金融定量分析主要以金融理論為指導，以數理方法為手段，以計算機軟件為工具，分析金融系統中的各種數量關系，預測金融發展變動規律，為金融決策提供智力支持。《R軟件及其在金融定量分析中的應用》旨在闡明如何使用R軟件開展金融定量分析，由三個部分組成：第一部分主要闡述R軟件基礎及基於R軟件的計算等問題，為金融定量分析提供理論方法與計算工具准備；第二部分主要闡述基於R軟件金融數據讀取、整理以及金融收益計算等問題，為金融定量分析提供數據原材料；第三部分主要討論了金融定量分析的核心內容並給出R軟件的實現，包括：波動率估計、風險值計算、組合投資、資產定價、風險分散、羊群效應、微觀金融等。《R軟件及其在金融定量分析中的應用》配備了大量金融案例與R軟件代碼，可供讀者直接使用或二次開發。許啟發，合肥工業大學管理學院教授、博士生導師，全國優秀博士學位論文獲得者。在《系統工程理論與實踐》《系統工程學報》《數量經濟技術經濟研究》《中國管理科學》《統計研究》等國內外重要刊物發表論文70余篇，被SCI、EI收錄論文1 6篇。主持國家自然科學基金項目1項，主持省部級課題1O余項。獲得省部級科研成果獎勵6項；獲得省部級教學成果獎勵4項。承擔過管理統計學、時間序列分析、計量經濟學等課程的教學任務，主編「十一五」國家級規划教材1部，出版學術專著1部。

第1章 R軟件基礎1.1工作環境1.1.1R的歷史與發展1.1.2R的資源1.1.3RGui1.1.4RStudio1.2數據操作1.2.1對象1.2.2基本類型1.2.3向量1.2.4數組與矩陣1.2.5列表與數據框1.2.6因子1.2.7表達式1.2.8對象的運算1.3常用命令1.3.1工作目錄與R內存1.3.2保存與加載1.3.3顯示命令1.3.4掛接命令1.4圖形制作1.4.1繪圖函數1.4.2繪圖參數1.4.3制圖案例1.5編程計算1.5.1函數定義1.5.2函數調用1.5.3函數調試1.6常用程序包1.6.1標准包1.6.2安裝包1.6.3常用包1.7習題1.8參考文獻第2章 基於R軟件的傳統計算2.1統計分析2.1.1多元回歸分析2.1.2逐步回歸分析2.1.3聚類分析2.1.4因子分析2.2經濟計量分析2.2.1數據測量層次2.2.2二元選擇模型2.2.3計數數據模型2.2.4廣義線性模型2.3時間序列分析2.3.1ARMA模型2.3.2VAR模型2.3.3脈沖響應2.3.4方差分解2.3.5Granger因果2.3.6案例分析2.4優化理論與方法2.4.1問題提出2.4.2線性規划2.4.3目標規划2.4.4非線性規划2.5習題2.6參考文獻第3章 基於R軟件的現代計算3.1人工智能方法3.1.1人工神經網絡3.1.2支持向量機3.2高維數據分析3.2.1問題提出3.2.2LASSO回歸3.3習題3.4參考文獻第4章 金融數據整理與預處理4.1金融數據庫4.1.1金融數據與金融數據庫4.1.2國外金融數據庫概況4.1.3國內金融數據庫概況4.1.4金融數據庫數據主要內容4.2金融數據格式4.2.1xls、xlsx格式4.2.2csv格式4.2.3txt格式4.2.4XML格式4.2.5HTML格式4.2.6從其他統計軟件導入4.2.7關系型數據庫4.2.8DBF格式4.3金融數據的導入4.3.1從控制台輸入數據4.3.2上市公司財務報表信息讀取4.3.3股票數據的讀取4.4金融數據的預處理4.4.1時間序列數據預處理4.4.2截面數據預處理4.5習題4.6參考文獻第5章 金融資產收益計算5.1收益率定義5.1.1常用收益率5.1.2紅利收益率5.1.3超額收益率5.2股票類資產收益率計算5.2.1單個股票收益率計算5.2.2多個股票收益率計算5.2.3資產組合收益率計算5.3債券類資產收益率計算5.3.1三種收益計算5.3.2債券久期與凸度計算5.3.3債券績效評價5.4收益率的分布及其特征5.4.1分布函數與數字特征5.4.2常用分布函數5.4.3多元收益率統計5.5習題5.6參考文獻第6章 金融波動模型6.1GARCH類模型6.1.1ARCH模型6.1.2GARCH模型6.1.3GARCH模型擴展6.1.4多元GARCH模型6.2SV類模型6.2.1基本SV模型6.2.2擴展SV模型6.2.3多元SV模型6.2.4案例分析6.3高頻波動模型6.3.1金融高頻數據及其特征6.3.2「已實現」方差模型6.3.3ACD模型6.3.4案例分析6.4習題6.5參考文獻第7章 極值、分位數與VaR（ES）7.1VaR與ES的計算7.1.1VaR7.1.2ES7.1.3RiskMetrics模型與VaR和ES的計算7.1.4GARCH模型與VaR和ES的計算7.2分位數回歸與VaR（ES）計算7.2.1線性分位數回歸7.2.2非線性分位數回歸7.2.3基於分位數回歸的VaR和ES的計算7.3VaR（ES）的極值方法7.3.1區間極大值模型7.3.2閾值模型7.4習題7.5參考文獻……第8章 金融組合投資決策分析第9章 金融資產定價分析第10章 金融風險共同趨勢分析第11章 金融市場羊群效應第12章 微觀金融定量分析