波動率曲面:期權波動率建模實戰指南 | 被動收入的投資秘訣 - 2024年9月
![](https://www.books.com.tw/img/CN1/148/48/CN11484853.jpg)
波動率曲面:期權波動率建模實戰指南
出版社:電子工業
出版日期:2017年10月01日
ISBN:9787121326394
語言:繁體中文
這本書關注於期權隱含波動率曲面的構建,讓讀者更好地理解隱含波動率曲面,是波動率曲面建模方面非常權威與經典的讀本,基本所有關於波動率建模的研究都會引用這本書,它堪稱波動率建模方面的聖經。這本書已經成為業界流傳的經典資料。本書作者對局部波動率、隨機波動率模型的處理方法成為業界的標准。作者:(美)Jim Gatheral(吉姆.蓋斯勒爾)。譯者:陳思。本書作者是美林證券常務董事,在紐約大學柯朗數學科學學院兼職教授。1983獲得劍橋大學理論物理博士學位。陳思,浙江大學數學系博士,研究方向為期權波動率曲面、奇異期權及結構性產品定價與風險對沖。浙江大學量化投資學會會長,和訊專欄嘉賓,第一財經嘉賓。