金融投資與交易正在進入數量化時代，程序化交易和算法交易在發達國家已經被廣泛使用，未來金融從業人員將在很大范圍內使用各種量化投資技術，從而必須掌握有關基礎知識。本書嘗試向大學經濟、金融專業高年級本科生、研究生和金融從業人員全面介紹金融投資和交易的數量化技術，涉及內容包括基本投資策略，新型技術分析，選股策略與配對交易，統計套利，量化投資策略，證券投資資金管理，投資策略執行與優化等內容，用大量實例和圖形介紹有關技術的使用方法，具有很強的針對性和實用性。與大量介紹證券投資基本理論的教材不同，本書側重總結交易技術與策略，是教育部金融專業碩士培養重要內容之一。由於迄今幾乎未見同類教材，本書填補了這方面教材建設的空白。

第一章緒論 一、電子和數量化交易的發展 二、數量化交易策略體系 三、交易系統及策略的開發 第二章 投資組合管理 第一節 投資組合理論 第二節 投資組合理論的應用 第三節 投資組合理論的擴展 第四節 資本資產定價模型和套利定價理論 第三章 量化選股策略 第一節 基本選股策略 第二節 基於聚類分析的選股策略 第三節 絕對動量選股策略 第四章技術分析及擇時策略 第一節 技術分析 第二節 高級技術分析 第三節 其他擇時策略 第五章 統計套利 第一節 統計套利基本原理 第二節 基於協整分析的配對交易 第三節 基於共同趨勢分析的配對交易 第四節 統計套利中的時間序列預測 第五節 基於協整的動態隨機配對交易模型 第六章 高頻交易 第一節 概述 第二節 做市商策略 第三節 信息模型 第四節 事件交易 第五節 基於馬爾科夫鏈的高頻價差套利策略 第七章 算法交易 第一節 概述 第二節 沖擊驅動型算法 第三節 成本驅動型算法 第四節 機會導向算法 第八章 指令執行策略 第一節 價格形成與價格發現 第二節 執行策略及其影響因素 第三節 執行策略的實現方法 第四節 市場預測技術 第九章 資金管理 第一節 資金管理的概念及基本思路 第二節 資金管理基本方法 第三節 止損與資金管理 第十章 交易系統及研究實例 第一節 交易系統構建 第二節 研究實例 參考文獻 后記