本文發現：1.以期貨及選擇權的資料或單獨以期貨作為臺股期貨指數漲跌之訊號，均是自營商解釋能力較佳；2.單獨以選擇權為訊號，外資及自營商未平倉之契約金額 ...

多空方向需要客觀資料佐證，千萬不要猜！ 麥克連語錄：. 選擇權未平倉餘額判斷多空：. 一般而言，自營商大多是站在賣方收取權利金，而外資多 ...

三、四大指數外資期貨佈局. 了解外資在四大期貨未平倉部位，分析族群多空重點. 四、外資選擇權分析.

選擇權put/call 未平倉比率這裡的計算方式為：賣權（put）除買權（call）後減1，再乘100%，並以0 為基準點。 ... 台灣的選擇權交易中，以法人機構為主的大戶多為賣方（sell），賣方（sell）代表獲利有限、風險無限， ... 台灣-外資期貨未平倉vs.

國內三大法人之期貨及選擇權多空未平倉量則是以全部自營商、全部投信、. 全部外資分為三個身分別各自合計，未平倉量之多空淨額則是則是以該身份別分. 類中之 ...

台指選擇權交易及未平倉口數總表. 三大法人： 外資 投信 自營商 總計.

未平倉口數與契約金額尚未揭露. 臺指選擇權. 單位：口數；千元(不含鉅額交易，不含標的證券為國外成分證券ETFs或境外指數ETFs之交易量). 買權-交易口數與契約 ...