論文名稱(英文), An Empirical Study on the Short Straddle of TAIEX Weekly ... 陳銘鴻(2005), 台指選擇權賣出勒式策略分析,樹德科技大學金融保險研究所碩士論文

一般的期貨交易非多即空，如果行情沒有波動怎麼辦? 做多做空沒有方向，整個市場趨向盤整，有什麼方法可以面對? 選擇權的賣出跨式勒式策略 ...

買權或是賣權，都是一種可供交易的商品，因此，選擇權的基本交易模式，不外 ... 賣權所建構之投資策略，又分為跨式部位與勒式部位 以選擇權組合成現貨交易。

其實這時候作選擇權，不必多空選邊站，也能有對應的操作方式，今天就先介紹其中一種－ ... 買進跨式/ 買進勒式策略，指的是同時買進Call 和Put，

【買進勒式】與【買進跨式】大致相同，都是用於預期指數會有大波動，但不知是漲還是跌，因此同時多空兩邊都押寶，但不同點是【買進勒式】是買在價外，而【買 ...

王祈凱 , 碩士指導教授：陳威光. 英文. 跨式策略 ； 勒式策略 ； 時間價值 ； 結算 ； 提早平倉 ； 台指選擇權 ； 台指期貨 ； Straddle Strategy ； Strangle Strategy ...

勒式交易（Strangle）勒式交易是指一種選擇權及權證的交易策略。運用此法時，只要付出相對低額的成本，當標的商品之價格有大漲或大跌情形 ...

財經詞彙─勒式選擇權組合(Strangle)(S.30) 什麼是勒式選擇權組合(Strangle)？ 一種選擇權交易策略，投資人同時買進一個買權與一個賣權(標的資產相同，履約價不同)時，稱為多頭勒式部位(long strangle)，同時賣出 ... 英文也稱為accrual bond。

勒式交易（Strangle）是一種選擇權及權證的交易策略。運用此法時，只要付出相對低額的成本，當標的商品之價格有大漲或大跌情形時能獲得收益。當標的商品 ...