期貨交易策略：期貨當沖、價差、套利 | 股票期貨套利策略
期貨交易策略，了解價差交易、套利、避險、價差期貨/股票當沖的相關知識，讓你在期貨交易策略上能有基本認識。
元大期貨為一專營期貨公司，結合經紀、自營、 ...期貨入門基本認識商品介紹交易策略選擇權入門基本認識商品介紹交易策略綜合比較槓桿交易入門外幣保證金結構性商品差價契約CFDMT5v.sMT4外匯系統避險貨幣入門教學外匯交易新手教學期權學堂期權懶人包期權影音教學期權小教室台指期夜盤(盤後)大盤分析v.s股市分析量化分析入門教學Multicharts入門教學程式交易v.s被動收入投資學院期貨入門交易策略交易策略一、價差交易有關價差交易期貨商品之價差交易，其實原理很簡單，即是市場期貨之投資人，可於眾多相關性極高的期貨商品之間，當任兩種期貨商品、或是三種期貨商品的價格走勢偏離常軌時，市場投資人即可於偏離常軌的眾期貨商品之間，去作一買、一賣的交易動作，進而可賺取其中價格差異的利潤。
例如：一般而言，黃豆與黃豆油期貨商品的價格走勢應該一致，所以當盤中黃豆與黃豆油的價格走勢突然發生一漲、一跌的差異狀況時、市場投資人即可去買進下跌的商品，且同時去作賣上揚的期貨商品，進而賺取其中的差價利潤。
價差交易策略原理期貨間價差交易種類繁多，其中在同一交易所買賣相同數量、相同標的、但不同交易月份之期貨合約，進而賺取價差偏離時之利潤，稱之同市場內價差交易。
其較市場間盛行已久之市場間價差交易，如台指/摩台指間價差交易容易許多。
進行同市場間價差交易非常容易，僅需注意的是盤中即時的價差變化(次月-近月)，以歷史經驗歸納發現，台指次、近月的價差於最後交易日、或結算日時多呈正價差排列，因此只要於盤中發現次、近月期貨的價差出現逆價差時，即可進場從事一買一賣的價差交易，而於價差拉回正價差時反向操作即可。
一般投機交易總是讓人心驚膽顫，且難以獲利，讓一般風險趨避者難以適從，本公司特別針對想要穩定獲利之風險趨避者，提出致勝法寶─同市場內價差交易。
價差交易策略注意事項由於次月台指交易不太活絡，所以進場從事價差交易時，切記先建立次月台指部位之後，再進場放空近月台指。
風險為何？如何掌控風險？一般價差操作的困擾？價差的風險相對口數設定的風險實際交易面的風險非經濟因素的風險即時系統的建立價差的掌控趨勢的判別嚴格設立停損點人工操作，難以掌控即時行情價差無法精確掌控，難以掌控進、出場時點難以掌控即時價差行情，獲利機率低人工操作，無法並行多重部位之期貨合約人工操作，較易受人為判斷因素影響無法精確掌握兩市場進場時之部位分配台指期貨之價差交易簡介利用台指期貨TAIMEX與摩台指期貨SIMEX之相關性極高的特性，當兩者價格走勢偏離常軌時，市場投資人即可進場去作一買(賣)、一賣(買)TAIMEX與SIMEX之交易動作。
例如：當TAIMEX為正價差時，而SIMEX為逆價差，市場投資人即可從事賣出(short)TAIMEX、同時買進(long)SIMEX之價差交易動作。
(註)正價差：期貨價格大於現貨價格；逆價差：期貨價格小於現貨價格。
價差交易實例a.範例一自88年4月15日起至89年11月30日止，於過去20個月以來，於到期日時的價差約為34點正價差，而於次日結算日時，價差也為45點正價差，例如89年9月時，正價差更達到123點，所以當月盤中近月台指、與次月台指出現逆價差時，是很好的進場交易時機─買進次月期指、同時放空近月期指。
進場時機：近月台指、與次月台指出現逆價差時(30點之上)。
─進場買進次月期指、同時放空近月期指出場時機：近月台指、與次月台指出現正價差時(30點之上)，或於近月台指最後交易日，與結算日時獲利平倉出場。
─進場賣出次月期指、同時買進近月期指b.範例二交易期間自2004年8月19日至2004年9月6日止。
進場時機2004/8/19收盤時，台指期價差為-1.34%，摩台期價差為+0.28%，摩台期價差值高過台指期+1.62%，故可賣出摩台期，買進台指期。
出場時機2004/9/6收盤時，台指期價差為+0.07%，摩台期價差為-0.06%，摩台期價差值低於台指期，採此時平倉。
比例配值台指期8/19收盤報5528點，契約值為5528×NT$200=NT$1,105,600。
摩台期8/19收盤報239點，契約值為239×US$100=US$23900，約等於NT$814,034。
摩台期契約值/台指期契約值＝0.7363，故8口摩台期約等於6口台指期之契約價值。
交易策略進場：8/19買
元大期貨為一專營期貨公司，結合經紀、自營、 ...期貨入門基本認識商品介紹交易策略選擇權入門基本認識商品介紹交易策略綜合比較槓桿交易入門外幣保證金結構性商品差價契約CFDMT5v.sMT4外匯系統避險貨幣入門教學外匯交易新手教學期權學堂期權懶人包期權影音教學期權小教室台指期夜盤(盤後)大盤分析v.s股市分析量化分析入門教學Multicharts入門教學程式交易v.s被動收入投資學院期貨入門交易策略交易策略一、價差交易有關價差交易期貨商品之價差交易，其實原理很簡單，即是市場期貨之投資人，可於眾多相關性極高的期貨商品之間，當任兩種期貨商品、或是三種期貨商品的價格走勢偏離常軌時，市場投資人即可於偏離常軌的眾期貨商品之間，去作一買、一賣的交易動作，進而可賺取其中價格差異的利潤。
例如：一般而言，黃豆與黃豆油期貨商品的價格走勢應該一致，所以當盤中黃豆與黃豆油的價格走勢突然發生一漲、一跌的差異狀況時、市場投資人即可去買進下跌的商品，且同時去作賣上揚的期貨商品，進而賺取其中的差價利潤。
價差交易策略原理期貨間價差交易種類繁多，其中在同一交易所買賣相同數量、相同標的、但不同交易月份之期貨合約，進而賺取價差偏離時之利潤，稱之同市場內價差交易。
其較市場間盛行已久之市場間價差交易，如台指/摩台指間價差交易容易許多。
進行同市場間價差交易非常容易，僅需注意的是盤中即時的價差變化(次月-近月)，以歷史經驗歸納發現，台指次、近月的價差於最後交易日、或結算日時多呈正價差排列，因此只要於盤中發現次、近月期貨的價差出現逆價差時，即可進場從事一買一賣的價差交易，而於價差拉回正價差時反向操作即可。
一般投機交易總是讓人心驚膽顫，且難以獲利，讓一般風險趨避者難以適從，本公司特別針對想要穩定獲利之風險趨避者，提出致勝法寶─同市場內價差交易。
價差交易策略注意事項由於次月台指交易不太活絡，所以進場從事價差交易時，切記先建立次月台指部位之後，再進場放空近月台指。
風險為何？如何掌控風險？一般價差操作的困擾？價差的風險相對口數設定的風險實際交易面的風險非經濟因素的風險即時系統的建立價差的掌控趨勢的判別嚴格設立停損點人工操作，難以掌控即時行情價差無法精確掌控，難以掌控進、出場時點難以掌控即時價差行情，獲利機率低人工操作，無法並行多重部位之期貨合約人工操作，較易受人為判斷因素影響無法精確掌握兩市場進場時之部位分配台指期貨之價差交易簡介利用台指期貨TAIMEX與摩台指期貨SIMEX之相關性極高的特性，當兩者價格走勢偏離常軌時，市場投資人即可進場去作一買(賣)、一賣(買)TAIMEX與SIMEX之交易動作。
例如：當TAIMEX為正價差時，而SIMEX為逆價差，市場投資人即可從事賣出(short)TAIMEX、同時買進(long)SIMEX之價差交易動作。
(註)正價差：期貨價格大於現貨價格；逆價差：期貨價格小於現貨價格。
價差交易實例a.範例一自88年4月15日起至89年11月30日止，於過去20個月以來，於到期日時的價差約為34點正價差，而於次日結算日時，價差也為45點正價差，例如89年9月時，正價差更達到123點，所以當月盤中近月台指、與次月台指出現逆價差時，是很好的進場交易時機─買進次月期指、同時放空近月期指。
進場時機：近月台指、與次月台指出現逆價差時(30點之上)。
─進場買進次月期指、同時放空近月期指出場時機：近月台指、與次月台指出現正價差時(30點之上)，或於近月台指最後交易日，與結算日時獲利平倉出場。
─進場賣出次月期指、同時買進近月期指b.範例二交易期間自2004年8月19日至2004年9月6日止。
進場時機2004/8/19收盤時，台指期價差為-1.34%，摩台期價差為+0.28%，摩台期價差值高過台指期+1.62%，故可賣出摩台期，買進台指期。
出場時機2004/9/6收盤時，台指期價差為+0.07%，摩台期價差為-0.06%，摩台期價差值低於台指期，採此時平倉。
比例配值台指期8/19收盤報5528點，契約值為5528×NT$200=NT$1,105,600。
摩台期8/19收盤報239點，契約值為239×US$100=US$23900，約等於NT$814,034。
摩台期契約值/台指期契約值＝0.7363，故8口摩台期約等於6口台指期之契約價值。
交易策略進場：8/19買