在本書中，邁克爾•洛夫雷迪以一種比以往任何時候都更加直觀、更加形象且更加「親和」的方式，將量化金融的相關知識呈現給相關投資者，使他們在控制風險和增加利潤方面，擁有了一項必要的、可供選擇的策略。在分析期權價格、收益概率、虛擬股息和敞口風險等方面，洛夫雷迪介紹了一種強有力的可視性技巧；在介紹完相應的可視性方法之后，他將其應用在當今最重要的投資趨勢中，即如何在保持較高收入的同時降低波動率。對於每個對量化金融、期權、風險和結構性證券或金融建模感興趣的人來說，可視化量化金融都是無價之寶；而對於那些需要向非專業人士解析相關話題的人來說，它也是極其寶貴的。邁克爾•洛夫雷迪，特許金融分析師，北美精算師與經濟顧問。他是Oceans 4 Capital Group集團有限責任公司首席投資分析師和投資組合經理。在那里，他設計並實踐了減小相關波動率以及控制theta值的理論方法，從而形成了基金對沖的投資策略。在建立Oceans 4之前，他曾擔任普華永道和韜睿惠悅的咨詢公司精算師。洛夫雷迪一直深入在教學一線，並且開發出一種使大量投資者能夠更容易地進行量化投資的新方法。洛夫雷迪曾任職於多家公司，這些公司包括休斯航空公司、波音公司、全球聖達菲、德蘭瑟工業公司、美國演員工會、沃爾特-迪士尼公司，希爾頓酒店，CSC公司，美國存管信托公司等。洛夫雷迪著有Profiting with Synthetic Annuities一書，目前定居於洛杉磯。

致謝 作者簡介 前 言第1章 導言 1.1 結構性證券的增長 1.2 投資者日漸重視低風險與高股息 1.3 對結構性證券的批評 1.4 對量化分析技能的需求 1.5 量化金融的發展方向 1.6 當我認識到事情或許可以更簡單 1.7 再試一次 1.8 電子表格 1.9 計算結果的可視化 1.10 這種方法的意義及其工作原理：一種非技術總結 1.11 不能把問題弄得過於復雜 1.12 對風險管理的全面把握 第2章 隨機變量與期權定價 2.1 隨機變量 2.2 建立一份電子表格 2.3 修正錯誤 第3章 期權定價方法概述 3.1 布萊克-斯科爾斯公式 3.2 布萊克-斯科爾斯公式的假設條件 3.3 二叉樹期權定價方法 3.4 蒙特卡羅方法 3.5 使用可視化金融工程師 3.6 附加讀物，進階主題及資源 第4章 在險值與條件在險值 4.1 或然概率的相關理念 4.2 對相關損失超過25美元的「或然概率」進行運算 4.3 「或然概率」分布相關的尾部區域數值 4.4 在險值 4.5 條件在險值 第5章 布萊克-斯科爾斯模型的全方位應用 5.1 為布萊克模型添加功能 5.2 假定條件發生改變之后的效果 第6章 對數正態分布與計算引擎 6.1 對數正態分布的定義 6.2 股票定價正向方程 6.3 相關參考：隨機微分方程 6.4 反向方程 6.5 計算引擎 6.6 服從均勻分布的股票價格 6.7 相關圖表解析 6.8 股票價格范圍的設置 6.9 可視化的期權定價為標准正態分布或對數正態分布 第7章 投資結構與合成證券 7.1 構建合成證券問題的概述 7.2 如何運用合成證券套利，其運行模式是怎樣的？ 7.3 投資結構的相關問題分析 7.4 集中持股案例的啟示 7.5 混亂市場中的合成債券 第8章 單純以股票模式所構建的投資結構 8.1 構建相關模型的背景及意義分析 8.2 單純股票模式的投資結構 8.3 引入相應的計算引擎 8.4 單一股票投資結構的凈收益測算 8.5 插入新型圖表 8.6 對單一股票投資結構之圖表進行相關檢測 8.7 計算引擎的檢測 第9章 在投資結構模式當中添加期權項目 9.1 看跌期權多頭的凈收益問題分析 9.2 看跌期權空頭的凈收益問題分析 9.3 期權價值的預期 9.4 布萊克-斯科爾斯公式的導入 9.5 圖形頂部公式之解析 9.6 Delta值的計算公式 9.7 期權時間價值與期權費總值的計算公式 第10章 期權投資結構模式 10.1 看漲期權多方的投資結構 10.2 看漲期權空方的投資結構 10.3 看跌期權多方的投資結構 10.4 看跌期權空方的投資結構 第11章 持保型看漲期權、飛鷹套利及合成證券套利 11.1 持保型看漲期權的投資結構 11.2 看跌-看漲期權平價 11.3 飛鷹期權的投資結構 11.4 合成證券（SynA）的投資結構 11.5 填充自定義的效用函數 第12章 對期權價格波動的解析 12.1 情境假設：對XYZ公司的投資 12.2 促成期權價格發生變化的原因分析 第13章 以希臘字母顯示的期權敏感性指標 13.1 期權的敏感性指標 13.2 敏感性指標的計算程序：公式、模型和交易平台 13.3 對Delta指標的解析 13.4 Theta指標的解析 13.5 Vega指標的解析 13.6第14章「績效跟蹤」與第15章「持保型合成證券」之簡介 第14章 績效跟蹤 14.1 跟蹤模板 14.2 TradeStation 交易平台 14.3 把各種因素放在一起：合成證券套利問題的概述 第15章 持保型合成證券 15.1 持保型合成證券 15.2 以迪爾公司為范本的實證分析 15.3 標准化持保型合成證券 15.4 補充材料：芝加哥期權交易所（CBOE）標准普爾500指數的期權組合交易指數 15.5 卡倫公司對BXM指數的研究