以韓國為例，BEKK-GARCH 之風險降低比率為62.18%，大於迴歸. 模型之61.52%​與單純避險模型之57.84%。另一方面，DVECH 與CCC-GARCH 模型在MSCI 新.

會員專案簡報. 顧問事業部. 1. 股票期貨交易策略. 投機操作. 避險策略. 套利交易. 價差交易 ... 無須計算相關係數. ❖ 交叉避險➢ 無相同個股期貨時，可運用性質相近者 ...

在國內研究方面，叢宏文(1996)以簡單避. 險、傳統OLS 模型、OLS 共整合模型及Bivariate. GARCH 模型分別探討將新加坡國際金融交易. 所(SMIEX)及日本大阪期貨​ ...

ISBN 978-957-8330-61-0 期貨商業務員輔考書. 避險比例(1/2). ❑ 執行避險策略時，避險者必須先決定要用多少數量（口數）的. 期貨來規避現貨價格波動的風險。

期貨為避險之重要工具，過去文獻探討避險比率，均以成交價訊息作為避險比率之 ... 訊，分別以OLS、ECM 及GARCH 模型估計相關避險比率樣本，並以台灣期貨 ...

期貨合. 理價格. 決定. 基差. 觀念. 價差. 觀念. 價差. 及. 避險. 策略. 現、期. 貨及選 ... 為求得台灣加權股價指數與台灣50間最適替換比例，利用迴歸分析法計算兩者間 ...

期現貨波動劇烈，使得期貨的避險角色. 與功能出現 ... 避險，但因為油價重挫，輕原油期貨的跌勢. 更加猛烈， ... 方面關注期貨部位損益，對於避險比例的. 設定，則 ...

2.目前或預期未來將有持股部位，但目前無法交易時（如配股利，需隔一段時間才能領到股票。或大股東因規定而無法賣股...）。則可利用指數期貨進行風險規避。

避險比例 ... 為沖銷現貨價格風險所搭配的期貨部位的比例。在進行避險交易時，​常會面臨幾個問題，如商品選擇、月份、數量等。其中決定避險部位數量的，是根據避 ...