點16,579點，終場收在16,475點，漲幅1.04％；台指期夜盤同樣收紅，上漲42點，暫收16,450點。

期貨淨多單方面，外資29日續買台股87.18億元現貨，並同步加碼1,594口期貨多單，未平倉淨部位為2.03萬口淨空單。

工商時報柯宗沅證券組熱門文章補不到、賣不掉違約交割金額罕見飆高2021.05.07面板狂殺沒救了？揭散戶小心關鍵2021.05.07台積電又見587元專家:彈回這價位先砍掉2021.05.06中鋼Q1稅後淨利、EPS雙創新高2021.05.07PTT航海王押陽明身價21億爆超狂目標價2021.05.07

台灣-Put-Call 未平倉比例//外資期貨未平倉vs.台股//台股新年封關期間美股累計漲跌幅】 台灣-Put-Call 未平倉比例選擇權put/call未平倉比例這裡的計算方式為：賣 ...元富期貨營業員小靜~郭靜宜(元富期貨國內外期貨手續費、元富選擇權手續費、元富期貨當沖手續費、股票期貨手續費、全台開戶)跳到主文元富期貨海期手續費、元富期貨大台手續費、元富期貨小台指期貨、元富期貨手續費、元富期貨股票期貨手續費、期貨當沖保證金、選擇權價差手續費、期貨保證金、期貨結算日、期貨交易稅、選擇權交易稅、手機下單軟體106年金管期總字第009號部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片元富期貨海期大台小台選擇權手續費優惠洽詢快點此免費洽詢手續費Jan29Sun201708:59【台灣-Put-Call未平倉比例//外資期貨未平倉vs.台股//台股新年封關期間美股累計漲跌幅】【台灣-Put-Call未平倉比例//外資期貨未平倉vs.台股//台股新年封關期間美股累計漲跌幅】台灣-Put-Call未平倉比例選擇權put/call未平倉比例這裡的計算方式為：賣權(put)/買權(call)-1，再*100%，以0為基準點。

數據>0=賣權未平倉>買權未平倉，反之亦然。

       最新數據台湾Put-Call未平倉比例(L)2017-01-2432.69台灣加權股價指數(R)2017-01-249447.95台灣的選擇權交易中，大戶大多為賣方居多，賣方代表獲利有限風險無限，而大戶多數為法人機構，擁有較佳的風險控管能力與行情判斷能力；而散戶通常為選擇權的買方，一買一賣就成為法人賣給散戶的行為，成交後就計算為未平倉。

Put-call未平倉比例若為正數，台股易走強；Put-call未平倉比例若為負數，台股易走弱。

*********************************************外資期貨未平倉vs.台股 外資在期貨市場交易的未平倉量合計。

 外資計畫大量投資台股前，會先購買台指期以將價差買回來，因此當台股多空轉折時，可留意外資在台指期未平倉的布局。

 最新數據多空未平倉口數淨額-外資(L)2017-01-2466464台灣加權股價指數(R)2017-01-249447.95 *******************************************台股新年封關期間美股累計漲跌幅-------------------1月23日-------1月27日道瓊-------------19799.85-----20093.78--累計漲293.93點Nasdaq------------5552.94------5660.78--累計漲107.84點S&P500----------2265.20------2294.69--累計漲29.49點費城半導體------923.77--------962.26--累計漲38.49點-------------------1月23日-------1月26日道瓊-------------19799.85-----20100.91--累計漲301.06點Nasdaq------------5552.94------5655.18--累計漲102.24點S&P500----------2265.20------2296.68--累計漲31.48點費城半導體------923.77--------950.32--累計漲26.55點       文章標籤選擇權賣方Put-Callration期貨未平倉美股全國低價優惠專案不限口數選擇權手續費大台手續費小台手續費股票期貨手續費期貨價差全站熱搜創作者介紹元富期貨~郭小靜元富期貨營業員小靜~郭靜宜(元富期貨國內外期貨手續費、元富選擇權手續費、元富期貨當沖手續費、股票期貨手續費、全台開戶)元富期貨~郭小靜發表在痞客邦留言(0)人氣()E-mail轉寄全站分類：財經企管個人分類：元富期貨小靜的期貨教室此分類上一篇：2017年106年『SGX新加坡交易所』休市日期是幾號此分類下一篇：小靜介紹(美元指數vs.油價//美國-非農就業//原油期貨淨留倉，對期貨指數的影響)上一篇：2017年106年『SGX新加坡交易所』休市日期是幾號下一篇：小靜介紹(美元指數vs.油價//美國-非農就業//原油期貨淨留倉，對期貨指數的影響)歷史上的今天2021:元富期貨~小靜【台股外資五天賣1,220億】低低低海期手續費@低低低期貨手續費@低低低選擇權手續費@低低低個股期貨手續費▲top留言列表發表留言熱門文章文章分類元富期貨小靜的選擇權基本介紹(1)元富期貨小靜的選擇權教室(31)元富期貨

根據過去經驗，指標10 日平均後，超過1.1，代表美股短線低點可能接近；小於0.8，則容易出現短線高點。

元富期貨小靜整理分享~~. 資料來源： ...聰明快樂學投資站內信自選股註冊登入首頁國際股市 國際指數分類ETFETN加權指數成份股摩台指成份股重點股市MSCI匯率股市休市財經日曆分類台股 大盤個股分類股票(權證/期貨)期貨選擇權股東會股利股票申購部落格理財學院 何毅里長伯>>實戰控盤轉折術紫殺>>天譴部隊俠客盟>>多空戰技研究院Cash>>金牌MT5智能交易奧丁>>奧丁期貨操盤術Cash>>Multicharts武道館名諭爸>>投資交易行為研究社DavidLin>>茶米博士的主升段飆股Queen怜>>女王的當沖魔法嗨頻道嗨訂閱課程專區智慧選股嗨財報商城    首頁國際指數國際股市分類ETF加權指數成份股摩台指成份股重點股市MSCI匯率股市休市財經日曆台股大盤個股分類股票(權證/期貨)期貨選擇權股東會股利股票申購除息點數預告表選股智慧選股進出場通知飆股雷達嗨投資精選智慧指標績效回溯分析聖杯部落格嗨頻道嗨訂閱嗨財報學院何毅里長伯紫殺阿布波Cash奧丁MC程式交易名諭爸DavidLinQueen怜課程商城登入免費註冊加入Line@切換電腦版重點即時美洲即時歐洲即時亞洲即時風險指數台灣企業ADR台灣期貨次月台灣指數匯率波羅的海航運MSCI國際期貨能源農產品貴金屬元富期貨郭靜宜~小靜的個人頁部落格影片分享部落格»元富期貨郭靜宜~小靜»★多空方廝殺完了嗎？認識Put/Call未平倉比率～元富期貨小靜 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』   ★多空方廝殺完了嗎？認識Put/Call未平倉比率～元富期貨小靜分類：期貨小靜新聞hotnews2020-10-1410:11:54作者：元富期貨郭靜宜~小靜  分類：期貨小靜新聞hotnews0人回應|485人瀏覽|0人收藏|0人追蹤收藏追蹤0人回應,9.0分,最高9分（1位評分）★選擇權教學：多空方廝殺完了嗎？認識Put/Call未平倉比率【推薦元富期貨小靜開戶】手機0958-029-758/LINEID:jojo7824000★什麼是Put/Call？在選擇權（Options）為一種「未來可以用特定價格買賣商品的憑證」，也就是交易人在未來某一時間點下，針對特定價格（履約價）下賭注。

其中Put及Call分別是選擇權中的賣權及買權，交易人可以對兩者分別進行做多（Long）及做空（Short），由於選擇權可以鎖定區間價格，因此透過不同選擇權的組合，投資人可以設定不同投資策略，也時常被當作是避險工具，在選擇權交易市場中存在這四種交易模式：LongCall（買進買權）：買家認為未來會漲（看漲）ShortCall（賣出買權）：賣家認為未來不會漲（看不漲）LongPut（買進賣權）：買家認為未來會跌（看跌）ShortPut（賣出賣權）：賣家認為未來不會跌（看不跌）簡單來說，買權的交易量可以說是對未來價格上漲機率及區間的對賭，代表市場的情緒樂觀，賣權的交易量則可以說是對未來價格下跌機率及區間的對賭，代表市場情緒悲觀。

​★未平倉是什麼意思？由於選擇權設有到期日，在到期日前尚未履行交易的交易量則被稱為是未平倉量，也就此衍生出大家常聽到的「壓力價」及「支撐價」，買權的未平倉量最大的履約價被視為價格的「壓力價」（買賣雙方認為的上漲極限），賣權的未平倉量最大的履約價被視為價格的「支撐價」（買賣雙方認為的下跌極限）。

 ★怎麼使用Put/Call未平倉比率？在了解選擇權的運作以及未平倉量後，Put/Call未平倉比率便一目瞭然，未平倉比率為芝加哥交易所公布，統計的商品包含指數（Index）與權益（Equity），為美股整體的Put/Call未平倉比率，能顯示整體美國股市的多空狀況。

當Put/Call未平倉比率持續上升，Put方部位持續增多，或Call方部位持續減少，顯示市場情緒悲觀。

當Put/Call未平倉比率持續下降，Call方部位持續增多，或Put方部位持續減少，顯示市場情緒樂觀。

​因此，當Put/Call未平倉比率上升至極端高點時，則可能代表市場情緒過於悲觀，下降極端低點時，則可能代表市場情緒過於樂觀，亦至於出現行情反轉。

根據過去經驗，指標10日平均後，超過1.1，代表美股短線低點可能接近；小於0.8，則容易出現短線高點。

元富期貨小靜整理分享~~ 資料來源：財經m平方元富期貨~小靜整理^^ ​ Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』贊助作家  點贊助他文章評分 10分9分8分7分6分送出評分（1位評分）發布上一篇:〈國安基金功成身退結束207...下一篇:【什麼是鱷

美國商品期貨交易委員會(CFTC) 美國道瓊工業指數期貨交易人報告2021/04/27. ... 需申報部位, 不需申報部位. 未平倉量, 大額交易人, 避險交易人, 合計, 買方, 賣方. 首頁 市場動態歷史股價基金淨值基金分類經濟數據總覽2021行事曆技術指標期貨報告美股ETF網路電視直播简体中文期貨交易人報告CMX黃金銀一號銅CBOEVIX恐慌指數CBT軟紅冬麥硬紅冬麥玉米燕麥黃豆黃豆油黃豆粉粗米美國長期政府債券二年美國中期債券五年美國中期債券十年美國中期債券三十天FedFunds道瓊工業指數(consolidated.)小型道瓊工業指數十年利率交換五年利率交換CME奶油(現金結算)三級牛奶四級牛奶合約脫脂奶粉瘦肉豬活牛木材肉牛加幣瑞士法郎墨西哥披索英鎊日圓歐元紐幣澳幣三個月歐洲美元S&P500指數小型S&P500指數小型S&P400指數NASDAQ100(consolidated.)NASDAQ100小型NSDQ100日經225日經225(日圓)美國道瓊工業指數期貨交易人報告2021/05/04什麼是交易人報告(CommitmentsofTraders,或COTReports)？美國商品期貨交易委員會(CFTC)為期貨交易的主管機關，COTReports是CFTC每周五發佈的一份報告，這份報告統計交易者在當周周二收盤時的倉位分佈，提交者是來自芝加哥、紐約、堪薩斯城和明尼安納波利斯的期貨或期權交易所。

CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(CommitmentsofTraders)已經行之有年，投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外，也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理，作成對於走勢研判有助的淨部位走勢圖。

期貨部分交易人報告美國道瓊工業指數期貨交易人報告-2015/06/23 總計需申報部位不需申報部位 未平倉量大額交易人避險交易人合計買方賣方買方賣方價差部位買方賣方買方賣方All53,29917,4315,40792028,04441,41746,39547,7436,9045,556Old53,29917,4315,40792028,04441,41746,39547,7436,9045,556Other0000000000上週以來部位增減 -2,0184,796-1,252-608-5,239489-1,051-1,371-967-647未平倉部位百分比All100.0%32.7%10.1%1.7%52.6%77.7%87.0%89.6%13.0%10.4%Old100.0%32.7%10.1%1.7%52.6%77.7%87.0%89.6%13.0%10.4%Other100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%總申報帳戶All932817227275546  Old932817227275546  Other00000000  交易人帳戶數  總部位淨部位   前四大交易人前八大交易人前四大交易人前八大交易人   買方賣方買方賣方買方賣方買方賣方 All 31.3%44.3%44.6%63.3%31.3%44.1%43.7%63.1% Old 31.3%44.3%44.6%63.3%31.3%44.1%43.7%63.1% Other 0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0% 期貨+選擇權交易人報告美國道瓊工業指數選擇權期貨交易人報告-2015/06/23 總計需申報部位不需申報部位 未平倉量大額交易人避險交易人合計買方賣方買方賣方價差部位買方賣方買方賣方All54,18517,6015,4541,09628,54441,96147,24148,5116,9445,674Old54,18517,6015,4541,09628,54441,96147,24148,5116,9445,674Other0000000000上週以來部位增減 -2,3364,733-1,313-729-5,334331-1,330-1,711-1,006-624未平倉部位百分比All100.0%32.5%10.1%2.0%52.7%77.4%87.2%89.5%12.8%10.5%Old100.0%32.5%10.1%2.0%52.7%77.4%87.2%89.5%12.8%10.5%Other100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%總申報帳戶All953115629296248  Old953115629296248  Other00000000  交易人帳戶數  總部位淨部位   前四大交易人前八大交易人前四大交易人前八大交易人   買方賣方買方賣方買方賣方買方賣方 Al

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